Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 474

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Vyazmikin:

Aber wie können Sie helfen, wenn Sie nicht wissen, welche Variablen Sie anrufen müssen?

Und für iCustom müssen Sie ein Handle erstellen, d. h. es an eine Variable binden.

Ich mache es ungefähr so in meinem Expert Advisor (das Prinzip ist das gleiche in dem Indikator, im Allgemeinen...)

//Хендали - мать их

int handle_iMomentum;

int OnInit()

  {

//Хендаль объявляем iMomentum

   handle_iMomentum=iMomentum(Symbol(),0,100,0);

   if(handle_iMomentum==INVALID_HANDLE)

     {

      PrintFormat("Failed to create handle of the iMomentum indicator for the symbol %s/%s, error code %d",

                  Symbol(),EnumToString(Period()),GetLastError());

      return(INIT_FAILED);

     }

   return(INIT_SUCCEEDED);

  }

void OnTick()

  {

double Momentum=Momentumf(0);

  }

//+------------------------------------------------------------------+

//|                                                                  |

//+------------------------------------------------------------------+

double Momentumf(const int index)

  {

   double MA[1];

   ResetLastError();

   if(CopyBuffer(handle_iMomentum,0,index,1,MA)<0)

     {

      PrintFormat("Failed to copy data from the iMA indicator, error code %d",GetLastError());

      return(0.0);

     }

   return(MA[0]);

  }

Ich habe es bereits eingestellt, aber es wird nicht angezeigt... :-( Ok, versuchen wir's....

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Ich glaube, ich habe es schon angefangen, aber es wird nicht angezeigt... :-( OK, wir werden es herausfinden....

Zeigen Sie mir den Code, mit dem Sie begonnen haben. Das ist im alten Code nicht der Fall.

[mytarmailS]

Dr. Trader:
Ich habe es so gemacht: Ich habe eine neue Spalte erstellt, in der ich Datum und Uhrzeit zusammengeführt habe, und dann nach Übereinstimmungen solcher Werte in verschiedenen Tabellen gesucht.

Außerdem führen gelöschte Balken zu Fehlern in den ohlc-Werten, d. h. der Balken schloss zu einem Preis, und aufgrund des gelöschten Balkens wird der nächste in der Tabelle zu einem anderen Preis eröffnet, und der Höchst- und Tiefstwert des gelöschten Balkens geht gänzlich verloren. Der Höchst-, Tiefst- und Schlussstand des zuvor gelöschten Balkens sollte mit dem vorherigen, nicht gelöschten Balken verglichen und gegebenenfalls aktualisiert werden.
Ich habe einfach mit offenen Preisen gearbeitet, daher war ich nicht so besorgt.

Danke! Ich werde es mir ansehen... Und das Herausfallen von mehreren Balken ist nicht kritisch, da wird viel geglättet...

[Mihail Marchukajtes]

Aleksey Vyazmikin:

Zeigen Sie den Code dort an, wo Sie ihn begonnen haben. Das steht nicht im alten Code.

[Aleksey Vyazmikin]

Mihail Marchukajtes:

Ich habe keinen Indikator aus dem Code - ich kann ihn nicht überprüfen.

Aber, hier ist ein Beispiel für Sie auf MA, nach den Spuren Ihres Codes gemacht

PS: Die geänderte Datei war nicht dieselbe

[Grigoriy Chaunin]

Ich beschäftige mich mit Deep Learning. Ich mache alles mit der Bibliothek https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/. Ihr Vorteil ist, dass sie mit dem MT5 verbunden werden kann. Aber nur 64 Bit. Deshalb brauche ich 64-Bit-Windows. Die Bibliothek ist wie geschaffen dafür. Ich habe 2 offensichtliche Ansätze zur Vorhersage des Preises des nächsten Balkens und der Zickzack-Umkehrungen getestet. Ich habe das Netzwerk mit Preisänderungen und Balkenlängen gefüttert. Ich habe mit beiden Ansätzen keine guten Ergebnisse erzielt. Ich verwende rekurrente Netze. An alle, die es interessiert https://github.com/RandomKori/Forex Ich brauche einige neue Ideen, die getestet werden können. Sie haben die Idee und ich sorge für die Umsetzung.

[Maxim Dmitrievsky]

Grigoriy Chaunin:

Ich beschäftige mich mit Deep Learning. Ich mache alles mit der Bibliothek https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/. Ihr Vorteil ist, dass sie mit dem MT5 verbunden werden kann. Aber nur 64 Bit. Deshalb brauche ich 64-Bit-Windows. Die Bibliothek ist wie geschaffen dafür. Ich habe 2 offensichtliche Ansätze zur Preisprognose des nächsten Balkens und der Zickzack-Umkehr getestet. Ich habe das Netzwerk mit Preisänderungen und Balkenlängen gefüttert. Ich habe mit beiden Ansätzen keine guten Ergebnisse erzielt. Ich verwende rekurrente Netze. An alle, die es interessiert https://github.com/RandomKori/Forex Ich brauche einige neue Ideen, die getestet werden können. Sie haben die Idee und ich sorge für die Umsetzung.

Ich hatte eine tolle Idee :))) Ich sollte mal schauen, was du da gemacht hast... Aber cool, ich wollte diese Bibliothek auch mal ausprobieren, bin aber noch nicht dazu gekommen.

P.s. Sie haben bereits Ihre Zeit verbracht, vielleicht könnten Sie einen Artikel darüber schreiben, wie diese Bibliothek mit mt5 und ein Beispiel für einige ns zu verbinden? weil R Gadflies das Forum überflutet ))), aber ich möchte etwas normal und nativen.

[Grigoriy Chaunin]

Ich bin kein Meister im Schreiben von Artikeln. Ich habe Ihnen einen Link zu einem Githab gegeben, in dem sich der gesamte Code befindet. Hier sind die Beispiele. Ich werde Ihre Fragen beantworten, wenn ich die Antwort weiß. Ich fange gerade erst an, mich in der Bibliothek zurechtzufinden. Ich bin im Moment nicht sehr gut mit der Dokumentation darüber. Insbesondere für C++. Und man kann sie nicht ohne sie mit MT verbinden.

[СанСаныч Фоменко]

Zusammenfassung von caret

[Dmitriy Skub]

Grigoriy Chaunin:

Ich beschäftige mich mit Deep Learning. Ich mache alles mit der Bibliothek https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/. Ihr Vorteil ist, dass sie mit dem MT5 verbunden werden kann. Aber nur 64 Bit. Deshalb brauche ich 64-Bit-Windows. Die Bibliothek ist wie geschaffen dafür. Ich habe 2 offensichtliche Ansätze zur Preisprognose des nächsten Balkens und der Zickzack-Umkehr getestet. Ich habe das Netzwerk mit Preisänderungen und Balkenlängen gefüttert. Ich habe mit beiden Ansätzen keine guten Ergebnisse erzielt. Ich verwende rekurrente Netze. An alle, die es interessiert https://github.com/RandomKori/Forex Ich brauche einige neue Ideen, die getestet werden können. Sie haben die Idee und ich werde sie weiterverfolgen.

Ich schlage vor, dass Sie die Daten von FORTS ausprobieren. Und nicht nur der Preis (vielleicht sogar nicht so sehr), sondern auch andere Ströme, die von der Börse kommen. Wenn es interessant ist, werde ich die Daten hochladen - sagen Sie mir nur, in welchem Format.