Diskussion zum Artikel "Verwendung des Kalman-Filters für die Prognose der Preisrichtung" - Seite 3

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Sehr interessantes Beispiel für die Anwendung des rekursiven Kalman-Filters.

Trotz vieler Vereinfachungen - "Skizzieren" der Autoregression, Verwendung von Schlusskursen anstelle der Matrixdarstellung - haben wir ein anschauliches Beispiel für die Anwendung der Methode.

Natürlich ist dies nur ein kleiner Teil des Handelssystems, da die gestellte Aufgabe (das Herausfiltern des Rauschens) nicht vollständig gelöst ist - es gibt viele Einträge in der flachen Zone (d.h. in der Rauschzone).

Aber das ist das Problem der traditionellen Analyseindustrie - moderne Analysemethoden haben keine eindeutige (in Bezug auf die Natur des Prozesses) Definition der Begriffe "Trend", "Rauschen", "flach", so dass jeder Autor das Filterproblem auf seine eigene Weise löst.

 
Aleksey Vakhrushev:

Nochmals, die rote Linie wurde auf dem 0-Balken neu gezeichnet, vielleicht sollte sie es sein, ich kann Ihnen am Abend einen Screenshot schicken, ich habe mir die Protokolle angesehen


Irgendeine Störung auf der Website, ich war die Antwort auf Ihre vorherige Nachricht, die aus irgendeinem Grund ist jetzt leer, sowie meine Antwort.

Im Indikator habe ich absichtlich nicht neu gezeichnet. Ich werde es noch einmal überprüfen.

 

Dies ist meine Neuzeichnung

 
Aleksey Vakhrushev:

So habe ich eine solche Überzeichnung


Können Sie die Parameter des Indikators angeben?

 
Dmitriy Gizlyk:

Können Sie die Parameter des Indikators angeben?


Balken 144 Verschiebung 10000

bei Standardeinstellungen wird auch neu gezeichnet
 
Stellen Sie sich vor, Sie lesen gerade einen Artikel in einer angesehenen wissenschaftlichen Zeitschrift. Der Artikel beginnt: Die Erde ist flach und steht auf drei Walen. Was würden Sie von den restlichen Worten des Artikels halten? Mir geht es darum, dass der Autor den Ausdruck "Extrapolation (Vorhersage)" verwendet. Ich erinnere Sie daran, dass Vorhersagen eine Lieblingsbeschäftigung von Astrologen sind und nichts mit dem wissenschaftlichen Ansatz zu tun haben. Und die Extrapolation ist nur eine (und nicht die einzige) Methode der Vorhersage, d.h. "die Ausweitung von in der Vergangenheit festgestellten Trends auf die Zukunft". Und wenn wir die Fußnote des Autors zitieren, erfahren wir, dass "der Kalman-Filter mit dem Konzept eines Vektors arbeitet, dessen Dynamik durch Wahrscheinlichkeitsdichten beschrieben wird". Es stellt sich heraus, dass dieser Vektor uns im Idealfall nur die wahrscheinliche Richtung anzeigt. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit für die Richtung 50/50 oder 75/25 beträgt, benötigen wir neben der Richtung auch die Amplitude und den Zeitpunkt des Eintritts. Es stellt sich heraus, dass wir ein Problem wie X+Y+Z=17 lösen müssen, und dieses Problem kann nicht mit einer einzigen Aktion gelöst werden. Und zu guter Letzt. Um den Autor zu zitieren: "Auf dem Chart von Währungs- oder Aktienkursen sehen wir immer Preisschwankungen, die sich in Frequenz und Amplitude unterscheiden. Vielleicht kann man also einen Amplituden-Frequenz-Demodulator entwickeln, und die Dinge werden sich weiterentwickeln? Aber was mich betrifft, würde ich lieber einen Amplituden-Phasen-Demodulator haben.
 
Um Ihnen eine Analogie zu geben. Der Standort Ihres Mobiltelefons kann mit einem Turm bestimmt werden, aber nur ungefähr. Und wenn Sie zwei Masten verwenden, werden Sie leicht am Schnittpunkt der Vektoren gefunden. Der Kalman-Filter ist also nur ein Vektor (ein Turm). Das ist gut, reicht aber nicht aus. Man braucht mindestens zwei, besser drei Türme. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit erhöht sich um ein Vielfaches.
 
MetaQuotes Software Corp.:

Der neue Artikel Use of the Kalman filter in trend forecasting wurde veröffentlicht:

Autor: Dmitriy Gizlyk

Fantastisch, bieten Sie den EA an?
 
Pedro Henrique Vieira:
Fantastisch, bieten Sie den EA an?
Ja, und Sie können es verwenden.
 

"Hier wird der tatsächlich gemessene Wert des Systemzustands unter Berücksichtigung des tatsächlichen Zustands des Systems und des Messfehlers angegeben."

Das ist nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch ungebildet.

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