Weekly VWAP - MetaTrader 5脚本

每周 VWAP：您每周市场分析的基础

每周成交量加权平均价（VWAP） 是一个强大的自定义指标，经过精心设计，可为交易者提供有关市场活动的重要长期视角：在每个新交易周开始时重置的成交量加权平均价。与简单的移动平均线不同，VWAP 将成交量直接纳入计算，使发生大量交易的价格水平具有更重要的意义。这使它成为一个非常有价值的工具，用于辨别资产在整个交易周内的真实公允价值。

该指标精确计算（价格 * 成交量）除以每周累计成交量的累计总和，并在每个新的周交易时段开始时自动重置。它直接在图表上绘制出一条明显的线，轻松直观地显示本周大部分交易量相对于价格的变化情况。

为什么要将每周 VWAP 纳入您的策略？

• 确定每周公允价值： 深入了解根据成交量调整后的资产交易平均价格，为整个一周的总体情绪提供明确的基准。

• 战略性头寸分析： 许多专业交易者利用 VWAP 作为较高时间框架头寸的关键参考点。价格持续交易于每周 VWAP 以上，可能预示着持续的看涨势头，而价格低于 VWAP 则可能预示着持续的看跌控制。这为战略性进场、出场和仓位管理提供了重要的见解。

• 趋势强度确认： 使用每周 VWAP 来确认周趋势的基本强度。一个强劲的趋势通常会看到价格保持其相对于每周 VWAP 的轨迹。

• 清晰的视觉表现： 尽管周 VWAP 的计算很复杂，但它在图表上显示为一条单一、清晰的线，确保您的分析简洁明了、重点突出。

本源代码的主要功能：

• 每周重置： 在每个新交易周开始时，VWAP 计算会自动重置，从而为每周市场活动提供全新的相关视角。

• 精确计算： 采用标准 MQL5 函数精确计算典型价格和成交量，确保数据可靠。

• 清晰的图表绘制： 在图表上显示清晰的线条，让您立即直观地了解情况。

• 开源： 提供完整的 MQL5 源代码，提高透明度，促进学习，并允许交易社区进一步定制。