请发表您的意见 - 页 3 123456 新评论 dabbler 2012.02.10 16:54 #21 zzuegg: 出于测试的目的，我总是喜欢对冲的解决方案，因为它可以很容易地跟踪你的未结头寸。一旦你达到一个稳定的状态，你可以简单地添加两个函数，一个用于跟踪你当前的投注水平，一个用于CloseBy()净头寸。 对于测试来说，这很好，虽然我认为跟踪一个头寸比跟踪N个头寸要容易。 ---------------------- zzuegg: BTW，如果你在同一个账户上交易涉及不同时间段的不同系统，那么 "对冲 "是有点必要的。 -------------------------- 在这种情况下，它们是不同的策略，它们是独立的交易。我不认为这是套期保值，它们只是碰巧是相反的位置，我完全不反对这样做 :-) Ubzen 2012.02.10 18:26 #22 zzuegg: 5K存款更好？ 是的，现在好得多，看起来更真实了；) Ubzen 2012.02.10 20:57 #23 dabbler: 这种通过与自己对赌来进行 "对冲 "的做法很奇怪。 我们以0.1手长线开始。 市场转向，所以我们加了0.2手空头。净头寸是0.1手空头。现在我们必须要问这个问题。是关闭多头头寸并建立空头头寸，还是像我们现在这样对自己的头寸进行投注？对我来说，不言而喻，与自己对赌是愚蠢的。 让我们只看一下对冲部分。我们有0.1个长仓和0.1个短仓。它们相互抵消。价格变化对这个头寸没有影响。然而，净掉期总是 对我们不利。除非这些是高交换对，否则这不会是一个巨大的数额，但它还是会对我们不利。因此，我们持有头寸的时间越长，损失就越大。 然后是价差成本。当我们建立对冲头寸时，我们必须支付点差。因此，我断言，像这样与自己对赌是没有经济意义的。它所做的只是安抚自我，这样你就不必记下实际的损失，你可以假装公开的损失没有封闭的损失那么重要。但这种与自己作对的心理战实际上是在让你付出真正的实际金钱。 嗯，这完全取决于你的偏见。有一个关于男孩和聪明的老人的故事。请给我一个机会，也许我的故事会有帮助。总之，男孩决定测试一下这位聪明的老人，在他背后抓着一只鸟，问道："聪明的老人，聪明的老人，既然你这么聪明，请回答我，我的手背上有一只鸟，它是活的还是死的？"老人回答说："那只鸟的生命，就在你手中"。 我提供的任何支持对冲的场景。你会用一个非对冲的等价物来反驳。但如果我问你 "聪明的老人，聪明的老人，市场从现在开始会向哪个方向发展？"你更有可能用一个聪明的答案来回答：）。同样，对于那些打着对冲、网格、渐进等旗号的人。他们也没有提供一个可行的替代方案。因为。 他们提供的任何支持其止损单仓的方案，我也可以提供对冲或网格的等价物。如果有人建议止损，那么他们一定有一种偏见，认为这个头寸可能会一直对你不利，否则你为什么要平仓。如果你认为它对你不利，那么你就应该止损并反转。如果你认为它将继续朝你的方向发展，那么你应该加仓。如果你认为它将向侧边 移动，那么你应该进行对冲。 大多数人认为他们的下一个位置会有更好的机会。这都是假的。我可以简单地说，如果市场对你的头寸不利怎么办。一个设置了止损的轮盘赌者不会比不设置止损的轮盘赌者更公平。重点不应该放在交易方法上，而应该放在它的边缘。 最后，如果有人认为，2个不同的EA可以在某一特定货币对上下达相反的订单，而且这两个EA最终都获得了利润。但不知何故，这个人很难相信1个EA可以在某一特定货币对上下达相反的头寸，并且在同样的情况下也能实现盈利，那么我就不多说了。 - Btw，这2个EA的唯一盈利方式是除非价格出现侧向 运动。而对冲之所以是一个有吸引力的选择，是因为我不知道价格可能首先向哪个方向移动。 <--与常见的论点不同，每个支持或反对对冲的人似乎都知道价格的走向。 这就是我的两点意见。 dabbler 2012.02.10 22:22 #24 ubzen: 重点不应该放在交易方法上，而应该放在它的边缘。 是的!因此，当你 像这样 对冲时，你是在减少 你的优势，因为这是在花费你的钱而没有好处。当然，我的反对意见是，无论市场从这个对冲位置向哪个方向发展，你都会损失。现在请记住，我只是在谈论交易的 "完全对冲 "部分。一旦你通过取消多头对空头的交易来冻结头寸的价值，你就会保证 比你刚刚平仓的时候损失更大。我相信经纪人会鼓励以这种方式进行对冲；你交易得越多，他们就越能得到报酬。 >最后，如果有人认为2个不同的EA可以在某一特定货币对上下达相反的订单，而且这两个EA最终都获得了利润。 如果两个EA本身都是盈利的，那么允许它们进行相反的交易也不是没有道理的。它们不可能同时开启和关闭，而且不是所有的交易都必须是赢家。这是一个完全不相关的论点。 Ubzen 2012.02.10 22:40 #25 dabbler: 它们不太可能同时投入和撤出，而且并非所有的交易都必须是赢家。而且，对冲永远不会在同一时间进行......也不会在同一时间取消。同样的订单，同样的价格，同样的说法。 是的!所以，当你这样对冲时，你是在减少你的优势，因为这是在花费你的钱而没有任何好处。由于上述原因，你可以从上升运动和下降运动中获益。收益将抵消利差。 dabbler 2012.02.11 10:27 #26 ubzen: 它们不太可能同时投入和撤出，而且并非所有的交易都必须是赢家。而且，对冲永远不会在同一时间进行......也不会在同一时间取消。同样的订单，同样的价格，同样的说法。 是的!所以，当你这样对冲时，你是在减少你的优势，因为这是在花费你的钱而没有任何好处。由于上述原因，你可以从上升运动和下降运动中获益。收益将抵消利差。 我认为问题的关键在于，这个主题的方法，而实施起来则花费了过多的钱。增加的复杂性混淆了这个问题，所以人们看不到额外的损失。如果你去玩轮盘赌，而你突然决定你不知道下一个转盘是红色还是黑色，那么错误的做法是同时 在红色和黑色上下注。 有谁会不同意同时下注于红色和黑色是愚蠢的（亏损）？ 所以现在我们去交易，我们在市场上放一个相等的相反的位置。我只想再次关注平衡的部分。不平衡的部分才有获胜的可能。现在这不是一个意见问题，这纯粹是一个数学问题。因此，有一个明确的答案。如果计算正确，将解决任何争论......前提是所有各方都能理解数学，并就方法达成一致。显然，如果只是在策略测试器中 进行反向测试，就可以避免数学问题。一种方法将显示更多的利润（或者它们将是相同的）。 让我们在0.1手时做长线，让市场移动到某个新的价格，P1。在这个新的位置，我们变得不确定，并投入了一个相反的位置。这个新头寸使我们损失了手数的差价。市场现在移动到P2，假设P2比P1高。在这种情况下，我们可能关闭空头头寸，留下0.1手的长仓。与关闭原来的头寸并在以后开立新的头寸相比，我们是否从 "对冲 "中受益？空头头寸使我们损失了0.1手的点差，但假设点差是恒定的，关闭原来的头寸，以后再开一个头寸，也会有同样的损失。所以这两种方法的成本似乎是一样的。啊，但是考虑到像欧元 兑美元这样的货币对，其掉期成本为-1.72点短线，+1.06点长线。这种 "对冲 "使我们每天花费0.66点，却没有任何好处。我反对这种做法。 当然，市场可能走到另一个方向，P2低于P1。在这种情况下，我们将关闭多头头寸，留下空头头寸。同样，这与关闭原来的长线头寸，然后再开一个短线头寸没有区别。结论是，在这种特殊情况下，价差成本是相同的，但我们在所有情况下都会因不平衡的互换而产生成本。 我认为许多这样的 "对冲 "计划可能看起来比实际情况要好，因为交易的复杂性混淆了数学计算。当你能把部分内容简化为 "不要同时在红色和黑色上下注 "时，就会变得容易理解。 顺便说一句，我确实在做对冲交易，但我的对冲是 "适当的"。 适当的对冲不是直接和自己对赌。人们有各种适当的对冲，比如用黄金来抵消股市。这就是为什么我一直把对冲放在引号里。人们似乎在想（也在写），运用完全相反的头寸是一种对冲，其实不是。它只是一个保证长期的损失。 Ubzen 2012.02.11 12:54 #27 好吧，说得好。但这是我的出发点。我试着画一张图。 大多数反对套期保值的人会争辩说，总是有一个非套期保值的等价物。我不同意有一个直接的非对冲等价物，除非我们准备整天在 "如果 "的情况下互相跳舞。在我上面的例子中，我假设每个仓位有0.1手。 在你的例子中，你让价格从B点回升。如果我理解正确的话。是的，套期保值的人将失去价差+掉期或其他什么。如果价格下跌，止损者将失去收益，这对我来说似乎更大。 在C点，对冲者和止损者都会有相同的信息。但对冲者将处于更好的位置，可以实现收支平衡，或从卖出中获得收益，或有更大的买入量向多头方向移动。 但我知道你接下来会说什么:)。"如果是这样的话，我就在B点关闭买入，在B点卖出。" ____ 显然，如果你像这样跳槽，我的回应是我也会跳槽，在你最初的设想中接受你。"如果价格从B点回升呢。" <---你最终会在A点再次关闭止损。不要忘了你没有打算在止损后开仓卖出，在B点，我们都不知道价格会怎么走。 最后，我想说的是，两者都不是更好或更坏。那些说止损选项更好的人，显然只是在考虑他们如何接受价格的变化。 哦，BTW-我同意。轮盘上的黑与红是愚蠢至极的；）。 dabbler 2012.02.11 14:50 #28 ubzen: 哦，BTW-我也同意。轮盘上的黑与红是愚蠢至极的；）。 万岁! (西斯的声音)你的图表太弱了，老家伙。 在我的图上，时间从左到右。净多头头寸是蓝色。净空头寸是红色的。净头寸的大小显示在沿线的中间位置。绿色节点是胜利，即平仓。向上是一个较高的价格，意味着多头头寸的胜利。 编辑：由于之前的图片是错误的，所以更改了图片。 我的图被简化了，忽略了那些最终到达同一点的平行路径。实际上有无数条通往C3的路线，即使坚持在网格上。这样一来，计算就变成了无限级数的求和或寻找递归关系的解（很遗憾，后者超出了我的数学能力）。 假设是随机行走，达到C1的几率是50%，忽略了价差。你的作业问题是达到C2的机会是多少？ 编辑：原来的问题问的是C3，但改变的情节使C2成为一个非简单的计算。 noonehastherighttojudgeanother 2012.02.11 22:23 #29 .5 X .5 X .5 = .125（但ubzen不会弄错这个问题...）。 dabbler 2012.02.11 22:59 #30 serpentsnoir: .5 X .5 X .5 = .125（但是ubzen不会弄错这个问题......)(上面的问题已经编辑过了，所以这是对更改过的问题的回答) 仔细看一下节点n2。它在问这个问题。与下降两格的机会相比，上升三格的机会是多少？这不是一个50：50的命题。因为目前的价格 离C2比离节点n3更近，所以走那条路的机会更大。 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
出于测试的目的，我总是喜欢对冲的解决方案，因为它可以很容易地跟踪你的未结头寸。一旦你达到一个稳定的状态，你可以简单地添加两个函数，一个用于跟踪你当前的投注水平，一个用于CloseBy()净头寸。
对于测试来说，这很好，虽然我认为跟踪一个头寸比跟踪N个头寸要容易。
----------------------
zzuegg:
BTW，如果你在同一个账户上交易涉及不同时间段的不同系统，那么 "对冲 "是有点必要的。
--------------------------
在这种情况下，它们是不同的策略，它们是独立的交易。我不认为这是套期保值，它们只是碰巧是相反的位置，我完全不反对这样做 :-)
5K存款更好？
这种通过与自己对赌来进行 "对冲 "的做法很奇怪。
我们以0.1手长线开始。
市场转向，所以我们加了0.2手空头。净头寸是0.1手空头。现在我们必须要问这个问题。是关闭多头头寸并建立空头头寸，还是像我们现在这样对自己的头寸进行投注？对我来说，不言而喻，与自己对赌是愚蠢的。
让我们只看一下对冲部分。我们有0.1个长仓和0.1个短仓。它们相互抵消。价格变化对这个头寸没有影响。然而，净掉期总是 对我们不利。除非这些是高交换对，否则这不会是一个巨大的数额，但它还是会对我们不利。因此，我们持有头寸的时间越长，损失就越大。
然后是价差成本。当我们建立对冲头寸时，我们必须支付点差。因此，我断言，像这样与自己对赌是没有经济意义的。它所做的只是安抚自我，这样你就不必记下实际的损失，你可以假装公开的损失没有封闭的损失那么重要。但这种与自己作对的心理战实际上是在让你付出真正的实际金钱。
嗯，这完全取决于你的偏见。有一个关于男孩和聪明的老人的故事。请给我一个机会，也许我的故事会有帮助。总之，男孩决定测试一下这位聪明的老人，在他背后抓着一只鸟，问道："聪明的老人，聪明的老人，既然你这么聪明，请回答我，我的手背上有一只鸟，它是活的还是死的？"老人回答说："那只鸟的生命，就在你手中"。
我提供的任何支持对冲的场景。你会用一个非对冲的等价物来反驳。但如果我问你 "聪明的老人，聪明的老人，市场从现在开始会向哪个方向发展？"你更有可能用一个聪明的答案来回答：）。同样，对于那些打着对冲、网格、渐进等旗号的人。他们也没有提供一个可行的替代方案。因为。
他们提供的任何支持其止损单仓的方案，我也可以提供对冲或网格的等价物。如果有人建议止损，那么他们一定有一种偏见，认为这个头寸可能会一直对你不利，否则你为什么要平仓。如果你认为它对你不利，那么你就应该止损并反转。如果你认为它将继续朝你的方向发展，那么你应该加仓。如果你认为它将向侧边 移动，那么你应该进行对冲。
大多数人认为他们的下一个位置会有更好的机会。这都是假的。我可以简单地说，如果市场对你的头寸不利怎么办。一个设置了止损的轮盘赌者不会比不设置止损的轮盘赌者更公平。重点不应该放在交易方法上，而应该放在它的边缘。
最后，如果有人认为，2个不同的EA可以在某一特定货币对上下达相反的订单，而且这两个EA最终都获得了利润。但不知何故，这个人很难相信1个EA可以在某一特定货币对上下达相反的头寸，并且在同样的情况下也能实现盈利，那么我就不多说了。
- Btw，这2个EA的唯一盈利方式是除非价格出现侧向 运动。而对冲之所以是一个有吸引力的选择，是因为我不知道价格可能首先向哪个方向移动。 <--与常见的论点不同，每个支持或反对对冲的人似乎都知道价格的走向。
这就是我的两点意见。
是的!因此，当你 像这样 对冲时，你是在减少 你的优势，因为这是在花费你的钱而没有好处。当然，我的反对意见是，无论市场从这个对冲位置向哪个方向发展，你都会损失。现在请记住，我只是在谈论交易的 "完全对冲 "部分。一旦你通过取消多头对空头的交易来冻结头寸的价值，你就会保证 比你刚刚平仓的时候损失更大。我相信经纪人会鼓励以这种方式进行对冲；你交易得越多，他们就越能得到报酬。
>最后，如果有人认为2个不同的EA可以在某一特定货币对上下达相反的订单，而且这两个EA最终都获得了利润。
如果两个EA本身都是盈利的，那么允许它们进行相反的交易也不是没有道理的。它们不可能同时开启和关闭，而且不是所有的交易都必须是赢家。这是一个完全不相关的论点。
它们不太可能同时投入和撤出，而且并非所有的交易都必须是赢家。而且，对冲永远不会在同一时间进行......也不会在同一时间取消。同样的订单，同样的价格，同样的说法。
是的!所以，当你这样对冲时，你是在减少你的优势，因为这是在花费你的钱而没有任何好处。由于上述原因，你可以从上升运动和下降运动中获益。收益将抵消利差。
它们不太可能同时投入和撤出，而且并非所有的交易都必须是赢家。而且，对冲永远不会在同一时间进行......也不会在同一时间取消。同样的订单，同样的价格，同样的说法。
是的!所以，当你这样对冲时，你是在减少你的优势，因为这是在花费你的钱而没有任何好处。由于上述原因，你可以从上升运动和下降运动中获益。收益将抵消利差。
我认为问题的关键在于，这个主题的方法，而实施起来则花费了过多的钱。增加的复杂性混淆了这个问题，所以人们看不到额外的损失。如果你去玩轮盘赌，而你突然决定你不知道下一个转盘是红色还是黑色，那么错误的做法是同时 在红色和黑色上下注。
有谁会不同意同时下注于红色和黑色是愚蠢的（亏损）？
所以现在我们去交易，我们在市场上放一个相等的相反的位置。我只想再次关注平衡的部分。不平衡的部分才有获胜的可能。现在这不是一个意见问题，这纯粹是一个数学问题。因此，有一个明确的答案。如果计算正确，将解决任何争论......前提是所有各方都能理解数学，并就方法达成一致。显然，如果只是在策略测试器中 进行反向测试，就可以避免数学问题。一种方法将显示更多的利润（或者它们将是相同的）。
让我们在0.1手时做长线，让市场移动到某个新的价格，P1。在这个新的位置，我们变得不确定，并投入了一个相反的位置。这个新头寸使我们损失了手数的差价。市场现在移动到P2，假设P2比P1高。在这种情况下，我们可能关闭空头头寸，留下0.1手的长仓。与关闭原来的头寸并在以后开立新的头寸相比，我们是否从 "对冲 "中受益？空头头寸使我们损失了0.1手的点差，但假设点差是恒定的，关闭原来的头寸，以后再开一个头寸，也会有同样的损失。所以这两种方法的成本似乎是一样的。啊，但是考虑到像欧元 兑美元这样的货币对，其掉期成本为-1.72点短线，+1.06点长线。这种 "对冲 "使我们每天花费0.66点，却没有任何好处。我反对这种做法。
当然，市场可能走到另一个方向，P2低于P1。在这种情况下，我们将关闭多头头寸，留下空头头寸。同样，这与关闭原来的长线头寸，然后再开一个短线头寸没有区别。结论是，在这种特殊情况下，价差成本是相同的，但我们在所有情况下都会因不平衡的互换而产生成本。
我认为许多这样的 "对冲 "计划可能看起来比实际情况要好，因为交易的复杂性混淆了数学计算。当你能把部分内容简化为 "不要同时在红色和黑色上下注 "时，就会变得容易理解。
顺便说一句，我确实在做对冲交易，但我的对冲是 "适当的"。 适当的对冲不是直接和自己对赌。人们有各种适当的对冲，比如用黄金来抵消股市。这就是为什么我一直把对冲放在引号里。人们似乎在想（也在写），运用完全相反的头寸是一种对冲，其实不是。它只是一个保证长期的损失。
好吧，说得好。但这是我的出发点。我试着画一张图。
大多数反对套期保值的人会争辩说，总是有一个非套期保值的等价物。我不同意有一个直接的非对冲等价物，除非我们准备整天在 "如果 "的情况下互相跳舞。在我上面的例子中，我假设每个仓位有0.1手。
在你的例子中，你让价格从B点回升。如果我理解正确的话。是的，套期保值的人将失去价差+掉期或其他什么。如果价格下跌，止损者将失去收益，这对我来说似乎更大。
在C点，对冲者和止损者都会有相同的信息。但对冲者将处于更好的位置，可以实现收支平衡，或从卖出中获得收益，或有更大的买入量向多头方向移动。
但我知道你接下来会说什么:)。"如果是这样的话，我就在B点关闭买入，在B点卖出。" ____ 显然，如果你像这样跳槽，我的回应是我也会跳槽，在你最初的设想中接受你。"如果价格从B点回升呢。" <---你最终会在A点再次关闭止损。不要忘了你没有打算在止损后开仓卖出，在B点，我们都不知道价格会怎么走。
最后，我想说的是，两者都不是更好或更坏。那些说止损选项更好的人，显然只是在考虑他们如何接受价格的变化。
哦，BTW-我同意。轮盘上的黑与红是愚蠢至极的；）。
哦，BTW-我也同意。轮盘上的黑与红是愚蠢至极的；）。
万岁!
(西斯的声音)你的图表太弱了，老家伙。
在我的图上，时间从左到右。净多头头寸是蓝色。净空头寸是红色的。净头寸的大小显示在沿线的中间位置。绿色节点是胜利，即平仓。向上是一个较高的价格，意味着多头头寸的胜利。
编辑：由于之前的图片是错误的，所以更改了图片。
我的图被简化了，忽略了那些最终到达同一点的平行路径。实际上有无数条通往C3的路线，即使坚持在网格上。这样一来，计算就变成了无限级数的求和或寻找递归关系的解（很遗憾，后者超出了我的数学能力）。
假设是随机行走，达到C1的几率是50%，忽略了价差。你的作业问题是达到C2的机会是多少？
编辑：原来的问题问的是C3，但改变的情节使C2成为一个非简单的计算。
.5 X .5 X .5 = .125（但是ubzen不会弄错这个问题......)
(上面的问题已经编辑过了，所以这是对更改过的问题的回答)
仔细看一下节点n2。它在问这个问题。与下降两格的机会相比，上升三格的机会是多少？这不是一个50：50的命题。因为目前的价格 离C2比离节点n3更近，所以走那条路的机会更大。