Diskussion zum Artikel "Diskretisierung von Preisreihen, Zufallskomponente und das Rauschen"
0.000141*(60^0.5) 0.000141*(1440^0.5) wie 0.000170 wird benötigt.
Der Durchschnitt von tics oder m1 variiert von Standort zu Standort, selbst bei einer großen Anzahl von Daten. Aber im Allgemeinen funktioniert T^0.5 mehr oder weniger gut, aber der Fehler beginnt bei höherem tf zu wachsen.
Wenn Sie Renges machen, sollten Sie wahrscheinlich eine größere Spanne nehmen, so dass die Tickgröße kleiner ist als die Renges. Es ist auch möglich, die Größe des Renderings in 1 _Point zu nehmen und dann ein Äquivolumen-Diagramm mit dem zweiten Durchgang zu erstellen. Es gibt eine Menge zu experimentieren.
0,000141*(60^0,5) 0,000141*(1440^0,5) wie 0,000170 wird benötigt.
Der Durchschnitt von tics oder m1 variiert von Standort zu Standort, selbst bei einer großen Anzahl von Daten. Aber im Allgemeinen funktioniert T^0.5 mehr oder weniger gut, aber der Fehler beginnt bei höherem tf zu wachsen.
Wenn Sie Renges machen, sollten Sie wahrscheinlich eine größere Spanne nehmen, so dass die Tickgröße kleiner ist als die Renges. Es ist auch möglich, die Größe des Renderings in 1 _Point zu nehmen und dann ein Äquivolumen-Diagramm mit dem zweiten Durchgang zu erstellen. Es gibt eine Menge zu experimentieren.
Was der Autor als "Alternative Variante der Diskretisierung von Preisreihen" bezeichnet, ist meines Erachtens die Quantisierung von Zeitreihen mit Stichproben, die nicht an die Zeitskala gebunden sind (nur eine fortlaufende Anzahl von Stichproben).
Unterscheidet sich die Quantifizierung von der Probenahme?)
Ja, das sind sie.
Sampling ist die Messung des Wertes eines Signals in bestimmten Zeitabständen
Quantisierung ist die Unterteilung eines Signals in bestimmte Stufen.
UPD: Das kann man auch machen:
- Sampling ist die Digitalisierung eines Signals mit einer Abtastrate ( auf der x-Achse )
- Quantisierung ist die Digitalisierung des Signals in bestimmte, fest definierte Pegel ( Y-Achse )
ja, das tun sie
Diskretisierung ist die Messung des Signalwertes in bestimmten Zeitabständen
Quantisierung ist die Unterteilung eines Signals in bestimmte Stufen
UPD: Sie können auch dies tun:
- Abtastung des Signals mit der Abtastfrequenz ( auf der X-Achse )
- Quantisierung digitalisiert das Signal mit bestimmten, fest definierten Pegeln (auf der Y-Achse).
Autoregression, zum Beispiel.
- ru.wikipedia.org
Das erste Drittel des Artikels ist eine geniale Analyse der Natur der Preisgestaltung in ihrer Einfachheit und Klarheit.
Ich danke Ihnen! Ich habe vor, über Trends zu schreiben, das wird interessant sein.
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Neuer Artikel Diskretisierung von Preisreihen, Zufallskomponente und das Rauschen :
Normalerweise analysieren wir den Markt mit Hilfe von Kerzen oder Balken, die die Preisreihen in regelmäßige Intervalle aufteilen. Verzerrt eine solche Diskretisierungsmethode nicht die reale Struktur der Marktbewegungen? Die Diskretisierung eines Audiosignals in regelmäßigen Abständen ist eine akzeptable Lösung, da ein Audiosignal eine Funktion ist, die sich mit der Zeit ändert. Das Signal selbst ist eine Amplitude, die von der Zeit abhängt. Diese Signaleigenschaft ist fundamental.
Aufmerksame Händler können feststellen, dass die Kerzen im Markt konventionell in Gruppen von "großen" und "kleinen" Kerzen (Bereiche mit hoher und niedriger Volatilität) eingeteilt sind, was bedeutet, dass das Chart kein Random Walk ist und es Muster gibt. Wenn die Zeitdiskretisierung starke Verzerrungen einführen würde, dann würde dieser Effekt nicht beobachtet werden. Dieses Merkmal lässt sich jedoch dadurch erklären, dass die Größe der Kerze von der Anzahl der innerhalb dieser Kerze ausgeführten Handelsgeschäfte abhängt. Wie lässt sich dies überprüfen? Sie können sich einfach den Chart mit den Tick-Volumina ansehen - "kleine Kerzen"-Perioden gehen mit niedrigen Tick-Volumina einher, und "große Kerzen"-Perioden korrespondieren mit Perioden mit hohen Tick-Volumina. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Tick ein Schritt ist, dann macht der Preis während "großer Kerzen"-Perioden mehr Schritte, aber die Kerzengröße bleibt proportional zur Quadratwurzel aus der Anzahl der Schritte multipliziert mit der durchschnittlichen Schrittgröße (Beispiel in Abbildung 9). Die Tick-Volumina wiederum sind direkt mit dem Handelsgeschäft korreliert: Je höher die Handelsaktivität, desto mehr Ticks gibt es pro Zeiteinheit. Börsenmärkte liefern die Historie der realen Volumina, wobei Sie sehen können, dass die Tick-Volumina stark mit den realen Volumina korrelieren, was auch das Verhältnis zwischen der Anzahl der Ticks und der Intensität der Handelsgeschäfte anzeigt.
Bild 9.
Dies beweist auch, dass die Zeitdiskretisierung starke Verzerrungen in die resultierende Preisreihenform einführt und damit die Preisanalyse erschwert. Diese Verzerrung hat zur Entstehung einer eigenen Kategorie von Handelsgeschäften geführt, den sogenannten "night scalpers". Ich sage nicht, dass sie keine Gewinne erwirtschaften können, aber es ist notwendig, diese Besonderheit einer Preisreihendarstellung bei der Entwicklung solcher Systeme zu berücksichtigen und zusätzliche Untersuchungen durchzuführen, um die folgende Frage zu beantworten: "Ist die Wahrscheinlichkeit einer Umkehr in diesen Bereichen wirklich höher als die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung?" und "Erlauben die statistischen Merkmale dieser Bereiche die Erzielung eines Gewinns?", denn solche Systeme basieren auf diesem Muster.
Autor: Maxim Romanov