文章 "MQL5 中的高级订单执行算法：TWAP、VWAP 和冰山订单"
好文章！
您推荐哪些货币对适用于该算法？
哪些时间框架？M5、M30 等。
哪个时段？
谢谢，并致以诚挚的问候
在 ExecutionAlgorithm.mqh 文件中，在下单时添加了 request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;一行，以解决下单问题。 在 H1 上进行了测试，它从未应用 SL 或 TP，所有交易都以亏损收盘。 在编译时还会产生警告
建议如何测试算法、
时间框架以及任何其他建议。
从 "长 "到 "双 "的类型转换可能导致数据丢失 VWAP.mqh 272 22
从 "long "到 "double "的类型转换可能导致数据丢失 VWAP.mqh 449 17
从 "long "到 "double "的类型转换可能导致数据丢失 PerformanceAnalyzer.mqh 222 17
从 "long "到 "double "的类型转换可能导致数据丢失 ExecutionManager.mqh 418 17
建议如何测试算法、
时间框架以及任何其他建议。
修复警告
在编译时也会产生警告
我更改了代码行
m_volumeProfile[intervalIndex] += rates[i].tick_volu
至
它修复了警告
现在需要您就我的其他疑问提供指导，如
时间框架
还有
为什么在回溯测试期间所有交易都导致亏损
如何测试您的这项伟大工作。
在编译时也会产生警告
从 "long "到 "double "的类型转换可能导致数据丢失 VWAP .mqh 272 22
从 "长 "到 "双 "的类型转换可能导致数据丢失 VWAP .mqh 449 17
从 "long "到 "double "的类型转换可能导致数据丢失 PerformanceAnalyzer .mqh 222 17
从 "long "到 "double "的类型转换可能导致数据丢失 ExecutionManager .mqh 418 17
我更改了代码行
m_volumeProfile[intervalIndex] += rates[i].tick_volu
至
m_volumeProfile[intervalIndex] += (double)rates[i].tick_volume；
它修复了警告
现在需要您就我的其他疑问提供指导，如
时间框架
还有
为什么在回溯测试期间所有交易都导致亏损
如何测试您的这项伟大工作。
i_vergo 可能会丢失数据 VWAP.mqh 271 41
从 "长 "到 "双 "的类型转换可能导致数据丢失 VWAP.mqh 272 22
从 "long "到 "double "的类型转换可能导致数据丢失 VWAP.mqh 449 17
从 "long "到 "double "的类型转换可能导致数据丢失 PerformanceAnalyzer.mqh 222 17
从 "long "到 "double "的类型转换可能导致数据丢失 ExecutionManager.mqh 418 17
建议如何测试算法、
时间框架以及任何其他建议。
警告不是问题所在，但可以很快解决。不过，如果作者能逐步说明他在回溯测试中使用了哪些设置和输入，那就再好不过了。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 所有执行算法的基类| //+------------------------------------------------------------------+ class CExecutionAlgorithm { protected: string m_symbol; // 交易符号 double m_totalVolume; // 执行总量 double m_executedVolume; // 卷已执行 double m_remainingVolume; // 剩余执行量 datetime m_startTime; // 开始执行时间 datetime m_endTime; // 执行结束时间 int m_slippage; // 允许的滑移点数 bool m_isActive; // 算法当前是否处于活动状态 // 统计数据 double m_avgExecutionPrice; // 平均执行价格 int m_totalOrders; // 订单总数 int m_filledOrders; // 已成交订单的数量 public: // 构造函数 CExecutionAlgorithm(string symbol, double volume, datetime startTime, datetime endTime, int slippage); // 销毁器 virtual ~CExecutionAlgorithm(); // 由派生类实现的虚拟方法 virtual bool Initialize(); virtual bool Execute() = 0; virtual bool Update() = 0; virtual bool Terminate() = 0; // 常用方法 bool IsActive() { return m_isActive; } double GetExecutedVolume() { return m_executedVolume; } double GetRemainingVolume() { return m_remainingVolume; } double GetAverageExecutionPrice() { return m_avgExecutionPrice; } // 辅助方法 bool PlaceOrder(ENUM_ORDER_TYPE orderType, double volume, double price = 0.0); bool ModifyOrder(ulong ticket, double price, double sl, double tp); bool CancelOrder(ulong ticket); void UpdateAverageExecutionPrice(double price, double volume); // 获取适当填充模式的辅助方法 ENUM_ORDER_TYPE_FILLING GetFillingMode(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 构造函数| //+------------------------------------------------------------------+ CExecutionAlgorithm::CExecutionAlgorithm(string symbol, double volume, datetime startTime, datetime endTime, int slippage) { m_symbol = symbol; m_totalVolume = volume; m_executedVolume = 0.0; m_remainingVolume = volume; m_startTime = startTime; m_endTime = endTime; m_slippage = slippage; m_isActive = false; m_avgExecutionPrice = 0.0; m_totalOrders = 0; m_filledOrders = 0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 销毁器| //+------------------------------------------------------------------+ CExecutionAlgorithm::~CExecutionAlgorithm() { // 必要时清理资源 } //+------------------------------------------------------------------+ // | 初始化算法| //+------------------------------------------------------------------+ bool CExecutionAlgorithm::Initialize() { // 验证输入 if(m_symbol == "" || m_totalVolume <= 0.0) { Print("Invalid inputs for execution algorithm"); return false; } // 检查符号是否存在 if(!SymbolSelect(m_symbol, true)) { Print("Symbol not found: ", m_symbol); return false; } // 重置统计数据 m_executedVolume = 0.0; m_remainingVolume = m_totalVolume; m_avgExecutionPrice = 0.0; m_totalOrders = 0; m_filledOrders = 0; return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 为符号获取合适的填充模式 //+------------------------------------------------------------------+ ENUM_ORDER_TYPE_FILLING CExecutionAlgorithm::GetFillingMode() { // 获取符号填充模式 int filling_modes = (int)SymbolInfoInteger(m_symbol, SYMBOL_FILLING_MODE); // 按偏好顺序检查可用的加注模式 if((filling_modes & SYMBOL_FILLING_FOK) == SYMBOL_FILLING_FOK) return ORDER_FILLING_FOK; else if((filling_modes & SYMBOL_FILLING_IOC) == SYMBOL_FILLING_IOC) return ORDER_FILLING_IOC; else return ORDER_FILLING_RETURN; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 下订单| //+------------------------------------------------------------------+ bool CExecutionAlgorithm::PlaceOrder(ENUM_ORDER_TYPE orderType, double volume, double price = 0.0) { // 验证输入 if(volume <= 0.0) { Print("Invalid order volume"); return false; } // 准备请求 MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory(request); request.symbol = m_symbol; request.volume = volume; request.type = orderType; request.deviation = m_slippage; request.magic = 123456; // 用于识别的神奇数字 // 根据订单类型设置适当的操作和价格 if(orderType == ORDER_TYPE_BUY || orderType == ORDER_TYPE_SELL) { // 市场订单 request.action = TRADE_ACTION_DEAL; request.type_filling = GetFillingMode(); if(orderType == ORDER_TYPE_BUY) request.price = SymbolInfoDouble(m_symbol, SYMBOL_ASK); else request.price = SymbolInfoDouble(m_symbol, SYMBOL_BID); } else { // 挂单 request.action = TRADE_ACTION_PENDING; if(price <= 0.0) { Print("Price must be specified for pending orders"); return false; } request.price = price; } // 发送订单 if(!OrderSend(request, result)) { Print("OrderSend error: ", GetLastError()); return false; } // 检查结果 if(result.retcode != TRADE_RETCODE_DONE) { Print("OrderSend failed with code: ", result.retcode, " - ", result.comment); return false; } // 更新统计数据 m_totalOrders++; // 对于市场订单，立即更新执行统计数据 if(orderType == ORDER_TYPE_BUY || orderType == ORDER_TYPE_SELL) { m_filledOrders++; UpdateAverageExecutionPrice(request.price, volume); m_executedVolume += volume; m_remainingVolume -= volume; } Print("Order placed successfully. Ticket: ", result.order, " Volume: ", volume, " Price: ", request.price); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 修改现有订单| //+------------------------------------------------------------------+ bool CExecutionAlgorithm::ModifyOrder(ulong ticket, double price, double sl, double tp) { // 准备请求 MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory(request); request.action = TRADE_ACTION_MODIFY; request.order = ticket; request.price = price; request.sl = sl; request.tp = tp; // 发送修改请求 if(!OrderSend(request, result)) { Print("OrderModify error: ", GetLastError()); return false; } // 检查结果 if(result.retcode != TRADE_RETCODE_DONE) { Print("OrderModify failed with code: ", result.retcode, " - ", result.comment); return false; } Print("Order modified successfully. Ticket: ", ticket); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 取消现有订单| //+------------------------------------------------------------------+ bool CExecutionAlgorithm::CancelOrder(ulong ticket) { // 准备请求 MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory(request); request.action = TRADE_ACTION_REMOVE; request.order = ticket; // 发送取消请求 if(!OrderSend(request, result)) { Print("OrderCancel error: ", GetLastError()); return false; } // 检查结果 if(result.retcode != TRADE_RETCODE_DONE) { Print("OrderCancel failed with code: ", result.retcode, " - ", result.comment); return false; } Print("Order cancelled successfully. Ticket: ", ticket); return true; } //+------------------------------------------------------------------+ //| 更新平均执行价格| //+------------------------------------------------------------------+ void CExecutionAlgorithm::UpdateAverageExecutionPrice(double price, double volume) { // 计算新的平均执行价格 if(m_executedVolume > 0.0) { // 新旧价格的加权平均数 m_avgExecutionPrice = (m_avgExecutionPrice * m_executedVolume + price * volume) / (m_executedVolume + volume); } else { // 首次执行 m_avgExecutionPrice = price; } } //+------------------------------------------------------------------+
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作者：N Soumik