文章 "无需真实期权的期权交易（第二部分）：实盘中的应用"
非常有趣——谢谢提供信息，我正在仔细阅读并深入研究……
谢谢德米特里写的这篇文章！
虽然还没读，但我一直很期待关于这个主题的下一篇文章！
大家好！
这当然很有意思。
但是！
您：
-->假设我们认为，当天欧元兑美元（EURUSD）的价格将 主要呈上涨趋势……
--->现在假设第二天我们又认为价格会反转并下跌……
这又成了“抛硬币”式的操作，最终不可避免地会导致本金血本无归。
德米特里，你付出了巨大努力，但这并不能带来稳定的收益。
补充
我很久以前做过一个实验。
我选取了M1K线图的一年周期，起初在K线开盘时买入，收盘时卖出，如此持续了一整年。
结果亏损惨重。
随后，我将买入操作改为卖出，卖出操作改为买入，同样持续了一整年。结果……
又亏损惨重！ :)
补充
交易涵盖MOEX所有股票期货的对冲投资组合。
风险 +85/-15 %
之所以设定-15%的风险，是因为可能突然宣布派发股息
9天前
今天
正在加紧工作，以缩小-15%的跌幅
所以，没有哪种市场策略能保证稳定的收益。包括你的策略在内，尤其是在当今这种谁都不知道明天会发生什么的情况下。因此，只有在日内交易中才能赚点钱，且不持仓过夜——这只是我个人的看法。
你的HFT主要利润来自股票及其期货的组合，我理解得对吗？
所以，没有哪种市场策略能保证稳定的收益。包括你的策略在内，尤其是在当今这种谁都不知道明天会发生什么的情况下。因此，只有在日内交易中才能赚点钱，不要持仓过夜，这只是我个人的看法。
你的HFT主要利润来自股票及其期货的组合，我这样理解对吗？
不，由于Finam不提供已购股票的折扣，我现在没有使用这个“黄金”的100%盈利策略。
目前我仅交易期货，并用其 对MOEH指数中的所有股票进行对冲。
--->因此，没有任何市场策略能保证稳定的收益。
只是你还没发现它们罢了……
没有人，包括我在内，会告诉你这些策略。
已添加
任何对冲策略都应带来稳定的收益。
有5个关键因素
1. 风险
2. 正确实施
3. 交易指令的执行速度
4. 交易者的贪婪（有人觉得年化50%就够了，而有人觉得500%还不够——正因如此，99%的交易者才会亏光……）
5. 仅通过交易机器人进行交易（必须完全排除人为因素）这里需要了解什么？
您等待股票与期货之间出现最大背离（从统计学意义上讲），在此时买入股票，卖出期货。然后等待到期日。如果资金充足，这完全是一种可行的策略。不过，该策略本身也存在风险。
以前，您会在日内（或数日内）买入/卖出背离/趋同，可能只平仓其中一笔头寸。
为什么现在不这么做了——看来是流动性不足。
新文章 无需真实期权的期权交易（第二部分）：实盘中的应用已发布：
在本系列的第一部分中，我们简要介绍了期权这一交易工具，以及它的功能、优势和劣势。我们提出了利用标的资产来模拟期权的理论，并在MQL5中进行了实践实现。现在，是时候在真实的市场交易中实际运用期权了。
为此，我们需要创建一个EA，该EA将把期权模拟的层级映射为标的资产上的实际订单和持仓，并持续对由此产生的总持仓进行再平衡。
作者：Dmitriy Skub