基于数字滤波器的交易策略 - 页 50 1...434445464748495051525354555657...138 新评论 clahn04 2009.03.05 00:37 #491 richcap: 嗨，Krzysztof。我理解你为什么持怀疑态度。你不了解我，而且外面有那么多的骗子...... 顺便说一下，正如我已经说过的，我总是喜欢看引擎盖下的东西。这就是为什么我决定实施MESA而不是使用第三方软件。这就是为什么我有自己的FFT库（比我几个月前为metatrader找到的库更快、更可靠）以及我的数字滤波器库（也用于metatrader）。 我决定使用metatrader，因为我对它很熟悉，而且可用算法的移植也很容易。另外，我不想陷入痛苦的集成问题中（比如与neuroshell或matlab等的集成）。 现在，我很确定我发布的MESA库没有重要的错误，我希望它能被论坛成员用来进行外汇时间序列的MESA验证。我希望不要因为不好的实现或不好的使用而否定MESA（例如，据说没有 "非常重要 "的去趋势和去噪）。 因此，我已经修改了我的指标R-MESA_instant spectrum.mq4（v.1.2，这里附上），以考虑到噪音（现在它没有去趋势功能）。 每个人现在都可以从他用metatrader查看的图表中试用MESA频谱分析器，通过一些可用的过滤器（卡尔曼、JMA、非LagMA、SMA等）对时间序列（OHLC和中位数）进行预处理。也可以添加一个给定幅度和频率的正弦信号。 我已经在同一个指标中加入了打印前 "n "个峰和谷的功能。 我已经做了一些测试（稍后我将公布）。 MESA的一个好处是，你可以拥有你想要的分辨率。因此，你可以 "放大 "你感兴趣的频段（这就是我所做的，如果有人感兴趣的话，我将向你展示）。 再见;-) PS - 我将很快在GOLD上尝试你的数据集。 你是否纳入了所有的ATCF信号？ 我发现有几个是非常模糊的。 不过有几个是赢家。 Krzysztof Mikolaj Fajst 2009.03.05 11:57 #492 卡尔曼滤波 这里有一个卡尔曼过滤器以及一些PDF文件和MT4指标。不要问我的来源，我根本没有。卡尔曼可以用来检测和减少噪音。如果有人在使用卡尔曼方面有经验，请发表。 蒋志强 附加的文件： kalman_filter.ex4 13 kb adaptive_kalman_filter_for_noise_identification.pdf 83 kb kalman-filters-a-tutorial.pdf 330 kb richcap 2009.03.05 22:30 #493 嗨，Krzysztof。 我对你的啾啾声信号进行了一些操作。 首先，我专注于重现#476上的图表。 其形状与你发布的相同，但小峰的数值略有不同（也许是自 相关的顺序不同，我使用了150）。 但事实上，没有一个峰值是有意义的，因为你发布的信号有一个超过200的衰减周期，而软件只显示最大的150。 因此，将最大周期延长到300（第二张图片），在245.91处显示了一个有意义的峰值。这不是一个尖锐的峰值，因为信号的周期从开始到结束都在变化。在这里，我们可以看到150个极点的数量在245附近，这意味着这是大部分频谱功率凝聚在一起的周期。 附加的文件： chirp_0.gif 34 kb chirp_0b.gif 33 kb richcap 2009.03.05 22:46 #494 有趣的是，如果你用我在#490中发布的指标来分析chirp信号，你可以看到主峰是如何随着信号的发展而演变的。 在过去的1400个柱子中（显示的是1000个+400个是分析窗口），有一个最大的约266个和一个最小的约200个柱子期。趋势是清晰可见的。 但是在信号周期的振幅中也有30点左右的震荡，周期接近信号的周期（抱歉，这似乎是个绕口令）。 我想猜测一下原因......但是......明天;-) 附加的文件： chirp_1.gif 30 kb Krzysztof Mikolaj Fajst 2009.03.05 23:38 #495 关于CHIRP的交易 你好。 很好，你测试了拼图的碎片。请看一下CSSA的表现 在CHIRP清洁信号和噪音下的表现 T2W日间交易和外汇论坛 202号帖子 和这个 T2W日间交易和外汇论坛 217号帖子 最初有点疯狂，但NOXA设法清理 "疯狂交易"。这是非常好的表现，因为这个信号没有频谱。我可以为你生成带噪音的CHIRP，以检查反应，但你也可以检查带噪音的固定文件--我想是GOLD5。 无论如何，我认为用MESA生成更好的交易是非常困难的 在CHIRP或有噪音的CHIRP上产生更好的交易是非常困难的，但你的系统的优势是对市场条件变化的适应性，而CSSA则完全没有适应性。 我相信我们可以使用混合系统自适应+"曲线拟合器 "来获得最好的结果。 适应器"，如NOXA，在市场变化时关闭 "曲线适应器"，也许会切换到另一个调整过的 "曲线适应器"。因此，这就像使用 "滤波器库 "一样。 我认为一些有能力的人正在这个方向上工作，所以我相信我们会得到好的结果。 克里斯托夫 forex_for_life 2009.03.06 02:29 #496 richcap: 感谢f_f_l的发言，我真的很感激。我知道我们都在为最终目标而努力，那就是拥有一个赚钱的工具，但我最终认为，当你在海滩上时，不可能让一个黑盒子填满你的银行账户。 因此，必须知道这个盒子在做什么。如果你自己或与一些同事一起建立它，则更好。 从头开始建立一个东西是很难的，"尝试和购买 "要容易得多，但我几乎肯定这不是正确的方法。因此，我，可能还有 "我们所有人"，需要的是激情和智力刺激。 这就是我发表我的作品的主要原因：贡献和恢复激发这个主题的激情。 而你的话，f_f_l，正是我们需要的。 我附上一个指标，将用于适应性fatl-satl指标（和其他）。这个指标提取了自适应数字滤波器要使用的截止频率（P1和D1），逐条提取。它使用的是与其他指标相同的R-MESA库。 晚安 请原谅我迟迟没有回复。在过去的几天里，我离开了工作培训。 Richcap。 我只是实话实说。 我不认为黑匣子理论是非常高效或有效的。我更喜欢清晰的等价物，即透明的。 然而，我确实相信，一个人的方法的某些方面可以自动化，以减轻一些保持优势所需的工作量，即优化过程。 我已经做了一些简单的测试（我从不相信商业的E.A.'s或手动设置），并从其他人那里看到了大量的测试结果，以支持这一信念，即商店购买的方法不能依靠成为个人的ATM，正如它们的卖家通常描述的那样。我认为，几个聪明和有抱负的人合作，绝对可以设计出一个定制的设置，产生稳定和现实的高于平均水平的回报。 我不确定如何应用你所发布的内容。不过，我愿意学习。我要说的是，我对正在发生的事情有一个外行的理解，虽然远没有达到你和其他发帖人的水平。请对我耐心一点。 再次感谢。 F_F_L P.S. 你没有回答我关于看一下Goertzel的建议。这是否意味着你不感兴趣，或者看了一下，但不觉得它提供了你正在寻找的解决方案？如果是这两个原因中的任何一个或其他原因，我没有恶意。只是好奇...... richcap 2009.03.06 05:47 #497 clahn04: 你加入了所有的ATCF信号吗？我发现有几个是非常模糊的。不过也有几个是赢家。 嗨，克莱恩。 我已经建立了自适应FATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI和RBCI。 你可以设置适应新频谱的条数，当然，你可以在我发布的R-MESA-Cutoff_frequency指标中看到所有的参数（在上述每个指标中都使用）。 主要的问题（除了为MESA分析找到正确的设置）是，当你改变滤波器时，你在过滤后的信号中会出现不连续。 所以我加入了一个选项，如果有人想用指标的斜率进行交易，可以将新旧过滤的信号 "连接 "起来。 richcap 2009.03.06 05:56 #498 forex_for_life: 请原谅我延迟回复。在过去的几天里，我一直在外面参加工作培训。Richcap。我只是在说实话。我不认为黑箱理论是非常高效或有效的。我更喜欢清晰的等价物，即透明的。 然而，我确实相信，一个人的方法的某些方面可以自动化，以减轻一些保持优势所需的工作量，即优化过程。我已经做了一些简单的测试（我从不相信商业的E.A.'s或手动设置），并从其他人那里看到了大量的测试结果，以支持这一信念，即商店购买的方法不能依靠成为个人的ATM，正如它们的卖家通常描述的那样。我认为，几个聪明和有抱负的人合作，绝对可以设计出一个定制的设置，产生稳定和现实的高于平均水平的回报。我不确定如何应用你所发布的内容。不过，我愿意学习。我要说的是，我对正在发生的事情有一个外行的理解，虽然远没有达到你和其他发帖人的水平。请对我耐心一点。再次感谢。F_F_LP.S. 你没有回答我的建议，即看一下Goertzel。这是否意味着你不感兴趣，或者看了一下，但不觉得它能为你提供你所寻找的解决方案？如果是这两个原因中的任何一个或其他原因，我没有恶意。只是好奇...... 嗨，FFL。 我对Goertzel非常感兴趣。我已经抓住了这个指标，但我只快速看了一眼。由于所有这些都是频谱估计器，我认为平行使用一个以上的估计器是有意义的，可以对真正的频谱进行最好的评估，更重要的是，频谱如何随时间变化。当然，必须确切知道如何使用它们。 这就是Krzysztof提出的测试的意义。 richcap 2009.03.06 06:16 #499 fajst_k: 你好。很好，你测试了拼图的碎片。请看CSSA的表现 在CHIRP清洁信号和噪声下的表现 T2W日间交易和外汇论坛 202号帖子 和这个 T2W日间交易和外汇论坛 217号帖子 最初有点疯狂，但NOXA设法清理 "疯狂交易"。这是非常好的表现，因为这个信号没有光谱。 相当令人印象深刻 我可以为你生成带噪音的CHIRP，以检查反应，但你也可以检查带噪音的固定文件--我想是GOLD5。 我会尽快做的。 再见 clahn04 2009.03.06 11:22 #500 richcap: Hi clahn,我已经建立了自适应的FATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI和RBCI。 你可以设置适应新频谱的条数，当然，你可以在我发布的R-MESA-Cutoff_frequency指标中看到所有的参数（在上述每个指标中使用）。 主要的问题（除了为MESA分析找到正确的设置）是，当你改变过滤器时，你的过滤信号会出现不连续的情况。 所以我已经加入了一个选项，如果有人想用指标的斜率进行交易，可以 "加入 "新旧过滤的信号。 这听起来很有趣。 这个indiator在哪里？ cl 1...434445464748495051525354555657...138 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗨，Krzysztof。
我理解你为什么持怀疑态度。你不了解我，而且外面有那么多的骗子......
顺便说一下，正如我已经说过的，我总是喜欢看引擎盖下的东西。这就是为什么我决定实施MESA而不是使用第三方软件。这就是为什么我有自己的FFT库（比我几个月前为metatrader找到的库更快、更可靠）以及我的数字滤波器库（也用于metatrader）。
我决定使用metatrader，因为我对它很熟悉，而且可用算法的移植也很容易。另外，我不想陷入痛苦的集成问题中（比如与neuroshell或matlab等的集成）。
现在，我很确定我发布的MESA库没有重要的错误，我希望它能被论坛成员用来进行外汇时间序列的MESA验证。我希望不要因为不好的实现或不好的使用而否定MESA（例如，据说没有 "非常重要 "的去趋势和去噪）。
因此，我已经修改了我的指标R-MESA_instant spectrum.mq4（v.1.2，这里附上），以考虑到噪音（现在它没有去趋势功能）。
每个人现在都可以从他用metatrader查看的图表中试用MESA频谱分析器，通过一些可用的过滤器（卡尔曼、JMA、非LagMA、SMA等）对时间序列（OHLC和中位数）进行预处理。也可以添加一个给定幅度和频率的正弦信号。
我已经在同一个指标中加入了打印前 "n "个峰和谷的功能。
我已经做了一些测试（稍后我将公布）。
MESA的一个好处是，你可以拥有你想要的分辨率。因此，你可以 "放大 "你感兴趣的频段（这就是我所做的，如果有人感兴趣的话，我将向你展示）。
再见;-)
PS - 我将很快在GOLD上尝试你的数据集。你是否纳入了所有的ATCF信号？ 我发现有几个是非常模糊的。 不过有几个是赢家。
卡尔曼滤波
这里有一个卡尔曼过滤器以及一些PDF文件和MT4指标。不要问我的来源，我根本没有。卡尔曼可以用来检测和减少噪音。如果有人在使用卡尔曼方面有经验，请发表。
蒋志强
嗨，Krzysztof。
我对你的啾啾声信号进行了一些操作。
首先，我专注于重现#476上的图表。
其形状与你发布的相同，但小峰的数值略有不同（也许是自 相关的顺序不同，我使用了150）。
但事实上，没有一个峰值是有意义的，因为你发布的信号有一个超过200的衰减周期，而软件只显示最大的150。
因此，将最大周期延长到300（第二张图片），在245.91处显示了一个有意义的峰值。这不是一个尖锐的峰值，因为信号的周期从开始到结束都在变化。在这里，我们可以看到150个极点的数量在245附近，这意味着这是大部分频谱功率凝聚在一起的周期。
有趣的是，如果你用我在#490中发布的指标来分析chirp信号，你可以看到主峰是如何随着信号的发展而演变的。
在过去的1400个柱子中（显示的是1000个+400个是分析窗口），有一个最大的约266个和一个最小的约200个柱子期。趋势是清晰可见的。
但是在信号周期的振幅中也有30点左右的震荡，周期接近信号的周期（抱歉，这似乎是个绕口令）。
我想猜测一下原因......但是......明天;-)
关于CHIRP的交易
你好。
很好，你测试了拼图的碎片。请看一下CSSA的表现
在CHIRP清洁信号和噪音下的表现
T2W日间交易和外汇论坛
202号帖子
和这个
T2W日间交易和外汇论坛
217号帖子
最初有点疯狂，但NOXA设法清理 "疯狂交易"。这是非常好的表现，因为这个信号没有频谱。我可以为你生成带噪音的CHIRP，以检查反应，但你也可以检查带噪音的固定文件--我想是GOLD5。
无论如何，我认为用MESA生成更好的交易是非常困难的
在CHIRP或有噪音的CHIRP上产生更好的交易是非常困难的，但你的系统的优势是对市场条件变化的适应性，而CSSA则完全没有适应性。
我相信我们可以使用混合系统自适应+"曲线拟合器 "来获得最好的结果。
适应器"，如NOXA，在市场变化时关闭 "曲线适应器"，也许会切换到另一个调整过的 "曲线适应器"。因此，这就像使用 "滤波器库 "一样。
我认为一些有能力的人正在这个方向上工作，所以我相信我们会得到好的结果。
克里斯托夫
感谢f_f_l的发言，我真的很感激。
我知道我们都在为最终目标而努力，那就是拥有一个赚钱的工具，但我最终认为，当你在海滩上时，不可能让一个黑盒子填满你的银行账户。
因此，必须知道这个盒子在做什么。如果你自己或与一些同事一起建立它，则更好。
从头开始建立一个东西是很难的，"尝试和购买 "要容易得多，但我几乎肯定这不是正确的方法。因此，我，可能还有 "我们所有人"，需要的是激情和智力刺激。
这就是我发表我的作品的主要原因：贡献和恢复激发这个主题的激情。
而你的话，f_f_l，正是我们需要的。
我附上一个指标，将用于适应性fatl-satl指标（和其他）。这个指标提取了自适应数字滤波器要使用的截止频率（P1和D1），逐条提取。它使用的是与其他指标相同的R-MESA库。
晚安请原谅我迟迟没有回复。在过去的几天里，我离开了工作培训。
Richcap。
我只是实话实说。
我不认为黑匣子理论是非常高效或有效的。我更喜欢清晰的等价物，即透明的。
然而，我确实相信，一个人的方法的某些方面可以自动化，以减轻一些保持优势所需的工作量，即优化过程。
我已经做了一些简单的测试（我从不相信商业的E.A.'s或手动设置），并从其他人那里看到了大量的测试结果，以支持这一信念，即商店购买的方法不能依靠成为个人的ATM，正如它们的卖家通常描述的那样。我认为，几个聪明和有抱负的人合作，绝对可以设计出一个定制的设置，产生稳定和现实的高于平均水平的回报。
我不确定如何应用你所发布的内容。不过，我愿意学习。我要说的是，我对正在发生的事情有一个外行的理解，虽然远没有达到你和其他发帖人的水平。请对我耐心一点。
再次感谢。
F_F_L
P.S.
你没有回答我关于看一下Goertzel的建议。这是否意味着你不感兴趣，或者看了一下，但不觉得它提供了你正在寻找的解决方案？如果是这两个原因中的任何一个或其他原因，我没有恶意。只是好奇......
你加入了所有的ATCF信号吗？我发现有几个是非常模糊的。不过也有几个是赢家。
嗨，克莱恩。
我已经建立了自适应FATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI和RBCI。
你可以设置适应新频谱的条数，当然，你可以在我发布的R-MESA-Cutoff_frequency指标中看到所有的参数（在上述每个指标中都使用）。
主要的问题（除了为MESA分析找到正确的设置）是，当你改变滤波器时，你在过滤后的信号中会出现不连续。
所以我加入了一个选项，如果有人想用指标的斜率进行交易，可以将新旧过滤的信号 "连接 "起来。
请原谅我延迟回复。在过去的几天里，我一直在外面参加工作培训。
Richcap。
我只是在说实话。
我不认为黑箱理论是非常高效或有效的。我更喜欢清晰的等价物，即透明的。
然而，我确实相信，一个人的方法的某些方面可以自动化，以减轻一些保持优势所需的工作量，即优化过程。
我已经做了一些简单的测试（我从不相信商业的E.A.'s或手动设置），并从其他人那里看到了大量的测试结果，以支持这一信念，即商店购买的方法不能依靠成为个人的ATM，正如它们的卖家通常描述的那样。我认为，几个聪明和有抱负的人合作，绝对可以设计出一个定制的设置，产生稳定和现实的高于平均水平的回报。
我不确定如何应用你所发布的内容。不过，我愿意学习。我要说的是，我对正在发生的事情有一个外行的理解，虽然远没有达到你和其他发帖人的水平。请对我耐心一点。
再次感谢。
F_F_L
P.S.
你没有回答我的建议，即看一下Goertzel。这是否意味着你不感兴趣，或者看了一下，但不觉得它能为你提供你所寻找的解决方案？如果是这两个原因中的任何一个或其他原因，我没有恶意。只是好奇......嗨，FFL。
我对Goertzel非常感兴趣。我已经抓住了这个指标，但我只快速看了一眼。由于所有这些都是频谱估计器，我认为平行使用一个以上的估计器是有意义的，可以对真正的频谱进行最好的评估，更重要的是，频谱如何随时间变化。当然，必须确切知道如何使用它们。
这就是Krzysztof提出的测试的意义。
你好。
很好，你测试了拼图的碎片。请看CSSA的表现
在CHIRP清洁信号和噪声下的表现
T2W日间交易和外汇论坛
202号帖子
和这个
T2W日间交易和外汇论坛
217号帖子
最初有点疯狂，但NOXA设法清理 "疯狂交易"。这是非常好的表现，因为这个信号没有光谱。
相当令人印象深刻
我会尽快做的。
再见
Hi clahn,
我已经建立了自适应的FATL、SATL、FTLM、STLM、PCCI和RBCI。
你可以设置适应新频谱的条数，当然，你可以在我发布的R-MESA-Cutoff_frequency指标中看到所有的参数（在上述每个指标中使用）。
主要的问题（除了为MESA分析找到正确的设置）是，当你改变过滤器时，你的过滤信号会出现不连续的情况。
所以我已经加入了一个选项，如果有人想用指标的斜率进行交易，可以 "加入 "新旧过滤的信号。这听起来很有趣。 这个indiator在哪里？
cl