Diskussion zum Artikel "Die Eröffnung durch Indikatoren bestimmen lassen" - Seite 3
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Das verstehe ich nicht.
Wenn es um die Auswahl von Indikatoren für eine Strategie geht, was hat dann die Menge damit zu tun? Ist damit der Prozentsatz der Treffer gemeint?
Bei der Analyse wird nicht ein bestimmtes Geschäft angezeigt, sondern die Summe der Gewinne aus Geschäften zu vergleichbaren Zeitpunkten der Indikatoren. Es ist offensichtlich, dass nicht alle Geschäfte in der spezifischen Summe der Werte profitabel sind. Aber für den analysierten Zeitraum ergibt das Zusammentreffen von EA-Signalen und Filterwerten einen Gewinn.
Sie selbst schreiben, dass nur das Zusammentreffen von Trades und Filterwerten analysiert wird.
Und wenn Sie Trades entfernen und nur den Filter übrig lassen, wird es andere Eingaben geben. Sie werden nicht profitabel sein.
Ich sprach von der Situation, in der sich Abschlüsse einer Strategie überschneiden können.
Zum Beispiel gab es um 12:00 Uhr ein Kaufsignal und die Position wurde erst um 20:00 Uhr geschlossen. Das nächste wurde um 23:00 Uhr eröffnet.
Aber um 14:00 Uhr und 16:00 Uhr könnte es 2 weitere Kaufsignale geben (die nicht ausgeführt wurden, weil die Position bereits geöffnet war). Wenn der Filter also den Einstieg um 12:00 Uhr aufhebt, aber einen der nächsten Einträge (14:00 oder 16:00 Uhr) nicht aufhebt, gibt es einen weiteren Handel, der nicht auf Rentabilität und Kombination mit dem Filter untersucht wurde.
Deshalb werden die Ergebnisse anders ausfallen als bei der Variante mit der Einbettung des Filters und der anschließenden Optimierung.
In der Mathematik ist ein Prozentsatz ein Hundertstel von etwas. Mit der Anzahl der Geschäfte meinte ich, dass es beim Reverse-Engineering der Systeme anderer Leute nicht notwendig ist, den Gewinn aus den Geschäften zusammenzufassen, sondern nur ihre Anzahl zu zählen. Wenn es eine maximale Anzahl von Abschlüssen gibt (idealerweise ein Volltreffer), sind diese Signale nahe an der verwendeten Strategie. Natürlich entspricht die maximale Anzahl der Abschlüsse dem maximalen Prozentsatz der Treffer. Wenn es für Sie bequemer ist, die Prozentsätze zu analysieren, müssen Sie bei der Erstellung von Charts einfach die Anzahl der erhaltenen Trades durch Signale durch die Gesamtzahl der Trades dividieren und mit 100 multiplizieren.
Quantität ist nicht genug. Es ist notwendig, dass die Trades mit dem Original übereinstimmen.
Dies ist der Prozentsatz der Treffer (Überschneidung der simulierten Abschlüsse mit den echten), den ich meinte.
Ähem. Quantität ist nicht genug. Die Abschlüsse müssen mit dem Original übereinstimmen.
Das ist die prozentuale Trefferquote (Überschneidung der simulierten mit den realen Geschäften), die ich meinte.
Sie selbst schreiben, dass nur Übereinstimmungen von Trades und Filterwerten analysiert werden.
Und wenn Sie Trades entfernen und nur den Filter belassen, wird es andere Eingaben geben. Sie werden nicht profitabel sein.
Ich sprach von der Situation, in der sich Abschlüsse einer Strategie überschneiden können.
Zum Beispiel gab es ein Kaufsignal um 12:00 Uhr und die Position wurde erst um 20:00 Uhr geschlossen. Das nächste wurde um 23:00 Uhr eröffnet.
Aber um 14:00 Uhr und 16:00 Uhr könnte es 2 weitere Kaufsignale geben (die nicht ausgeführt wurden, weil die Position bereits geöffnet war). Wenn der Filter also den Einstieg um 12:00 Uhr storniert, aber einen der nächsten Einträge (14:00 oder 16:00 Uhr) nicht storniert, gibt es einen weiteren Handel, der überhaupt nicht auf Rentabilität und Kombination mit dem Filter analysiert wurde.
Deshalb werden die Ergebnisse anders ausfallen als bei der Variante mit Filtereinbettung und anschließender Optimierung.
Ja, ich habe das Zusammentreffen von Geschäften mit den Werten des Filters analysiert. Und wenn der Filter ein Geschäft annulliert, aber später ein anderes verpasst, dann wird das neue Geschäft mit hoher Wahrscheinlichkeit Gewinn bringen. Das ergibt sich aus der statistischen Analyse und wird durch den Posttest am Ende des Artikels bestätigt.
Sie haben mich immer noch nicht verstanden, aber das ist in Ordnung.
Ich denke, selbst eine gute Strategie funktioniert nicht immer, man muss auch die Situation berücksichtigen.
Ich denke, auch eine gute Strategie funktioniert nicht immer, man muss auch die Situation berücksichtigen.
Ich versuche, es auszuführen, aber es geht nicht.
Es gibt einen Fehler in StaticMACD.mqh
2017.12.29 08:11:23.672 2017.12.14 18:16:59 Array außerhalb des Bereichs in 'StaticMACD.mqh' (375,45)