新文章 构建K线趋势约束模型（第九部分）：多策略智能交易系统（EA)（三） 已发布： 欢迎来到本趋势系列文章的第三部分！今天，我们将深入探讨如何利用背离（Divergence）策略，在既有的日线趋势中识别最优入场点。同时，我们将引入一种定制化的利润锁定机制——其功能类似于追踪止损（Trailing Stop-Loss），但经过独特的优化升级。此外，我们还将把趋势约束智能交易系统升级为更高级版本，新增一项交易执行条件以完善现有策略框架。随着内容推进，我们将持续探索MQL5在算法开发中的实际应用，为您提供更深入的见解与可落地的技术方案。
新文章 开发多币种 EA 交易（第 19 部分）：创建用 Python 实现的阶段 已发布： 到目前为止，我们已经探讨了仅在标准策略测试器中启动顺序程序以优化 EA 的自动化。但是，如果我们想在两次启动之间使用其他方法对获得的数据进行一些处理呢？我们将尝试添加创建由用 Python 编写的程序执行的新优化阶段的功能。 为了执行聚类，我们使用了现成的 Python 库 scikit-learn ，或者更准确地说，使用了 K-Means
新文章 您应当知道的 MQL5 向导技术（第 49 部分）：搭配近端政策优化的强化学习 已发布： 近端政策优化是强化学习中的另一种算法，通常以网络形式以非常小的增量步幅更新政策，以便确保模型的稳定性。我们以向导汇编的智能系统来试验其作用，如同我们之前的文章一样。 我们继续我们的 MQL5 向导系列，最近我们在常见指标和强化学习算法的简单形态之间交替。在 上一篇文章 中考察了指标形态（比尔·威廉姆斯的短吻鳄）之后，我们现在回到强化学习，这次我们要研究的算法是 近端政策优化 （PPO）。据报道，该算法于 7 年前首次发布，是 ChatGPT
新文章 学习如何设计不同的移动平均线系统 已发布： 有众多策略可依据任何规则过滤生成的信号，甚至可采用本文自身所讨论的移动平均值。 因此，本文的目的是与大家分享一些移动平均线策略，以及如何设计一款算法交易系统。 在本文中，我们将选择简单移动平均线。 然而，您可以在代码中采用任何所需的移动平均类型。 根据该策略，价格和 SMA 将在每次即时报价时进行检查： 价格 > SMA: 信号是买入，我们需要在图表上出现这个信号作为注解。, 价格 < SMA: 信号是卖出，我们需要在图表上出现这个信号作为注解。, 如果还有别的什么，则不要做任何事。
Swap Monitor : 该服务定期检查预定义符号的掉期，并将检测到的变化保存到 CSV 文件中，以便进一步分析和潜在重放（此处未实施）。此外，它还监控现有头寸的掉期变化并发出警报。 作者： Stanislav Korotky
新文章 在 MQL5 中提升数值预测的集成方法 已发布： 在本文中，我们展示了在 MQL5 中实现多种集成学习方法，并检验了它们在不同场景下的有效性。 机器学习通常会产生多个质量各异的预测模型。从业者通常会评估这些模型，并选择表现最佳的那个用于实际应用。然而，本文探讨了一种替代方法：通过组合那些看似次优模型的输出来重新利用它们，以期提升潜在的整体预测性能。我们将研究多种组合预测的技术，并展示它们在纯 MQL5 中的实现。最后，我们将对这些方法进行比较，并讨论它们在不同场景下的适用性。 为了将组合模型预测的概念形式化，我们首先引入一些关键符号。考虑一个包含 K
新文章 价格行为分析工具箱开发（第三部分）：分析大师 —EA 已发布： 从一个简单的交易脚本升级到一个功能完备的智能交易系统（EA），可以极大地提升您的交易体验。想象一下，拥有一个能够自动监控您的图表、在后台执行关键计算，并每隔两小时提供定期更新的系统。这款EA将配备分析关键指标的功能，而这些指标对于做出明智的交易决策至关重要，从而确保您能获取最新信息，以有效地调整您的交易策略。
新文章 开发回放系统（第 71 部分）：取得正确的时间（四） 已发布： 在本文中，我们将研究如何实现上一篇文章中所示的与回放/模拟服务相关的内容。就像生活中的许多其他事情一样，问题必然会出现。这次的情况也不例外。在这篇文章中，我们将继续改进。此处提供的内容仅用于教育目的。在任何情况下，除了学习和掌握所提出的概念外，都不应出于任何目的使用此应用程序。 在上一篇文章“ 开发回放系统（第 70 部分）：取得正确的时间（三）
新文章 使用凯利准则与蒙特卡洛模拟的投资组合风险模型 已发布： 几十年来，交易员们一直使用凯利准则公式来确定投资或赌注的最优资本配置比例，其目标是在最大化长期增长的同时，最小化破产风险。然而，对于个人交易者而言，盲目地依据单次回测的结果来遵循凯利准则往往是危险的，因为在实盘交易中，交易优势会随着时间的推移而减弱，并且过往业绩并不能保证未来的结果。在本文中，我将提出一种在 MetaTrader 5 平台中，为一个或多个智能交易系统进行风险分配的现实方法，该方法将融合来自 Python 的蒙特卡洛模拟结果。 最后，我们模拟 1000 个随机序列，并绘制出最大回撤最大的前 10
新文章 基于MQL5的自动化交易策略（第一部分）：Profitunity系统（比尔·威廉姆斯的《交易混沌》） 已发布： 在本文中，我们研究了比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的Profitunity系统，深入剖析其核心组成部分以及在混沌市场中独特的交易方法。我们指导读者在MQL5中实现该系统，专注于自动化关键指标和入场/出场信号。最后，我们对策略进行测试和优化，提供其在不同市场环境下的表现。 Profitunity系统由Bill
新文章 开发回放系统 — 市场模拟（第 13 部分）：模拟器的诞生（III） 已发布： 为了下一阶段的工作，我们将于此简化一些与操作相关的元素。 我还会解释如何让您把模拟器随机生成的内容可视化。 精度并不完美，但我们能够调整该值，从而获得更精准的时间。 利用操作系统的内部计数器不能达成精确定时，因为该计数器无法以良好的精度处理低于 16 毫秒的时间。 不过，请注意，这项工作还处于研究阶段，尚未完成。 也许要花费一些时间才能找到改善这种状况的途径，但就目前而言，我认为这已经足够了。 作者： Daniel Jose
新文章 外汇投资组合优化：风险价值理论与马科维茨理论的融合 已发布： 外汇市场中的投资组合交易是如何运作的？我们如何将用于优化投资组合权重的马科维茨投资组合理论与用于优化投资组合风险的VaR模型结合起来？我们基于投资组合理论创建一个EA，一方面，我们将获得低风险；另一方面，获得可接受的长期盈利能力。 过去三年，我一直在为外汇市场开发交易机器人。你知道吗？风险管理真是个令人头疼的问题。起初，我只是设置固定的止损，直到我爆了几个仓。然后我开始深入研究，并接触到了马科维茨的投资组合优化理论。
新文章 基于三维反转形态的算法交易 已发布： 在三维K线上探索自动化交易的新世界。基于多维价格K线的交易机器人是什么样的？三维K线中的“黄色”簇群能否预测趋势反转？多维交易是什么样的？ 统计数据令人惊叹： 97%的“黄色”簇群出现在枢轴点（关键转折点）前后3根K线范围内 所有趋势反转中，有40%伴有“黄色”簇群出现 反转后的平均波动幅度：63点 方向判断准确率：82% 但最令人惊叹的是“黄色”簇群在三维可视化中的呈现方式。在图表上，它们会实实在在地“发光”，在趋势反转前形成特征性结构。在趋势开始和持续过程中，这类结构几乎不会出现，但在反转前却会以惊人的规律性显现。
新文章 您应当知道的 MQL5 向导技术（第 47 部分）：配合时态差异的强化学习 已发布： 时态差异是强化学习中的另一种算法，它基于智顾训练期间预测和实际奖励之间的差异更新 Q-值。它专门驻守更新 Q-值，而不介意它们的状态-动作配对。因此，我们考察如何在向导汇编的智能系统中应用这一点，正如我们在之前文章中所做的那样。 强化学习中的时态间差异（TD）简介，是理解 TD 如何与其它诸如蒙特卡洛（Monte Carlo）、Q-学习和 SARSA、等算法区分开来的门户。本文旨在通过强调 TD 学习的独特能力，来揭示 TD
MarketPredictor : 适用于 MetaTrader 5 的 MarketPredictor MarketPredictor 是适用于 MetaTrader 5 的创新型智能交易系统 (EA)，它利用正弦函数、快速傅立叶变换 (FFT)、sigmoid 函数和蒙特卡罗模拟等数学模型来分析和预测市场走势。本项目专为对技术和金融创新感兴趣的开发人员、数学爱好者和交易者设计。 欢迎直接在本主题中提出、讨论和实施代码创意。无论是新功能、改进建议还是策略，我们都欢迎您为进一步开发和优化 MarketPredictor 做出贡献。 我们也欢迎您添加我，私下澄清问题，在 GitHub
新文章 单纯使用 MQL5 语言处理 ZIP 档案 已发布： 为什么需要它? 数据压缩是最重要的技术之一, 特别在互联网方面广泛应用. 压缩有助于节约传输, 存储和处理数据的资源. 数据压缩在通讯的所有领域都有应用, 也包括在几乎所有的计算机相关任务中. 在 经济方面也不例外: 以GB为单位计算的订单历史, 报价数据流, 包括市场深度(等级二数据) 都不能使用未经压缩的原始格式来存储. 许多服务器, 包括提供用于交易分析数据的, 都以ZIP档案的形式保存数据. 过去不可能使用MQL5的标准工具来自动获取此类信息. 现在情况已经有所改变. 通 过使用 WebRequest 函数
新文章 如何采用 MQL5 创建用于 Telegram 的 bots 已发布： 本文包含了采用 MQL5 逐步创建用于 Telegram 的 bots 教程。对于那些期望将自己的交易机器人与移动终端同步的用户来说, 这些信息十分有用。文章里的 bots 例程可以提供交易信号, 从网站上搜索情报, 发送有关账户余额信息以及图表报价和截图至您的智能手机。 用户发送消息至 bot。它们保存在服务器上不超过 24 小时, 然后即被删除。bot 有足够的时间发送这些消息并响应它们。这是我们的 bots 将要操作的主要模式。 第二种模式涉及群聊。在此情况下, 发自群内任意成员的消息可以被全群所见 (图例
交易者的MQL5编程(MQL5 Programming for Traders) - 源代码第五部分 : 在本书的第五部分，我们将深入探讨与算法交易相关的API，包括金融数据分析和处理、图表可视化、自动化和用户交互。 作者： MetaQuotes
新文章 从基础到中级：数组（三） 已发布： 在本文中，我们将介绍如何在 MQL5 中使用数组，包括如何使用数组在函数和过程之间传递信息。目的是为您准备在本系列后续材料中演示和解释的内容。因此，我强烈建议您仔细研究本文将展示的内容。 在上一篇文章 从基础到中级：数组（二） 中，我解释了使用动态和静态数组的基础知识、它们之间的区别以及在应用程序中使用数组时应采取的基本注意事项。
新文章 经典策略重塑（第12部分）：欧元兑美元（EURUSD）突破交易策略 已发布： 今天，我们将挑战在MQL5中构建一套盈利的突破交易系统。我们选择欧元兑美元（EURUSD）货币对，尝试在H1（1小时）时间框架下捕捉价格的突破行情。初期挑战：系统难以区分假突破与真实趋势的开端，导致亏损较多。我们给系统叠加了多层过滤器，旨在把亏损压到最低，同时把盈利抬到最高。最终，我们成功地让系统实现盈利，并大幅降低假突破带来的风险。 在本文中，我们将一起在MQL5中构建一套交易策略。我们要实现一个突破交易策略，并通过迭代改进，逐步释放其全部潜能。下面先来讨论一下该策略的一些具体逻辑。
供交易员使用的高级复利计算器 : 交易者的复利计算器。根据您的参数计算您的破产风险以及每次交易的最佳风险。预测您一年、一个月以及期末的资金规模。 Author: Yevgeniy Koshtenko
新文章 开发回放系统（第 70 部分）：取得正确的时间（三） 已发布： 在本文中，我们将了解如何正确有效地使用 CustomBookAdd 函数。尽管它看起来很简单，但它有许多细微差别。例如，它允许您告诉鼠标指标自定义交易品种是否正在竞价、交易或市场是否关闭。此处提供的内容仅用于教育目的。在任何情况下，除了学习和掌握所提出的概念外，都不应出于任何目的使用此应用程序。 执行的结果可以在下面的视频中看到，我在视频中演示了实际发生的事情。在阅读解释之前，请先观看视频。它肯定会帮助你理解接下来的内容。 演示视频
新文章 您应当知道的 MQL5 向导技术（第 48 部分）：比尔·威廉姆斯（Bill Williams）短吻鳄 已发布： 短吻鳄指标是比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的创意，是一种多功能趋势识别指标，可产生清晰的信号，并经常与其它指标结合使用。MQL5 向导类和汇编允许我们在形态基础上测试各种信号，故此我们也研究了这个指标。 短吻鳄指标 ，由 比尔·威廉姆斯（Bill Williams） 开发，前提是行情倾向于在任何设定方向上只有大约 15-30%
新文章 从基础到中级：数组（二） 已发布： 在本文中，我们将了解动态数组和静态数组是什么。使用一个或另一个有区别吗？还是它们总是一样的？何时应该使用一种类型，何时应该使用另一种类型？那么常数数组呢？我们将尝试了解它们的设计目的，并考虑不初始化数组中所有值的风险。 声明数组基本上有两种方法。一种是声明静态数组，另一种是将其声明为动态数组。虽然在实践中，理解每种类型相对简单，但有一些微妙的细微差别可能会使动态数组和静态数组的真正含义变得复杂，甚至阻碍对它们的清晰理解。尤其是在考虑其他编程语言，如 C 和 C++ 时。然而，即使在 MQL5
新文章 创建动态多货币对EA（第1部分）：货币正相关性与负相关性 已发布： 动态多货币对EA利用正负相关性来优化EA的交易表现。通过分析实时市场数据，它识别并利用货币对之间的相关性。 在交易中，相关性指的是不同货币对价格走势之间的关系。当两个货币对呈正相关时，它们倾向于朝同一方向波动。例如，GBPUSD和EURUSD通常呈正相关，这意味着当GBPUSD上涨时，EURUSD也倾向于上涨。这是因为这两对货币都以美元作为报价货币，美元的广泛走弱或走强很可能会以相同的方式影响这两对货币。
新文章 艾伦·安德鲁斯和他的时间序列分析技术 已发布： 艾伦·安德鲁斯（Alan Andrews）是现世代在交易领域最著名的“教育家”之一。 他的“草叉”几乎包含在所有现代报价分析程序当中。 但大多数交易者没机会用过此工具，甚至是其提供的一小部分。 此外，安德鲁斯最初的培训课程不仅包括对草叉的描述（尽管它仍然是主要工具），还包括其它一些有用的结构。 本文提供了对安德鲁斯在其原始课程中教授的奇妙图表分析方法的见解。 （流量焦虑用户）请当心，会有很多图像。 我相信，所有现代图表分析应用程序都会包括 安德鲁草叉。
新文章 如何将“聪明钱”概念（OB）与斐波那契指标相结合，实现最优进场策略 已发布： SMC（订单块）是机构交易者发起大规模买入或卖出的关键区域。当价格出现显著波动后，借助斐波那契数字可识别从近期波段高点至波段低点的潜在回撤，从而锁定最佳进场位。 “聪明钱”的概念（SMC）与订单块是图表上机构交易者通常执行大额买卖指令的核心区域。这些区域往往标志着重要价格波动的起点，对于希望与机构资金行为保持一致的交易者至关重要。理解这些关键价位如何影响价格走势，可为散户提供更深入的市场洞察，帮助他们预判高概率行情。
新文章 在MQL5中创建交易管理员面板（第八部分）：分析面板 已发布： 今天，我们将深入探讨如何在管理员面板EA的一个集成专用窗口中，加入有用的交易指标。本次讨论的重点是使用MQL5实现一个分析面板，并强调其所提供数据对交易管理员的价值。其影响主要体现在教学意义上，因为整个开发过程能提炼出宝贵的经验教训，使新手和经验丰富的开发者都能从中受益。此功能展示了我们开发的系列工具在为交易经理配备先进软件工具方面所提供的无限可能。此外，作为对交易管理员面板能力的持续扩展，我们将探讨PieChart（饼图）和ChartCanvas（图表画布）类的实现。
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