基于数字滤波器的交易策略 - 页 64 1...575859606162636465666768697071...138 新评论 krzysiaczek99 2009.03.20 16:55 #631 循环 SIMBA: K,2-周期。 让我们假设H1时间框架......如果你在周期斜率上升时进入多头，在周期斜率下降时退出并反转。想象一下以下情况，bar1（前一个bar）已经关闭，周期在bar关闭时上升。...然后EA在亏损的情况下关闭多头，并打开一个空头，就像你当时在屏幕前一样--...然后新的坡度持续了10个小节，所以EA只是保持空头打开。 并开出多头......持续5个小节......等等......因此，如果有的话，重绘效应也包括在结果中，它惩罚了系统，就像你在屏幕前手动交易时惩罚你一样....。没有未来的泄漏，在小节1（前一个小节）收盘时，如果斜率上升，EA进入一个多头。...下一次收盘时，如果斜率向下，它将关闭多头（遭受损失）并打开空头...未来的泄漏在哪里...？当预测与价格的未来方向不一致时，你将受到损失的惩罚，当预测与未来方向一致时，你将得到利润的奖励。我们有几个版本，其中一个使用HMA平滑，结果几乎是一样的，另一个使用原始价格，结果也非常相似。所以，我们的结论是，这不是平滑，而是循环......如果你使用不稳定的循环，无论你添加多少平滑，重绘都会杀死你的账户......如果你使用稳定的循环，你会赚钱，而平滑只是增加最小的差异。 平滑剂只在使用高频周期（如10个周期等）时产生影响......这意味着这些周期对于长期交易来说是不可靠的（我们测试过），那么，哪些是可靠的呢？ 那些在样本外工作的...所以，测试，测试，测试...以找到稳定的周期...这就是我们使用EA的目的。 我刚刚读了这个，它是有意义的，但是相当复杂。 关于这一点 这意味着这些周期对于长期交易来说是不可靠的（我们测试过），那么，哪些周期是可靠的？ 那些在样本外工作的...所以，测试，测试，测试...以找到稳定的周期...这就是我们使用EA的目的。 显然，只有你在这里指出的方法是通过样本外测试来寻找 稳定的周期。你用EA做了多少次测量？ 你有这方面的统计数据库吗？你在分析中是否考虑了像NFP或利率决定这样的事件。因为这些事件经常触发新的周期。 看来这里的关键是 "周期稳定性 "指标。 而不是什么S/N。我只是想知道如何衡量这一点。 我包括那些来自1米的屏幕截图。1米似乎是非常不稳定的，最好的钱在那里。 Krzysztof 附加的文件： goetzel_18_03_2009_godz_15-15.jpg 32 kb goetzel_18_03_2009_godz_15-16.jpg 33 kb goetzel_18_03_2009_godz_15-18.jpg 34 kb goetzel_18_03_2009_godz_15-33.jpg 32 kb SIMBA 2009.03.20 17:35 #632 fajst_k: 我刚刚读了这个，它是有意义的，但是相当复杂。 关于这一点很明显，只有你在这里指出的方法是通过样本外测试来寻找稳定的周期。你用EA做了多少次测量？你有这方面的统计数据库吗？你在分析中是否考虑过像NFP或利率决定这样的事件。因为这些事件经常触发新的周期。看来这里的关键是 "周期稳定性 "指标。而不是什么S/N。我只是想知道如何衡量这一点。我包括那些来自1米的屏幕截图。1米似乎非常不稳定，最好的钱在那里...... 冯志强 不，最好的钱不是在M1上赚的，至少是在周期上。 统计数据库？我们对过去一个月的样本进行测试和优化，然后从样本中检查 哪些是最好的结果，在过去18个月（12月31日向后）都是有效的。我们放弃了很多周期、货币对和时间框架...我们保留的少数几个，我们发现通常是非常可交易的....。 我们不关心NFP等，我们不过滤这些事件，它们属于价格系列，所以，为什么要把它们过滤掉？ 周期稳定指标......我们不使用它（我们根据我上面解释的样本外的测试来决定），但Bartels测试似乎是用于此目的的。 你发布的照片很不错...我希望你喜欢我们免费送你的指标。 除了我们在M1上的旧指标的照片，你还能发布一些有价值的东西吗？ 可惜你不知道如何交易......我们给了你一把青铜时代的钢剑，但它是剑客而不是剑。 再见，祝你周末愉快。 辛巴 krzysiaczek99 2009.03.20 18:39 #633 SIMBA: 不，最好的钱不是在M1上赚的，至少是在循环上。统计数据库？我们对过去一个月的样本进行测试和优化，然后从样本中检查哪些是最好的结果，在过去18个月（12月31日向后）都是有效的。我们放弃了很多周期、货币对和时间框架。我们保留的少数几个，我们发现通常是非常可交易的....，每星期。 我们不关心NFP等，我们不过滤这些事件，它们属于价格系列，所以，为什么要把它们过滤掉？ 周期稳定指标......我们不使用它（我们根据我上面解释的样本外的测试来决定），但是Bartels测试似乎是用于这个目的的。 你发布的照片很不错...我希望你喜欢我们免费送你的指标。 除了我们在M1上的旧指标的照片，你还能发布一些有价值的东西吗？ 可惜你不知道如何交易......我们给了你一把青铜时代的钢剑，但它是剑客而不是剑。 Ciao,祝你周末愉快。 辛巴 没问题，我会在周日晚间发布几个H4 TF的周期，比如说GBPJPY、EURUSD和GBPUSD，你可以用你的方法发布你的相同货币对和TF的周期，我们将在周一 和周二比较性能。好吗？ 关于剑。我的武器库里有23把类似的剑（基于FFT），有不同的窗口形状，不同的过滤器等，有类似的功能和不重绘，我不认为你和我的剑之间有很大的区别。 剑有很大的区别。 祝你周末愉快。 克里斯托夫 附加的文件： fft1.jpg 117 kb fft2.jpg 50 kb SIMBA 2009.03.21 11:48 #634 fajst_k: 没问题，我将在周日晚间发布一些H4 TF的周期，比如GBPJPY、EURUSD和GBPUSD，然后你可以用你的方法发布相同货币对和TF的周期，我们将在周一和周二比较性能。好吗？关于剑。我的武器库里有23把类似的剑（基于FFT），有不同的窗口形状，不同的过滤器等，有类似的功能，没有重绘，我不认为你和我的剑有很大的区别。 剑有很大的区别。 祝你周末愉快。 克里斯托夫 很高兴知道你至少展示了一些你的武器...... 不，你要在周日晚上把你的预测，或者你的过滤器对你所选择的一对的显示出来，这样我们就在同一起跑线上了，所以说 ，然后在周二 晚上/周三我们可以开始比较...我认为没有必要在同一对上比较，虽然至少要有一对是吻合的，因为选择一对是方法的一个重要部分。 辛巴 richcap 2009.03.21 14:24 #635 fajst_k: 我希望Richcap没有放弃我们，因为这将是这个论坛的巨大损失。 克日什托夫 我在潜伏中 forex_for_life 2009.03.21 15:31 #636 richcap: 我潜伏在 ROFL!这句话让我猝不及防 richcap: 这是建立在前一个指标上的R-FTLM-STLM-自适应指标（参数相同）。 我正在回想以前的一些帖子，因为我终于有一天休息了（实际上是3天），我才意识到你发布了这个自适应FTLM/STLM indy。我一直在寻找这样的东西，已经有一段时间了。适应性RBCI indy也没什么可嘲笑的。任何不承认你所分享的东西的价值的人，在数字滤波器 领域是完全无能的！！。再次感谢你，兄弟! 现在是时候进行一些测试了。我将向您报告任何发现。 richcap 2009.03.21 15:32 #637 大家好。 在我潜伏的时候，我玩了一下Goertzel。 下面的图片应该可以说明，在静止的（或准静止的）AWGN-噪声循环信号下，MESA和Goertzel都能得到稳健且非常相似的结果。 请欣赏;-) 附加的文件： gvsm1.gif 30 kb gvsm2.gif 30 kb gvsm3.gif 29 kb forex_for_life 2009.03.21 16:14 #638 richcap: 大家好。在我潜伏的时候，我用Goertzel玩了一下。 下面的图片应该可以说明，在静止的（或准静止的）AWGN-噪声循环信号下，MESA和Goertzel都能给出稳健的、非常相似的结果。 请欣赏;-) Richcap。 至少可以说，这篇文章很有意思（意思是我不明白其中的大部分内容，大笑！）。 我将为我将要说的话作个铺垫。再次声明，我不是DSP方面的权威，我是站在学生的立场上提问，而不是站在愤青或批评家的立场上。 我注意到你说过，在静态（或准静态(??? )）下，它们都能得到类似的结果。加性白高斯噪声循环信号(另一个?? ) 如果市场被认为是非稳定的，我们如何应用上述信息？根据我有限的知识，Goertzel应该是在极端嘈杂的数据中进行频率分析的理想选择。 根据我的研究（来自维基百科，所以请谨慎对待），使用AWGN的原因是，我引用："而.....，该模型不考虑衰减、频率选择性、干扰、非线性或色散等现象.....，它产生简单和可操作的数学模型，在考虑这些其他现象之前，对深入了解一个系统的基本行为很有用。" 你能用通俗易懂的语言向我解释，为什么要走这条路，而不是在最初测试首选的实际数据集。我再次强调，我不是要讽刺/贬低/奉承。我只是想尽可能多地了解这个问题。 提前感谢。 (也许我回答了自己的问题？) Haaaaaaa!!!!!! richcap 2009.03.21 16:33 #639 forex_for_life: Richcap。至少可以说，这个帖子很有趣（意思是我不明白其中的大部分内容）。 我将为我要说的话做个前言。再次声明，我不是DSP方面的权威，我是站在一个学生的立场上提问的，而不是一个愤青或批评家。 我注意到你说过，在静态（或准静态(??? )）下，它们都能得到类似的结果。加性白高斯噪声循环信号(另一个?? ) 如果市场被认为是非稳定的，我们如何应用上述信息？ 根据我的研究（来自维基百科，所以请谨慎对待），使用AWGN的原因是，我引用一下，"而.....，该模型不考虑衰减、频率选择性、干扰、非线性或色散等现象.....，它产生简单和可操作的数学模型，在考虑这些其他现象之前，对深入了解一个系统的基本行为很有用。" 也许我回答了我自己的问题。Haaaaaaa!!!!!! 你是对的。 我真正的意思是，如果我们（主要是Krzysztof）想把MESA与Goertzl（来自SSA）区分开来，我们迄今为止处理的测试信号是没有用的。 我们应该分析非平稳的、非AWGN的、"测试 "时间序列。 也许是一串已知的多音调 "曲调 "和某种乘法噪声。 我们应该尝试用我们作为交易者的经验来添加噪音。我的意思是，如果在一个由不同频率的间歇性正弦/余弦波合成的时间序列中，我们看到一个人类可读的支撑/阻力，我们将期望该时间序列以S/R-意识的方式移动。 S/R不能改变一个强大的趋势，但它会在其中引入噪音。 我们应该尝试以某种方式对这种行为进行建模...... 好了，别做梦了，我又回到了我的潜伏状态...... paul78 2009.03.21 17:03 #640 指标需要生成吗？ 这是个很好的话题。 我只是想澄清一件重要的事情--RSTL、RFTL等指标是否需要为货币对/TF 生成，还是所有指标都是通用版本？我的理解是，如果使用软件和光谱仪为货币对产生更好的结果？希望能得到澄清。谢谢! 1...575859606162636465666768697071...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
循环
K,
2-周期。
让我们假设H1时间框架......如果你在周期斜率上升时进入多头，在周期斜率下降时退出并反转。想象一下以下情况，bar1（前一个bar）已经关闭，周期在bar关闭时上升。...然后EA在亏损的情况下关闭多头，并打开一个空头，就像你当时在屏幕前一样--...然后新的坡度持续了10个小节，所以EA只是保持空头打开。
并开出多头......持续5个小节......等等......因此，如果有的话，重绘效应也包括在结果中，它惩罚了系统，就像你在屏幕前手动交易时惩罚你一样....。没有未来的泄漏，在小节1（前一个小节）收盘时，如果斜率上升，EA进入一个多头。...下一次收盘时，如果斜率向下，它将关闭多头（遭受损失）并打开空头...未来的泄漏在哪里...？当预测与价格的未来方向不一致时，你将受到损失的惩罚，当预测与未来方向一致时，你将得到利润的奖励。我们有几个版本，其中一个使用HMA平滑，结果几乎是一样的，另一个使用原始价格，结果也非常相似。所以，我们的结论是，这不是平滑，而是循环......如果你使用不稳定的循环，无论你添加多少平滑，重绘都会杀死你的账户......如果你使用稳定的循环，你会赚钱，而平滑只是增加最小的差异。
平滑剂只在使用高频周期（如10个周期等）时产生影响......这意味着这些周期对于长期交易来说是不可靠的（我们测试过），那么，哪些是可靠的呢？
那些在样本外工作的
...所以，测试，测试，测试...以找到稳定的周期...这就是我们使用EA的目的。
我刚刚读了这个，它是有意义的，但是相当复杂。
关于这一点
那些在样本外工作的
...所以，测试，测试，测试...以找到稳定的周期...这就是我们使用EA的目的。
显然，只有你在这里指出的方法是通过样本外测试来寻找
稳定的周期。你用EA做了多少次测量？
你有这方面的统计数据库吗？你在分析中是否考虑了像NFP或利率决定这样的事件。因为这些事件经常触发新的周期。
看来这里的关键是 "周期稳定性 "指标。
而不是什么S/N。我只是想知道如何衡量这一点。
我包括那些来自1米的屏幕截图。1米似乎是非常不稳定的，最好的钱在那里。
Krzysztof
我刚刚读了这个，它是有意义的，但是相当复杂。
关于这一点
很明显，只有你在这里指出的方法是通过样本外测试来寻找
稳定的周期。你用EA做了多少次测量？
你有这方面的统计数据库吗？你在分析中是否考虑过像NFP或利率决定这样的事件。因为这些事件经常触发新的周期。
看来这里的关键是 "周期稳定性 "指标。
而不是什么S/N。我只是想知道如何衡量这一点。
我包括那些来自1米的屏幕截图。1米似乎非常不稳定，最好的钱在那里......
冯志强不，最好的钱不是在M1上赚的，至少是在周期上。
统计数据库？我们对过去一个月的样本进行测试和优化，然后从样本中检查 哪些是最好的结果，在过去18个月（12月31日向后）都是有效的。我们放弃了很多周期、货币对和时间框架...我们保留的少数几个，我们发现通常是非常可交易的....。
我们不关心NFP等，我们不过滤这些事件，它们属于价格系列，所以，为什么要把它们过滤掉？
周期稳定指标......我们不使用它（我们根据我上面解释的样本外的测试来决定），但Bartels测试似乎是用于此目的的。
你发布的照片很不错
...我希望你喜欢我们免费送你的指标。
除了我们在M1上的旧指标的照片，你还能发布一些有价值的东西吗？
可惜你不知道如何交易......我们给了你一把青铜时代的钢剑，但它是剑客而不是剑。
再见，祝你周末愉快。
辛巴
不，最好的钱不是在M1上赚的，至少是在循环上。
统计数据库？我们对过去一个月的样本进行测试和优化，然后从样本中检查哪些是最好的结果，在过去18个月（12月31日向后）都是有效的。我们放弃了很多周期、货币对和时间框架。我们保留的少数几个，我们发现通常是非常可交易的....，每星期。
我们不关心NFP等，我们不过滤这些事件，它们属于价格系列，所以，为什么要把它们过滤掉？
周期稳定指标......我们不使用它（我们根据我上面解释的样本外的测试来决定），但是Bartels测试似乎是用于这个目的的。
你发布的照片很不错
...我希望你喜欢我们免费送你的指标。
除了我们在M1上的旧指标的照片，你还能发布一些有价值的东西吗？
可惜你不知道如何交易......我们给了你一把青铜时代的钢剑，但它是剑客而不是剑。
Ciao,祝你周末愉快。
辛巴没问题，我会在周日晚间发布几个H4 TF的周期，比如说GBPJPY、EURUSD和GBPUSD，你可以用你的方法发布你的相同货币对和TF的周期，我们将在周一 和周二比较性能。好吗？
关于剑。我的武器库里有23把类似的剑（基于FFT），有不同的窗口形状，不同的过滤器等，有类似的功能和不重绘，我不认为你和我的剑之间有很大的区别。
剑有很大的区别。
祝你周末愉快。
克里斯托夫
没问题，我将在周日晚间发布一些H4 TF的周期，比如GBPJPY、EURUSD和GBPUSD，然后你可以用你的方法发布相同货币对和TF的周期，我们将在周一和周二比较性能。好吗？
关于剑。我的武器库里有23把类似的剑（基于FFT），有不同的窗口形状，不同的过滤器等，有类似的功能，没有重绘，我不认为你和我的剑有很大的区别。
剑有很大的区别。
祝你周末愉快。
克里斯托夫很高兴知道你至少展示了一些你的武器......
不，你要在周日晚上把你的预测，或者你的过滤器对你所选择的一对的显示出来，这样我们就在同一起跑线上了，所以说
，然后在周二 晚上/周三我们可以开始比较...我认为没有必要在同一对上比较，虽然至少要有一对是吻合的，因为选择一对是方法的一个重要部分。
辛巴
我希望Richcap没有放弃我们，因为这将是这个论坛的巨大损失。
克日什托夫我在潜伏中
我潜伏在
ROFL!这句话让我猝不及防
这是建立在前一个指标上的R-FTLM-STLM-自适应指标（参数相同）。
我正在回想以前的一些帖子，因为我终于有一天休息了（实际上是3天），我才意识到你发布了这个自适应FTLM/STLM indy。我一直在寻找这样的东西，已经有一段时间了。适应性RBCI indy也没什么可嘲笑的。任何不承认你所分享的东西的价值的人，在数字滤波器 领域是完全无能的！！。再次感谢你，兄弟!
现在是时候进行一些测试了。我将向您报告任何发现。
大家好。
在我潜伏的时候，我玩了一下Goertzel。
下面的图片应该可以说明，在静止的（或准静止的）AWGN-噪声循环信号下，MESA和Goertzel都能得到稳健且非常相似的结果。
请欣赏;-)
大家好。
在我潜伏的时候，我用Goertzel玩了一下。
下面的图片应该可以说明，在静止的（或准静止的）AWGN-噪声循环信号下，MESA和Goertzel都能给出稳健的、非常相似的结果。
请欣赏;-)Richcap。
至少可以说，这篇文章很有意思（意思是我不明白其中的大部分内容，大笑！）。
我将为我将要说的话作个铺垫。再次声明，我不是DSP方面的权威，我是站在学生的立场上提问，而不是站在愤青或批评家的立场上。
我注意到你说过，在静态（或准静态(???
)）下，它们都能得到类似的结果。加性白高斯噪声循环信号(另一个??
)
如果市场被认为是非稳定的，我们如何应用上述信息？根据我有限的知识，Goertzel应该是在极端嘈杂的数据中进行频率分析的理想选择。
根据我的研究（来自维基百科，所以请谨慎对待），使用AWGN的原因是，我引用："而.....，该模型不考虑衰减、频率选择性、干扰、非线性或色散等现象.....，它产生简单和可操作的数学模型，在考虑这些其他现象之前，对深入了解一个系统的基本行为很有用。"
你能用通俗易懂的语言向我解释，为什么要走这条路，而不是在最初测试首选的实际数据集。我再次强调，我不是要讽刺/贬低/奉承。我只是想尽可能多地了解这个问题。
提前感谢。
(也许我回答了自己的问题？) Haaaaaaa!!!!!!
Richcap。
至少可以说，这个帖子很有趣（意思是我不明白其中的大部分内容）。
我将为我要说的话做个前言。再次声明，我不是DSP方面的权威，我是站在一个学生的立场上提问的，而不是一个愤青或批评家。
我注意到你说过，在静态（或准静态(???
)）下，它们都能得到类似的结果。加性白高斯噪声循环信号(另一个??
)
如果市场被认为是非稳定的，我们如何应用上述信息？
根据我的研究（来自维基百科，所以请谨慎对待），使用AWGN的原因是，我引用一下，"而.....，该模型不考虑衰减、频率选择性、干扰、非线性或色散等现象.....，它产生简单和可操作的数学模型，在考虑这些其他现象之前，对深入了解一个系统的基本行为很有用。"
也许我回答了我自己的问题。Haaaaaaa!!!!!!你是对的。
我真正的意思是，如果我们（主要是Krzysztof）想把MESA与Goertzl（来自SSA）区分开来，我们迄今为止处理的测试信号是没有用的。
我们应该分析非平稳的、非AWGN的、"测试 "时间序列。
也许是一串已知的多音调 "曲调 "和某种乘法噪声。
我们应该尝试用我们作为交易者的经验来添加噪音。我的意思是，如果在一个由不同频率的间歇性正弦/余弦波合成的时间序列中，我们看到一个人类可读的支撑/阻力，我们将期望该时间序列以S/R-意识的方式移动。
S/R不能改变一个强大的趋势，但它会在其中引入噪音。
我们应该尝试以某种方式对这种行为进行建模......
好了，别做梦了，我又回到了我的潜伏状态......
指标需要生成吗？
这是个很好的话题。
我只是想澄清一件重要的事情--RSTL、RFTL等指标是否需要为货币对/TF 生成，还是所有指标都是通用版本？我的理解是，如果使用软件和光谱仪为货币对产生更好的结果？希望能得到澄清。谢谢!