Diskussion zum Artikel "Combination Scalping: Analyse von Positionen aus der Vergangenheit, um die Performance zukünftiger Positionen zu steigern"
es scheint, dass man solche Strategien nicht mit generierten Ticks testen kann
Maxim Dmitrievsky:
Es scheint, dass man solche Strategien nicht mit generierten Ticks testen kann.
Das denke ich auch, denn bei der Suche nach einem Muster werden die absoluten Werte der Candlestick-Amplitude und Teile von Candlesticks verwendet. Das ist nicht korrekt, da diese Werte aufgrund der unterschiedlichen Skalierung auf den verschiedenen Zeitskalen natürlich unterschiedlich sind. Wir müssen nach Regelmäßigkeiten suchen, d. h. nach relativen und nicht nach absoluten Verhältnissen.
Es scheint, dass man solche Strategien nicht mit generierten Ticks testen kann.
Ich mochte den Artikel, alles ist kompetent und auf den Regalen, Dank an den Autor!
Es gibt sehr wenige Qualitätsartikel in letzter Zeit, kurz und auf den Punkt)
Ich stimme mit den vorherigen Kommentaren überein, wir brauchen relative Maßeinheiten, z.B. Prozentsätze oder normalisieren die Kerzen von 0 bis 1 mit einer Marge relativ zum Maximum mit einer Marge
Dann ist es vielleicht möglich, das Muster selbst zu finden, ohne starr an das Symbol und seine Skala gebunden zu sein.
Wo ist der Demo-Code?
Sie sind dem Ideal sehr nahe gekommen.
Aber du bist ein bisschen in die andere Richtung gegangen
Aber es ist so gut und wortgewandt geschrieben.
danke für die Weitergabe von Wissen!
Sie meinen also, dass eine der Möglichkeiten zur Verbesserung eines Handelssystems darin besteht, nach einer eröffneten Position eine Zeitablauffunktion einzubauen und dann diese Zeitvariable zu optimieren?
Toller Beitrag!
Obwohl ich noch erforschen diese Art der Suche nach Mustern (mein Code ist noch sehr grob), die Idee des Hinzufügens von spezifischen gezwungen Timing geschlossen oben auf der ursprünglichen Strategie schließen hat bereits großen Wert auf ein paar meiner eigenen EAs, die Erhöhung ihrer Leistung auch auf OOS und Validierung Datenproben hinzugefügt.
Herzlichen Dank dafür!
Lenar Mansurov:
Sie sind dem Ideal sehr nahe gekommen.
Wenn du nicht zur Seite gehst, wo sollen wir dann deiner Meinung nach suchen?
Sie sind dem Ideal sehr nahe gekommen.
Aber Sie haben sich ein wenig in die andere Richtung bewegt
Aber es ist so gut und wortgewandt geschrieben.
Haben Sie den Beispielcode?
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Neuer Artikel Combination Scalping: Analyse von Positionen aus der Vergangenheit, um die Performance zukünftiger Positionen zu steigern :
Der Artikel beschreibt die Technologie, die darauf abzielt, die Effektivität jedes automatisierten Handelssystems zu erhöhen. Er bietet eine kurze Erläuterung der Idee, sowie die zugrundeliegenden Grundlagen, Möglichkeiten und Nachteile.
Stellen Sie sich vor: Es gibt eine Kanone (ein Handelssystem oder einen Algorithmus) und 2 Kisten mit Granaten — eine mit positiven (profitablen) Positionen und die andere mit negativen (verlustreichen) Positionen. Wenn man sie abschießt und die Krater auf dem Schlachtfeld studiert, stellt sich heraus, dass einige positive Geschäfte während der gesamten Abschuss-Historie nie in negative Krater fallen.
Visuell könnte das so aussehen:Abbildung 1. Digitales Feld der Handelshistorie
Autor: Oleg Besedin