Trailing Stop
Ganz ab vom Thema , OrderAsync erfordert die Auswertung der OnTransActions .
Sonst weißt du garnicht ob der Trade geöffnet wurde.
Und sowieso macht diese Methode nur sind bei z.b. triangular arbitrage Sinn.
Über den Rest guck ich später vielleicht mal , falls nicht ein anderder schneller war
Hallo Christian,
OrderAsync funktioniert immer, die OnTransActions brauchst Du für das Order setzen nicht, ich mach das schon seit gut 5 Jahren so. mag sein das es nicht ganz sauber ist, aber es funktioniert
anbei noch der EA was erstellt habe, habs hier für die einfachere Auswertung mit den funktionen zusammenkopiert :-)
MT5 Built 1940, die bietet mein Broker gerade an
Ich habe mir das von einem EA von mladen kopiert:
... #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> ... double m_adjusted_point; // point value adjusted for 3 or 5 points CSymbolInfo m_symbol; // symbol info object CAccountInfo m_account; // account info wrapper CPositionInfo m_Pos; // trade position object CTrade m_Trd; // trading object struct struct €Eavalues { ... }; €Eavalues EaValues; void Trailing() { if (EaValues.TrStop == 0.0) return; int p = PositionsTotal(); while(p-->0) { // returns the number of open positions if( !m_Pos.SelectByIndex(p)) continue; if( m_Pos.Symbol()!=m_symbol.Name() || m_Pos.Magic()!=EaValues.Mag) continue; if( m_Pos.PositionType()==POSITION_TYPE_BUY ) { // Buy if( m_Pos.PriceCurrent()-m_Pos.PriceOpen()>EaValues.TrStopStep // EaValues.TrStopStep=stop+Step && m_Pos.StopLoss()<m_Pos.PriceCurrent()-(EaValues.TrStopStep) ) { if(!m_Trd.PositionModify( m_Pos.Ticket(), m_symbol.NormalizePrice(m_Pos.PriceCurrent()-EaValues.TrStop), m_Pos.TakeProfit()) ) Print("Modify BUY ",m_Pos.Ticket(), " Position -> false. Result Retcode: ",m_Trd.ResultRetcode(), ", description of result: ",m_Trd.ResultRetcodeDescription()); continue; } } // Buy if(m_Pos.PositionType()==POSITION_TYPE_SELL) { // SEll if( m_Pos.PriceOpen()-m_Pos.PriceCurrent()>EaValues.TrStopStep // EaValues.TrStopStep = stop+step &&((m_Pos.StopLoss()>(m_Pos.PriceCurrent()+EaValues.TrStopStep)) || (m_Pos.StopLoss()==0)) ) { if(!m_Trd.PositionModify( m_Pos.Ticket(), m_symbol.NormalizePrice(m_Pos.PriceCurrent()+EaValues.TrStop), m_Pos.TakeProfit()) ) Print("Modify SELL ",m_Pos.Ticket(), " Position -> false. Result Retcode: ",m_Trd.ResultRetcode(), ", description of result: ",m_Trd.ResultRetcodeDescription()); } } // else { //Sell } // while p-- } //+------------------------------------------------------------------+
Bisschen geändert und das nicht getestet.
PS: Im StrategieTester führt der Modus 1 Minute OHLC zu merkwürdigen Kursen (erscheinen auf dem Chart aber nicht im EA zB) einfach testen mit "Jeder Tick anhand realer Ticks"!
Der Ansatz mit OOP von Carl ist sowieso das bessere Konzept.
Da ist alles ,womit sich so Anfänger rumschlagen, ja schon fertig in Standardbibliotheken zu finden ist.
Anhand der wenigen Zeilen sieht man den Sinn von OOP.
Was ich in dem Code von dir sehen konnte :
Erstens: Ticket = Position_ID !
Desweiteren werden manche Position nicht getrailt weil der SL sofort greift (Stops zu eng)
Dein Code Stil ist nicht Debugger tauglich. Und das ist meiner Meinung das erste was man lernen sollte.
Desweiteren stellt eine Funktion eine Funktion dar mehr nicht. Funktionen so knapp wie möglich halten.
Du rufst einmal in der OnTick() das MqlTick auf . Mehr brauchst du nicht. Gib es weiter an die entsprechende Funktion.
Wird später erst notwendig bei größeren Codes den Tick direkt vor der Nutzfunktion zu füllen.
Solche Konstrukte vermeiden, auch wenn es schön aussieht.
Darunter: hier mal eine "Debugger like" Version von der Trailstop. Kurz getestet
if(PositionSelectByTicket(Pos_id)==true) { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_SELL && NormalizeDouble((tick.bid+trailingstop*_Point),_Digits)<PositionGetDouble(POSITION_SL) && tick.bid <= PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)-TrailingStopOffset*_Point ) {
int TrailPositionStop(const double trailingstop,const ulong ticket,MqlTick &tick) { MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ENUM_POSITION_TYPE posType = (ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); switch (posType) { case POSITION_TYPE_SELL: { double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN); double tp = PositionGetDouble(POSITION_TP); double oldSL = PositionGetDouble(POSITION_SL); double newSL = (tick.bid+trailingstop*_Point); if(NormalizeDouble(newSL,_Digits) < oldSL && tick.bid <= openPrice-TrailingStopOffset*_Point) { ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); request.action=TRADE_ACTION_SLTP; // Typ der Transaktion request.position = ticket; // das Ticket der Position request.symbol = _Symbol; // Symbol request.sl = newSL; // Stop Loss der Position request.tp= tp; // Take Profit der Position if(!OrderSend(request,result)) { PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen return -1; } PrintFormat("*** Posistion Stop Modifyfied *** retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order); } return 1; } case POSITION_TYPE_BUY: { if(NormalizeDouble((tick.ask-trailingstop*_Point),_Digits) > PositionGetDouble(POSITION_SL) && tick.ask <= PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)+TrailingStopOffset*_Point) { ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); request.action=TRADE_ACTION_SLTP; // Typ der Transaktion request.position = ticket; // das Ticket der Position request.symbol = _Symbol; // Symbol request.sl=(tick.ask-trailingstop*_Point); // Stop Loss der Position request.tp=PositionGetDouble(POSITION_TP); // Take Profit der Position if(!OrderSend(request,result)) { PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // wenn die Anfrage konnte nicht gesendet werden, den Fehlercode anzeigen return -1; } PrintFormat("*** Posistion Stop Modifyfied *** retcode=%u deal=%I64u order=%I64u",result.retcode,result.deal,result.order); } return 1; } default: { PrintFormat(__FUNCSIG__,": Wrong POSITION_TYPE "); return -1; } } }
Ich werde keine Fehlersuche machen aber dir Tipps geben sie selber zu finden.
Ich denke das ist der bessere Ansatz .
Du kannst natürlich gleich auf OOP umschwenken und das Beispiel von Carl nutzen.
Um deinen Code anzupassen.
OrderAsync funktioniert immer, die OnTransActions brauchst Du für das Order setzen nicht, ich mach das schon seit gut 5 Jahren so. mag sein das es nicht ganz sauber ist, aber es funktioniert
Sicher funktioniert das aber solche aussagen tätigst du nicht mehr wenn du mal richtig dicken Batzen Geld verlierst :-)
Sicher funktioniert das aber solche aussagen tätigst du nicht mehr wenn du mal richtig dicken Batzen Geld verlierst :-)
bei meiner Kontogröße ist das noch überschauber ;-)
jetzt muss ich mal nachfragen, was meint Ihr 2 mit OOP?
OOP heiß Objekt Orientierte Programmierung. Stell Dir vor
- Array: alle "Varaiblen" (a[0], a[1],..) haben den gleichem Typ, dann kam
- Struct: Variablen mit verschiedenen Typen und als Krönung die
- Klassen: Ein "Struct" das auch über Funktionen (hier genannt Methoden) verfügt, dazu ausgefeilte Möglichkeiten die Daten und die Methoden (Zugriff, Änderung, Sichtbarkeit, ..) zu schützen.
- So kann man ein reales Objekt inkl. seinem Verhalten als (digitale) Klasse abbilden, daher der Name.
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Hallo,
ich habe da so ein Thema, da verstehe ich nicht, warums nicht immer funktioniert
ich verwende den Hedge modus, soweit so gut, das funktioniert, ich kann beliebig viele Positionen eröffnen.
Jetzt will ich einen Trailingstop testen, und der funktioniert nur Zeitweise, was ich dabei schon gar nicht verstehe, der funktioniert auch im Tester nur Zeitweise
hier mal der Code zum Positionen selektieren
Die Position ID ist quasi die die ID, aus der ich mir aus der Pending Order die Position ID hole und dann anhand des originalen Stops den SL nachziehe,
ist wie man bei uns sagt, burgenländisch, geht, geht nicht, geht, ohne eine klare Antwort warums mal geht und mal nicht
jetzt der Code zum Trailing Stop nachziehen
das ganze sieht dann im Tester so aus, dazu muss ich sagen, ich steige immer mit OrderAsync in Trades ein, also im Tester jetzt mal zum testen immer eine direkt Order
warum zieht er bei der Order 36 den Stop nach und bei der Order 38 nicht?
der Tester bemüht sich ja nichtmal, sonst würde ich einen Retcode bekommen