Diskussion zum Artikel "Umkehrung: Der heilige Gral oder eine gefährliche Täuschung?" - Seite 2

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Es ist, als wäre die Diskussion nicht zu Ende geführt worden.
 

Ich habe viele Threads gelesen, in denen Martin Trading und Trend Trading diskutiert werden. Diskutieren, welche von ihnen ist eine bessere Strategie. Aber ich denke, dass dieser Thread die Trader in die Irre führt.

Die Essenz des Handels ist nicht die Strategie. Die Essenz des Handels ist nicht die Strategie, sondern der zugrunde liegende Handel selbst oder die Vielfalt selbst.

Der Markt ist im Wesentlichen zufällig und kann sich nach Belieben bewegen. Aber der Devisenmarkt muss seine Merkmale erfüllen. Er muss sich zwischen zwei Ländern befinden, deren Devisenkurse sich entwickeln. Wenn es sich um ein großes Land und ein großes Land, wird es flexible Schwankungen oder Retracement. Wenn alle Arten von politischen Wirtschaft zwischen den beiden Ländern neigen dazu, zu stabilisieren. Die Unter- oder Oberseite der großen Spanne muss eine gute Handelsmöglichkeit sein.

Das ist die Essenz des Handels.

Sie nur jede umgekehrte Strategie auf dem Markt wurde weiterhin einseitig ist alle Krümel.

Sie nur jeder Trend-Strategie auf dem Markt wurde oszillierenden, wenn alle sind Krümel.

Also das Wesen des Handels ist, dass ich die umgekehrte Strategie für den Handel wird nicht immer weiter einseitige Sorten und ich habe die Trend-Strategie für den Handel wird nicht immer weiter zu oszillieren Sorten.

Ende!

 

Ich habe diese Strategie vor 1 Jahr benutzt, besser als die so genannte 'ollowing-trends-strategy'.

Aber letztendlich habe ich alles Geld verloren, ohne das Risikomanagement.

dann denke ich darüber nach, und ich kann es auf eine sympathische Weise erklären.


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nehmen wir einfach mal ein symbol AAABBB - egal was es ist. und der aktuelle preis ist 1000.

1) Kaufen Sie 1 Lot davon, dann erhalten Sie ein Ticket ( buy 1 1000 ) -> im Format von (direction lots tickopenprice), wie folgt.

2) Wenn der Preis auf 800 fällt, gibt es 2 Möglichkeiten, wenn Sie weitere Tickets eröffnen möchten:

2A) öffnen Sie ( buy 2 800 ) . jetzt sind die zwei Tickets { ( buy 1 1000) , ( buy 2 800 ) } gleich einem Ticket (buy 3 866), d.h. Sie öffnen kein Ticket, bis der Kurs 866 erreicht hat, dann kaufen Sie 3 Lots zu 866.

oder:

2B) öffnen ( verkaufen 2 800 ), jetzt sind die beiden Lose { ( kaufen 1 1000) , ( verkaufen 2 800 ) } gleich einem Los (verkaufen 1 600).

Wir können sehen, egal ob 2A oder 2B, was es getan hat, ist die Kosten nach unten zu ziehen und es näher an den aktuellen Preis zu machen.

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Im Fall von 2A (zum Beispiel) könnten Sie Geld verdienen, wenn der Preis über 866 steigt.

Aber was ist, wenn der Preis weiter fällt?

einfach eine andere 2A oder 3B.

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ABER! 2 DINGE ZU ERINNERN! DAS HABE ICH GELERNT, NACHDEM ICH MEIN GELD VERLOREN HATTE.

1. im Falle von 2A (für die Prüfung), wenn der Preis weiter fällt, je mehr 2A oder 2B, die Frist sind auch nach unten fallen.

Die Deadline ist die Preisposition. Wenn der Preis diese erreicht, werden alle Tickets storniert.

tun die Mathematik und markieren Sie die Frist, ist es visualisierbar, dass die Marge% in der Statusleiste.

2. die Swaps. es könnte unsere heben Lasten sein, wenn wir den Auftrag sperren (kaufen Tickets und verkaufen Tickets).

 
Ausgezeichneter Artikel. Ich lerne weiter.
 
Ich danke Ihnen für den Artikel! Sehr informativ, klar und einleuchtend.
 

Zwei Jahre sind vergangen. Sie können einen Test mit den neuen Daten 2017-2019 für die von Ihnen gewählten Parameter durchführen. Dies wird sich als Vorwärtsmodell erweisen.
Normalerweise ändern die besten Forward-Modelle den Trend von steigend zu fallend.

Ich frage mich, ob dies auch bei Ihrer Methodik der Fall ist? Oder wird die Anpassung an die Vergangenheit weiterhin vermieden?

 
elibrarius:

Zwei Jahre sind vergangen. Sie können einen Test mit den neuen Daten 2017-2019 für die von Ihnen gewählten Parameter durchführen. Dies wird sich als Vorwärtsmodell erweisen.
Normalerweise ändern die besten Vorwärtsmodelle den Trend von steigend zu fallend.

Ich frage mich, ob dies auch bei Ihrer Methodik der Fall ist? Oder wird die Anpassung an die Vergangenheit weiterhin vermieden?

Ja, übrigens, das ist ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist - Sie können es sich ansehen, aber es gibt ein veröffentlichtes Signal - das Konto darauf wurde zusammengelegt, aufgrund eines RIESIGEN, im IMHO, gut oder unter anderem, Unterschieds - dort 10 mal - es ist ein Unterschied zwischen SL und TR, bedingt, SL 90 TR 970 - es ist Unsinn - das kann man nicht machen.... Wenn man es so ausdrückt, dann muss man z.B. das Schleppnetz vom Profil aus anhängen....

Ich will es selbst testen... und ja - es wird vorwärts gehen.

Ich werde posten, was funktionieren wird - hier...

 
Gibt es keine Version für MT4?
 
behtilb #:
Gibt es keine Version für MT4?

Nur Analoga in der Codebasis - hier zum Beispiel
Ich benutze es jetzt selbst im realen Handel. Ich habe ein Schleppnetz aus dem Gewinn hinzugefügt.
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