Diskussion zum Artikel "Individuell Strategien testen basierend auf schnellen mathematischen Berechnungen" - Seite 3
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Sie missverstehen mich. Sie schlagen vor, dass der TS für das Testen auf Ihrer Handels-API speziell für diesen Zweck geschrieben werden sollte. Und das ist gleichbedeutend mit der Verwendung anderer Testlösungen.
Nun, Sie haben den Punkt mit den benutzerdefinierten Symbolen ignoriert, ebenso wie den Vergleich der Geschwindigkeiten in Zahlen.
Nicht alles auf einmal. Der Geschwindigkeitsvergleich wird definitiv in einem anderen Teil sein.
Durch die Vorlagen. Ich habe etwas Ähnliches im Buy More gepostet.
Wenn FrameNext nicht mindestens in einem OnTesterPass aufgerufen wird, erhalten alle nachfolgenden OnTesterPass+FrameNext den vorherigen Durchlauf anstelle des vorhergehenden.
Da es sich bei dem Artikel um ein Tutorial handelt, würde es nicht schaden, diese Nuance im Code in Form der gleichen Kommentare zu implementieren.
Und ohne Vorlagen ist es sehr vielseitig. Nein, es wird keine Vorlagen geben. Das ist einfach nicht mein Stil.
Fast die Hälfte Ihres Codes wird von Byte-Operationen eingenommen. Und die hängen sehr stark von der Aufgabe ab. Ich denke, man kann einen viel universelleren und prägnanteren Code schreiben. Aber der Chef ist der Chef.
Sie missverstehen mich. Sie schlagen vor, dass der TS für das Testen auf Ihrer Handels-API speziell für diesen Zweck geschrieben werden sollte. Und das ist gleichbedeutend mit der Verwendung anderer Testlösungen.
Vasiliy Sokolov:
Теоретически возможно использовать единое API. Единственное абстрактное API, которое сейчас имеется это CStrategy. Вот его поддержку и можно реализовать в математическом тестере.
Dann wird es nur eine Lösung für Sie sein. Wenn implementiert, dann entweder MQ4/5 oder SB als letzter Ausweg.
Aber selbst wenn man die Unterstützung grundlegender Dinge realisieren will - es ist eine sehr schwierige Aufgabe. Also taki-yes, jetzt und in absehbarer Zukunft ist die API anders, also muss TC zweimal geschrieben werden.
Das ist es, was nervt. Schreiben Sie TC für eine API, dann schreiben Sie es für eine andere neu und suchen Sie nach Unstimmigkeiten.
Es ist jedoch nicht ganz korrekt, mit Drittanbietern zu vergleichen, da alle Berechnungen in der MetaTrader-Infrastruktur stattfinden und der Analyseblock derselbe ist. D.h. man kann den TS immer in einem Standardtester oder sogar in einer Demo laufen lassen und den Bericht mit dem im Matrix-Tester vergleichen. Vielleicht werde ich im nächsten Teil das Reporting in den Standard MT-Tester integrieren.
MT-Infrastruktur ist hier Agenten und GUI der Parametereinstellung. Im Allgemeinen ist es zweifelhaft.
Der MT-Tester ist cool, weil die meisten Expert Advisors in einer virtuellen Handelsumgebung ohne Änderungen getestet werden können.
Es wurde eine großartige Arbeit geleistet! Meine Bemerkungen lauten wie folgt.
Der Modus der Mat. Berechnungen ist aus mehreren Gründen nicht geeignet, die vorliegende Aufgabe zu lösen.
Im Artikel selbst, gleich nach der Auflistung seiner Vorteile, einschließlich der fehlenden Vorbereitung der Zeitreihendaten, beginnt er seine eigene Implementierung der gleichen Funktionalität! :)
Da es keinen Vergleich der Geschwindigkeit des erhaltenen Zyklus mit dem eingebauten Modus "Zu Eröffnungskursen" gibt, wird überhaupt nicht klar, ob es überhaupt einen Gewinn für eine solch primitive Strategie gibt.
Eine andere Handels-API wurde von fxsaber erwähnt, ich stimme ihm voll zu. Die Lösung sollte allgemeingültig sein, sonst besteht die Gefahr, dass sie nicht nur nicht beansprucht, sondern auch nicht ausprobiert wird. Nun, die Notwendigkeit, Indikatoren (einschließlich der Standardindikatoren) neu zu schreiben, um die Idee einfach zu testen, setzt ein dickes Kreuz auf diesen Ansatz.
Die "Zukunftspläne" beinhalten eine weitere Bewegung zu Standard-"Eröffnungskursen", so dass es überhaupt nicht klar ist, welchen Wert dieser Tester hat, außer für Demonstration und Schulung.
Das Thema Frames und Optimierungsmanagement ist viel interessanter und verdient eine detailliertere Ausarbeitung und Verpackung in bequeme universelle Funktionen.
Der Analyzer ist auch als Alternative zu Standardberichten und dem Standardoptimierungsprozess im Allgemeinen interessant (ich meine die Nachbearbeitung aller Durchgänge aufgrund des Vorhandenseins eines eigenen Caches).
In dieser Richtung sollte die Artikelserie meiner Meinung nach fortgesetzt werden.
Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit!
Obwohl Weihnachten schon lange vorbei ist, würde ich mir wünschen, dass Ihr Strategietester lokale Tickdaten im ASCII-Format lesen und verarbeiten kann.
Die Tickdaten sind bei mir mit dem kostenlosen TickDownloader auf ~400 GB auf einer externen USB-HD angewachsen - die ich gerne nutzen würde - andere wahrscheinlich auch - um nicht von verschiedenen Brokern abhängig zu sein. Evtl. auch mit der Möglichkeit, mehrere Symbole gleichzeitig zu nutzen (Arbitrage, Basket, ...).
Das wäre auch für MT4 interessant, denn der kann das nicht!
Auch wenn Weihnachten längst vorbei ist, würde ich mir wünschen, dass Ihr Strategietester die lokalen Tickdaten im ASCII-Format lesen und verarbeiten kann.
Die Tickdaten sind bei mir durch den kostenlosen https://strategyquant.com/tickdownloader# auf ~400 GB auf einer externen USB-HD angewachsen - den ich gerne nutzen möchte - andere wohl auch - um nicht von verschiedenen Brokern abhängig zu sein. Eventuell auch mit der Möglichkeit, mehrere Symbole gleichzeitig zu nutzen (Arbitrage, Baskets,...).
Das wäre auch für den MT4 interessant, denn der kann das nicht!
(durch google übersetzen)
Calli
PA: Auf jeden Fall vielen Dank für diesen interessanten Ansatz!
Vielen Dank für den interessanten Artikel.
Ich denke, dass der Tester Standard-Handelsfunktionen benötigt - Öffnen/Schließen/TP/SL, die leicht zu jedem Expert Advisor hinzugefügt werden könnten und ungefähre Ergebnisse ohne übermäßigen Aufwand erhalten.
Was die Indikatoren betrifft, so ist es auch hier notwendig, die Möglichkeit zu implementieren, Indikatoren aus einer Datei/Dateien zu laden, und zwar so, dass die Agenten diese Datei behalten und nicht permanent übertragen (wenn sie nicht verfügbar ist). Dementsprechend ist es notwendig, bei der Initialisierung die Umschaltung des Indikator-Handles auf das Array der Datei mit fertigen Berechnungen des Indikators zu implementieren. Und wenn eine große Anzahl von solchen Arrays schnell genug funktioniert, ist das wirklich eine gute Sache.
Der Modus"Mathematische Berechnungen" selbst sollte wahrscheinlich als ein reduziertes Analogon des Skripts betrachtet werden, das für alle Berechnungen benötigt wird, die nicht mit Indikatoren zusammenhängen.
Lieber Vasily, kannst du mir bitte sagen, ob es einen Mechanismus gibt, um ein Feedback von Expert Advisors während der Optimierung zu erstellen, wenn es nach den Ergebnissen der Optimierungsanalyse möglich ist, die Optimierung nach anderen Kriterien ohne manuelle Eingriffe fortzusetzen? Eine Art Analogie zu GA in Bezug auf die Kontrolle der Optimierungsparameter.
herzlichen Glückwunsch!
Ihr Artikel ist wirklich toll! wirklich für Profis ;-))
Warum denken Sie nicht daran, Standard-Indikatoren zu ermöglichen, mit benutzerdefinierten Symbolen zu arbeiten, die als Array importiert werden?
es ist wirklich zu zeitaufwendig und schwierig, Indikatoren umzuschreiben, damit sie mit Arrays funktionieren
ich habe auch selbst den Code für den virtuellen Handel entwickelt, und ich würde ihn gerne auch mit virtuellen Indikatoren verwenden, mit einer ähnlichen Syntax wie die des ursprünglichen mql5
danke