基于数字滤波器的交易策略 - 页 55 1...484950515253545556575859606162...138 新评论 richcap 2009.03.14 22:21 #541 dvarrin: 那么，你所实施的指标是基于MESA的，DFG也是基于MESA的？ 是的，但我不知道DFG对时间序列进行了什么样的预处理。 我们在DFG中可以选择的条数和你在指标中用来进行频谱分析的条数是一样的？ 是的。 关于使用的条数。你为什么要取最近的价格历史？它看起来非常嘈杂，没有明确的周期。我正在做的是采取越来越多的条形，增加1000或2000条，直到频谱分析看起来几乎相同。这将意味着该频谱中的峰值在很长一段时间内是显著的，然后不应该如此糟糕？ 你是问题的核心所在!这也是我分享我的指标的主要原因。 MESA对于从任意长的、高斯噪声的时间序列中提取静止周期 几乎是完美的（而FFT的限制之一是2^n长度。你可以随时对你的时间序列进行调零，但这是一个变通办法）。 当涉及到真正的市场时间序列时，如你所知，你既没有高斯噪声，也没有静止的周期。 你有 "东西"，你可以称之为信号+噪音。信号有一些周期性的行为。谁坚持认为你可以交易周期的论点是，你可以把信号和噪音分开，你可以识别信号中的周期，并通过某种预测来利用周期性行为。例如，这就是NOXA周期的方法，也是原Ehlers交易方案和指标（MESA8）的一部分。 ATCF和其他公司（即Codebreaker）的方法是，如果你知道如何从噪音中过滤信号，你可以以更好的方式进行趋势跟踪。这就是为什么有必要了解时间序列的频谱的原因，这也是我所努力的方向。 也就是说，你必须弄清楚，基于一些周期在长时间序列上经常出现的假设，拥有一套平均的、更稳定的数字过滤器，对你的交易策略是否更好。 当你用MESA观察一个长的时间序列（2000条）时，那么你就会对该时间序列内的所有周期进行平均化，并提取出大部分频谱功率所凝聚的波段。如果有反复出现的众所周知的周期，那么你就有干净的峰值。更常见的是，当你检查较长的时间序列时，峰值倾向于扩大和降低（因此，正如你所说的，它们正在收敛）。这意味着你只能对你有频谱功率的波段有一个概念，但没有干净的周期。 如果你喜欢更被动地适应不断变化的市场，或者如果你想抓住一个临时的明确的周期，你必须缩短观察的窗口（这是我特殊的研究领域，为此我需要一个在线分析器，而不是像DFG那样的离线分析器）？ 在这最后一种方法中出现的问题是：频谱如何逐条变化，MESA在短期分析中的表现如何？ 尽管我确信去噪和去趋势在MESA中没有什么用处（至少在一个长的观察窗口和高斯噪声下），但我还是在真实的时间序列上做了一些短期的试验。似乎去趋势可以帮助更好地捕捉中等长度的周期（在60到150条之间的周期），这可能导致更好的SATL曲线。 总之，你可以选择任何时间跨度，只要你在历史上有柱状物，你就可以用我的指标进行内联分析。 如果我们看一下显示P1和D1值的自适应指标，我们可以看到曲线是相当平滑的，除了在某些地方的值会跳到另一个值，然后再回到正常值。你不认为最好的办法是忽略这些跳动吗？ 滑动观察窗口（即随着时间的推移），峰值在光谱内移动。不仅它们改变了中心，而且它们变得更高或更低。当一个旧的主要周期在清晰度上被一个新的周期超过时，你就有一个跳跃。 我已经开发了一种算法，以获得最重要的峰值（具有最高的高度/宽度比），这就是我选择主导周期的方法。 因为我只考虑到最有代表性的峰值，当一个新的峰值成为主导时，就会发生跳跃。 当你有跳跃时，这意味着旧的峰值正在减少，新的峰值正在上升。你可以坚持使用旧的，但为了什么？ krzysiaczek99 2009.03.14 22:33 #542 再次 richcap: Krzysztof,也许有一个较慢的信号来进行有意义的模拟会更好。 正如你所看到的，MESA可以完美地提取信号峰值，即使没有去噪或去趋势化，但对于基于周期的交易策略来说，它们恰恰是太快了。 如果你有一个8条的周期（0.125的频率）或甚至13.3条的周期（0.075的频率），这意味着你有4（6.5）条的快速上升趋势和4（6.5）条的快速下降趋势。即使是一个壮观的数字滤波器也会引入一些滞后，比如说至少2个柱子，所以你只有2个（4.5）个柱子来交易快速趋势。再加上振幅大于信号的噪音（4对3），你就有了一个完全不可循环交易的信号。 我喜欢用2或3个正弦波+直流成分+线性趋势+不同类型的噪声来测试信号的想法。我建议像20条（0.05频率），50条（0.02频率），100条（0.01频率）。 这里是 t = (0:5000)'; f0 = 0.05; ph0 = pi/6; f1 = 0.02; ph1 = -pi/6。 f2 = 0.01; x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(size(t) )。 看看MATLAB中的频谱。Goertzel和FFT在没有去趋势的情况下是死的。 Krzysztof 附加的文件： 1_1.jpg 50 kb 2.jpg 49 kb 3.jpg 45 kb 4.jpg 51 kb usdsek5.rar 60 kb Trading Strategies Based On Nonlagging Tools lot size and making dvarrin 2009.03.15 00:05 #543 richcap: 是的，但我不知道DFG对时间序列进行了什么样的预处理。是的。 你是问题的核心所在!这也是我分享我的指标的主要原因。 MESA对于从任意长的、有高斯噪声的时间序列中提取静止周期 几乎是完美的（而FFT的一个限制条件是2^n长度。你可以随时对你的时间序列进行调零，但这是一个变通办法）。 当涉及到真正的市场时间序列时，如你所知，你既没有高斯噪声，也没有静止的周期。 你有 "东西"，你可以称之为信号+噪音。信号有一些周期性的行为。谁坚持认为你可以交易周期的论点是，你可以把信号和噪音分开，你可以识别信号中的周期，并通过某种预测来利用周期性行为。例如，这就是NOXA周期的方法，也是原Ehlers交易方案和指标（MESA8）的一部分。 ATCF和其他公司（即Codebreaker）的方法是，如果你知道如何从噪音中过滤信号，你可以以更好的方式进行趋势跟踪。这就是为什么有必要了解时间序列的频谱的原因，这也是我所努力的方向。 也就是说，你必须弄清楚，基于一些周期在长时间序列上经常出现的假设，拥有一套平均的、更稳定的数字过滤器，对你的交易策略是否更好。 当你用MESA观察一个长的时间序列（2000条）时，那么你就会对该时间序列内的所有周期进行平均化，并提取出大部分频谱功率所凝聚的波段。如果有反复出现的众所周知的周期，那么你就有干净的峰值。更常见的是，当你检查较长的时间序列时，峰值倾向于扩大和降低（因此，正如你所说的，它们正在收敛）。这意味着你只能对你有频谱功率的波段有一个概念，但没有干净的周期。 如果你喜欢更被动地适应不断变化的市场，或者如果你想抓住一个临时的明确的周期，你必须缩短观察的窗口（这是我特殊的研究领域，为此我需要一个在线分析器，而不是像DFG那样的离线分析器）？ 在这最后一种方法中出现的问题是：频谱如何逐条变化，MESA在短期分析中的表现如何？ 尽管我确信去噪和去趋势在MESA中没有什么用处（至少在一个长的观察窗口和高斯噪声下），但我还是在真实的时间序列上做了一些短期的试验。似乎去趋势可以帮助更好地捕捉中等长度的周期（在60到150条之间的周期），这可能导致更好的SATL曲线。 总之，你可以选择任何时间跨度，只要你在历史上有柱状物，你就可以用我的指标进行在线分析。 滑动观察窗口（即随着时间的推移），峰值在光谱内移动。不仅它们改变了中心，而且它们变得更高或更低。当一个旧的主要周期被一个新的周期超越时，你就会有一个跳跃。 我已经开发了一种算法，以获得最重要的峰值（具有最高的高度/宽度比），这就是我选择主导周期的方法。 因为我只考虑最具代表性的峰值，当一个新的峰值成为主导时，就会发生跳跃。 当你有跳跃时，这意味着旧的高峰正在减少，新的高峰正在上升。你可以坚持使用旧的，但为了什么？ 你是如何使用ACTF信号进行交易的？我们有超过两个柱状的开仓吗？我希望看到一张有进场的图表，以及哪个指标在告诉我们进场。例如，SATL可能有很大的延迟，价格在SATL走平之前可能已经走了很远。如果我们跟随FATL，那么我们可能是错误的。如果能看到有这些ACTF条目的图表，那真是太好了。 krzysiaczek99 2009.03.15 09:03 #544 非静止的CHIRP吗？ richcap: MESA对于从任意长的、高斯噪声的时间序列中提取静止的周期 几乎是完美的（而FFT的限制之一是2^n长度。你可以随时对你的时间序列进行调零，但这是一个变通办法）。 我喜欢这种静止/非静止的业务。CHIRP是固定的还是不固定的？它改变了频率和振幅，所以作为一个过程是非静止的，但MESA还是起作用了......也许当你做DF测试时，会显示它是静止的。 冯志强 richcap 2009.03.15 10:01 #545 fajst_k: 我喜欢这种静止/非静止的业务。CHIRP是固定的还是不固定的？它改变了频率和振幅，所以作为一个过程是非静止的，但MESA还是起作用了......也许当你做DF测试时，会显示它是静止的。 Krzysztof 嗨，Krzysztof。 你不知道我有多喜欢我们的头脑风暴（或许你也分享我的乐趣；-））。 是的，你的鸣叫信号绝对不是静止的，但是... ...由于它变化缓慢，我可以把它定义为观察窗口中的准静止信号，MESA可以完成它的工作，正如你所看到的。 如果我有一个400条的窗口，其中啁啾信号的频率（或它的反面：周期）从260条变化到220条，MESA将毫无问题地在220和260之间的地方给出一个相当干净的峰值（见帖子#496）。 如果你采取一个更大的窗口，你将有一个不太明确的峰值，考虑到频率分布在一个更宽的频带上（见帖子＃495）。 这就是dvarrin所说的光谱的清晰度和稳定性之间的权衡。 窗口越短，信号的准稳定性就越强。 richcap 2009.03.15 10:16 #546 fajst_k: 这里是t = (0:5000)'; f0 = 0.05; ph0 = pi/6; f1 = 0.02; ph1 = -pi/6; f2 = 0.01; x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(size(t) )。 看看MATLAB中的频谱。Goertzel和FFT在没有去趋势的情况下是死的。 冯志强 我应用了以前使用的相同的简单策略。你有两个主要的频率可以交易（20和50条周期，而100条周期的频率相对于噪音来说振幅非常小，几乎没有交易）。 在第一张图片中，你可以看到应用于慢速趋势线（50条）的策略，在第二张图片中你可以看到应用于快速趋势线的策略。 它们都是盈利的。我必须说，这种噪音是有帮助的，因为在趋势线和它的参考线之间出现交叉后，很有可能在另一边出现噪音和有利可图的价格来驾驭趋势。 像往常一样，当你有一个主要的趋势（在这种情况下是向上的），只做向上的交易会更有利可图。 附加的文件： immagine_cr_2.gif 51 kb immagine2_cr.gif 48 kb richcap 2009.03.15 10:26 #547 dvarrin: 您如何使用ACTF信号进行交易？我们有超过两个柱子的开仓吗？我想看看图表中的进场和哪个指标在告诉我们进场。例如，SATL可能有很大的延迟，在SATL走平之前价格可能已经走了很远。如果我们跟随FATL，那么我们可能是错误的。如果能看到一张有ACTF入口的图表就更好了。 请允许我引用有人通过电子邮件向我提出的类似问题的答案。 嗨，G.。 我只是说我对中短线窗口（200）感兴趣，因为我希望我的过滤器能在市场变化时立即改变。但你可以将指标用于更长的窗口。我很高兴你在做实验。唯一的限制是你的电脑的马力（即使度数最大为500，但如果你愿意，你可以改变库中定义它的常数）和度数必须小于长度的事实，否则MESA在寻找极点时失败。 你可以玩玩这些参数，了解它们的含义。 Max (80)和satlmin (15)意味着你对周期大于80和小于15的satl的山峰不感兴趣。 最小值（10）意味着你对周期小于10的峰值不感兴趣，因为你的fatl。 我猜你在satl min和fatl min之间没有给出足够的空间，但也许你是对的。我很少改变程度参数，但你当然可以试试。正是在这个试验和错误的过程中，我看到了分享代码的双赢局面（当然，如果你分享你的结果）。 请注意，如果算法在寻找重要的山峰时失败了，就会使用默认设置来计算fatl和satl。请经常看看终端窗口的专家标签中的输出。 里卡多 G.写道。 > 你好，我已经为你的H1适应性指标尝试了很多配置，我得到了我想要的或多或少的配置，但我在你上一篇关于TSD的文章中看到，最好使用一点长度参数，为什么？ 我还想知道程度参数是怎样的。 > 我一直在修改初始时间参数，但我没有看到线条的任何变化。 > > 我可以做什么来获得像原来那样的FATL和RSTL？ > > 我发现对h1来说，最好的设置是按顺序排列。 > 程度100 > 长度1000 > 最大80 > 最小10 > 盐分15 > > 致辞 krzysiaczek99 2009.03.15 11:31 #548 方法 在第一张图片中，你看到了应用于慢速趋势线（50条）的策略，在第二张图片中，你看到了应用于快速趋势线的策略。 They are both profitable. I must say that this noise is helping because after a cross between trendlline and it's reference there is a high probability of getting a noisy and profitable price arrival on the other side to ride the trend. 你好。 首先我希望方法是正确的。请再重新检查一下参数 的设置方式，以确保我们正在寻找的知识不会影响你的设置。否则，我们将有未来的泄漏或曲线配件。 像往常一样，当你有一个主要的趋势（在这种情况下是向上的），只做向上的交易会更有利可图。 这就是问题所在。使用埃勒斯术语的'周期模式'和'趋势模式'。 我们可以尝试摆脱这个问题，但也许以后会。 也许你会通过对数差来解读这个问题，我们将看到性能是否得到改善。 然后，我将在相同的数据上对CSSA进行测试，让我们看看。 我希望Goertzel团队（他们会阅读本论坛的每一封邮件）也能在这个数据上发布他们的EAs 的结果也能在这个数据上公布。 克里斯托夫 [Deleted] 2009.03.15 11:40 #549 因此，这个想法是。 程度就像长度值的一个乘数。 长度值是指标用于平滑数据的条数，条数越多，越平滑，指标的适应性就越差。 这样说对吗？ forex_for_life 2009.03.15 12:51 #550 richcap: 我应用了以前用过的简单策略。你有两个主要的频率可以交易（20和50条周期，而100条周期的频率相对于噪音来说振幅非常小，几乎无法交易）。在第一张图片中，你看到策略应用于慢速趋势线（50条），在第二张图片中，你看到策略应用于快速趋势线。 它们都是盈利的。我必须说，这种噪音是有帮助的，因为在趋势线和它的参考线之间出现交叉后，很有可能在另一边出现噪音和有利可图的价格来驾驭趋势。 像往常一样，当你有一个主要的趋势（在这种情况下是向上的），只做向上的交易会更有利可图。 Richcap。 如果我没有弄错的话，我相信你基本上是在交易FTLM和STLM的斜率变化，在它们下放但优化的状态下，这很可能事实上是有利可图的（这是我交易ATCF的方式）。不知道如果你把它们结合起来交易会发生什么。 我仍然没有机会真正进入你发布的那些indies（J.O.B.），但最好相信我也没有忘记它们。你们是在扮演一个角色。我会尽力多发一些帖子（虽然我没有什么能想到的东西可以贡献）。再次感谢大家，让这个话题得以延续。 1...484950515253545556575859606162...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么，你所实施的指标是基于MESA的，DFG也是基于MESA的？
是的，但我不知道DFG对时间序列进行了什么样的预处理。
我们在DFG中可以选择的条数和你在指标中用来进行频谱分析的条数是一样的？
是的。
关于使用的条数。你为什么要取最近的价格历史？它看起来非常嘈杂，没有明确的周期。我正在做的是采取越来越多的条形，增加1000或2000条，直到频谱分析看起来几乎相同。这将意味着该频谱中的峰值在很长一段时间内是显著的，然后不应该如此糟糕？
你是问题的核心所在!这也是我分享我的指标的主要原因。
MESA对于从任意长的、高斯噪声的时间序列中提取静止周期 几乎是完美的（而FFT的限制之一是2^n长度。你可以随时对你的时间序列进行调零，但这是一个变通办法）。
当涉及到真正的市场时间序列时，如你所知，你既没有高斯噪声，也没有静止的周期。
你有 "东西"，你可以称之为信号+噪音。信号有一些周期性的行为。谁坚持认为你可以交易周期的论点是，你可以把信号和噪音分开，你可以识别信号中的周期，并通过某种预测来利用周期性行为。例如，这就是NOXA周期的方法，也是原Ehlers交易方案和指标（MESA8）的一部分。
ATCF和其他公司（即Codebreaker）的方法是，如果你知道如何从噪音中过滤信号，你可以以更好的方式进行趋势跟踪。这就是为什么有必要了解时间序列的频谱的原因，这也是我所努力的方向。
也就是说，你必须弄清楚，基于一些周期在长时间序列上经常出现的假设，拥有一套平均的、更稳定的数字过滤器，对你的交易策略是否更好。
当你用MESA观察一个长的时间序列（2000条）时，那么你就会对该时间序列内的所有周期进行平均化，并提取出大部分频谱功率所凝聚的波段。如果有反复出现的众所周知的周期，那么你就有干净的峰值。更常见的是，当你检查较长的时间序列时，峰值倾向于扩大和降低（因此，正如你所说的，它们正在收敛）。这意味着你只能对你有频谱功率的波段有一个概念，但没有干净的周期。
如果你喜欢更被动地适应不断变化的市场，或者如果你想抓住一个临时的明确的周期，你必须缩短观察的窗口（这是我特殊的研究领域，为此我需要一个在线分析器，而不是像DFG那样的离线分析器）？
在这最后一种方法中出现的问题是：频谱如何逐条变化，MESA在短期分析中的表现如何？
尽管我确信去噪和去趋势在MESA中没有什么用处（至少在一个长的观察窗口和高斯噪声下），但我还是在真实的时间序列上做了一些短期的试验。似乎去趋势可以帮助更好地捕捉中等长度的周期（在60到150条之间的周期），这可能导致更好的SATL曲线。
总之，你可以选择任何时间跨度，只要你在历史上有柱状物，你就可以用我的指标进行内联分析。
如果我们看一下显示P1和D1值的自适应指标，我们可以看到曲线是相当平滑的，除了在某些地方的值会跳到另一个值，然后再回到正常值。你不认为最好的办法是忽略这些跳动吗？
滑动观察窗口（即随着时间的推移），峰值在光谱内移动。不仅它们改变了中心，而且它们变得更高或更低。当一个旧的主要周期在清晰度上被一个新的周期超过时，你就有一个跳跃。
我已经开发了一种算法，以获得最重要的峰值（具有最高的高度/宽度比），这就是我选择主导周期的方法。
因为我只考虑到最有代表性的峰值，当一个新的峰值成为主导时，就会发生跳跃。
当你有跳跃时，这意味着旧的峰值正在减少，新的峰值正在上升。你可以坚持使用旧的，但为了什么？
再次
Krzysztof,
也许有一个较慢的信号来进行有意义的模拟会更好。
正如你所看到的，MESA可以完美地提取信号峰值，即使没有去噪或去趋势化，但对于基于周期的交易策略来说，它们恰恰是太快了。
如果你有一个8条的周期（0.125的频率）或甚至13.3条的周期（0.075的频率），这意味着你有4（6.5）条的快速上升趋势和4（6.5）条的快速下降趋势。即使是一个壮观的数字滤波器也会引入一些滞后，比如说至少2个柱子，所以你只有2个（4.5）个柱子来交易快速趋势。再加上振幅大于信号的噪音（4对3），你就有了一个完全不可循环交易的信号。
我喜欢用2或3个正弦波+直流成分+线性趋势+不同类型的噪声来测试信号的想法。我建议像20条（0.05频率），50条（0.02频率），100条（0.01频率）。这里是
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6。
f2 = 0.01;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(size(t) )。
看看MATLAB中的频谱。Goertzel和FFT在没有去趋势的情况下是死的。
Krzysztof
是的，但我不知道DFG对时间序列进行了什么样的预处理。
是的。
你是问题的核心所在!这也是我分享我的指标的主要原因。
MESA对于从任意长的、有高斯噪声的时间序列中提取静止周期 几乎是完美的（而FFT的一个限制条件是2^n长度。你可以随时对你的时间序列进行调零，但这是一个变通办法）。
当涉及到真正的市场时间序列时，如你所知，你既没有高斯噪声，也没有静止的周期。
你有 "东西"，你可以称之为信号+噪音。信号有一些周期性的行为。谁坚持认为你可以交易周期的论点是，你可以把信号和噪音分开，你可以识别信号中的周期，并通过某种预测来利用周期性行为。例如，这就是NOXA周期的方法，也是原Ehlers交易方案和指标（MESA8）的一部分。
ATCF和其他公司（即Codebreaker）的方法是，如果你知道如何从噪音中过滤信号，你可以以更好的方式进行趋势跟踪。这就是为什么有必要了解时间序列的频谱的原因，这也是我所努力的方向。
也就是说，你必须弄清楚，基于一些周期在长时间序列上经常出现的假设，拥有一套平均的、更稳定的数字过滤器，对你的交易策略是否更好。
当你用MESA观察一个长的时间序列（2000条）时，那么你就会对该时间序列内的所有周期进行平均化，并提取出大部分频谱功率所凝聚的波段。如果有反复出现的众所周知的周期，那么你就有干净的峰值。更常见的是，当你检查较长的时间序列时，峰值倾向于扩大和降低（因此，正如你所说的，它们正在收敛）。这意味着你只能对你有频谱功率的波段有一个概念，但没有干净的周期。
如果你喜欢更被动地适应不断变化的市场，或者如果你想抓住一个临时的明确的周期，你必须缩短观察的窗口（这是我特殊的研究领域，为此我需要一个在线分析器，而不是像DFG那样的离线分析器）？
在这最后一种方法中出现的问题是：频谱如何逐条变化，MESA在短期分析中的表现如何？
尽管我确信去噪和去趋势在MESA中没有什么用处（至少在一个长的观察窗口和高斯噪声下），但我还是在真实的时间序列上做了一些短期的试验。似乎去趋势可以帮助更好地捕捉中等长度的周期（在60到150条之间的周期），这可能导致更好的SATL曲线。
总之，你可以选择任何时间跨度，只要你在历史上有柱状物，你就可以用我的指标进行在线分析。
滑动观察窗口（即随着时间的推移），峰值在光谱内移动。不仅它们改变了中心，而且它们变得更高或更低。当一个旧的主要周期被一个新的周期超越时，你就会有一个跳跃。
我已经开发了一种算法，以获得最重要的峰值（具有最高的高度/宽度比），这就是我选择主导周期的方法。
因为我只考虑最具代表性的峰值，当一个新的峰值成为主导时，就会发生跳跃。
当你有跳跃时，这意味着旧的高峰正在减少，新的高峰正在上升。你可以坚持使用旧的，但为了什么？你是如何使用ACTF信号进行交易的？我们有超过两个柱状的开仓吗？我希望看到一张有进场的图表，以及哪个指标在告诉我们进场。例如，SATL可能有很大的延迟，价格在SATL走平之前可能已经走了很远。如果我们跟随FATL，那么我们可能是错误的。如果能看到有这些ACTF条目的图表，那真是太好了。
非静止的CHIRP吗？
MESA对于从任意长的、高斯噪声的时间序列中提取静止的周期 几乎是完美的（而FFT的限制之一是2^n长度。你可以随时对你的时间序列进行调零，但这是一个变通办法）。
我喜欢这种静止/非静止的业务。CHIRP是固定的还是不固定的？它改变了频率和振幅，所以作为一个过程是非静止的，但MESA还是起作用了......也许当你做DF测试时，会显示它是静止的。
冯志强
我喜欢这种静止/非静止的业务。CHIRP是固定的还是不固定的？它改变了频率和振幅，所以作为一个过程是非静止的，但MESA还是起作用了......也许当你做DF测试时，会显示它是静止的。 Krzysztof
嗨，Krzysztof。
你不知道我有多喜欢我们的头脑风暴（或许你也分享我的乐趣；-））。
是的，你的鸣叫信号绝对不是静止的，但是...
...由于它变化缓慢，我可以把它定义为观察窗口中的准静止信号，MESA可以完成它的工作，正如你所看到的。
如果我有一个400条的窗口，其中啁啾信号的频率（或它的反面：周期）从260条变化到220条，MESA将毫无问题地在220和260之间的地方给出一个相当干净的峰值（见帖子#496）。
如果你采取一个更大的窗口，你将有一个不太明确的峰值，考虑到频率分布在一个更宽的频带上（见帖子＃495）。
这就是dvarrin所说的光谱的清晰度和稳定性之间的权衡。
窗口越短，信号的准稳定性就越强。
这里是
t = (0:5000)';
f0 = 0.05;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.02;
ph1 = -pi/6;
f2 = 0.01;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + cos(2*pi*f2*t) + 4 * randn(size(t) )。
看看MATLAB中的频谱。Goertzel和FFT在没有去趋势的情况下是死的。
冯志强我应用了以前使用的相同的简单策略。你有两个主要的频率可以交易（20和50条周期，而100条周期的频率相对于噪音来说振幅非常小，几乎没有交易）。
在第一张图片中，你可以看到应用于慢速趋势线（50条）的策略，在第二张图片中你可以看到应用于快速趋势线的策略。
它们都是盈利的。我必须说，这种噪音是有帮助的，因为在趋势线和它的参考线之间出现交叉后，很有可能在另一边出现噪音和有利可图的价格来驾驭趋势。
像往常一样，当你有一个主要的趋势（在这种情况下是向上的），只做向上的交易会更有利可图。
您如何使用ACTF信号进行交易？我们有超过两个柱子的开仓吗？我想看看图表中的进场和哪个指标在告诉我们进场。例如，SATL可能有很大的延迟，在SATL走平之前价格可能已经走了很远。如果我们跟随FATL，那么我们可能是错误的。如果能看到一张有ACTF入口的图表就更好了。
请允许我引用有人通过电子邮件向我提出的类似问题的答案。
嗨，G.。
我只是说我对中短线窗口（200）感兴趣，因为我希望我的过滤器能在市场变化时立即改变。但你可以将指标用于更长的窗口。我很高兴你在做实验。唯一的限制是你的电脑的马力（即使度数最大为500，但如果你愿意，你可以改变库中定义它的常数）和度数必须小于长度的事实，否则MESA在寻找极点时失败。
你可以玩玩这些参数，了解它们的含义。
Max (80)和satlmin (15)意味着你对周期大于80和小于15的satl的山峰不感兴趣。
最小值（10）意味着你对周期小于10的峰值不感兴趣，因为你的fatl。
我猜你在satl min和fatl min之间没有给出足够的空间，但也许你是对的。我很少改变程度参数，但你当然可以试试。正是在这个试验和错误的过程中，我看到了分享代码的双赢局面（当然，如果你分享你的结果）。
请注意，如果算法在寻找重要的山峰时失败了，就会使用默认设置来计算fatl和satl。请经常看看终端窗口的专家标签中的输出。
里卡多
G.写道。
> 你好，我已经为你的H1适应性指标尝试了很多配置，我得到了我想要的或多或少的配置，但我在你上一篇关于TSD的文章中看到，最好使用一点长度参数，为什么？ 我还想知道程度参数是怎样的。
> 我一直在修改初始时间参数，但我没有看到线条的任何变化。
>
> 我可以做什么来获得像原来那样的FATL和RSTL？
>
> 我发现对h1来说，最好的设置是按顺序排列。
> 程度100
> 长度1000
> 最大80
> 最小10
> 盐分15
>
> 致辞方法
They are both profitable. I must say that this noise is helping because after a cross between trendlline and it's reference there is a high probability of getting a noisy and profitable price arrival on the other side to ride the trend.
你好。
首先我希望方法是正确的。请再重新检查一下参数 的设置方式，以确保我们正在寻找的知识不会影响你的设置。否则，我们将有未来的泄漏或曲线配件。
这就是问题所在。使用埃勒斯术语的'周期模式'和'趋势模式'。
我们可以尝试摆脱这个问题，但也许以后会。
也许你会通过对数差来解读这个问题，我们将看到性能是否得到改善。
然后，我将在相同的数据上对CSSA进行测试，让我们看看。
我希望Goertzel团队（他们会阅读本论坛的每一封邮件）也能在这个数据上发布他们的EAs
的结果也能在这个数据上公布。
克里斯托夫
因此，这个想法是。
程度就像长度值的一个乘数。
长度值是指标用于平滑数据的条数，条数越多，越平滑，指标的适应性就越差。
这样说对吗？
我应用了以前用过的简单策略。你有两个主要的频率可以交易（20和50条周期，而100条周期的频率相对于噪音来说振幅非常小，几乎无法交易）。
在第一张图片中，你看到策略应用于慢速趋势线（50条），在第二张图片中，你看到策略应用于快速趋势线。
它们都是盈利的。我必须说，这种噪音是有帮助的，因为在趋势线和它的参考线之间出现交叉后，很有可能在另一边出现噪音和有利可图的价格来驾驭趋势。
像往常一样，当你有一个主要的趋势（在这种情况下是向上的），只做向上的交易会更有利可图。Richcap。
如果我没有弄错的话，我相信你基本上是在交易FTLM和STLM的斜率变化，在它们下放但优化的状态下，这很可能事实上是有利可图的（这是我交易ATCF的方式）。不知道如果你把它们结合起来交易会发生什么。
我仍然没有机会真正进入你发布的那些indies（J.O.B.），但最好相信我也没有忘记它们。你们是在扮演一个角色。我会尽力多发一些帖子（虽然我没有什么能想到的东西可以贡献）。再次感谢大家，让这个话题得以延续。