文章 "配对交易" - 页 2 12 新评论 Dmitry Fedoseev 2023.09.14 11:10 #11 Valeriy Yastremskiy #:......这种方法在非稳态环境中没有实际应用.... )) 多少次？ Dmitry Fedoseev 2023.09.14 11:46 #12 考虑两个符号之间的相关性完全没有意义，它可以提供确定开仓时刻的机会，但绝不能提供确定仓位方向的 机会。 因此，我们考虑斜线的相关性。有必要计算两个时期--长期和短期。长周期的相关性可以让人了解符号是朝一个方向移动还是朝不同方向移动。 短周期的相关性可以让您发现与主要趋势背离的时刻。 例如，在一个长周期内，两个符号的相关性都大于 0，即它们朝着一个方向 - 上升。 如果短时期内相关性出现背离，例如，第一个符号大于 0，第二个符号小于 0，则进入。 在第一个符号上卖出，在第二个符号上买入。以此类推... --- 我想问作者一个关于奥尔金-普拉特修正的问题。它是什么，为什么？这里真的需要它吗？ 如果没有它会怎样？ Valeriy Yastremskiy 2023.09.14 12:43 #13 Dmitry Fedoseev 方向的 机会。 因此，我们要考虑斜线的相关性。有必要计算两个时期--长期和短期。通过长周期的相关性可以了解符号是朝一个方向移动还是朝不同方向移动。短周期的相关性可以发现与主要趋势背离的时刻。例如，在一个长周期内，两个符号的相关性都大于 0，即它们朝一个方向运动--向上。如果短时间内相关性出现背离，例如，第一个符号大于 0，第二个符号小于 0，则进入。在第一个符号上卖出，在第二个符号上买入。以此类推，在相同的样式....。 经典))))，但同样存在滞后问题，这是同样的方法，以及如何计算正确的 ATR)))) Aleksej Poljakov 2023.09.14 13:48 #14 Dmitry Fedoseev 方向的 机会。 因此，我们要考虑斜线的相关性。有必要计算两个时期--长期和短期。通过长周期的相关性可以了解符号是朝一个方向移动还是朝不同方向移动。短周期的相关性可以发现与主要趋势背离的时刻。例如，在一个长周期内，两个符号的相关性都大于 0，即它们朝一个方向运动--向上。如果短时间内相关性出现背离，例如，第一个符号大于 0，第二个符号小于 0，则进入。在第一个符号上卖出，在第二个符号上买入。以此类推，在相同的样式....。---我想请教作者有关奥尔金-普拉特修正案的问题。它是什么？在这里真的有必要吗？没有它会发生什么？ 使用一阶导数可以了解符号运动的方向... 如果我们使用相关值的开仓/平仓位置....，则需要进行修正。例如，-0.95 - 开仓，-0.3 - 平仓....。可以省略，但我们应该记住，图表的边缘会被压缩一些 Stanislav Korotky 2023.09.14 19:54 #15 Dmitry Fedoseev #:理论上是这样。但如何实际计算年利率呢？ 如果问题是关于 ATR 期数的，可以用 TS 上的平均持仓期数乘以 N>1（储备金）。重要的是要考虑到 ATR，因为如果没有 ATR，就肯定会出现亏损。实际上是这样的。唯一的例外是 ATR1 与 ATR2 大致相等时的巧合。 Maxim Kuznetsov 2023.09.14 20:37 #16 Dmitry Fedoseev #:因此，我们要考虑与斜线的相关性。有必要计算两个周期--长周期和短周期。通过长周期的相关性可以了解符号是朝一个方向还是朝不同的方向移动。 突然--长期上升趋势与下降斜线的相关性很容易得出大于 0.5 的正值....。 例如，趋势是由脉冲形成的，而主要时间是向下修正的。 Dmitry Fedoseev 2023.09.14 23:50 #17 Maxim Kuznetsov #:突然--长期上升趋势与向下倾斜线的相关性，可以悄无声息地给出一个大于 0.5 的正值。例如，趋势是由脉冲形成的，而主要时间是向下修正的。 这太耸人听闻了！给我看一个能产生这种效果的数字序列。 marker 2023.09.16 10:14 #18 https://www.mql5.com/zh/signals/2020078?source=Site+Signals+Favourites 该信号似乎是基于欧元兑美元和美元兑瑞士法郎货币对的套利（背离）。 P/S 并非广告，只是吸引了我的眼球，从交易历史来看也是如此。 Торговые сигналы для MetaTrader 4: EURSpecial www.mql5.com Europe, the United States and Switzerland hedging, 1-2 per day, low risk and stable income strategy If you're replicating our signal, I sincerely recommend that you : be sure not to take a fixed number of copies, please copy in proportion We Jean Francois Le Bas 2024.01.30 18:27 #19 如果您收到 "填写 "订单，请添加 request.type_filling=ORDER_FILLING_IOC; 您发现的每个请求 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
......这种方法在非稳态环境中没有实际应用....
)) 多少次？
考虑两个符号之间的相关性完全没有意义，它可以提供确定开仓时刻的机会，但绝不能提供确定仓位方向的 机会。
因此，我们考虑斜线的相关性。有必要计算两个时期--长期和短期。长周期的相关性可以让人了解符号是朝一个方向移动还是朝不同方向移动。
短周期的相关性可以让您发现与主要趋势背离的时刻。
例如，在一个长周期内，两个符号的相关性都大于 0，即它们朝着一个方向 - 上升。
如果短时期内相关性出现背离，例如，第一个符号大于 0，第二个符号小于 0，则进入。
在第一个符号上卖出，在第二个符号上买入。以此类推...
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我想问作者一个关于奥尔金-普拉特修正的问题。它是什么，为什么？这里真的需要它吗？
如果没有它会怎样？
因此，我们要考虑斜线的相关性。有必要计算两个时期--长期和短期。通过长周期的相关性可以了解符号是朝一个方向移动还是朝不同方向移动。
短周期的相关性可以发现与主要趋势背离的时刻。
例如，在一个长周期内，两个符号的相关性都大于 0，即它们朝一个方向运动--向上。
如果短时间内相关性出现背离，例如，第一个符号大于 0，第二个符号小于 0，则进入。
在第一个符号上卖出，在第二个符号上买入。以此类推，在相同的样式....。
经典))))，但同样存在滞后问题，这是同样的方法，以及如何计算正确的 ATR))))
因此，我们要考虑斜线的相关性。有必要计算两个时期--长期和短期。通过长周期的相关性可以了解符号是朝一个方向移动还是朝不同方向移动。
短周期的相关性可以发现与主要趋势背离的时刻。
例如，在一个长周期内，两个符号的相关性都大于 0，即它们朝一个方向运动--向上。
如果短时间内相关性出现背离，例如，第一个符号大于 0，第二个符号小于 0，则进入。
在第一个符号上卖出，在第二个符号上买入。以此类推，在相同的样式....。
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我想请教作者有关奥尔金-普拉特修正案的问题。它是什么？在这里真的有必要吗？
没有它会发生什么？
使用一阶导数可以了解符号运动的方向...
如果我们使用相关值的开仓/平仓位置....，则需要进行修正。例如，-0.95 - 开仓，-0.3 - 平仓....。可以省略，但我们应该记住，图表的边缘会被压缩一些
理论上是这样。但如何实际计算年利率呢？
如果问题是关于 ATR 期数的，可以用 TS 上的平均持仓期数乘以 N>1（储备金）。重要的是要考虑到 ATR，因为如果没有 ATR，就肯定会出现亏损。实际上是这样的。唯一的例外是 ATR1 与 ATR2 大致相等时的巧合。
因此，我们要考虑与斜线的相关性。有必要计算两个周期--长周期和短周期。通过长周期的相关性可以了解符号是朝一个方向还是朝不同的方向移动。
突然--长期上升趋势与下降斜线的相关性很容易得出大于 0.5 的正值....。
例如，趋势是由脉冲形成的，而主要时间是向下修正的。
突然--长期上升趋势与向下倾斜线的相关性，可以悄无声息地给出一个大于 0.5 的正值。
例如，趋势是由脉冲形成的，而主要时间是向下修正的。
这太耸人听闻了！给我看一个能产生这种效果的数字序列。
https://www.mql5.com/zh/signals/2020078?source=Site+Signals+Favourites
该信号似乎是基于欧元兑美元和美元兑瑞士法郎货币对的套利（背离）。
P/S 并非广告，只是吸引了我的眼球，从交易历史来看也是如此。
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