Diskussion zum Artikel "Vergleichende Analyse von 10 Handelsstrategien für Seitwärtsbewegungen"
Sehr interessanter Artikel (wie immer bei Alexander).
Ich möchte ein paar Punkte hinzufügen (basierend auf Entwicklungen im Rahmen der Impulsgleichgewichtstheorie):
1. Wenn wir über Flat als Sidewall sprechen, sollten wir auch über die Amplitude der Preisbewegung sprechen (natürlich relativ zur aktiven Bewegung),
denn eine Sidewall kann eine große Amplitude haben, und dann kann sie kaum als Flat bezeichnet werden.
2. Strukturen in einem Seitwärtstrend unterscheiden sich vom Trend durch ihre Form - aufgrund dieser Formen bilden sich klare Widerstands- und Unterstützungsniveaus.
3. Die Ergebnisse für alle Strategien waren nicht ohne Grund vergleichbar:
- Überall werden traditionelle Indikatoren verwendet,
- und traditionelle Indikatoren (wie auch die traditionelle Techanalyse im Allgemeinen) haben einen globalen Nachteil:
Die Häufigkeit der Preisbewegungen eines jeden Finanzinstruments ändert sich ständig, und solche Indikatoren haben keinen Mechanismus, um die sich ständig ändernde Häufigkeit zu erkennen.
Um meinen Vorredner zu zitieren: "Die Häufigkeit der Preisbewegung eines Finanzinstruments ändert sich ständig, und solche Indikatoren verfügen nicht über einen Mechanismus zur Ermittlung der sich ständig ändernden Häufigkeit". Ich verstehe, was er sagen wollte. Und stimme ihm sogar gefühlsmäßig zu. Aber es gibt große ABERs.
1. Schauen wir in das Nachschlagewerk. Die Frequenz ist ein Merkmal eines periodischen Prozesses. Das Schlüsselwort ist PERIODISCH (wiederholbar). Wo sehen Sie einen periodischen (wiederholbaren) Prozess? Ich sehe ihn nicht auf dem Preisdiagramm. Und ich sehe ihn auch nicht in den Ergebnissen der Arbeit von Expert Advisors, sei es durch einen Indikator oder zehn auf einmal.
2. Wenn es einen periodischen Prozess und damit eine Frequenz gäbe, könnten wir einen Amplituden-Frequenz-Demodulator verwenden.
Aber trotzdem würde das Problem in ZWEI Schritten gelöst werden, nicht in einem, wie beim Autor dieses wunderbaren Artikels.
3 Und da es keine Periodizität (Frequenz) gibt, wird das Problem auch in ZWEI Schritten gelöst, aber mit Amplituden-Phasen-Demodulation (Amplitude ist da, Phase ist da).
Die Phase ist die Abweichung von der Gleichgewichtslage (vom MA). So sieht es aus.
Um meinen Vorredner zu zitieren: "Die Häufigkeit der Preisbewegung eines Finanzinstruments ändert sich ständig, und solche Indikatoren verfügen nicht über einen Mechanismus zur Ermittlung der sich ständig ändernden Häufigkeit". Ich verstehe, was er sagen wollte. Und stimme ihm sogar gefühlsmäßig zu. Aber es gibt große ABERs.
1. Schauen wir in das Nachschlagewerk. Die Frequenz ist ein Merkmal eines periodischen Prozesses. Das Schlüsselwort ist PERIODISCH (wiederholbar). Wo sehen Sie einen periodischen (wiederholbaren) Prozess? Ich sehe ihn nicht auf dem Preisdiagramm. Und ich sehe ihn auch nicht in den Ergebnissen der Arbeit von Expert Advisors, sei es durch einen Indikator oder zehn auf einmal.
2. Wenn es einen periodischen Prozess und damit eine Frequenz gäbe, könnten wir einen Amplituden-Frequenz-Demodulator verwenden.
Aber immer noch, das Problem würde in ZWEI Schritten gelöst werden, nicht in einem, wie in der Autor dieses wunderbaren Artikels.
3. und da es keine Periodizität (Frequenz) gibt, wird das Problem auch in ZWEI Schritten gelöst, aber mit Hilfe der Amplituden-Phasen-Demodulation (Amplitude ist da, Phase ist da).
Die Phase ist die Abweichung von der Gleichgewichtslage (vom MA). Genau so ist es.
Lieber Vasily!
Der Prozess der Preisbewegung von Finanzinstrumenten ist im Allgemeinen nicht stationär. Im Rahmen der Theorie des Impulsgleichgewichts haben wir eine Struktur identifiziert, die sich ständig wiederholt (nicht nur periodisch, sondern ständig und kontinuierlich - nur die Parameter dieser Struktur ändern sich). Deshalb ist es möglich, den Periodenwert (oder die Frequenz als inversen Wert) zu bestimmen. Im Rahmen herkömmlicher Analysemethoden ist dies jedoch absolut unmöglich (eben weil es keinen Mechanismus zur Identifizierung einer solchen Struktur gibt).
Ihre Aussage, dass "die Phase eine Abweichung von der Gleichgewichtslage ist" und Ihr Vorschlag, einen Demodulator (und sogar einen Amplituden-Phasen-Demodulator) zu verwenden, sind ziemlich seltsame Aussagen, vor allem, wenn sie auf Diagramme von Preisen von Finanzinstrumenten (d. h. auf nicht-stationäre Prozesse) angewendet werden. Und "in zwei Schritten", wie Sie sagen, ist die Analyse eines solch komplexen (nicht-stationären) Prozesses nicht zu lösen. Genau so ist es.
Ich danke Ihnen für Ihre fachkundige Meinung. Meine bescheidene Antwort. Der Autor des Artikels hat nur mit der Amplitude gearbeitet. Den ersten Teil der Demodulation hat er durchgeführt. (Aktion #1). Gut für ihn. Obwohl diese Ergebnisse auch mit einfacheren Methoden hätten erzielt werden können. Übrigens, wo sind die negativen Ergebnisse? Ich glaube nicht, dass sie fehlen! Können Sie sie mir per E-Mail zusenden? Jetzt geht es an den zweiten Teil der Demodulation, die Phase, Aktion Nummer 2. Ich bin gespannt, ob er es kapiert oder nicht. Ich bin nicht daran interessiert, zu provozieren, wenn auch nur ein bisschen. Ich möchte, dass der Autor selbst darauf kommt.
Ich danke Ihnen für Ihre fachkundige Meinung. Meine bescheidene Antwort. Der Autor des Artikels hat nur mit der Amplitude gearbeitet. Den ersten Teil der Demodulation hat er durchgeführt. (Aktion #1). Gut für ihn. Obwohl diese Ergebnisse auch mit einfacheren Methoden hätten erzielt werden können. Übrigens, wo sind die negativen Ergebnisse? Ich glaube nicht, dass sie fehlen! Können Sie sie mir per Post zusenden? Jetzt geht es an den zweiten Teil der Demodulation, die Phase, Aktion Nummer 2. Ich bin gespannt, ob er sie bekommt oder nicht. Ich bin nicht daran interessiert, zu provozieren, wenn auch nur ein bisschen. Ich möchte, dass der Autor selbst darauf kommt.
Die Testergebnisse, die in dem Artikel stehen, sind die Ergebnisse der Optimierung. Ja, natürlich waren einige Strategien unter bestimmten Parametereinstellungen und Bedingungen nicht überzeugend. Aber auf die einzelnen Vor- und Nachteile der einzelnen Strategien einzugehen, hielt ich im Rahmen des Artikels für unnötig. Ich habe versucht zu zeigen, dass in der Regel alle flachen Strategien gemeinsame Stärken und Schwächen haben.
Sehr interessanter Artikel (wie immer bei Alexander).
3. Die Ergebnisse für alle Strategien waren aus einem sehr guten Grund vergleichbar:
- Die traditionellen Indikatoren werden überall verwendet,
- und traditionelle Indikatoren (wie auch die traditionelle Analyse im Allgemeinen) haben einen globalen Nachteil:
Die Häufigkeit der Preisbewegung eines jeden Finanzinstruments ändert sich ständig, und solche Indikatoren haben keinen Mechanismus, um die sich ständig ändernde Häufigkeit zu erkennen.
Ich danke Ihnen für Ihr Feedback. Ja, Sie haben Recht, ich habe nicht versehentlich bekanntere oder traditionelle Indikatoren verwendet (obwohl einige von ihnen, um das Signal zu filtern oder zu identifizieren, Trendindikatoren waren und im Gegenteil zu ihrer Anwendung verwendet wurden). Früher ging es in diesem Artikel um Trendstrategien, und da habe ich sehr komplexe Tandems oder Interaktionen von Indikatoren mit vielen Parametern verwendet. Hier wurde beschlossen, alles mit erkennbaren Indikatoren verständlicher zu machen.
Kurze Frage. Sie sagten: traditionelle Arten von Analysen. Welche sind das? TA, FA. Und gehört Ihrer Meinung nach die probabilistische Analyse zu den traditionellen Analysen? Ich frage nur, um das Gespräch in Gang zu halten.
Natürlich sind sowohl TA und FA als auch der probabilistische Ansatz (in den verfügbaren Varianten solcher Analysen) traditionell.
Vielen Dank für das Feedback. Ja, Sie haben Recht, ich habe nicht versehentlich mehr erkennbare oder traditionelle Indikatoren verwendet (obwohl einige von ihnen trending waren und in der entgegengesetzten Weise verwendet, um das Signal zu filtern oder zu identifizieren). Früher ging es in diesem Artikel um Trendstrategien, und da habe ich sehr komplexe Tandems oder Interaktionen von Indikatoren mit vielen Parametern verwendet. Hier habe ich mich entschlossen, alles mit erkennbaren Indikatoren verständlicher zu machen.
Meiner Meinung nach sind Ihre Ansätze absolut richtig. Nochmals vielen Dank für Ihre interessante Arbeit.
Ehrlich gesagt, der Artikel ist Müll. Ich habe nichts Neues gelernt. Das tut mir leid.
Sie sind also keine Anfängerin mehr, Sie wissen alles.
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Neuer Artikel Vergleichende Analyse von 10 Handelsstrategien für Seitwärtsbewegungen :
Der Artikel untersucht die Vor- und Nachteile des Handels in Seitwärtsbewegungen. Die zehn in diesem Artikel entwickelten und getesteten Strategien basieren auf der Verfolgung von Preisbewegungen innerhalb eines Kanals. Jede Strategie ist mit einem Filtermechanismus ausgestattet, der darauf abzielt, falsche Markteintrittssignale zu vermeiden.
Strategie #1. Der Indikator Envelopes mit einem Filter auf Basis des MFI
Die Kanalgrenzen werden anhand des Indikators Envelopes bestimmt. Der Indikator MFI dient zusätzlich zur Filterung der Signale.
Fig. 3 Eröffnungsbedingungen nach Strategie #1.
Abb. 3. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #1
Autor: Alexander Fedosov