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Guten Tag, Stanislav!
Vielen Dank für den Artikel und die geleistete Arbeit, ich habe viele neue Dinge gefunden!
Können Sie mir sagen, wo im Code nach der Logik der Bildung von Umkehrbalken in RENCO zu suchen ist, ich kämpfe schon seit einem Monat damit im Tester, ich dachte, ich würde einen Weg finden, sie einfach mit Signalen zu umgehen, aber nicht so.... ) Ich bin ein Anfänger in der Programmierung, wenn Sie also einen konkreten Tipp geben können, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Warum können wir OPEN nicht einfach so lassen, wie es ist, warum es bei Umkehrungen verschieben? Es wäre viel einfacher mit einem Tester, und im Allgemeinen. Ist es historisch so mit Renko? Und gibt es irgendeinen praktischen Nutzen darin, außer der "Korrektheit"?
Es scheint, dass alle Balken in RenkoTicks (wenn wir davon sprechen) nach dem gleichen Algorithmus aufgebaut sind - sie sind mit "up box" und "down box" Kommentaren in den Kommentaren gekennzeichnet (Umkehrungen sind nicht besonders gekennzeichnet, aber sie können durch die Richtung der Boxen gesehen werden). Es ist logischer, Signale im Indikator zu erstellen, imho sehe ich keinen Sinn darin, in den benutzerdefinierten Symbolgenerator einzusteigen.
Ich verstehe nicht, über die offene Bewegung. Klassische Renko-Boxen sind per Definition gleich groß und die Umkehr wird durch eine Lücke in der Box-Größe markiert. Es gibt auch andere Renko-Varianten (einschließlich solcher ohne Lücken), aber die sind nicht im Artikel enthalten.
Hallo, vielleicht habe ich einen Teil übersehen, aber wie können Dochte von Renko-Blöcken größer sein als die Boddies?
Dochte zeigen die Kursbewegungen zwischen dem Moment, in dem die vorherige Box abgeschlossen ist, und der nächsten Box an. Wenn wir zum Beispiel die obere Box abgeschlossen haben, kann der Kurs um einige Punkte steigen und die nächste Box nicht bilden, wenn der Abstand kleiner als die erforderliche Boxgröße ist. Dann beginnt der Kurs, sich abwärts zu bewegen, geht Seite an Seite mit der letzten Aufwärtsbox, deckt die gesamte Box in Abwärtsrichtung ab (immer noch keine neue Box), deckt dann weitere Punkte ab und erreicht schließlich die Boxgröße. In diesem Moment bildet sich eine neue Abwärtsbox, und der Docht zeigt den gesamten Abstand, d.h. die vorherige Aufwärtsbox und die vorherige nicht abgeschlossene Aufwärtsbewegung, die nicht ausreichte, um die nächste Aufwärtsbox zu bilden.
Die Größe eines Dochtes ist immer kleiner als 2 Boxgrößen, da dies der Abstand ist, der zu einem Reversal führen würde. Solange das Reversal nicht eingetreten ist, sammelt ein Docht die gesamte Volatilität.
Außerdem stieß ich auf "HistoryCache: container header read error [0]", gefolgt von "HistoryBase: invalid container (1970.01.01) found".
Gleichzeitig wird die Historie für Januar 2022 aus der Historie des benutzerdefinierten Tools entfernt, wodurch eine Lücke vom 31. Dezember bis heute entsteht.
Es tritt nur auf 2 Computern auf, die Ressourcen sind ausreichend.
@Slava, welche Details benötigen Sie für die Reproduktion?
Außerdem stieß ich auf "HistoryCache: container header read error [0]", gefolgt von "HistoryBase: invalid container (1970.01.01) found".
Dadurch wird die Historie für Januar 2022 aus der Historie des benutzerdefinierten Tools entfernt, wodurch eine Lücke vom 31. Dezember bis heute entsteht.
Es tritt nur auf 2 Computern auf, die Ressourcen sind ausreichend.
@Slava, welche Details benötigen Sie für die Reproduktion?
IMHO hätte man in die Beta-Version des Terminals schon längst einen Auto-Reporter einbauen können, ähnlich der Art und Weise, wie Android Hänger und Exepts an Google Play sendet.
Dann bräuchte man nicht mit dem Tamburin zu tanzen, um die Situation zu reproduzieren und Beweise zu liefern - alle notwendigen Informationen in Form eines Dumps würden mit Zustimmung des Benutzers an MQ gesendet.
Aber anscheinend ist das für MQ nicht geeignet, denn sie haben sogar den SD geschlossen. Und wenn es einen Auto-Reporter gäbe, würden sie mit Fehlerberichten überschwemmt werden.
IMHO hätte man schon vor langer Zeit eine automatische Meldung in die Betaversion des Terminals einbauen können, ähnlich wie Android Hänger und Ausfälle an Google Play sendet.
Dann wäre es nicht nötig, mit dem Tamburin zu tanzen, um die Situation zu reproduzieren und Beweise zu liefern - alle notwendigen Informationen in Form eines Dumps würden mit Zustimmung des Benutzers an MQ gesendet.
Aber anscheinend ist das für MQ nicht geeignet, denn sie haben sogar den SD geschlossen. Und wenn es einen Auto-Reporter gäbe, würden sie mit Fehlerberichten überschwemmt werden.
Ich stimme zu, dass es nach der Schließung des Service-Desks sehr schwierig geworden ist, von Benutzern gefundene Fehler zu beheben.
Nur fxsaber schafft es irgendwie, einige seiner Gedanken zu MQ zu bringen.
Offenbar sind wir bereits in der Phase, in der wir mit dem arbeiten sollten, was wir haben, und nicht auf irgendetwas warten.
Wird bei der Verwendung von benutzerdefinierten Symbolen eine Art Skalierung auf den Spread angewendet?
Ich habe einige Dukascopy Tick-Daten für EURUSD importiert (die ich EURUSD_TDS genannt habe). Vergleichen Sie die Preise auf der Registerkarte "Ticks" des benutzerdefinierten Symbols mit den Preisen für den gleichen Zeitraum mit dem folgenden Code zeigt die Bid-Preise so ziemlich die gleichen sein, aber die Ask-Preise sind anders, so dass der Spread deutlich niedriger ist als auf der Registerkarte "Ticks" - Dh der EA sieht einen niedrigeren Spread als die Rohdaten.Auch das Timing der Ticks unterscheidet sich, was mich ein wenig überrascht hat, aber es ist das Spread-Problem, das am meisten Anlass zur Sorge gibt.
Rohdaten, Spread zwischen 11 pts und 67 pts... Der EA sieht eine Spanne von 9 oder 26 Punkten...
Ich habe einige Dukascopy Tick-Daten für EURUSD importiert (die ich EURUSD_TDS genannt habe). Vergleichen Sie die Preise auf der Registerkarte "Ticks" des benutzerdefinierten Symbols mit den Preisen für den gleichen Zeitraum mit dem folgenden Code zeigt die Bid-Preise so ziemlich die gleichen sein, aber die Ask-Preise sind anders, so dass der Spread deutlich niedriger ist als auf der Registerkarte "Ticks" - Dh der EA sieht einen niedrigeren Spread als die Rohdaten.Auch das Timing der Ticks unterscheidet sich, die mich ein wenig überrascht, aber es ist der Spread Problem, das die größte Sorge ist.
Rohdaten, Spread zwischen 11 pts und 67 pts... Was der EA sieht, Spread 9 oder 26 Pts...
Hallo, es gibt keine "Skalierung" des Spreads, aber es kann wahrscheinlich andere Nuancen geben, die stören. Vergewissern Sie sich zum Beispiel, dass Sie im Real-Tick-Modus testen und keine Option mit festem Spread aktiviert haben (laut Log auf der rechten Seite sieht es so aus, als ob der Spread bei jedem Bar gleich ist).
Es wäre schön, genaue Tick-Sequenzen sowohl für die UI-Tabelle als auch für Ihr EA-Protokoll (einschließlich msecs) zu sehen - Ihr aktueller Screenshot scheint nicht die gleiche Tick-Sequenz zu zeigen.
Hallo, es gibt keine "Skalierung" des Spreads, aber es gibt wahrscheinlich andere Nuancen, die stören können. Vergewissern Sie sich zum Beispiel, dass Sie im Real-Ticks-Modus testen und keine Option mit festem Spread aktiviert haben (laut dem Protokoll auf der rechten Seite sieht es so aus, als ob der Spread bei jedem Balken gleich ist).
Es wäre schön, genaue Tick-Sequenzen sowohl für die UI-Tabelle als auch für Ihr EA-Protokoll (einschließlich msecs) zu sehen - Ihr aktueller Screenshot scheint nicht die gleiche Tick-Sequenz zu zeigen.
Vielen Dank für die Antwort. Das ist sehr seltsam, ich bin in der Tat mit echten Ticks-Modus und ich war mir nicht bewusst, dass es eine feste Spread-Option in MT5 so bin ich sicher, dass ich nicht (ich bin mehr vertraut mit MT4).Mir war nicht aufgefallen, dass die Spreads für jeden Balken gleich waren, und wenn ich mir die gesamte Datei ansehe, scheint es, dass sie sich nur an den Grenzen von 1 Minute ändern. Ich nehme an, dass ich richtig liege, wenn ich denke, dass die Aufrufe von SymbolInfoDouble() die Preise für den Tick zurückgeben sollten, der als Ergebnis des OnTick()-Ereignisaufrufs verarbeitet wird - und nicht irgendeine Art von M1-Wert?
Ich habe versucht, das, was ich als tatsächliche Tick-Zeit mit Millisekunden erwartet habe, mit dem unten stehenden Code zu drucken, aber der Millisekunden-Wert ist immer Null...
EDIT: Wie gesagt, ich bin relativ neu in MQL5 - ich habe gerade SymbolInfoTick() gefunden, vielleicht sollte ich das anstelle von dem, was ich tue, verwenden! Ich werde das versuchen und sehen, was passiert...
Ok, das hat keinen Unterschied gemacht, genau die gleichen Ergebnisse, aber keines von beiden hängt mit dem "Symbol Ticks"-Dialog im Terminal zusammen. Ich habe mich geirrt, als ich sagte, dass der Millisekundenwert immer Null ist - er ist für genau eine Minute ungleich Null, nämlich die eine Minute vor Mitternacht!
Dies scheint mir ein ziemlich wichtiges Problem zu sein. Mein Handels-EA erwartet, dass er Ticks mit Preisen erhält, die mit den importierten Tick-Daten übereinstimmen (wie jeder andere auch!). Ich wage zu behaupten, dass ich etwas falsch mache, aber wenn ja, würde ich gerne wissen, was es ist.Wenn nicht, dann gibt es hier ein sehr ernstes Problem. Ich habe eine Zip-Datei mit dem Test-EA, eine Tabelle mit den Ergebnissen für die Stunde vor und nach Mitternacht und einige Screenshots von Einstellungen und Ticks beigefügt.