外汇交易中的 "对冲"--为什么要这样做？
听到了，听到了!
然而，我将更进一步--这不是一个观点，而是事实！这是个事实。然而，大多数交易者似乎无法理解这一点，并继续争论不休，就像"Gridders " 和"Martingalers " 一样!
如果我可以提供我的意见，.....
套期保值是一种限制风险的方法。
...
也有 "隐藏的风险"，我在5年前开始交易的时候就学到了这一点。我的交易方向错了，开始恐慌，所以我说我要开一个 "对冲 "来赢得一些时间，以冷静下来，有时间来决定一些事情，所以我做了。保证金水平非常接近止损（大约120%），但我说我 "我很安全"。然后，总手数非常大（我不记得确切数字），然后发生了什么？ ......账户爆炸了（所有交易都被止损关闭，保证金水平低于100%），我没有改变任何东西，但有一个峰值（可能是一个我不记得的消息）。
我无法相信，开始认为经纪人欺骗了我（就像每个人
）。我检查了 所有......10次......最后明白没有作弊，只是我太傻了。在解释原因之前，如果有人能解释一下为什么我的交易被完全 "对冲 "时，账户却被炸毁了，这可能会很有趣？
还有 "隐藏的风险"，我在5年前开始交易的时候就深刻地认识到了这一点。我的交易方向错了，开始恐慌，所以我说我要开一个 "对冲 "来赢得一些时间，以冷静下来，有时间来决定一些事情，所以我做了。保证金水平非常接近止损（大约120%），但我说我 "我很安全"。然后，总手数非常大（我不记得确切数字），然后发生了什么？ ......账户爆炸了（所有交易都被止损关闭，保证金水平低于100%），我没有改变任何东西，但有一个峰值（可能是一个消息，我不记得了）。
我无法相信，开始认为经纪人在欺骗我（和大家一样）。我检查了所有......10次......最后明白没有作弊，只是我太傻了。在解释原因之前，如果有人能解释一下为什么在我的交易被完全 "对冲 "的情况下，账户却被炸毁了，这可能会很有趣吧？
假设你有1手欧元兑美元的买盘，它的损失为100点。
因此，你用一个相反的1手卖盘来 "对冲 "它。
你现在的情况是，如果欧元兑美元再跌50点，买入订单现在显示损失150点，卖出获得50点。净损失为100点。与你简单关闭买入订单的情况完全一样。无论价格是上涨还是下跌，净头寸总是净损失100点。
这没有用，但这不是它应该被使用的方式。
让我们来看看另一种情况：
你有两个策略，它们都在同一个符号上工作，但时间段不同。
两者使用不同的风险/回报，因此交易量也不同。
一个是日线上的波段交易，做多（一个或多个订单，取决于该策略）。
另一个是剥头皮做空，也可能是另一个策略已经交易了月线的空头。
头皮空头使用的是比如1手，但止损 是30点，日线波段多头的止损是200点，但仓位是0.1手。
所以，为了简化不同策略的管理，使用对冲是有用的，当然不是你描述的那种方式。
当然，你可以不使用对冲来实现，但管理起来会更复杂。
这没有用，但这不是它应该被使用的方式。
让我们来看看另一种情况：
你有两个策略，它们都在同一个符号上工作，但时间框架不同。
两者使用不同的风险/回报，因此交易量也不同。
一个是日线上的波段交易，做多（一个或多个订单，取决于该策略）。
另一个是剥头皮做空，也可能是另一个策略已经交易了月线的空头。
头皮空头使用的是比如1手，但止损 是30点，日线波段多头的止损是200点，但仓位是0.1手。
所以，为了简化不同策略的管理，使用对冲是有用的，当然不是你描述的那种方式。
当然，你可以不使用对冲来实现，但管理起来会更复杂。
你所描述的不被认为是 "对冲"。你描述的是使用两个不同的策略，而这两个策略可能恰好开出彼此相反的订单。你没有使用相反的交易来 "套期保值"，因为相反的交易是完全相互独立的。
这不是你帖子中所解释的通过在其他方向上开立相同的订单来限制你的风险的对冲，我们都同意这是无用的。
这不是 "对冲"，因为这些交易取决于不同的策略。
如果我根据我的策略买入欧元兑美元，而你根据你的策略卖出欧元兑美元，我们不是在相互对冲。我们使用的是一个完全独立的算法。
我的解释是，只要你有两个相反的订单，就可以被视为对冲（这是MQL5所不允许的，即使是在我建议的不同策略上）。
而且，就像MQL5一样--你仍然可以在2个策略上工作而不做对冲，有净头寸（当你有0.1手多头，你想做1手空头，你可以关闭0.1手，开0.9手空头）。
但这将使管理变得不那么直接。
我和你现在谈的是语义学，所以我建议我们就这样吧，因为我们都同意这个意思。
好吧，再说一遍，你对对冲的解释是买入1手和卖出1手--我们都认为这是没有用的。
我的解释是，只要你有两个相反的订单，就可以被视为 对冲（这是MQL5所不允许的，即使是我建议的不同策略）。
而且，就像MQL5一样--你仍然可以在2个策略上工作而不做对冲，有净头寸（当你有0.1手多头，你想做1手空头，你可以关闭0.1手，开0.9手空头）。
但这将使管理变得不那么直接。
我和你现在谈的是语义学，所以我建议我们就这样吧，因为我们都同意其含义。
https://www.metatrader5.com/en/news/715
如果我可以提供我的意见，.....
套期保值是一种限制风险的方法。
考虑一下这个场景.....
你可能认为对ABC石油公司的投资是好的，因为你觉得它的表现会优于市场。
然而，你知道整个石油行业可能是不稳定的，所以如果该行业下跌，ABC石油公司也会随之下跌，尽管它是一家可靠的公司。
所以你要做的是买入ABC石油公司，同时做空石油行业。
这限制了你的风险，因为如果石油行业下跌，你的空头将获得收益，只要ABC石油公司的表现优于其他石油公司，你将有净利润。
这就是套期保值。
在外汇中，没有真正的对冲这回事。
真正的对冲不是在同一工具上开立相反的交易，然而这正是许多交易者所做的。
这背后根本没有任何逻辑，所以我不明白为什么它如此普遍。
假设你在欧元兑美元上开了1手买入，结果损失了100点。
所以你用一个相反的1手卖出来 "对冲 "它。
你现在的情况是，如果欧元兑美元再跌50点，买入订单现在显示损失150点，卖出获得50点。净损失为100点。与你简单关闭买入订单的情况完全一样。无论价格是上涨还是下跌，净头寸总是净损失100点。
此外，如果交易被持有过夜，将收取掉期费用（可能是三倍的掉期），所以现在的损失比简单关闭买入交易时的损失更大。
并非所有的经纪商都将同一工具中的相反订单与保证金要求 相抵消，因此有一种风险，即可能没有足够的自由保证金来开启 "对冲"。在EA中，这可能会让你暴露在比你所适应的更多风险中。
如果不打算通过关闭 "对冲 "来 "重新进入 "买入，那么你也会产生额外的点差/佣金费用。
因此，在外汇中进行 "对冲 "并不只是我的观点，它是一个事实，是毫无意义的。如果考虑到掉期，"对冲 "实际上会损失更多的钱。
当考虑在外汇中进行 "对冲 "时，我对任何人的建议是 "不要这样做"。你不是在做对冲，你是在同一工具上开了一个相反的订单。
现在会有一些人说："啊，是的，但是如果我不卖出1手作为对冲，而是卖出1.1手呢？"
同样，不要这样做，卖出必须有一个理由。如果你有理由，那就关闭买入，然后开一个0.1手的卖出。它有相同的结果，但没有额外的费用。