Indikatoren: ATR Kanäle
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Indikatoren: ATR_MA_Oszillator
newdigital, 2013.10.23 18:52
Ein einfacher und fortschrittlicher Weg, Stops zu setzen
Talking Points:
- Stops sind eine Notwendigkeit, da keine Handelsstrategie zu 100 % erfolgreich ist.
- Händler können die ATR nutzen, um Stoppabstände auf der Grundlage der jüngsten Kursaktivität zu berechnen
- Price Action kann verwendet werden, um Stops in trendigen oder schwankenden Marktumgebungen zu setzen
Aber im Handel ist Risikomanagement nicht nur eine Vorliebe, sondern eine Notwendigkeit.
Und der Grund dafür ist einfach: Weil man nicht in die Zukunft sehen kann. Und das bedeutet, dass Sie, egal wie sehr Sie sich anstrengen oder wie gut Sie als Trader sind, nie in der Lage sein werden, Verluste vollständig zu vermeiden. Und da Sie bei einigen Geschäften verlieren werden, bedeutet ein schlampiges Risikomanagement, dass ein oder zwei Verlierer die Gewinne vieler kleiner Gewinner zunichte machen können, was eine natürliche Folge dieser Tatsache ist.
Ich weiß, dass dies zu simpel klingen mag, aber genau das ist der größte Fehler, den Devisenhändler machen: Sie gewinnen oft häufiger als sie verlieren - aber sie verlieren so viel, wenn sie falsch liegen, dass alle Gewinne aus ihren Gewinnen weggewischt werden und noch mehr.
Die durchschnittlichen Verluste (in rot) übersteigen bei weitem die durchschnittlichen Gewinne (in blau):
Der erste Schritt zur Vermeidung des größten Fehlers von Devisenhändlern besteht darin, einen Stop zu setzen. Damit können Sie das Risiko eines einzelnen Handels begrenzen, so dass Sie, wenn der Handel nicht in die von Ihnen gewünschte Richtung geht, das Ausbluten stoppen können, bevor es zu unerträglich wird.
Im Folgenden werden wir uns zwei gängige, aber unterschiedliche Methoden zum Setzen von Stopps ansehen. Eine einfache Methode, die der Einfachheit halber oft von professionellen Händlern angewandt wird, und eine andere, fortgeschrittenere Methode, die für bestimmte Handelsstile besser geeignet ist.
Der einfache Weg
Zunächst einmal: Nur weil es sich um eine einfachere Methode zum Setzen eines Stopps handelt, ist sie nicht weniger gültig. Sie wird einfach deshalb als "der einfache Weg" bezeichnet, weil die meisten Händler diese Methode sofort anwenden können, und zwar mit einem Minimum an Anleitung.
Average True Range ist ein beliebter Indikator vieler professioneller Händler, und einer der großen Vorteile ist, dass er recht einfach aufgebaut ist. Während viele Indikatoren mehrere Hüte tragen und versuchen, mehrere Dinge auf einmal zu tun, ist ATR nur ein Maß für die Kursbewegungen über einen bestimmten Zeitraum.
Wenn diese Bewegungen an Wert gewinnen, steigt die ATR. Wenn diese Bewegungen abnehmen, sinkt die ATR (siehe unten).
ATR misst die Volatilität und ermöglicht es Händlern, Stopps auf der Grundlage des tatsächlichen Marktverhaltens zu setzen:
Es gibt einige Nuancen der ATR, die Händler kennen müssen, bevor sie sie anwenden. Wir behandeln diese ausführlich in dem Artikel Risikomanagement mit ATR. Die erste ist das Format, in dem der Indikator Werte anzeigt. Während er wie ein Oszillator wie der RSI aussieht und sich ähnlich wie ein Indikator wie der ADX bewegt, liegt der wahre Wert von ATR in seinem Wert. Er misst die "Average True Range" der letzten x Perioden, wobei x die von Ihnen gewählte Eingabe ist. Der Standardwert und die häufigste Eingabe für ATR ist 14 Perioden. Der Wert von ATR wird im Preisformat des analysierten Währungspaares gelesen. Wenn zum Beispiel für EURUSD ein Wert von .00760 angezeigt wird, bedeutet dies 76 Pips (die vierte Stelle rechts vom Dezimalpunkt ist ein einzelner Pip in der Notierung).
ATR zeigt die Werte im Format des Preises des Währungspaares an:
Es gibt eine etwas einfachere Option, die für Händler, die mit kurzfristigen Techniken arbeiten, äußerst hilfreich sein kann. Es gibt einen benutzerdefinierten Indikator für den Trading Station-Desktop, der die ATR automatisch berechnet und auf dem Chart in einem sehr leicht lesbaren Format anzeigt. Dieser Indikator ist völlig kostenlos und kann im FXCM App Store unter diesem Link heruntergeladen werden (Link). Wie Sie unten sehen können, zeigt es nicht nur die ATR an, sondern rundet sogar den '.6' Bruchteil eines Pips, wenn es angebracht ist.
Der 'ATR_Pips' Indikator zeigt die Average True Range in einem leicht lesbaren Format an:
Der fortgeschrittene Weg
Price Action kann einen enormen Einfluss auf die Performance eines Traders haben. Die Einbeziehung von Price Action in einen Ansatz erfolgt oft unabhängig vom Trader oder der Art des Handels, der betrieben wird. Price Action kann Händlern helfen, Trends zu erkennen, Unterstützung und Widerstand zu finden und - was vielleicht am wichtigsten ist - Risiken zu managen.
Denn wenn die Kurse nach oben tendieren und wir kontinuierlich höhere Höchst- und Tiefststände sehen, wäre es dann nicht vernünftig, den Handel zu schließen, wenn sich der Trend umkehrt?
Denken Sie daran, dass dies der häufigste Fehler ist, den Händler machen, und das ist der Grund, warum Stopps so wichtig sind. Wenn sich der Trend umkehrt, ist es oft der beste Rat des Händlers, den Handel zu schließen und sich anderswo eine grünere Weide zu suchen... denn wenn sich die Umkehrung gegen den Händler fortsetzt, kann ein Verlust eine Menge Gewinne zunichte machen.
Wenn Händler mit einem Trend handeln, können sie sich bei der Platzierung des Stopps an der vorherigen gegenläufigen Bewegung orientieren. Wenn also ein Aufwärtstrend gehandelt wird, sollten wir in der Lage sein, höhere Hochs und höhere Tiefs zu sehen. Wenn wir kaufen, um an dem Aufwärtstrend teilzunehmen, können wir unseren Stopp unter dem vorherigen Swing-Tief platzieren (siehe Abbildung).
Während eines Aufwärtstrends können die Stopps unter dem vorherigen Swing-Low platziert werden:
Wenn wir hingegen in einem Abwärtstrend verkaufen, sollten wir unseren Stopp über dem vorherigen Swing-High platzieren.
Während eines Abwärtstrends können Stopps oberhalb des vorherigen Swing-Hochs platziert werden.
In How to Analyze and Trade Ranges with Price Action befassen wir uns mit der Platzierung von Stopps in Märkten, die sich in einer Handelsspanne befinden (
). Wenn eine Handelsspanne gehandelt wird, sollten das "Peak-High" und das "Peak-Low" identifiziert werden (siehe unten).
Händler können versuchen, ihren Stopp knapp außerhalb des Peaks der Gegenseite ihrer Position zu platzieren. Wenn sie also kaufen, sollten sie ihren Stopp knapp unter dem Höchst-/Tiefststand platzieren, und wenn sie verkaufen, knapp über dem Höchst-/Hochstand. Auf diese Weise kann das Ausbluten gestoppt werden, bevor ein einziger Verlierer die Gewinne vieler Gewinner zunichte macht, falls die Spanne zu einem Ausbruch gegen den Händler führt.
Wenn Sie ein besserer Price-Action-Händler werden möchten, haben wir die Grundlagen in einem Brainshark-Lehrplan zusammengefasst. Der Link unten führt Sie direkt zur Lektion, und nachdem Sie ein paar Informationen in das Gästebuch eingetragen haben, beginnt die Sitzung.
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
newdigital, 2014.05.20 07:54
Handel mit einem Price Action Breakout (angepasst von dailyfx Artikel)
- Ausbrüche können Marktumkehrungen und Fortsetzungen bestimmen
- Einstiegsorders sollten in der Nähe von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus platziert werden
- Stopps und Limits können mit Hilfe des ATR-Indikators eingegeben werden
Zuvor war der EURJPY von seinem Februartief bis zu seinem aktuellen Hoch bei 136,22 um 756 Punkte gestiegen. Ein Blick auf das unten stehende Diagramm zeigt jedoch, dass der Kurs unter eine Reihe früherer Tiefststände gefallen ist, die während des Anstiegs des Paares markiert wurden. Da der EURJPY zum ersten Mal seit Monaten in Richtung niedrigerer Tiefststände ausbricht, ist das Währungspaar ein erstklassiger Kandidat für den Ausbruchshandel.
Heute werden wir uns mit der Identifizierung eines potenziellen Ausbruchs und den sich daraus ergebenden Chancen beschäftigen. Fangen wir also an!
Trading Breakouts
Nachdem wir das vorherige Swing-Tief oder -Hoch in einem Aufwärtstrend ausfindig gemacht haben, wird der Handel mit einem Price Action Breakout zu einem sehr einfachen Prozess. Um auf unser Beispiel für den EURJPY zurückzukommen: Der vorherige Tiefpunkt des Aufwärtstrends des Paares lag bei 139,87. Dieser Punkt diente als Preisunterstützung für das Paar, während es sich in Richtung höherer Höchststände bewegte. Diese Unterstützung wirkte wie eine Untergrenze für den Kurs, und Händler, die auf eine Kursumkehr warteten, mussten geduldig warten, bis der Kurs unter diesen Punkt fiel. Mit der Entstehung eines neuen Tiefs begannen Händler, diesen Ausbruch zu verkaufen, in der Erwartung, dass der Preis einen neuen Abwärtstrend entwickeln würde.
Sobald eine wichtige Unterstützungs- oder Widerstandslinie gefunden wurde, sind Einstiegsaufträge eine effektive und einfache Möglichkeit, sich auf einen Marktausbruch vorzubereiten. Ein Einstiegsauftrag ist ein schwebender Auftrag, der über Metatrader eingestellt werden kann. Wenn der Markt ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht, wird Ihr Auftrag ausgeführt und Ihr Handel im Markt ausgelöst. Unabhängig davon, ob Sie vor Ihren Charts sitzen oder nicht, wird Ihr Handel durch die Verwendung einer Entry-Order so geplant, dass er ausgeführt wird, sobald ein Ausbruch stattfindet!
Manage Risk
Wie bei jeder aktiven Marktstrategie ist der Handel mit Risiken verbunden. Dies gilt auch für Ausbruchsstrategien. Aus diesem Grund sollte ein Händler, nachdem er einen Ausbruchspunkt gefunden hat, um einen Einstiegsauftrag zu erteilen, als Nächstes überlegen, wie er sein Risiko steuern kann. Normalerweise werden Händler beim Handel mit einem Ausbruch in einem neuen Abwärtstrend versuchen, Stopps oberhalb der durchbrochenen Linie der vorherigen Unterstützung zu platzieren. Die Stopps können 1 ATR-Wert über diesem Niveau platziert werden, um der aktuellen Marktvolatilität Rechnung zu tragen. In diesem Beispiel beträgt der aktuelle ATR-Wert beim EURJPY 30 Pips. Sobald ein Stop-Wert mit Hilfe der ATR (Average True Range) festgelegt wurde, kann der Händler diesen Wert multiplizieren, um ein positives Risiko-Ertrags-Verhältnis nach seinem Geschmack zu finden.
Dies ist nur eine von vielen Möglichkeiten, mit der Entwicklung einer Preisaktionsstrategie zu beginnen.
Bitte korrigieren Sie. 34 Verwarnungen.
Vielen Dank für eine tolle Version des Indikators! Wenn die horizontale Verschiebung eingeschaltet ist, wird nur der gleitende Durchschnitt verschoben, die Kanalgrenzen werden nicht verschoben. Bitte, wenn möglich, beheben Sie das.
Wie? Ich habe es überprüft, alles verschiebt sich. Vielleicht haben Sie eine alte Version des Indikators auf Ihrem Rechner. Ich habe ihn bereits geändert, im Moment
#property version "1.20"
Wie ist das? Ich habe es überprüft, es bewegt sich. Vielleicht haben Sie eine ältere Version des Blinkers in Ihrem Auto. Ich habe sie bereits geändert, so weit
Vielen Dank für Ihre prompte und treffende Antwort. Ich habe den Blinker über die "Bibliothek" des Terminals installiert, es war die Version 1.0. Ich habe sie aktualisiert, jetzt ist alles in Ordnung. Nochmals vielen Dank.
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ATR Kanäle:
Die ATR Kanäle erstellen Kanäle für Preisbewegungen unter Berücksichtigung des ATR (Average True Range).
Autor: Nikolay Kositsin