Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 505
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Gestern wurde der Nobelpreis für Physik verliehen. Ich erinnere mich, dass Sie Einstein für einen Verrückten halten, aber sehen Sie - haben Sie richtig gemessen? Man weiß ja nie...))
https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/
Wenn Sie mich daran erinnern wollen, was ich gesagt habe, zitieren Sie mich einfach, aber wenn Sie Ihre eigenen Schlussfolgerungen aus meinen Worten ziehen, sagen Sie es einfach: "Ich habe aus Ihren Worten geschlossen, dass Sie Einstein für einen Spinner halten", und es werden nicht meine Worte sein, sondern Ihre Schlussfolgerungen, die auf keinem klaren Grund basieren. Einstein ist eine brillante Figur in der Welt der Wissenschaft, er hat es geschafft, die Relativitätstheorie für die einen und die spezielle Relativitätstheorie für die anderen zu schreiben.
Mit Verlaub.
Was ist die Lib, woher kommt das Holz? (Bäume)
Mit freundlichen Grüßen.
Vielen Dank für Ihre Antwort! Für mich sehr aufschlussreich.
Ich nehme an, Bias ist ein Bias-Neuron? In der Beschreibung steht, dass es hilft, wenn die Eingabe Null ist. Wozu dient Ihrer Meinung nach ein Bias-Neuron und welche Gewichte sollten dafür ausgewählt werden? Im Grunde ist es nur ein Gewicht.
Ist es besser, den Schwellenwert nach der Sigmoidtransformation oder danach zu prüfen?
> Die Beschreibung sagt, dass es hilft, wenn der Eintrag Null ist.
Das hat nichts mit der Nulleingabe zu tun, sondern die Vorspannung erhöht die Genauigkeit der Neuronen. Sie sollte (c).
Beim Training von Neuronen wird der Offset gleichzeitig mit den anderen Gewichten optimiert.
> Wie lässt sich der Schwellenwert am besten nach der Sigmoidtransformation oder danach überprüfen?
Wenn eine Aktivierungsfunktion für die Ausgangsneuronen verwendet wird, dann prüfen Sie die Werte an den verschiedenen Ausgängen oder prüfen Sie die Werte mit Schwellenwerten nach der Aktivierungsfunktion (nach dem Sigmoid).
Ich möchte noch hinzufügen, dass Sie in versteckten Neuronenschichten eine Art Aktivierungsfunktion verwenden müssen, während die Aktivierung für Ausgabeneuronen (die letzte Schicht) nicht so zwingend erforderlich ist, z. B. verwende ich bei der Regression keine Aktivierung (d. h. lineare Aktivierung).
Ich meinte, dass ich zum Beispiel in mql4 bis zu 15 Parameter gleichzeitig optimieren konnte, während es in mql5 schwieriger ist.
Es scheint, dass eine Ebene angepasst wird, dann folgt die zweite mit der optimierten ersten Ebene, usw. Es wäre jedoch schön, wenn wir alle Schichten auf einmal optimieren könnten, aber die Rechenleistung lässt dies nicht zu.
Ich habe die Vermutung, dass, wenn die Ebenen einzeln optimiert werden, einige Muster vom System nicht erkannt werden.
Selbst wenn eine Ebene analysiert wird, basieren die folgenden Ebenen auf den Annahmen der ersten Ebene.
Es ist möglich, ein Neuron schichtweise zu trainieren. Dies wird beim Training von Neuronen mit einer sehr großen Anzahl von Schichten durchgeführt. Aber das ist nur ein letzter Ausweg... wenn es nur ein paar Schichten gibt, ist es besser, alle Gewichte auf einmal zu optimieren.
Die Suche nach den Gewichten der Neuronen durch genetische Optimierung in MT ist eine schlechte Idee. Das Neuronka wird nur an bestehende Beispiele angepasst und kann neue Daten nicht korrekt vorhersagen. Lesen Sie über das Training von Neuronen mit Hilfe von Kreuzvalidierung, das ist ein Muss. Wenn Sie sicher sein wollen, dass die Symbole und Buchstaben richtig erkannt werden, lesen Sie die Kreuzvalidierung, aber für Forex reicht das nicht aus, Sie müssen Ihre eigenen Methoden erfinden, wie z.B. die Prüfung von Expertenberatern mit dem Walk-Forward-Test.
Ich möchte die Teilnehmer zu diesem Thema befragen
Die Schlüsselfrage ist meines Erachtens: Wie stark weichen die realen Preisdaten von den SB ab? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Unterschied umso größer, je mehr Möglichkeiten es gibt, einen Gewinn zu erzielen. Und umgekehrt, bis hin zu "kein Unterschied - kein Gewinn".
Sie unterscheiden sich nur geringfügig vom Zufall...
Wenn ich auf eurusd m5 Handel, das Modell + Berater zu Beginn eines jeden bar prognostiziert eine lange oder kurze und entweder hält das gleiche Geschäft oder kehrt es.
Die ersten 10000 Balken sind die Daten, mit denen das Modell trainiert wurde, dann die 10000 neuen Balken für das Modell.
Der Gewinn wird als Summe von Punkten angegeben, zum Beispiel ist der Gewinn 0,08 = 0,08000 = 8000 fünfstellige Punkte.
Drei Diagramme - ohne Spanne und mit geringer Spanne (2 und 4 fünfstellig). Provisionen und Swaps berücksichtige ich überhaupt nicht, da gibt es keine so klare Handelssimulation.
Die Gurus hier im Thread quetschen viel mehr Genauigkeit aus meinen Daten, der Handel kann wahrscheinlich verbessert werden, wenn man weiß, wie.
Was als - Manipulator, Betrüger - interpretiert wird. Gott sei mit ihm))))
Sind die Maße in Ordnung? + Einstellung zur Forschung der Preisträger...
Mit freundlichen Grüßen.
Ganz anders als der Zufall...
Hier ist ein Beispiel für ein Gewinndiagramm beim Handel mit dem Eurusd
Ich bin mir nicht sicher, was Sie zeigen wollten. Sind sie unterschiedlich oder nicht? Und wenn sie unterschiedlich sind, inwiefern?
Vielleicht habe ich Ihre Worte falsch verstanden, korrigieren Sie mich. Sie sagen, wenn Sie es geschafft haben, einen profitablen TS aufzubauen, dann ist das etwas anderes. Ich stimme dem voll und ganz zu, wenn. Aus den Diagrammen geht jedoch keineswegs hervor, dass Sie erfolgreich waren. Niemand weiß, ob jemand erfolgreich war oder nicht. Deshalb habe ich nach den Unterschieden zwischen SB und CER gefragt, die das Verteidigungsministerium feststellen kann.
Das heißt, der Ansatz ist nicht umgekehrt: Es gibt einen Gewinn, also ist es anders. Denn wir wissen nicht, ob der Gewinn rechtmäßig ist. Aber der direkte Ansatz. Wenn IO einige Muster identifiziert, ist es jedoch keineswegs sicher, dass sie zur Erzielung von Gewinnen genutzt werden können. Allerdings erhöht sich dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann erreicht wird.
fxsaber:
Sie haben es richtig verstanden.
Ich stimme zu, die Argumentation ist logisch, nur weil irgendwo im Internet die Gewinne auf dem Chart nach oben gehen, bedeutet nicht, dass Forex unbeabsichtigt ist.
https://github.com/RandomKori/ForexTF Umstellung auf die Tensorflow-Bibliothek. Dazu gibt es weitere Unterlagen. Es kann an MT angeschlossen werden. Kompilierte 64-Bit-Bibliothek für Windows. Ich habe es aufgehängt. Lassen Sie sich durch die Erweiterung der Bibliothek nicht in Verlegenheit bringen. Es funktioniert gut auf dem Wind und wird in Visual Studio verwendet. Ich versuche mich gerade an meiner eigenen Implementierung von ResNet für Forex und Forts. Meine Ergebnisse sind ermutigend. Ich kämpfe immer noch mit dem Wiedererlernen. Mein nächster Plan ist es, einen Indikator für ResNet zu schreiben. Der gesamte Code ist auf github (wie immer).
Lassen Sie uns ein ernstes Gespräch führen. Ich brauche Ihren professionellen Rat. Wer wird wohl wen nehmen - Odin oder Thor?????
Ha ha ha)) Dimitri ist ein heißer Feger.)
Ich schließe mich Ihrem Argument an, dass das alles ein abgekartetes Spiel ist.
Hallo zusammen!!! Leute, könnt ihr mir sagen, wie ich die Berechnung des Indikators verzögern kann? Ein neuer Balken hat sich geöffnet und der Indikator muss nach 30 Sekunden berechnet werden!!!!!
Ich brauche einen verzögerten Indikator nach 30 Sek. oder einen Hinweis, wo das geschrieben steht oder ein Beispiel, ich kann es nicht finden :-(