Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Kodu ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Kodu beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Institutional StatArb and Cointegration Spread Z-Score - MetaTrader 5 için gösterge

Amanda V | KayruYuta | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Yayınlayan:
Amanda Vitoria De Paula Pereira
Amanda Vitoria De Paula Pereira

Amanda Vitoria De Paula Pereira

4.6 (12)
I am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
5 ürün 6 makale 34 kod 33 yorum
Görüntülemeler:
115
Derecelendirme:
(4)
Yayınlandı:
Güncellendi:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Yönlü Ticaretin ve Basit Korelasyonun Kusuru

Çoğu perakende algoritma, piyasanın yönlü hareketlerini tahmin etmeye çalışır ve sermayeyi öngörülemeyen makroekonomik şoklara maruz bırakır. Bunu hafifletmek için bazı yatırımcılar, pariteler arasında basit "Korelasyon" kullanır (ör. EURUSD ile GBPUSD). Ancak, iki varlık arasında yüksek korelasyon varken spreadleri sonsuza kadar birbirinden uzaklaşabileceğinden, korelasyon ticaret için kusurlu bir ölçüttür.

Yazdır


Kurumsal Avantaj: Eşbütünleşme ve StatArb

Üst düzey kantitatif hedge fonları, İstatistiksel Arbitraj (StatArb) yoluyla Piyasa Nötr portföyler işletir. Yönü tahmin etmek yerine, tarihsel olarak bağlantılı iki varlık arasındaki spread'in sonunda ortalamasına döneceğini garanti eden matematiksel bir özellik olan Koentegrasyona güvenirler.

Kurumsal StatArb Spread Z-Skoru, bu gelişmiş portföy matematiğini doğrudan MQL5 terminalinize getirir.


Temel Kantitatif Mimari

  • Logaritmik Spread Hesaplaması: Motor, sadece fiyatları birbirinden çıkarmaz. Farklı fiyatlandırma ölçeklerine sahip enstrümanlar (ör. Altın ve Gümüş) arasında volatiliteyi normalleştirmek için doğal logaritma farkını (Log(Varlık A) - Log(Varlık B)) hesaplar.

  • Dinamik Spread Z-Skoru: Spread'e bir dönen standart sapma (Z-Skoru) uygular. Bu sınırsız metrik, mevcut spread'in tarihsel temel seviyesinden tam olarak kaç standart sapma uzaklaştığını ortaya çıkarır.

  • Çoklu Varlık Zaman Senkronizasyonu: Yerel MQL5 işleme, grafik sembolü ile ikincil enjekte edilen sembol arasındaki zaman serisi verilerini mükemmel bir şekilde senkronize eder ve bir varlığın broker verileri eksik olsa bile tick bazında doğru spread hesaplamasını sağlar.


Çift Ticaret Nasıl Yapılır (Piyasa Nötr)

  1. Göstergeyi Ekleyin: Bir varlığa (ör. AUDUSD) yerleştirin ve ayarlara doğal olarak koentegre olan çifti (ör. NZDUSD) girin.

  2. Sapmayı Belirleyin: Spread Z-Skoru'nun kritik uç değerleri (ör. +2,5 veya -2,5) aşmasını bekleyin.

  3. Arbitrajı Gerçekleştirin:

    • Z-Skoru +2,5'e ulaşırsa (Spread çok genişse): Varlık A'yı Satın ve Varlık B'yi Satın.

    • Z-Skoru -2,5'e ulaşırsa (Spread çok dar): Varlık A'yı satın alın ve Varlık B'yi satın.

    • Z-Skoru 0,0'a (Ortalama) döndüğünde her iki pozisyonu da aynı anda kapatın.

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/71862

Precision Sniper Precision Sniper

Precision Sniper, TradingView’un en popüler sinyal araçlarından esinlenerek geliştirilmiş, EMA yapısı, RSI, MACD, ADX, VWAP ve hacim uyumu temelinde derecelendiren, 8 ön ayar, HTF eğilim onayı, otomatik TP/SL seviyeleri, takip eden stop ve yerleşik bir geriye dönük test panosuna sahip çoklu birleşimli bir MT5 göstergesidir.

Momentum and news impact candles Momentum and news impact candles

A candlestick chart which colors OHLC candles based on directional price momentum and news impact

Institutional GARCH(1,1) Volatility Forecaster Institutional GARCH(1,1) Volatility Forecaster

Perakende sektöründe kullanılan gecikmeli ATR’nin yerini alan bu öngörücü nicel motor, Nobel ödüllü GARCH(1,1) ekonometrik modelini kullanarak gelecekteki piyasa oynaklığını ve varyansını matematiksel olarak tahmin eder.

ADX Wilder with Bollinger Bands ADX Wilder with Bollinger Bands

This custom indicator displays the ADX Wilder, +DI, and -DI lines together with Bollinger Bands calculated on the ADX main line in a separate window. It helps traders evaluate both trend strength and the volatility range of ADX values. The middle, upper, and lower bands can be used to identify ADX expansion, contraction, and potential strength breakouts. The indicator is useful for confirming trending conditions, spotting increasing momentum, and detecting when ADX moves outside its normal range. Input parameters allow adjustment of the ADX period, Bollinger Bands period, deviation, and applied price settings.