Bibliotheken: BestInterval - Seite 18
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dann ist es eine Aufgabe für ein neuronales Netz
Es ist nicht einmal hypothetisch möglich, dass der NS etwas damit zu tun hat.
NS hat hier überhaupt nichts zu suchen, auch nicht hypothetisch.
Wenn es Daten und das Ergebnis der Auswertung dieser Daten gibt, es aber nicht möglich ist, eine Formel zu finden, wie man das Ergebnis erhält, ist das eine Aufgabe für den NS, und der NS wird durchaus nicht signifikante Daten für die Berechnung des Ergebnisses berücksichtigen, d.h. wenn man auf die "Multiplikationstabelle" zurückgeht, statt 2x2 = 4 - 2x2 + neue Eingabe rand() = 4 - zu lehren, wird der NS trotzdem lernen, d.h. die dritte Eingabe mit rand() wird er bei der Berechnung des Ergebnisses nicht berücksichtigen.
Das Hauptproblem des NS ist der Glaube der Benutzer, dass es etwas aus den Daten berechnen kann, das in der Trainingsstichprobe fehlte.
wenn es Daten und ein Ergebnis für die Auswertung dieser Daten gibt, aber keine Formel gefunden werden kann, um das Ergebnis zu erhalten
Es gibt kein Ergebnis. Dies ist die Schwierigkeit der Formalisierung.
Es gibt eine einfachere klassische Analogie für ein Problem ohne Ergebnis: die Suche nach dem optimalen Optimierungskriterium für ein TS.
Hier im Forum sind viele verschiedene Varianten vorgeschlagen worden, die auf den eigenen Wahrnehmungen/Empfindungen und der Intuition beruhen. Daher ist NS hier kein Helfer.
Ähnlich verhält es sich mit dem BestInterval-Problem, das unter der gleichen Krankheit leidet.
Bei einer großen Anzahl von Gewerben und geworfenen Intervallen ergibt sich ein interessantes Studienobjekt.
Wir müssen herausfinden, wie wir aus diesen Daten gute Handelsblöcke identifizieren können. Es sollte eine Kombination aus einer angemessenen Anzahl von Geschäften in einem Chunk, einem ernsthaften Wachstum pro Zeiteinheit usw. geben. Ich habe dies noch nicht formalisieren können.
Die Aufgabe lautet in etwa wie folgt: Bestimmen Sie bei einer großen Anzahl von geworfenen Intervallen wahrscheinlich Systemchunks und berechnen Sie nur auf deren Grundlage ein benutzerdefiniertes Optimierungskriterium.
Die Lösung des Problems wird es erlauben, viel mehr Potential des TC zu enthüllen.
Im Allgemeinen sehe ich keinen Sinn in einer so großen Anzahl von Schnittintervallen.
Im Gegenteil, ich würde sie gerne laden (z.B. auf 1 oder 5 Minuten) und die Anzahl auf eine kleine Zahl begrenzen.
Alles andere scheint eine Anpassung zu sein, die nicht von Nutzen sein wird.
Es gibt kein Ergebnis. Genau das ist die Schwierigkeit der Formalisierung.
Ich habe Ihnen das Ergebnis "von Hand vorzubereiten" angeboten - was gut und was schlecht ist, ist überhaupt nicht formalisierbar.
Für einige Strategien könnte es sinnvoll sein, tiefer in die Stunde hineinzugehen (und die gleichen Teile aller Stunden zu schneiden, so wie Sie jetzt die gleichen Teile aller Tage schneiden).
Und es ist durchaus sinnvoll, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen und verschiedene Intervalle für verschiedene Wochentage zu suchen. Dann können Sie die Anzahl der Intervalle erhöhen, so dass Sie für jeden Tag 2-3 Stücke erhalten.
Ich sehe den Sinn von so vielen Schnittintervallen überhaupt nicht ein.
Sie sollten die Schnittintervalle mit der Volatilität des Symbols vergleichen. Wenn die Maxima/Minima der Volatilität herausgeschnitten werden, macht es Sinn, wenn es keine Volatilitätsspitzen gibt, dann ja, es passt
Ich sehe den Sinn von so vielen Schnittintervallen überhaupt nicht ein.
Und ich habe es bis jetzt auch nicht gesehen. Es hat sich herausgestellt, dass es die reinste Anpassung ist, wenn man viel schneidet und es so ausgibt, wie es sich herausgestellt hat. Aber wenn man viele Schnitte als Zwischenstufe der Analyse von guten 2-3 Intervallen betrachtet, dann wird alles etwas anders.
Ich habe Ihnen sozusagen das Ergebnis des "Kochens mit den Händen" angeboten - was gut und was schlecht ist, ist überhaupt nicht formalisierbar
Wenn ich es nicht mit dem Kopf machen kann, kann ich es auch nicht mit den Händen machen.