Diskussion zum Artikel "Die Eröffnung durch Indikatoren bestimmen lassen" - Seite 2
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Dies ist eine allgemeine Methode, bei der keine Änderungen am Expert Advisor vorgenommen werden, bevor dieser analysiert wird. Dieser Ansatz ermöglicht es, verschiedene Strategien mit einem einzigen EA-Build zu analysieren, ohne dass jeder EA zur Optimierung angepasst werden muss.
Dem Artikel zufolge wird davon ausgegangen, dass der Quellcode des Expert Advisors verfügbar ist, da er entsprechend den Forschungsergebnissen hinzugefügt wird.
Um also Informationen im Quell-EA auszutauschen, ist es notwendig, dem Quell-EA nur eine Zeile hinzuzufügen - einen includnik, in dem alles für alle EAs einmal geschrieben wird.
Dem Artikel zufolge wird davon ausgegangen, dass die Quelle des EAs verfügbar ist, da sie zu den Ergebnissen der Studie hinzugefügt wird.
Um also Informationen im Quell-EA auszutauschen, ist es notwendig, dem Quell-EA nur eine Zeile hinzuzufügen - einen includnik, in dem alles einmal für alle EAs geschrieben wird.
Lassen Sie uns das Thema etwas breiter betrachten. Eine Person handelt mit den Händen, sie hat ihre eigene Strategie. Kann er den Wunsch haben, die Rentabilität zu erhöhen? Kann er seine Handelsgeschichte analysieren, um seine Strategie zu optimieren? Dieser Ansatz kann ihm dabei helfen, wenn man den Handelsverlauf speichert und analysiert. Allerdings wird er wahrscheinlich die Parsing-Klasse ein wenig anpassen müssen.
Aber warum sollte man den Handelsverlauf mit Hilfe von GUI-Tools speichern, wenn man ein Skript ausführen kann und den Verlauf sofort in einem bequemen und unveränderten Format erhält?
Aber warum sollte die Historie der Trades mit GUI-Tools gespeichert werden, wenn es die Möglichkeit gibt, ein Skript auszuführen und die Historie sofort in einem bequemen und unveränderlichen Format zu erhalten?
GUI-Tools stehen jedem zur Verfügung und sind universell, Skripte sind für jeden anders und geben Informationen in unterschiedlichen Formaten aus. In jedem Fall habe ich eine universelle Variante vorgeschlagen und bestehe nicht auf ihrer bedingungslosen Anwendung. Jeder hat das Recht zu wählen, was für ihn bequem ist. In dem Artikel wird die Technologie vorgeschlagen und ihre Anwendung im Detail beschrieben. Wenn gewünscht, kann jeder sie an seine Bedürfnisse anpassen, sei es ein Skript, eine eingebundene Datei oder anderes.
Guten Tag, Dmitry. Vielleicht verstehe ich etwas nicht, ist"40 Durchläufe für Kauf und 40 Durchläufe für Verkauf" ein Problem für einen Strategietester?
Hallo, Dimitri. Ich glaube ich verstehe etwas nicht, ist"40 Pässe für Kauf und 40 Pässe für Verkauf" ein Problem für einen Strategietester?
Anders als bei der Variante mit Einbindung des Filters in den Expert Advisor und anschließender Optimierung können die Ergebnisse mit dem nachträglich zugeschalteten Filter von den erwarteten abweichen - statt des gefilterten Trades kann ein anderer eröffnet werden (etwas später, wenn der Filter "losgelassen" wird), statt des nächsten aus der ursprünglichen Liste.
Im Allgemeinen stellte sich heraus, dass es sich um eine sehr extravagante Variante der ... Anpassen.
Meiner Meinung nach wäre es viel nützlicher, die Indikatoren (und natürlich deren Parameter) zu finden, die die Strategie so genau wie möglich beschreiben (Reverse-Engineering der Systeme anderer Leute). Zu diesem Zweck wäre die vorgeschlagene Methode viel besser geeignet (einschließlich des Parsings des Berichts, falls kein Zugang zu den Investitionen besteht).
Anders als bei der Variante mit Einbindung des Filters in den Expert Advisor und anschließender Optimierung können die Ergebnisse mit dem nachträglich zugeschalteten Filter von den erwarteten abweichen - statt des gefilterten Trades kann ein anderer eröffnet werden (etwas später, wenn der Filter "losgelassen" wird), statt des nächsten aus der ursprünglichen Liste.
Im Allgemeinen stellte sich heraus, dass es sich um eine sehr extravagante Variante der ... Anpassen.
Meiner Meinung nach wäre es viel nützlicher, die Indikatoren (und natürlich deren Parameter) zu finden, die die Strategie so genau wie möglich beschreiben (Reverse-Engineering der Systeme anderer Leute). Zu diesem Zweck wäre die vorgeschlagene Methode viel besser geeignet (einschließlich der Analyse des Berichts, falls es keinen Zugang zu den Investitionen gibt).
Guten Tag, Andrey.
Zum ersten Punkt: Durch die Verwendung des Filters finden wir solche Muster, die einen Gewinn in der Historie ergeben. Wenn also später ein Geschäft eröffnet wird, bei dem die Signale des ursprünglichen Expert Advisors und des Filters übereinstimmen, sollte ein solches Geschäft gemäß der Statistik Gewinn bringen.
Was den zweiten Punkt anbelangt, so ist auch diese Variante möglich. Hierfür sollten wir die Statistiken nicht nach dem Gewinn, sondern nach der Anzahl der Geschäfte analysieren.
Zum ersten Punkt: Als Ergebnis der Verwendung des Filters finden wir solche Muster, die in der Vergangenheit Gewinn bringen. Wenn also später ein Handel eröffnet wird, wenn die Signale des ursprünglichen Expert Advisors und des Filters übereinstimmen, sollte ein solcher Handel laut Statistik Gewinn bringen.
Dies ist nicht der Fall.
Die gefundenen Muster sind nur zu den analysierten Zeitpunkten profitabel.
Was den zweiten Punkt betrifft, so ist auch diese Variante möglich, dafür sollte man die Statistik nicht nach dem Gewinn, sondern nach der Anzahl der Geschäfte analysieren.
Das habe ich nicht verstanden.
Wenn es um die Auswahl von Indikatoren für eine Strategie geht, was hat dann die Anzahl damit zu tun? Meinen Sie den Prozentsatz der Treffer?
Das ist nicht wahr.
Die gefundenen Muster sind nur zu den analysierten Zeitpunkten profitabel.
Bei der Analyse wird nicht ein bestimmtes Geschäft angezeigt, sondern die Summe der Gewinne aus Geschäften zu vergleichbaren Zeitpunkten der Indikatoren. Es ist offensichtlich, dass nicht alle Geschäfte in der spezifischen Summe der Werte profitabel sind. Aber für den analysierten Zeitraum ergibt das Zusammentreffen von EA-Signalen und Filterwerten einen Gewinn. Folglich können solche Muster für den Handel genutzt werden. Im weiteren Sinne basiert jede Strategie, seien es Candlestick-Muster, Bewegungsmuster usw., auf diesem Prinzip. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, habe ich in diesem Artikel 8 Monate lang getestet. Wenn Sie meinen, dass dies nicht ausreicht, können Sie den Zeitraum verlängern.