请发表您的意见 - 页 2 123456 新评论 jurcekmpt 2012.02.09 12:15 #11 zzuegg: 嗯，我不能完全同意ubzen和danjp的观点，因为有几件事。 我不同意<经常发生。 >, /, \和=更经常发生；)当然，在一个区间内，你不会获得任何利润，但如果你执行上面指出的策略，你也不会在区间内增加手数。你需要准备好赢钱少，风险大，并且要有很长一段时间的仓位。还要记住，巨大的缺口肯定是策略的杀手。 当然，我们都同意马丁先生迟早会杀了你的账户，但说实话，我们有多少人没有杀过一个账户？如果你谨慎地交易并提取你的赢利，你有机会在崩溃发生之前提取最初的存款。这都意味着你不要试图快速致富，要有你能承受的第一天的损失的钱。(当强大的马丁打你的时候，它打得很快）。 不幸的是，人类的大脑不是用来想象指数函数的。看一下下面的截图。根据你的出场条件，你可以在X符号处出场，但可能不会。这个范围看起来并不像<，我在这个例子中使用了20点的网格大小。 如果你从0.1手开始，最后一笔交易已经是25.6手，你总共有51.1手的开仓。对于你从0.1手开始，这是一个疯狂的数量。 当然，当你选择一个不同的起始点时，整个事情就会发生变化，我想做的只是向你展示一些更糟糕的情况。 你好!非常感谢您的评论! Ubzen 2012.02.09 15:56 #12 这里有一些测试。我选择2011年，因为这是我拥有全年数据的最后一年。最初的订单手数是0.1。在20美元时，关闭所有订单。亏损较严重的订单首先被关闭。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.所有的订单都是市场订单（非待定），因为我有相应的设置。自己判断吧。 反向三角形。 经典网格。 zzuegg 2012.02.09 16:25 #13 ubzen: 这里有一些测试。我选择2011年，因为这是我拥有全年数据的最后一年。最初的订单手数是0.1。在20美元时，关闭所有订单。亏损较严重的订单首先被关闭。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.所有的订单都是市场订单（非待定），因为我有相应的设置。自己判断吧。 反向三角形。 经典网格。 我以为<会表现得更好 :( dabbler 2012.02.09 19:05 #14 ubzen: 这里有一些测试。我选择2011年，因为这是我拥有全年数据的最后一年。最初的订单手数是0.1。在20美元时，关闭所有订单。亏损较严重的订单首先被关闭。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.所有的订单都是市场订单（非待定），因为我有相应的设置。自己判断吧。 反向三角。 谢谢你发布这个图表。它很好地显示了这个问题:-) zzuegg 2012.02.10 12:05 #15 我不得不自己测试一下。我修改了原来的系统，使用一个更大的指数因子。 为什么要增加指数系数？我们都同意，在一个反向三角形上，这个系统会失败。然而，如果我们降低目标并增加指数系数，我们就会减少反向三角形的噪音，从而使我们的系统失败。以下是指数因子为9的结果。 0.1 -> 0.9 -> 8.1手，以此类推，网格大小为100点。 从2001年1月1日开始测试 因为我知道会有这样的争论：70%的跌幅和没有止损=立即失败，这里是同样的测试，硬性止损为余额的30%。 正如你所看到的，在大约10年的时间里，只有两次达到30%的跌幅。以33%的跌幅获得150%的收益，这听起来并不坏，不是吗？ 作为结论，我认为由于增加基数指数的方法听起来不符合逻辑（因为增加了风险），测试表明情况并非如此。 Ubzen 2012.02.10 12:36 #16 Zzuegg你仍然是我的英雄:)。我想你一定很喜欢这个主意。但是20万存款和44.30%的真实提款。来吧，Zzuegg，你甚至会把它放在一个纳米账户上吗？ noonehastherighttojudgeanother 2012.02.10 13:13 #17 只是为了好玩，其他货币对的结果是怎样的？ 我想到了GBPJPY。 还有一个问题，你是在成功平仓还是亏损平仓时增加手数？ 我只是不确定我是否理解这一部分。 zzuegg 2012.02.10 16:37 #18 ubzen: Zzuegg你仍然是我的英雄:)。我想你一定很喜欢这个想法。但是，20万的存款和44.30%的实盘提款。来吧，Zzuegg，你甚至会把它放在一个纳米账户上吗？ 5K存款更好吗？ 对手数计算功能做了一些改变，现在它甚至可以用以3为基数的指数函数工作。 只是为了好玩，其他货币对的结果是怎样的？ 我想到了GBPJPY。 还有一个问题，你是在成功平仓还是亏损平仓时增加手数？ 我只是不确定我是否理解这一部分。 因为我只有金牛座的良好历史文件，所以没有测试过其他的。 目前，当订单为负数时，我们用更大的手数开立反向头寸 dabbler 2012.02.10 16:40 #19 这种通过与自己对赌来进行 "对冲 "的做法很奇怪。 我们以0.1手长线开始。 市场转向，所以我们加了0.2手空头。净头寸是0.1手空头。现在我们必须要问这个问题。是关闭多头头寸并建立空头头寸，还是像我们现在这样对自己的头寸进行投注？对我来说，不言而喻，与自己对赌是愚蠢的。 让我们只看一下对冲部分。我们有0.1个长仓和0.1个短仓。它们相互抵消。价格变化对这个头寸没有影响。然而，净掉期总是 对我们不利。除非这些是高交换对，否则这不会是一个巨大的数额，但它还是会对我们不利。因此，我们持有头寸的时间越长，损失就越大。 然后是价差成本。当我们建立对冲头寸时，我们必须支付点差。因此，我断言，像这样与自己对赌是没有经济意义的。它所做的只是安抚自我，所以你不必记下实际的损失，你可以假装公开的损失不像封闭的损失那么重要。但这种与自己作对的心理战实际上是在让你付出真正的实际金钱。 zzuegg 2012.02.10 16:48 #20 dabbler:这种通过与自己对赌来进行 "对冲 "的做法很奇怪。我们以0.1手长线开始。市场转向，所以我们加了0.2手空头。净头寸是0.1手空头。现在我们必须要问这个问题。是关闭多头头寸并建立空头头寸，还是像我们现在这样对自己的头寸进行投注？对我来说，不言而喻，与自己对赌是愚蠢的。让我们只看一下对冲部分。我们有0.1个长仓和0.1个短仓。它们相互抵消。价格变化对这个头寸没有影响。然而，净掉期总是 对我们不利。除非这些是高交换对，否则这不会是一个巨大的数额，但它还是会对我们不利。因此，我们持有头寸的时间越长，损失就越大。然后是价差成本。当我们建立对冲头寸时，我们必须支付点差。因此，我断言，像这样与自己对赌是没有经济意义的。它所做的只是安抚自我，所以你不必记下实际的损失，你可以假装公开的损失不像封闭的损失那么重要。但这种对自己的心理战实际上是在让你付出真正的实际金钱。出于测试的目的，我总是喜欢对冲方案，因为它可以很容易地跟踪你的未结头寸。一旦你达到一个稳定的状态，你可以简单地添加2个函数，一个用于跟踪你当前的投注水平，一个用于CloseBy()净头寸。 顺便说一下，如果你在同一个账户上交易涉及不同时间段的不同系统，"对冲 "是必须的。 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
嗯，我不能完全同意ubzen和danjp的观点，因为有几件事。
我不同意<经常发生。 >, /, \和=更经常发生；)当然，在一个区间内，你不会获得任何利润，但如果你执行上面指出的策略，你也不会在区间内增加手数。你需要准备好赢钱少，风险大，并且要有很长一段时间的仓位。还要记住，巨大的缺口肯定是策略的杀手。
当然，我们都同意马丁先生迟早会杀了你的账户，但说实话，我们有多少人没有杀过一个账户？如果你谨慎地交易并提取你的赢利，你有机会在崩溃发生之前提取最初的存款。这都意味着你不要试图快速致富，要有你能承受的第一天的损失的钱。(当强大的马丁打你的时候，它打得很快）。
不幸的是，人类的大脑不是用来想象指数函数的。看一下下面的截图。根据你的出场条件，你可以在X符号处出场，但可能不会。这个范围看起来并不像<，我在这个例子中使用了20点的网格大小。
如果你从0.1手开始，最后一笔交易已经是25.6手，你总共有51.1手的开仓。对于你从0.1手开始，这是一个疯狂的数量。
当然，当你选择一个不同的起始点时，整个事情就会发生变化，我想做的只是向你展示一些更糟糕的情况。
这里有一些测试。我选择2011年，因为这是我拥有全年数据的最后一年。最初的订单手数是0.1。在20美元时，关闭所有订单。亏损较严重的订单首先被关闭。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.所有的订单都是市场订单（非待定），因为我有相应的设置。自己判断吧。
反向三角形。
经典网格。
这里有一些测试。我选择2011年，因为这是我拥有全年数据的最后一年。最初的订单手数是0.1。在20美元时，关闭所有订单。亏损较严重的订单首先被关闭。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.所有的订单都是市场订单（非待定），因为我有相应的设置。自己判断吧。
反向三角形。
经典网格。
这里有一些测试。我选择2011年，因为这是我拥有全年数据的最后一年。最初的订单手数是0.1。在20美元时，关闭所有订单。亏损较严重的订单首先被关闭。Parm=Grid_Size=20, MM=Martingale, Reverse Tri-Angle vs Classic Grid.所有的订单都是市场订单（非待定），因为我有相应的设置。自己判断吧。
反向三角。
我不得不自己测试一下。我修改了原来的系统，使用一个更大的指数因子。
为什么要增加指数系数？我们都同意，在一个反向三角形上，这个系统会失败。然而，如果我们降低目标并增加指数系数，我们就会减少反向三角形的噪音，从而使我们的系统失败。以下是指数因子为9的结果。
0.1 -> 0.9 -> 8.1手，以此类推，网格大小为100点。
从2001年1月1日开始测试
因为我知道会有这样的争论：70%的跌幅和没有止损=立即失败，这里是同样的测试，硬性止损为余额的30%。
正如你所看到的，在大约10年的时间里，只有两次达到30%的跌幅。以33%的跌幅获得150%的收益，这听起来并不坏，不是吗？
作为结论，我认为由于增加基数指数的方法听起来不符合逻辑（因为增加了风险），测试表明情况并非如此。
只是为了好玩，其他货币对的结果是怎样的？ 我想到了GBPJPY。
还有一个问题，你是在成功平仓还是亏损平仓时增加手数？ 我只是不确定我是否理解这一部分。
Zzuegg你仍然是我的英雄:)。我想你一定很喜欢这个想法。但是，20万的存款和44.30%的实盘提款。来吧，Zzuegg，你甚至会把它放在一个纳米账户上吗？
5K存款更好吗？
对手数计算功能做了一些改变，现在它甚至可以用以3为基数的指数函数工作。
只是为了好玩，其他货币对的结果是怎样的？ 我想到了GBPJPY。
还有一个问题，你是在成功平仓还是亏损平仓时增加手数？ 我只是不确定我是否理解这一部分。
因为我只有金牛座的良好历史文件，所以没有测试过其他的。
目前，当订单为负数时，我们用更大的手数开立反向头寸这种通过与自己对赌来进行 "对冲 "的做法很奇怪。
我们以0.1手长线开始。
市场转向，所以我们加了0.2手空头。净头寸是0.1手空头。现在我们必须要问这个问题。是关闭多头头寸并建立空头头寸，还是像我们现在这样对自己的头寸进行投注？对我来说，不言而喻，与自己对赌是愚蠢的。
让我们只看一下对冲部分。我们有0.1个长仓和0.1个短仓。它们相互抵消。价格变化对这个头寸没有影响。然而，净掉期总是 对我们不利。除非这些是高交换对，否则这不会是一个巨大的数额，但它还是会对我们不利。因此，我们持有头寸的时间越长，损失就越大。
然后是价差成本。当我们建立对冲头寸时，我们必须支付点差。因此，我断言，像这样与自己对赌是没有经济意义的。它所做的只是安抚自我，所以你不必记下实际的损失，你可以假装公开的损失不像封闭的损失那么重要。但这种与自己作对的心理战实际上是在让你付出真正的实际金钱。
这种通过与自己对赌来进行 "对冲 "的做法很奇怪。
我们以0.1手长线开始。
市场转向，所以我们加了0.2手空头。净头寸是0.1手空头。现在我们必须要问这个问题。是关闭多头头寸并建立空头头寸，还是像我们现在这样对自己的头寸进行投注？对我来说，不言而喻，与自己对赌是愚蠢的。
让我们只看一下对冲部分。我们有0.1个长仓和0.1个短仓。它们相互抵消。价格变化对这个头寸没有影响。然而，净掉期总是 对我们不利。除非这些是高交换对，否则这不会是一个巨大的数额，但它还是会对我们不利。因此，我们持有头寸的时间越长，损失就越大。
然后是价差成本。当我们建立对冲头寸时，我们必须支付点差。因此，我断言，像这样与自己对赌是没有经济意义的。它所做的只是安抚自我，所以你不必记下实际的损失，你可以假装公开的损失不像封闭的损失那么重要。但这种对自己的心理战实际上是在让你付出真正的实际金钱。
出于测试的目的，我总是喜欢对冲方案，因为它可以很容易地跟踪你的未结头寸。一旦你达到一个稳定的状态，你可以简单地添加2个函数，一个用于跟踪你当前的投注水平，一个用于CloseBy()净头寸。
顺便说一下，如果你在同一个账户上交易涉及不同时间段的不同系统，"对冲 "是必须的。