Diskussion zum Artikel "Tiefe Neuronale Netzwerke (Teil VIII). Erhöhung der Klassifizierungsqualität von Ensembles mit Bagging"
Danke an den Autor für die interessante Arbeit.
Es gibt nur ein Problem, das nichts mit dem Autor zu tun hat, sondern ein Problem der Analyse im Allgemeinen ist:
Das Konzept des "Rauschens" und des "Nicht-Rauschens" in der Preisdynamik von Finanzinstrumenten ist eine sehr subjektive Angelegenheit, ebenso wie die in der Analyseindustrie verfügbaren Methoden,
es keine eindeutige Definition der Begriffe "Rauschen" und "Trend" gibt (in der Theorie des Impulsgleichgewichts beispielsweise wurde diese Frage auf einer neuen Ebene ausgearbeitet).
Dieser Artikel zeigt einige private Lösungen im Rahmen traditioneller analytischer Ansätze, aber "mit einem Twist" - Noise Sets, Berechnung von Schwellenwerten. Deshalb - gute Arbeit!
Vielen Dank an den Autor für die interessante Arbeit.
Es gibt nur ein Problem, das nichts mit dem Autor zu tun hat, sondern ein Problem der Analyse im Allgemeinen ist:
Das Konzept des "Rauschens" und des "Nicht-Rauschens" in der Preisdynamik von Finanzinstrumenten ist eine sehr subjektive Angelegenheit, ebenso wie die in der Analyseindustrie verfügbaren Methoden,
es keine eindeutige Definition der Begriffe "Rauschen" und "Trend" gibt (in der Theorie des Impulsgleichgewichts wurde diese Frage zum Beispiel auf einer neuen Ebene ausgearbeitet).
Dieser Artikel zeigt einige private Lösungen im Rahmen der traditionellen analytischen Ansätze, aber "mit einem Twist" - Rauschmengen, Berechnung von Schwellenwerten. Deshalb - gute Arbeit!
Ich stimme zu, dass Jargonismen oft irreführend sind. Ich habe den Begriff "Rausch"-Beispiele ausdrücklich in Anführungszeichen gesetzt und eine vereinfachte Definition dessen gegeben, was damit gemeint ist. Das Wichtigste ist, dass dieser Ansatz zu positiven Ergebnissen führen kann.
Viel Erfolg!
Sehr interessantes Material. Es ist nur nicht klar, wie viel Geld das alles einbringt und ob es überhaupt Geld einbringt?
Probieren Sie es in der Praxis aus. Alles, was man für einen Experten braucht, ist in dem Artikel/jah vorhanden.
Viel Erfolg
Sehr interessantes Material. Nur ist es nicht klar, wie viel Geld das alles macht und ob es überhaupt Geld macht?
Vladimir, vielen Dank für deine wunderbaren Artikel!
Dank ihnen, habe ich begonnen, Rzu lernen . Natürlich ist dieser Artikel für einen "Nicht-Programmierer" nicht der richtige Ort, um mit der Programmierung und dem Handel zu beginnen, aber ich bin schon dabei)))
Ich verstehe, dass ich neue Daten vom Terminal in den Block "#---test-aver--------" einspeisen muss. Ich habe über die Funktion "GetThreshold" nachgedacht. Sie prüft die korrekten Antworten während der Tests, um den optimalen Schwellenwert für die Trennung der kontinuierlichen Ensemble-Vorhersagen zu bestimmen.
Meinen Sie, dass es notwendig ist, die beim Training erhaltenen Schwellenwerte zu verwenden oder sie unter Berücksichtigung der "Kampfvorhersagen" abzüglich der letzten neu zu berechnen (dafür gibt es noch keine richtige Antwort).
Während ich diese Probleme durchging, stieß ich auf die folgende Besonderheit: Wenn man den Zyklus umgestaltet, kann man Vorhersagen um ein Vielfaches schneller erhalten. Ich denke, das wird sich beim Testen des EA als nützlich erweisen.
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Neuer Artikel Tiefe Neuronale Netzwerke (Teil VIII). Erhöhung der Klassifizierungsqualität von Ensembles mit Bagging :
Der Artikel betrachtet drei Methoden, die zur Erhöhung der Klassifizierungsqualität von Ensembles mit Bagging eingesetzt werden können, und schätzt deren Effizienz. Die Auswirkungen der Optimierung der Hyperparameter des neuronalen ELM-Netzwerkes und der Nachbearbeitungsparameter werden bewertet.
Das Bild unten bietet ein vereinfachtest Schema aller Berechnungen: Es zeigt die Entwicklungsschritte, die verwendeten Skripte und Datenstrukturen.
Abb. 11. Struktur und die Abfolge der wichtigsten Berechnungen in diesem Artikel.
Autor: Vladimir Perervenko