Diskussion zum Artikel "Die praktische Anwendung von Korrelationen im Handel" - Seite 3
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Das ist ein Grund mehr, warum es nicht erforderlich ist.
dann wird sie in einigen Fällen lügen oder besser gesagt nichts vorhersagen.
Die Korrelation zur Berechnung erfordert keine Normalisierung der Daten.
Natürlich nicht, wir zählen überall den Durchschnitt und subtrahieren ihn dann, so dass es theoretisch keine Notwendigkeit gibt, zu normalisieren.....
Aber in der Praxis ist die Subtraktion des Durchschnitts eine Normalisierung, aber durch die Verschiebung der Preisreihen entlang der Ordinatenachse (Y) verändern wir die Beziehung zwischen den benachbarten Daten, und dieser Vorgang ist bereits mit erheblichen Verzerrungen verbunden. Wenn wir nach der Korrelation zwischen Rinderbestand und Ackerland suchen, leistet ein normaler Pearson natürlich gute Dienste. Im Allgemeinen kehren wir wieder zum Kern des Artikels zurück - wenn er für Anfänger gedacht ist, dann sollten alle diese Punkte erklärt werden, und das sind sie nicht, daher wird diese Schlussfolgerung von mir gezogen.
Ichbin da ganzanderer Meinung. Es gibt Handelssysteme, die keine Prognosen erstellen, sondern die statistischen Eigenschaften einer bestimmten Finanzreihe oder einer Reihe von Finanzreihen ausnutzen.
Der Autor des Artikels hat Recht - der Markteintritt eines jeden Handelssystems ist immer eine Vorhersage über den Zustand eines bestimmten Finanzinstruments. Dabei spielt es keine Rolle, ob statische oder dynamische Eigenschaften analysiert werden. Es handelt sich immer noch um eine Prognose.
Der Autor des Artikels hat Recht - der Markteintritt eines jeden Handelssystems ist immer eine Prognose über den Zustand eines bestimmten Finanzinstruments. Dabei spielt es keine Rolle, ob statische oder dynamische Eigenschaften analysiert werden. Es ist immer noch eine Prognose.
Ja, alles ist richtig, Alexander. Was auch immer wir auf dem Markt tun, das Wesentliche dieser Aktionen ist es, die weitere Preisbewegung vorherzusagen und daran zu verdienen.
Der Autor des Artikels hat Recht - der Markteintritt eines jeden Handelssystems ist immer eine Prognose über den Zustand eines bestimmten Finanzinstruments. Dabei spielt es keine Rolle, ob statische oder dynamische Eigenschaften analysiert werden. Es ist immer noch eine Prognose.
Sie haben die Terminologie verzerrt. Ich habe nicht über statische oder dynamische, sondern über statistische Eigenschaften geschrieben.
Ich verstehe das. Aber ich bleibe bei meiner Meinung und zwinge sie niemandem auf....
Ich werde versuchen, meinen Gedanken zu verdeutlichen.
Was der Autor geschrieben hat, betrifft Handelssysteme, für die es wichtig ist, wohin der Preis gehen wird. Es gibt aber auch Handelssysteme, denen die Kursrichtung egal ist. Für sie ist die Hauptsache, dass der Preis einfach schwankt.
Deshalb klingt es für mich ein bisschen laut:
...derMarkteintritt eines jeden Handelssystems ist immer eine Prognose über den Zustand eines bestimmten Finanzinstruments.
Obwohl die klassische Korrelationsanalyse ihre Grenzen hat, da sie eine große Menge an Daten benötigt, um genau zu sein (und der Autor eine kleine Stichprobe untersucht, noch dazu innerhalb desselben Finanzinstruments), ist es ihm gelungen, die Methodik der Korrelationsanalyse für die Trenderkennung aufzuzeigen. Obwohl der Gewinnfaktor gering ist (1,19), reicht er aus, um zu beweisen, dass Korrelationsschwellen (in diesem Fall innerhalb desselben Finanzinstruments) nützliche Parameter für die Trenderkennung sind.
Vielen Dank an den Autor für diesen Artikel - die Korrelationsanalyse ist nicht einfach, und viele Marktteilnehmer werden nun in der Lage sein, ihr Arsenal an Analysemethoden zu erweitern.
Danke an den Autor, er hat alles anschaulich erklärt, schade, dass ich den Expert Advisor nicht testen kann, er gibt Fehler
Danke an den Autor, er hat alles an den Fingern erklärt, schade, dass ich den Expert Advisor nicht testen kann, er gibt Fehler
Um Verwirrung zu vermeiden, schreibe ich in meinen Artikeln immer:
Am Ende des Artikels ist ein Archiv mit allen aufgeführten Dateien nach Ordnern sortiert angehängt. Für den korrekten Betrieb genügt es also, den MQL5-Ordner in das Stammverzeichnis des Terminals zu legen.