文章 "配对交易"
这类文章通常缺少的是在代码中实现公式），当然要尽量减少注释。))))))
但还是要尊重，这是篇好文章）
SPS - 快速浏览了一下 - 内容丰富！ABC 揭示。我稍后会看到代码 - 在周末......
就在这里，我继续（恢复）出去--进行套利交易......
人们认为，开头的第三个公式应该是这样的：
Lot1 * PointValue1 * ATR1 = Lot2 * PointValue2 * ATR2
首先感谢阿列克谢的文章。
现在的问题是
1)
Для трейдинга наиболее интересны валютные пары с отрицательной корреляцией. Например, так выглядит движение EURUSD и USDCHF.
我不明白为什么要强调负相关。有什么比使用相关的欧元兑美元和英镑兑美元货币对更糟糕的呢？当然，考虑到仓位的方向，即您应该在设置中添加正相关或负相关性。
2)
开仓前，您需要确定仓位类型。如果货币对的当前价格低于移动平均线，则使用该符号建立买入头寸。相反，如果价格高于平均线，则建立卖出头寸。 同时，开立的头寸应该是多方向的.必须满足这一条件，否则禁止开仓。
在这个例子中，我们使用的是负相关货币对（欧元兑美元和美元兑瑞郎），那么这些货币对的多方向头寸要么指向美元走强，要么指向美元走弱，这是一个方向。我的假设是，货币对交易正好相反，在对冲货币对方面很有趣，即直接相关货币对的多方向头寸和反向相关货币对的单方向头寸。请澄清这一点。
3) 在默认设置下，我无法进行文章中的回溯测试，您是否使用了其他设置进行回溯测试？
感谢您的关注。
2)
示例中使用了负相关的货币对（欧元兑美元和美元兑瑞郎），那么这些货币对的多方向头寸将指向美元走强或美元走弱，这是一个方向。我的假设是，货币对交易正好相反，在对冲货币对方面很有趣，即直接相关货币对的多方向头寸和反向相关货币对的单方向头寸。能否请您澄清这一点？
3) 在默认设置下，我无法进行文章中的回溯测试，您是否使用了其他设置进行回溯测试？
感谢您的关注。
1) 正相关性是一个未知数，假设我们将两个具有正相关性的货币对分开（系数减小），我们可以预期系数会回到平均值，但我们不知道是什么原因导致了这种回归--上边的货币对会走向下边的货币对，或者下边的货币对开始走向上边的货币对。如果是负相关，就不会有这样的把戏--它们应该向平均值回归=相互靠拢。正相关也可以使用，但这时最好依靠一阶导数而不是价格。
2) 我们不能肯定地说价格变化是由某种货币的疲软/坚挺引起的--这里可能有各种变化....。
3) 我什么也不能说，一切都是默认的，也许您选错了第一货币对？
1) 正相关--迈向未知的一步，假设我们有两对正相关的货币对，它们分开了（系数减小了），我们可以预期系数会回到平均值，但我们不知道是什么原因会使这一回归发生--上面的货币对会走向下面的货币对，或者下面的货币对会开始走向上面的货币对。如果是负相关，就不会出现这种情况--它们应该回到平均值 = 相互靠近。可以使用正相关性，但最好不要依赖价格，而是依赖一阶导数。
2) 我们不能肯定地说价格变化是由某种货币的走弱/走强引起的--这里可能有各种变数....。
3) 我什么也不能说，一切都是默认的，也许您选错了第一货币对？
Konstantin 是唯一一个对优点有疑问的人...反向相关性只是视觉上的解释，但直接相关性也会发生，为此应将其中一个工具倒置，具体做法如下：
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
我已将玻璃杯倒置。换句话说，例如 USDCHF 工具变成 CHFUSD 工具...嗯，是这样的....如果需要，您可以在所有工具的基础上进行倒置，这样您就会有很多负相关性））。所以，我还有很多个人问题，但我有自己的代码 ))
2)
示例中使用了负相关的货币对（欧元兑美元和美元兑瑞郎），那么这些货币对的多方向头寸将指向美元走强或美元走弱，这是一个方向。我的假设是，货币对交易正好相反，在对冲货币对方面很有趣，即直接相关货币对的多方向头寸和反向相关货币对的单方向头寸。能否请您澄清这一点？
3) 在默认设置下，我无法进行文章中的回溯测试，您是否使用了其他设置进行回溯测试？
感谢您的关注。
这个示例只能在代码中实现。这种方法在非稳态环境中没有实际应用价值。无论是否成对，它都绝对不是交易保险/套期保值，如果从这个意义上说是套期保值的话。
遗憾的是，作者没有说明价格变动的背景和原因。问题是关于公允价格、报价及其重估，而不是重估。他只是简单地假设，如果价格向上向下交叉，这个过程就会一直存在，如果不同方向的工具价格以大致相同的速度相距甚远，就表明其中一些被高估了，一些被低估了，它们就会收敛，甚至可能在惯性作用下交叉。这种方法在静态环境下效果很好。在货币非稳态市场上，只有在或多或少的稳态时期才会出现这种情况。
这种算法无法保证大幅波动的风险。一般来说，外汇套期保值绝对不是保险），也不是现货对期货))))。
但工具相关性、公平估值等问题绝对不是这篇文章的主题。）
Konstantin 是唯一一个对 substance.... 有疑问的人。反向相关性只是视觉上的解释，但直接相关性也会发生，为此只需将其中一个工具倒置，具体做法如下：
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
我已经将玻璃杯倒置了。换句话说，例如 USDCHF 工具变成 CHFUSD 工具...嗯，就是这样....如果需要，您可以在所有工具的基础上进行倒置，这样您就会有很多负相关））。所以，我还有很多个人问题，但我有我的代码 ))
这些绝对不是实质性问题)))))这是一个教育性的例子，也许没有适当解释应用的本质和局限），但这个问题的本质肯定不符合这篇文章的框架。
而文章的开头可以居高临下。))))我还没看代码，但它已经是个东西了))
新文章 配对交易已发布：
在这篇文章中，我们将探讨配对交易（pair trading），即它的原理是什么，以及它的实际应用是否有前景。我们还将尝试创建一个配对交易策略。
配对交易是 Jerry Bamberger 在20世纪80年代首次提出的统计套利的一种变体。这种交易策略是市场中性的，允许交易员在几乎任何市场条件下获利。配对交易是基于这样一种假设，即相互关联的金融工具的特征在暂时偏离后将恢复到其历史平均值。因此，配对交易可以归结为几个简单的操作：
尽管配对交易看起来很简单，但它并不是一种简单或无风险的盈利方式。市场在不断变化，统计关系也可能发生变化。此外，任何不太可能的价格变动都可能导致重大损失。应对此类不利情况需要严格遵守交易策略和风险管理规则。
对于交易来说，最有趣的货币对是那些具有负相关性的货币对。例如，这就是 EURUSD 和 USDCHF 的走势。
作者：Aleksej Poljakov