Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 683
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Offtop. Wer weiß, was der Server Fehler 136 gibt. Haltestellen schließen?
Schauen Sie sich an, was Ihr Server Ihnen anzeigt, wenn er nach der Fries- oder Stoplevel-Ebene fragt.
SymbolInfoInteger()
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
Mindestrückschritt in Punkten vom aktuellen Schlusskurs für die Platzierung einer Stop-Order
int
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
Handelsgeschäfte Einfrierentfernung (in Punkten)
Tut mir leid, Sorcerer... Auf dem Weg zum Gral fing ich an, mich über etwas aufzuregen...
Aleksey Terentev - vielen Dank!
Er ist kein Zauberer..... er ist nur ein einfacher Magier! Bitte nicht verwechseln......
Meine Herren! Kann mir jemand ein Beispiel geben für eines realen Handels, basierend auf einer Prognose NS? Auch wenn sie nicht erfolgreich ist, aber mit einer vollständigen Beschreibung - wie viele Eingaben, was ist auf der Eingabe, was ist auf der Ausgabe, Vorhersagetiefe und so weiter.
Ich habe dieses Modell noch nicht in die Realität umgesetzt, hier ist der Testzustand.
Training auf 10000 Bars eurusd m5, Vorhersagetiefe = 1 Bar vorwärts. Bei jedem neuen Balken nach der Vorhersage wird entweder die alte Position belassen oder rückwärts geöffnet, alles ohne Stopps und Übernahmen.
Es sieht traurig aus, der durchschnittliche Verlust pro Handel beträgt -0,02 Dollar. Aber beim zufälligen Handel im Testprogramm habe ich etwa -0,04 pro Handel erhalten. Also, ich würde $0,02 pro Handel mit diesem Expert Advisor ohne Spread und Kommissionen erhalten. In der Vorausschau ist sie immer noch da, und irgendwie ist sie sogar besser als im Backtest. Und auch der Prozentsatz der Gewinntrades liegt bei über 55 %. Das ist alles ziemlich verlockend, aber bis jetzt habe ich diese Grenze erreicht. Hoffentlich wird neuronka eines Tages aus diesem Loch herausklettern.
Neuronka nimmt Preiserhöhungen (open[0]-open[1], open[1]-open[2], etc.) und seine Vorhersage aus der Vergangenheit (insgesamt 6 Inputs), es gibt 100 Neuronen in der versteckten Schicht. Liefert eine Vorhersage der Preiserhöhung pro neuem Barren.
Geschätzter MAE = 0,00019 (die durchschnittliche Vorhersage ist um 19 Pips falsch). Schätzung R2 = 0,001124151.
Es ist lustig, dass man mit gbm auch ohne Rekursion ähnliche Ergebnisse erzielen kann.
Ich habe dieses Modell noch nicht in die Realität umgesetzt, aber hier ist der bisherige Stand des Testers.
Training auf 10000 Bars eurusd m5, Vorhersagetiefe = 1 Bar vorwärts. Bei jedem neuen Balken nach der Vorhersage bleibt entweder die alte Position bestehen oder wird in die entgegengesetzte Richtung eröffnet, und zwar ohne Stops und Take-offs.
Es sieht traurig aus, der durchschnittliche Verlust pro Handel beträgt -0,02 Dollar. Aber beim zufälligen Handel im Tester waren es etwa -0,04 pro Handel. Also, ich würde $0,02 pro Handel mit diesem Expert Advisor ohne Spread und Kommissionen erhalten. Es wird auch in der Vorausschau verwendet; aus irgendeinem Grund habe ich sogar mehr Glück als beim Backtest. Und auch der Prozentsatz der Gewinntrades liegt bei über 55 %. Das ist alles ziemlich verlockend, aber bis jetzt habe ich diese Grenze erreicht. Hoffentlich wird neuronka eines Tages aus diesem Loch herausklettern.
Neuronka nimmt Preiserhöhungen (open[0]-open[1], open[1]-open[2], etc.) und seine Vorhersage aus der Vergangenheit (insgesamt 6 Inputs), es gibt 100 Neuronen in der versteckten Schicht. Liefert eine Vorhersage der Preiserhöhung pro neuem Barren.
MAE-Schätzung = 0,00019 (die durchschnittliche Prognose ist um 19 Pips falsch). Schätzung R2 = 0,001124151.
Es ist lustig, dass man mit gbm auch ohne Rekursion ähnliche Ergebnisse erzielen kann.
Es ist kein Zufall, dass ich nach den NS-Eingängen gefragt habe.
Wie können Sie irgendetwas vorhersagen, wenn Ihre Eingaben Schrott sind?
Dies ist ein äußerst wichtiger, konzeptioneller Punkt.
Hören Sie gut zu, was ich jetzt sage.
Der NS funktioniert nur, wenn am Eingang eine exponentielle Verteilung vorliegt. Zeit! Ihr vergesst die Zeit, meine Freunde. Der alte Gunn hätte euch alle an den Ohren gezogen.
Die Zeit zwischen den Ereignissen (Kursen) muss exponentiell sein, und der Fluss der Kurse im Beobachtungsfenster muss poissonförmig sein.
Wir sollten alles tun, damit dies zumindest in erster Näherung der Fall ist.
Schauen Sie sich jetzt das EURUSD-Paar an
Rechts ist die Intensität der Zitate in dem gleitenden Fenster = 4 Stunden dargestellt. Siehst du hier eine Poisson-Verteilung? Sie ist nicht vorhanden. Wie ist es also möglich, etwas vorherzusagen?
Und Sie können das Zeckenarchiv NICHT für Vorhersagen verwenden!!! Sie muss in die richtige Form gebracht werden.
Es ist kein Zufall, dass ich nach den NS-Eingängen gefragt habe.
Wie können Sie irgendetwas vorhersagen, wenn Ihre Eingaben Schrott sind?
Dies ist ein äußerst wichtiger konzeptioneller Punkt.
Hören Sie gut zu, was ich jetzt sage.
Der NS funktioniert nur, wenn am Eingang eine exponentielle Verteilung vorliegt. Zeit! Ihr vergesst die Zeit, meine Freunde. Der alte Gunn hätte euch alle an den Ohren gezogen.
Die Zeit zwischen den Ereignissen (Kursen) muss exponentiell sein, und der Fluss der Kurse im Beobachtungsfenster muss poissonförmig sein.
Wir sollten alles tun, damit dies zumindest in erster Näherung der Fall ist.
Schauen Sie sich jetzt das EURUSD-Paar an
Rechts ist die Intensität der Zitate in dem gleitenden Fenster = 4 Stunden dargestellt. Siehst du hier eine Poisson-Verteilung? Sie ist nicht vorhanden. Wie können Sie also etwas vorhersagen?
Und Sie können das Zeckenarchiv NICHT für Vorhersagen verwenden!!! Sie muss in die richtige Form gebracht werden.
Mister, bitte begründen Sie Ihre Aussage.
D.h. Was sind die Überlegungen, die zu dieser Schlussfolgerung führen?
Es ist kein Zufall, dass ich nach den NS-Eingängen gefragt habe.
Wie können Sie irgendetwas vorhersagen, wenn Ihre Eingaben Schrott sind?
Dies ist ein äußerst wichtiger konzeptioneller Punkt.
Hören Sie gut zu, was ich jetzt sage.
Der NS funktioniert nur, wenn am Eingang eine exponentielle Verteilung vorliegt. Zeit! Ihr vergesst die Zeit, meine Freunde. Der alte Gunn hätte euch alle an den Ohren gezogen.
Die Zeit zwischen den Ereignissen (Kursen) muss exponentiell sein, und der Fluss der Kurse im Beobachtungsfenster muss poissonförmig sein.
Wir sollten alles tun, damit dies zumindest in erster Näherung der Fall ist.
Schauen Sie sich jetzt das EURUSD-Paar an
Rechts ist die Intensität der Zitate in dem gleitenden Fenster = 4 Stunden dargestellt. Siehst du hier eine Poisson-Verteilung? Sie ist nicht vorhanden. Wie können Sie also etwas vorhersagen?
Und Sie können das Zeckenarchiv NICHT für Vorhersagen verwenden!!! Sie muss in die richtige Form gebracht werden.
Leider kann ich dieser Aussage nicht zustimmen. Es ist notwendig, solche Werte einzugeben, die die Ursache für den Preis sind, und welche Art der Verteilung sie haben werden, ist es absolut unwichtig. Denn das gefundene Modell wird auch in Zukunft funktionieren, selbst wenn es eine Nicht-Poisson-Verteilung der Eingaben aufweist, da die Art der Eingabedaten die Ursache für die Ausgabe sein wird.
Und ich stimme der Aussage zu, dass es umso schlimmer wird, je mehr wir die Eingabedaten umwandeln. Die Daten sollten unverändert übernommen werden. Es sei denn, es handelt sich um eine Mindestnormalisierung durch Subtraktion der Verzögerung. Jede andere Komplikation bei der Berechnung eines Inputs führt zum Verlust des berüchtigten Alphas und der Möglichkeit der Vorhersage. IMHO natürlich. Also... laute Gedanken.....
Mister, bitte begründen Sie Ihren Standpunkt.
Worauf stützt sich diese Schlussfolgerung?
Betrachten Sie dies als eine Wahrheit, die keines Beweises bedarf.
Genau diesen Punkt berücksichtigt niemand, und alle fallen erschöpft und mittellos vor Müdigkeit in die Knie. Wie schade! So viele kluge Leute sind so arm wie Kirchenmäuse, weil sie nicht wissen, wie man Daten aufbereitet. Was wollen Sie in den Archiven finden? Haben Sie sich jemals die Zeit zwischen den Zecken angesehen? Die Intensität der Berufe? Sicherlich nicht.
Leider kann ich dieser Aussage nicht zustimmen. Die Eingabe in die NS sollte solche Werte sein, die den Preis begründen, und welche Verteilung sie haben werden, ist absolut unwichtig. Denn das gefundene Modell wird auch in Zukunft funktionieren, selbst wenn es eine Nicht-Poisson-Verteilung der Eingaben aufweist, da die Art der Eingabedaten die Ursache für die Ausgabe sein wird.
Und ich stimme der Aussage zu, dass es umso schlimmer wird, je mehr wir die Eingabedaten umwandeln. Die Daten sollten unverändert übernommen werden. Es sei denn, es handelt sich um eine Mindestnormalisierung durch Subtraktion der Verzögerung. Jede andere Komplikation bei der Berechnung eines Inputs führt zum Verlust des berüchtigten Alphas und der Möglichkeit der Vorhersage. IMHO natürlich. Also... laute Gedanken.....
Nein, Mikhail! Solange es keinen Zeitpunkt zwischen den Zitaten gibt, wird dieses Problem nicht gelöst werden.
Betrachten Sie dies als eine Wahrheit, die keines Beweises bedarf.
Genau diesen Punkt berücksichtigt niemand, und alle brechen erschöpft und mittellos vor Erschöpfung zusammen. Wie schade! So viele kluge Leute sind so arm wie Kirchenmäuse, weil sie nicht wissen, wie man Daten aufbereitet. Was wollen Sie in den Archiven finden? Haben Sie sich jemals die Zeit zwischen den Zecken angesehen? Die Intensität der Berufe? Sicherlich nicht.
Nein, Michael, solange es keinen Zeitpunkt zwischen den Zitaten gibt, wird dieses Problem nicht gelöst werden.
Leider kann man auf dem Markt kein Geld auf Zeit verdienen. Daher spielt die Zeit selbst keine Rolle auf dem Markt. Wichtig ist die Veränderung auf der Preisskala, die zu Gewinn oder Verlust führt. Eine Position kann 24 Stunden lang wiegen und Centbeträge verdienen, die andere kann Minuten lang wiegen und mehr verdienen. Daher ist es besser, den Faktor Zeit auf dem Markt zu ignorieren. TC fängt an, sich anders zu verhalten, wenn der Dienst anfängt, ihm das Profil der Lautstärke und des Deltas für die Eingabe zu geben. So beginnt TS, den Markt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und es wird Zeit für eine sehr lustige Anekdote.
Estnische Händler investierten Geld und begannen, den Markt seitwärts zu treiben :-)
Wir sind keine estnischen Händler, also sind wir nicht daran interessiert, den Markt seitwärts zu treiben. Deshalb ist die Zeitleiste nicht so interessant....