Skripte: Slippage

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Slippage:

Berechnung der Slippage der ausgeführten Trades in Kontowährung.

Autor: fxsaber

 

Etwas, das ich bin dumm, es sagt, Skript, aber wie man es für einen Tester zu verwenden?

D.h. nach dem Testen soll es zu einem Chart mit Orders aufgerufen werden, der nach dem Testen zwangsweise geöffnet werden kann?

Aus Ihrem Bildschirm ist nicht klar, was dort ausgewertet wurde.....

Ist es möglich, einen negativen Slippage für die Zuverlässigkeit hinzuzufügen?

 
Aleksey Vyazmikin:

Etwas, das ich bin dumm, es sagt, Skript, aber wie man es für einen Tester zu verwenden?

D.h. nach dem Testen soll es zu einem Chart mit Orders aufgerufen werden, der nach dem Testen zwangsweise geöffnet werden kann?

Aus Ihrem Bildschirm ist nicht klar, was dort ausgewertet wurde.....

Ist es möglich, einen negativen Slippage für die Zuverlässigkeit hinzuzufügen?

Die Bibliothek zeigt positive und negative Slippages für jeden Auftragstyp an.

Fügen Sie eine Zeile am Ende des Backtests hinzu

Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());
Ich brauchte sie, um alberne positive Slippages von Limit-Orders zu entfernen. Die Beschreibung zeigt, wie man das für jeden EA machen kann - berechnet diesen Slippage und macht eine Entnahme für diesen Betrag im Backtest.
 
fxsaber:

Die Bibliothek zeigt positive und negative Slippages für jeden Auftragstyp an.

Hinzufügen einer Zeile am Ende des Backtests

Ich brauchte sie, um dumme positive Slippages von Limit-Orders zu entfernen. Die Beschreibung zeigt also, wie man das für jeden EA macht - berechnet diesen Slippage und macht eine Entnahme für diesen Betrag im Backtest.

So weit, ich beschlossen, um zu sehen, was das Skript tut, wie es zu benutzen?

Ich habe es auf einem Chart nach dem Backtest laufen lassen - es zeigt nur Nullen wie bei Ihnen.

Ich lief es auf einem Arbeitsinstrument - die Zahlen dort sind unklar (es nimmt die Tiefe der Geschichte selbst, wenn ja, welche Art?) - kann ich sehen, mit ihm, was war der Schlupf im realen Handel?

 
Aleksey Vyazmikin:

Bisher habe ich beschlossen, um zu sehen, was das Skript tut, wie es zu benutzen?

Ich lief es auf einem Chart nach Backtest - es zeigt nur Nullen wie Sie.

Ich habe es auf einem Arbeitsinstrument ausgeführt - die Zahlen dort sind unklar (es nimmt die Tiefe der Geschichte selbst, wenn ja, welche Art?) - kann ich damit sehen, was war der Schlupf im realen Handel?

Das Skript zeigt den Wert der entsprechenden Slippages für jeden Ordertyp auf dem aktuellen Symbol an. Es funktioniert im Tester und im realen Handel auf die gleiche Weise.

 
fxsaber:

Das Skript zeigt den Wert der entsprechenden Slippages für jeden Auftragstyp auf dem aktuellen Symbol an. Es funktioniert im Testprogramm und im realen Handel auf die gleiche Weise.


Wie wählt es die Historie aus? Berechnet es den Durchschnitt oder die Summe?

Warum habe ich im Testprogramm Nullen erhalten?

 
Aleksey Vyazmikin:

Wie wird der Verlauf ermittelt? Wird ein Mittelwert gebildet oder summiert?

Es berechnet den Gesamtschlupf jedes Typs für die gesamte Historie.

Warum erhalte ich Nullen im Testgerät?

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, bedeuten Nullen keinen Schlupf.

 
fxsaber:

Berechnet den Gesamtschlupf jedes Typs in der gesamten Historie.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, Nullen - kein Slippage.


Ich habe jedoch nichts getan, d.h. ich habe das Skript kompiliert, einen Durchgang im Tester ausgeführt, das Ergebnis der Trades auf dem Bildschirm angezeigt und das Skript ausgeführt - es gibt Nullen, was nicht korrekt ist, da Slippage positiv ist.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ich habe aber nichts gemacht, d.h. ich habe das Skript kompiliert, einen Durchlauf im Tester gemacht, das Ergebnis der Trades auf dem Bildschirm angezeigt und das Skript ausgeführt - es sind Nullen, was nicht stimmt, da der Schlupf positiv ist.

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Skripte: SlipPage

fxsaber, 2017.08.26 23:13

Fügen Sie eine Zeile am Ende des Backtests hinzu

Print(SLIPPAGE::GetProfitData().ToString());

 
fxsaber:


Ich bin etwas verwirrt, früher sagten Sie, dass es ausreicht, das Skript aufzurufen, jetzt muss ich den EA.... ändern oder den EA ändern und das Skript aufrufen?

 

Ich habe das Arbeitsskript auf dem Diagramm aufgerufen und kann nicht verstehen, wo ich den durchschnittlichen Schlupf sehen kann?


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