Diskussion zum Artikel "Vergleich verschiedener Typen gleitender Durchschnitte im Handel"
Описание торговой стратегии
Für den Test des Indikators wurde eine einfache Strategie mit offensichtlichen Marktein- und -austrittsbedingungen gewählt.
Bedingungen für den Markteintritt.
- Vorläufiges Kaufsignal: Die Indikatorlinie kreuzt den Körper einer "bullischen" Kerze. Wenn die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Wert des Indikators größer ist als der angegebene Parameter Wachstumsfaktor (der Indikator wächst), eröffnen wir ein Kaufgeschäft.
- Vorläufiges Verkaufssignal: Die Indikatorlinie kreuzt den Körper einer "bärischen" Kerze. Wenn außerdem die Differenz zwischen dem vorherigen und dem aktuellen Wert des Indikators größer ist als der angegebene Parameter Wachstumsfaktor (der Indikator fällt), eröffnen wir ein Verkaufsgeschäft.
Marktausstiegsbedingungen:
- bei Erreichen der TakeProfit- oder StopLoss-Werte;
- wenn ein Kaufgeschäft eröffnet wird und die Indikatorlinie den Körper einer rückläufigen Kerze durchquert;
- wenn ein Verkaufsgeschäft eröffnet wird und die Indikatorlinie den Körper einer "bullischen" Kerze kreuzt.
Fragwürdige TS für die im Artikel gezogenen Schlussfolgerungen.
Im Artikel heißt es: "Die Tests wurden für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 09.09.2017 durchgeführt."
Und für welchen Zeitraum wurde die Optimierung durchgeführt? Die Ergebnisse sind zu gut für muvingas.
Die Optimierung wurde für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 09.09.2017 durchgeführt. Ich habe die Ergebnisse nicht überbewertet, es hat keinen Sinn, es ist nicht so, dass ich einen Handelsroboter auf muwings verkaufe.
Toll )))) Zuerst machen wir eine Parameteranpassung für diesen Zeitraum, und dann testen wir für denselben Zeitraum )) Versuchen Sie, vorwärts zu optimieren und zu testen, Sie werden unangenehm überrascht sein.
Gleitende Durchschnitte sind wahrscheinlich ein guter Weg, um natürliche Schwankungen zu analysieren (z. B. saisonale Temperaturänderungen).
Wie kann ein Balken, dessen Wert der Durchschnitt der letzten Balken ist, anzeigen, wohin sich der Preis entwickeln wird?
Die Genauigkeit ist von der Art - er ist gestiegen, also wird er weiter steigen.
Großartig )))) Zuerst führen wir eine Parameteranpassung für diesen Zeitraum durch, und dann testen wir ihn )) Versuchen Sie, eine Vorwärtsoptimierung und Tests durchzuführen, Sie werden unangenehm überrascht sein.
Ja, Sie haben Recht. Eine Rückwärtsoptimierung und Vorwärtstests wären realistischer. Ich habe solche Optimierungen und Tests für EURUSD für TEMA, NRMA und DEMA durchgeführt (sie lieferten die besten Ergebnisse in diesem Artikel).
Rückwärts-Optimierung. Zeitraum 01.01.2016-04.11.2016 (die Hälfte des Zeitintervalls, in dem ich zuvor getestet habe).
Vorwärts-Tests. Zeitraum 05.11.2016-09.09.2017.
Die Ergebnisse sind in der Tabelle zusammengefasst:
| Name des Indikators | Werte der optimierten Parameter | Reingewinn (Optimierung) | Reingewinn (Prüfung) | Rückgewinnungsfaktor (Optimierung) | Rückgewinnungsfaktor (Prüfung) | Rentabilität (Optimierung) | Rentabilität (Test) | Sharpe-Ratio (Optimierung) | Sharpe-Ratio (Testen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMA | Zeitraum - 44, Wachstumsfaktor - 0,0002 | 829.62 | 1072.76 | 2.39 | 3.93 | 1.32 | 1.41 | 0.1 | 0.13 |
| NRMA | Zeitraum - 10, Wachstumsfaktor - 0,0001 | 772.78 | 415.26 | 1.49 | 0.89 | 1.26 | 1.15 | 0.09 | 0.05 |
| DEMA | Zeitraum - 49, Wachstumsfaktor - 0,0002 | 541.22 | 575.92 | 1.21 | 1.68 | 1.24 | 1.31 | 0.09 | 0.10 |
Für NRMA fielen die Tests schlechter aus als im Artikel beschrieben. TEMA und DEMA zeigten gute Ergebnisse.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Vergleich verschiedener Typen gleitender Durchschnitte im Handel :
Es wurden 7 Typen gleitender Durchschnitte (MA) betrachtet; es wurde eine Handelsstrategie für das Arbeiten mit ihnen entwickelt. Verschiedene gleitende Durchschnitte wurden anhand einer Handelsstrategie getestet, des Weiteren wurden diese hinsichtlich der Effektivität der Anwendung verglichen.
Schauen wir uns verschiedene Varianten des Moving Average Indikators auf dem Preischart an. Auf der Abbildung 1 sind Varianten des Moving Average Indikators mit der Periode 12 dargestellt, der nach Schlusskursen berechnet wurde.
Abb. 1. Varianten des Moving Average Indiaktors
Autor: Aleksey Zinovik