请发表您的意见 - 页 5 123456 新评论 JC 2012.02.12 18:00 #41 ubzen: * Therefore, make a profit once the price rises again towards point A.我不这么认为。一旦价格达到B点，你就会获利，我在图中列出了感谢卖出的情况。当然，你可以在后视镜20/20中想出一个非对冲等价物。但是，当你坐在B点或C点 ，而没有 你的水晶球，那么就没有等价物。这与水晶球或事后诸葛亮没有关系。对冲和非对冲的情况是完全一样的：在C点（编辑：C，不是B），你决定从平仓转为做多2个单位。如果价格从C点下跌而不是上涨，事情就会很快变得非常痛苦--在对冲和非对冲的情况下，速度同样 快。 如果价格从C点下跌一格，那么，在对冲版本中，B点的订单已经以x美元入库，A点的订单处于3xx美元的敞口亏损中，C点的新买单处于x美元的敞口亏损中。净头寸是3×x美元的损失。同样，在非对冲版本中，来自A的订单将以x美元的损失入库，而C的新订单处于2x美元的损失中，同样，总损失为3x美元。 这与预见性没有关系。 试试我两年前发布的代码，你创建的虚拟对冲订单被转化为非对冲市场订单，对账户资产 的影响相同。 zzuegg 2012.02.12 18:15 #42 这里更有趣的是，所有这些开始是对一个游戏策略的讨论，其中反向三角形对你的打击很大，最后（主要是因为操作者、ubzen和我以对冲的方式实施了这个系统）成为对冲的讨论。数学是不言自明的，对冲并不能给你带来优势，但它确实简化了编码。(特别是在处理游戏策略的时候）。 我的计算显示，如果我们进行套期保值或不进行套期保值并正确调整手数，则没有变化。(当然互换是反对对冲的）。 所以我个人使用对冲有两个原因。 1）简单性和从重启中完全恢复的能力，没有文件、全局变量或类似的东西 2）用于关闭一堆订单，并在clousure期间锁定利润。 dabbler 2012.02.12 18:26 #43 zzuegg: 我的计算显示，如果我们进行套期保值或不进行套期保值并正确调整手数，则没有变化。(当然互换是反对套期保值的）。 有趣的是。我的计算清楚地表明，对冲掉期策略 需要额外的点差×1（手数）。数学是不会说谎的，所以我们中的一个人的数学是错误的。如果是我，我可以容忍 "丢脸"，以提高我的交易盈利能力。Ubzen仍然坚持认为对冲和非对冲是完全不同的（我们都知道离婚是痛苦的！）。 让我们看看我们是否能在数学上达成一致，不带感情色彩。我以一个反转为例，因为它是最简单的。我为那笔交易计算了一个额外的价差损失。你同意这一点吗？如果不同意，你是怎么计算点差成本的？ Ubzen 2012.02.12 18:28 #44 jjc: 这与水晶球或事后诸葛亮没有关系。对冲和非对冲的情况是完全一样的：在B点，你决定从平仓转为做两个单位的多头。如果价格从C点开始下跌而不是上涨，事情会很快变得非常痛苦--在对冲和非对冲的情况下也是如此。 如果价格从C点下跌一格，那么，在对冲版本中，B点的订单已经以x美元入库，A点的订单处于3xx美元的敞口亏损中，C点的新买单处于x美元的敞口亏损中。净头寸是3×x美元的损失。同样，在非对冲版本中，来自A的订单将以x美元的损失入库，而C的新订单处于2x美元的损失中，同样，总损失为3x美元。 这与预见性没有关系。 试试我两年前发布的代码，你创建的虚拟对冲订单被转化为非对冲市场订单，对账户资产的影响相同。 笑话，这就像纳米粒子理论。在C点，你决定进行2手交易。为什么和你持有同样权益 的人不决定做2手？ Ubzen 2012.02.12 18:37 #45 dabbler: 有趣的是。我的计算清楚地表明，对冲反转策略需要额外的点差×1（手数）。数学是不会说谎的，所以我们中的一个人的数学是错误的。如果是我，我可以容忍 "丢脸"，以提高我的交易盈利能力。Ubzen仍然嫁给了对冲和非对冲完全不同的想法（我们都知道离婚是痛苦的！）。 让我们看看我们是否能在数学上达成一致，不带感情色彩。我以一个反转为例，因为它是最简单的。我为那笔交易计算了一个额外的价差损失。你同意这一点吗？如果不同意，你是怎么计算点差成本的？ 我同意的唯一方法是，如果你能展示出计算结果（但我会满足于一个场景），使其与对冲相比，无论价格决定向哪个方向发展，都能获得利润。除此之外，我将坚持我的立场，即没有任何区别。我得出的结论是，这个问题的答案没有对错之分。对冲或关闭都有其优势和劣势，取决于价格决定的方向。 通常情况下，它与趋势逆向和区间逆向相吻合。对冲是一种区间策略，止损是一种趋势策略。无论人们试图做什么，都没有办法为两者优化一个系统。 让我们都记住，价格可以上升或下降，也可以横着走。 <------这不只是黑与白。 dabbler 2012.02.12 18:55 #46 zzuegg: 我的计算显示，如果我们进行套期保值或不进行套期保值并正确调整手数，则没有变化。(当然互换是反对对冲的）。 我想我已经找到了我们计算方法的不同之处:-) 我可以看到，套期保值是要花费额外的手数x价差。你们遵循OP的规则，继续进行交易，直到产生正确的利润额。这只是隐藏了额外的点差成本。价格只需向策略的那条腿多移动一点，就能获得利润！所以，根据这种想法，两种方法都能获得利润。因此，根据这种想法，两种方法将产生完全相同的利润。事实上，即使是不平衡的互换成本也会被纳入这个全面的要求中。因此，两种方法将模拟出完全相同的利润。将会发生的是，对冲的交易，从长期平均来看，往往会稍微长一些（产生更多的公开缩减）。当然，也会有更多的机会遇到可怕的账户失败（或30%的缩水限制）。因此，宇宙又恢复了平静:-) 所有这些就像交易20点止损，20点获利。随着点差的扩大，你只是赢得更少。 zzuegg 2012.02.12 18:58 #47 好吧，让我们考虑这种情况，并假设我们有一个水晶球来预测它。结果是以点为单位的收益/成本*手数的正常化，在这个例子中是2点点差。 对冲的方式。 A: 卖出1手 B: 买入2手 C: 平仓买入 D: 平仓卖出 收益。 订单1：1手*150点-1手*2点=1手*148点 订单2: 2手*50点 - 2手*2点=2*48点=1手*96点 总收益=1手*244点 非对冲方式。 A: 卖出1手 B: 关闭卖出并打开买入1手 C: 平仓买入并卖出1手 D: 平仓卖出 收益。 订单1：1手*100点-1手*2点=1手*98点 订单2=1手*50点-1手*2点=1手*48点 订单3= 1手*100点-1手*2点=1手*98点 总收益= 1手*244点 结论：结果是一样的，有了对冲，你就少了一笔交易，可能会减少滑点，但代价是需要 更多的保证金 和可能的掉期费用。 顾问<咨询市场上的产品所有者> 计量经济学 EURUSD 先行预测 资金管理回顾 zzuegg 2012.02.12 19:02 #48 如果你能给我一个例子，说明对冲的成本更高（没有掉期），我会很惊讶的。(假设净头寸规模与未对冲的方式相同）。 dabbler 2012.02.12 20:07 #49 zzuegg: 结论：结果是一样的，有了对冲，你就少了一笔交易，而且可能减少滑点，代价是需要更多的保证金和可能的掉期成本。 很好的例子。谢谢你花时间发布这个例子。我完全同意。现在我必须用完全相同的方法重新检查我先前的帖子 ... dabbler 2012.02.12 20:31 #50 zzuegg: 如果你能给我一个例子，说明对冲的成本更高（没有掉期），我会很惊讶的。(假设净头寸大小与不对冲的方式相同) 这是我的努力... (编辑：纠正了买入和卖出，使之与颜色和计算方法一致！) 对冲的方式。 A: 买入1手(订单1) B: 卖出2手(订单2) C: 关闭买入和卖出 收益。 订单1：-1手*150点-1手*2点=-1手*152点 订单2：2手*100点-2手*2点=2*98点=1手*196点 总收益=1手*（196-152）= 1手*44 点 没有对冲的方式。 A: 买入1手(订单1) B: 平仓卖出并开仓卖出1手(订单2) C: 平仓卖出 收益。 订单1：-1手*50点-1手*2点=-1手*52点 订单2=1手*100点-1手*2点=1手*98点 总收益=1手*（98-52）=1手*46点 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
* Therefore, make a profit once the price rises again towards point A.我不这么认为。一旦价格达到B点，你就会获利，我在图中列出了感谢卖出的情况。当然，你可以在后视镜20/20中想出一个非对冲等价物。但是，当你坐在B点或C点 ，而没有 你的水晶球，那么就没有等价物。
这与水晶球或事后诸葛亮没有关系。对冲和非对冲的情况是完全一样的：在C点（编辑：C，不是B），你决定从平仓转为做多2个单位。如果价格从C点下跌而不是上涨，事情就会很快变得非常痛苦--在对冲和非对冲的情况下，速度同样 快。
如果价格从C点下跌一格，那么，在对冲版本中，B点的订单已经以x美元入库，A点的订单处于3xx美元的敞口亏损中，C点的新买单处于x美元的敞口亏损中。净头寸是3×x美元的损失。同样，在非对冲版本中，来自A的订单将以x美元的损失入库，而C的新订单处于2x美元的损失中，同样，总损失为3x美元。
这与预见性没有关系。
试试我两年前发布的代码，你创建的虚拟对冲订单被转化为非对冲市场订单，对账户资产 的影响相同。
这里更有趣的是，所有这些开始是对一个游戏策略的讨论，其中反向三角形对你的打击很大，最后（主要是因为操作者、ubzen和我以对冲的方式实施了这个系统）成为对冲的讨论。数学是不言自明的，对冲并不能给你带来优势，但它确实简化了编码。(特别是在处理游戏策略的时候）。
我的计算显示，如果我们进行套期保值或不进行套期保值并正确调整手数，则没有变化。(当然互换是反对对冲的）。
所以我个人使用对冲有两个原因。
1）简单性和从重启中完全恢复的能力，没有文件、全局变量或类似的东西
2）用于关闭一堆订单，并在clousure期间锁定利润。
我的计算显示，如果我们进行套期保值或不进行套期保值并正确调整手数，则没有变化。(当然互换是反对套期保值的）。
有趣的是。我的计算清楚地表明，对冲掉期策略 需要额外的点差×1（手数）。数学是不会说谎的，所以我们中的一个人的数学是错误的。如果是我，我可以容忍 "丢脸"，以提高我的交易盈利能力。Ubzen仍然坚持认为对冲和非对冲是完全不同的（我们都知道离婚是痛苦的！）。
让我们看看我们是否能在数学上达成一致，不带感情色彩。我以一个反转为例，因为它是最简单的。我为那笔交易计算了一个额外的价差损失。你同意这一点吗？如果不同意，你是怎么计算点差成本的？
这与水晶球或事后诸葛亮没有关系。对冲和非对冲的情况是完全一样的：在B点，你决定从平仓转为做两个单位的多头。如果价格从C点开始下跌而不是上涨，事情会很快变得非常痛苦--在对冲和非对冲的情况下也是如此。
如果价格从C点下跌一格，那么，在对冲版本中，B点的订单已经以x美元入库，A点的订单处于3xx美元的敞口亏损中，C点的新买单处于x美元的敞口亏损中。净头寸是3×x美元的损失。同样，在非对冲版本中，来自A的订单将以x美元的损失入库，而C的新订单处于2x美元的损失中，同样，总损失为3x美元。
这与预见性没有关系。
试试我两年前发布的代码，你创建的虚拟对冲订单被转化为非对冲市场订单，对账户资产的影响相同。
笑话，这就像纳米粒子理论。在C点，你决定进行2手交易。为什么和你持有同样权益 的人不决定做2手？
有趣的是。我的计算清楚地表明，对冲反转策略需要额外的点差×1（手数）。数学是不会说谎的，所以我们中的一个人的数学是错误的。如果是我，我可以容忍 "丢脸"，以提高我的交易盈利能力。Ubzen仍然嫁给了对冲和非对冲完全不同的想法（我们都知道离婚是痛苦的！）。
让我们看看我们是否能在数学上达成一致，不带感情色彩。我以一个反转为例，因为它是最简单的。我为那笔交易计算了一个额外的价差损失。你同意这一点吗？如果不同意，你是怎么计算点差成本的？
我同意的唯一方法是，如果你能展示出计算结果（但我会满足于一个场景），使其与对冲相比，无论价格决定向哪个方向发展，都能获得利润。除此之外，我将坚持我的立场，即没有任何区别。我得出的结论是，这个问题的答案没有对错之分。对冲或关闭都有其优势和劣势，取决于价格决定的方向。
通常情况下，它与趋势逆向和区间逆向相吻合。对冲是一种区间策略，止损是一种趋势策略。无论人们试图做什么，都没有办法为两者优化一个系统。
让我们都记住，价格可以上升或下降，也可以横着走。 <------这不只是黑与白。
我的计算显示，如果我们进行套期保值或不进行套期保值并正确调整手数，则没有变化。(当然互换是反对对冲的）。
我想我已经找到了我们计算方法的不同之处:-)
我可以看到，套期保值是要花费额外的手数x价差。你们遵循OP的规则，继续进行交易，直到产生正确的利润额。这只是隐藏了额外的点差成本。价格只需向策略的那条腿多移动一点，就能获得利润！所以，根据这种想法，两种方法都能获得利润。因此，根据这种想法，两种方法将产生完全相同的利润。事实上，即使是不平衡的互换成本也会被纳入这个全面的要求中。因此，两种方法将模拟出完全相同的利润。将会发生的是，对冲的交易，从长期平均来看，往往会稍微长一些（产生更多的公开缩减）。当然，也会有更多的机会遇到可怕的账户失败（或30%的缩水限制）。因此，宇宙又恢复了平静:-)
所有这些就像交易20点止损，20点获利。随着点差的扩大，你只是赢得更少。
好吧，让我们考虑这种情况，并假设我们有一个水晶球来预测它。结果是以点为单位的收益/成本*手数的正常化，在这个例子中是2点点差。
对冲的方式。
A: 卖出1手
B: 买入2手
C: 平仓买入
D: 平仓卖出
收益。
非对冲方式。
A: 卖出1手
B: 关闭卖出并打开买入1手
C: 平仓买入并卖出1手
D: 平仓卖出
收益。
结论：结果是一样的，有了对冲，你就少了一笔交易，可能会减少滑点，但代价是需要 更多的保证金 和可能的掉期费用。
结论：结果是一样的，有了对冲，你就少了一笔交易，而且可能减少滑点，代价是需要更多的保证金和可能的掉期成本。
如果你能给我一个例子，说明对冲的成本更高（没有掉期），我会很惊讶的。(假设净头寸大小与不对冲的方式相同)
这是我的努力...
(编辑：纠正了买入和卖出，使之与颜色和计算方法一致！)
对冲的方式。
A: 买入1手(订单1)
B: 卖出2手(订单2)
C: 关闭买入和卖出
收益。
订单1：-1手*150点-1手*2点=-1手*152点
订单2：2手*100点-2手*2点=2*98点=1手*196点
总收益=1手*（196-152）= 1手*44 点
没有对冲的方式。
A: 买入1手(订单1)
B: 平仓卖出并开仓卖出1手(订单2)
C: 平仓卖出
收益。
订单1：-1手*50点-1手*2点=-1手*52点
订单2=1手*100点-1手*2点=1手*98点
总收益=1手*（98-52）=1手*46点