MetaTrader 5
Expert Advisors
Indikatoren
Skripte
Bibliotheken
Speicherund werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Institutional StatArb and Cointegration Spread Z-Score - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
-
Amanda Vitoria De Paula Pereira
I am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the - Ansichten:
- 251
- Rating:
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
-
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung EinloggenSie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich -
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Zum Freelance
Die Schwachstelle des Trendhandels und der einfachen Korrelation
Die meisten Algorithmen für Privatanleger versuchen, die Richtung von Marktbewegungen vorherzusagen, wodurch das Kapital unvorhersehbaren makroökonomischen Schocks ausgesetzt wird. Um dies abzumildern, nutzen einige Trader einfache „Korrelationen“ zwischen Währungspaaren (z. B. EURUSD vs. GBPUSD). Korrelation ist jedoch eine fehlerhafte Kennzahl für den Handel, da zwei Vermögenswerte stark korrelieren können, während ihr Spread unbegrenzt auseinandergeht.
Der institutionelle Vorteil: Kointegration & StatArb
Führende quantitative Hedgefonds verwalten marktneutrale Portfolios mittels statistischer Arbitrage (StatArb). Anstatt die Richtung vorherzusagen, stützen sie sich auf Kointegration– eine mathematische Eigenschaft, die sicherstellt, dass der Spread zwischen zwei historisch verbundenen Vermögenswerten letztendlich zu seinem Mittelwert zurückkehrt.
Der Institutional StatArb Spread Z-Score bringt diese fortgeschrittene Portfoliomathematik direkt in Ihr MQL5-Terminal.
Kernarchitektur der quantitativen Analyse
-
Logarithmische Spread-Berechnung: Die Engine subtrahiert nicht einfach nur Preise. Sie berechnet die Differenz der natürlichen Logarithmen (Log(Anlage A) – Log(Anlage B)), um die Volatilität über Instrumente mit unterschiedlichen Preisskalen hinweg zu normalisieren (z. B. Gold vs. Silber).
-
Dynamischer Spread-Z-Score: Er wendet eine gleitende Standardabweichung (Z-Score) auf den Spread an. Diese ungebundene Metrik zeigt genau an, um wie viele Standardabweichungen der aktuelle Spread von seiner historischen Basislinie abgewichen ist.
-
Zeitliche Synchronisation mehrerer Vermögenswerte: Die native MQL5-Verarbeitung synchronisiert die Zeitreihendaten zwischen dem Chart-Symbol und dem sekundär eingefügten Symbol perfekt und gewährleistet so eine genaue Tick-für-Tick-Spread-Berechnung, selbst wenn für einen Vermögenswert Brokerdaten fehlen.
So führen Sie einen Paars-Trade (marktneutral) durch
-
Indikator hinzufügen: Platzieren Sie ihn auf einem Vermögenswert (z. B. AUDUSD) und geben Sie das natürlich kointegrierte Paar in den Einstellungen ein (z. B. NZDUSD).
-
Divergenz erkennen: Warten Sie, bis der Spread-Z-Score die kritischen Extremwerte (z. B. +2,5 oder -2,5) überschreitet.
-
Führen Sie die Arbitrage durch:
-
Wenn der Z-Score +2,5 erreicht (Spread ist zu breit): Verkaufen Sie Vermögenswert A und kaufen Sie Vermögenswert B.
-
Wenn der Z-Score -2,5 erreicht (Spread ist zu eng): Kaufen Sie Vermögenswert A und verkaufen Sie Vermögenswert B.
-
Schließen Sie beide Positionen gleichzeitig, wenn der Z-Score wieder auf 0,0 (den Mittelwert) zurückkehrt.
-
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/71862
Precision Sniper
Precision Sniper ist ein MT5-Indikator für mehrere Konfluenzen, der von den führenden Signaltools von TradingView inspiriert ist und jedes Kauf-/Verkaufssignal (A+, A, B, C) auf der Grundlage der EMA-Struktur, des RSI, des MACD, des ADX, VWAP und der Volumenausrichtung bewertet, mit 8 Voreinstellungen, HTF-Bias-Bestätigung, automatischen TP/SL-Niveaus, Trailing Stop und einem integrierten Backtest-Dashboard.
XANDER Pulse Candles
Färbe deine Kerzen je nach Momentum-Zustand ein. Vier Bias-Stufen + Neutral – speziell für dunkle Charts entwickelt.
Institutional GARCH(1,1) Volatility Forecaster
Als prädiktive quantitative Engine, die den veralteten ATR-Wert für den Einzelhandel ersetzt, nutzt sie das mit dem Nobelpreis ausgezeichnete ökonometrische GARCH(1,1)-Modell, um die zukünftige Marktvolatilität und -varianz mathematisch zu prognostizieren.
XANDER Adaptive Cross
Zwei adaptive gleitende Durchschnitte, die den Markt unterschiedlich interpretieren. Kreuzungen signalisieren Trendwenden.