Diskussion zum Artikel "Random Decision Forest und Reinforcement-Learning" - Seite 7

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FxTrader562:

Können Sie mir bitte einen Beispielcode für einen Indikator ohne Fuzzy-Logik zur Verfügung stellen und wo der Indikator in der aktuellen Implementierung des Codes platziert werden soll?

Jetzt kann ich nicht, ich werde heute Abend versuchen.

 
mov :

Jetzt kann ich nicht, ich werde es am Abend versuchen.

Okay, danke. Ich werde warten.

Im Grunde möchte ich nur wissen, wie man andere Indikatoren wie MACD, SAR, MA usw. in die Strategiematrix einspeisen kann, um die Strategie zu aktualisieren und die Belohnung bei jedem Gewinn und Verlust zu aktualisieren. Es sollte ohne Fuzzy-Logik sein.

 

FxTrader562:

Im Grunde möchte ich nur wissen, wie man andere Indikatoren wie MACD, SAR, MA usw. in die Policy-Matrix einspeisen kann, um die Policy zu aktualisieren und die Belohnung bei jedem Gewinn und Verlust zu aktualisieren. Es sollte ohne Fuzzy-Logik sein.

Ich habe mir meinen Code angeschaut, es ist ein schrecklicher Mischmasch von verschiedenen Algorithmen, die überprüft werden. Der Einfachheit halber habe ich die notwendigen Punkte für die Arbeit ohne Fuzzy-Logik in den Quellcode des Artikels eingefügt. Ich hoffe, der Autor wird nicht beleidigt sein. Ich habe es überprüft, es scheint zu funktionieren und ich habe nichts Wichtiges vergessen. Die Anzahl der Indikatoren wird durch nIndicat festgelegt.

 
mov :

Ich sah mir meinen Code an, ein schreckliches Durcheinander von verschiedenen überprüfbaren Algorithmen. Der Einfachheit halber habe ich die notwendigen Elemente für die Arbeit ohne Unschärfe in den Quellcode des Artikels eingeführt. Ich hoffe, der Autor wird nicht beleidigt sein. Ich habe es überprüft, es schien zu funktionieren. Die Anzahl der Indikatoren spezifiziert nIndicat.

Vielen Dank für den Code. Ich werde es mir ansehen.

Übrigens, noch eine Sache. Wenn Sie versucht haben, den Optimierungsprozess für das iterative Lernen zu automatisieren, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Ich meine, wenn Sie eine Lösung haben, um den Optimierer automatisch laufen zu lassen, so dass der EA den Optimierer bei jedem Verlust automatisch aufruft, dann lassen Sie es mich bitte wissen.

Der Autor hat mir gesagt, dass er die Auto-Optimierungsfunktion in den zukünftigen Artikeln hinzufügen wird. Aber wenn jemand anderes den Code bereits hat, wäre das großartig. Da der EA die optimale Strategie automatisch in den Textdateien verwaltet, muss der Optimierer nur in regelmäßigen Abständen automatisch ausgeführt werden, was meiner Meinung nach leicht zu implementieren ist.

 
FxTrader562: Wenn Sie versucht haben, den Optimierungsprozess für iteratives Lernen zu automatisieren, dann lassen Sie es mich bitte wissen.

Ich habe es versucht, aber meine Effizienz ist viel geringer. Wie zu erwarten, ein neuer Artikel des Autors.

 
mov:

Ich habe es versucht, aber meine Effizienz ist viel geringer. Wie Sie einen neuen Artikel des Autors erwarten würde.

Wie auch immer, ich danke Ihnen. Ich bin auch versuchen, sowie das Warten auf das Update vom Autor.

Der Code, den Sie zur Verfügung gestellt haben, scheint gut zu funktionieren. Ich werde verschiedene Kombinationen ausprobieren und Sie vielleicht wieder auf den neuesten Stand bringen.

Nochmals vielen Dank.

 
Hallo Leute ,
Zunächst einmal möchte ich Maxim Dmitrievsky zu seinem Artikel gratulieren.
Zweitens möchte ich sagen, dass ich das Thema im Auge behalte, weil das Thema sehr interessant ist.
Drittens möchte ich eine Frage stellen, denn ich kann nicht verstehen, wie die Ausführung der Belohnung im EA der Klassifizierung heute erfolgt, kann das jemand beschreiben?

Was ich verstanden habe, ist, dass, wenn der EA schließt die Position mit einem negativen Wert macht es eine Änderung in den 2 Indizes des Vektors (3 und 4).
Ist jemand in Frage? Wie weiß ich, dass diese Belohnung ist gut? weil ich möchte die Belohnungen zu erhöhen, wenn die Operation ist positiv und nehmen eine bestimmte Menge an Punkten.
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
void updateReward()
  {
   if(MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)==true)
     {
      int unierr;
      if(getLAstProfit()<0)
        {
         double likelyhood=MathRandomUniform(0,1,unierr);
         RDFpolicyMatrix[numberOfsamples-1].Set(3,likelyhood); // HERE 
         RDFpolicyMatrix[numberOfsamples-1].Set(4,1-likelyhood); // AND HERE 
        }
     }
  }


Ich danke Ihnen.
Ps. Ich habe Google Translate verwendet, sorry, wenn es nicht verständlich ist.
 
rogivilela:
Was ich verstanden habe, ist, dass, wenn der EA schließt die Position mit einem negativen Wert macht es eine Änderung in den 2 Indizes des Vektors (3 und 4).
Wie weiß ich, dass diese Belohnung gut ist? weil ich möchte die Belohnungen zu erhöhen, wenn die Operation positiv ist und nehmen eine bestimmte Menge an Punkten.

Sie nehmen den Text aus dem Artikel, schauen Sie sich die Beiträge oben an, es gibt eine ständige Diskussion über die beste Belohnung, es gibt Vorschläge für effektivere Belohnungen.

 
rogivilela:

Woher weiß ich, dass diese Belohnung gut ist?

Wenn es einen Verlust gibt, sollte der Algorithmus versuchen, nicht zu handeln oder in die entgegengesetzte Richtung zu handeln, wir wissen nicht, wie man es richtig macht, wir verwenden einen Zufallswert. Es gibt keine andere Bedeutung in diesen Zeilen

 
mov:

Bei einem Verlust sollte der Algorithmus versuchen, nicht zu handeln oder in die entgegengesetzte Richtung zu handeln, wir kennen den richtigen Weg nicht, wir verwenden einen Zufallswert. Es gibt keine andere Bedeutung in den obigen Zeilen

der Artikel selbst und der gegebene Algorithmus hat einen einführenden Charakter, um das Ergebnis zu erhalten und nicht nur im Tester müssen Sie die Eingabedaten vorbereiten, ich habe vor kurzem eine Menge Videos auf YouTube zu diesem Thema, hier ist ein sehr informatives Beispiel, und der Kanal als Ganzes.


zu beginnen mit ich denke, um von Stunden zu trainieren, dh 24 trainiert neuronale Netze, weil zu verschiedenen Zeiten des Tages unterschiedliche Volatilität, und dann werden wir sehen.
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