请发表您的意见 - 页 4 123456 新评论 Ubzen 2012.02.12 01:39 #31 dabbler: 好啊！ (西斯的声音)你的图表太弱了，老家伙。 在我的图上，时间从左到右。一个净多头头寸是蓝色的。净空头寸是红色的。净头寸的大小显示在沿线的中间位置。绿色节点是胜利，即平仓。向上是一个较高的价格，意味着多头头寸的胜利。 我的图表被简化了，忽略了那些最终在同一地点的平行路径。实际上有无数条通往C3的路线，即使坚持在网格上也是如此。然后，计算就变成了无限级数的求和或寻找递归关系的解（很遗憾，后者超出了我的数学能力）。 假设是随机行走，到达C1的机会是50%，忽略了传播。到达C2的几率是25%，忽略传播。你的作业问题是到达C3的机会是多少？ 我想娱乐一下你的图，但我不明白它在做什么。如果一枚硬币翻出正面的几率是50%。或者落在红棋和黑棋上的几率是50%，或者向上移动1格和向下移动1格的几率是50%。这在对冲的时候没有任何意义。仅仅是因为在对冲的时候，你的独立事件已经过去了。IE - 我们已经知道第一次抛硬币、旋转或价格变动的结果。 正是在这一点上，你认为价格继续下跌与上涨的可能性较小是错误的。如果你抛了10次硬币，得到10个正面，那么在下一次抛硬币时，正面出现的概率仍然是50:50。因此，你的图表上的起点与这个对话有关，并不是静止的，而是根据新的结果一直在变化。 另外，你又回到了你的原例。如果你买入，在止损时关闭你的订单，然后在原价上再次买入。有什么可以阻止价格再次下跌？IE--你的50:50的机会。当然，它会再次下跌，并再次在止损点将你平仓。并再次重启。忠实于你的系统将使你在一个侧向 市场中付出沉重的代价。 <------再次提醒大家:) dabbler 2012.02.12 10:53 #32 ubzen: 正是在这一点上，你认为价格继续下跌与上涨的可能性较小，这是错误的。如果你扔了10次硬币，得到10个正面，那么下次扔硬币时再次出现正面的概率仍然是50：50。因此，你的图表上的起始点与这次谈话有关，并不是静止的，而是根据新的结果一直在变化。 当然，但我们是在进行马丁格尔交易，所以我们必须从我们开始投入资金的时候开始计算。是的，红色或黑色的机会总是50：50。这不是我想问的问题。 注意：我已经编辑了我之前帖子中的图片，因为它是错误的:-( 在没有点差的情况下，在随机市场中，无论止损和止盈水平 如何，随机交易的利润系数将是1.00。 你可以用这个想法来计算胜率。因此，如果止损是50点，止盈是50点（忽略点差），那么胜率显然是50%。现在，如果你将止盈设置为20点，止损设置为40点（忽略点差），那么胜率就很容易计算了。这就是我所要求的作业练习（现在与n2节点有关，是比较3涨2跌）。 Ubzen 2012.02.12 11:31 #33 我已经说得很清楚了，我不准备搞什么如果概率。如果有人来了，并能用数学方法证明，无论哪种舞蹈价格，对冲期权总是更糟糕，那我就听着。在那之前，我对这个话题不感兴趣了。这是很好的聊天..... chow。Ps> "我不会屏住呼吸" :) JC 2012.02.12 12:24 #34 ubzen: 我已经说得很清楚了，我不准备搞什么如果概率。如果有人来了，并能用数学方法证明，无论哪种舞蹈价格，对冲期权总是更糟糕，那我就听着。在那之前，我对这个话题不感兴趣了。这是很好的聊天..... chow。Ps> "我不会屏住呼吸" :) 为了庆祝我上次参加这些关于套期保值的讨论已经整整两年了（https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6）...... 在这个问题上，我同意达布勒的观点。总有一连串的非对冲交易行为对市场地位和账户资产的影响与一连串的对冲订单具有可比性。正如dabbler所说，非对冲交易行为避免了掉期成本，并避免暴露在价差突然扩大的情况下。对冲路线的优点是在MT4中更容易编码，而且更容易从MT4未结订单列表和图表中评估网格策略的当前状态。另外，只要你准备好忽略你的账户资产，只看你的账户余额，它就会让你感到温暖和模糊。 回到2012.02.11 13:54的图表和随后的解释，"我只是在B点平仓买入并在B点卖出 "似乎是错误的。在原图中，你在B点和C点之间没有净头寸，在C点平仓卖出就相当于做多。如果我对C点的注释理解正确的话，非对冲的等价物是开出一个买盘，就相当于关闭对冲的卖盘，同时开出第二个买盘。 dabbler 2012.02.12 12:44 #35 jjc: 在这一点上，我同意达布勒的观点。总有一连串的非对冲交易行为对市场地位和账户资产的影响与一系列的对冲订单相当。正如dabbler所说，非对冲交易行为避免了掉期成本，并避免暴露在价差突然扩大的情况下。对冲路线的优点是在MT4中更容易编码，而且更容易从MT4未结订单列表和图表中评估网格策略的当前状态。另外，只要你准备好忽略你的账户资产，只看你的账户余额，它就会让你感到温暖和模糊。 我感觉很温暖，很舒服 :-) Ubzen 2012.02.12 16:08 #36 jjc: 为了庆祝我上次参加这些关于对冲的讨论已经整整两年了（https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6）... 在这个问题上，我同意达布勒的观点。总有一连串的非对冲交易行为对市场地位和账户资产的影响与一连串的对冲订单具有可比性。正如dabbler所说，非对冲交易行为避免了掉期成本，并避免暴露在价差突然扩大的情况下。对冲路线的优点是在MT4中更容易编码，而且更容易从MT4未结订单列表和图表中评估网格策略的当前状态。另外，只要你准备好忽略你的账户资产，只看你的账户余额，它就会让你感到温暖和模糊。 回到2012.02.11 13:54的图表和随后的解释，"我只是在B点平仓买入并在B点卖出 "似乎是错误的。在原图中，你在B点和C点之间没有净头寸，在C点平仓卖出就相当于做多。如果我对C点的注释理解正确的话，非对冲的等价物是开一个买盘，就相当于关闭对冲的卖盘，同时开第二个买盘。 你我都知道，我知道那条线，而且有一段时间我给它带来了疑惑。而且我已经讲过在C点放置2倍大小的问题。如果你在C点放置2倍的尺寸，对冲者将在C点放置3倍的尺寸。不管你想做什么，对冲者总是让你+1，因为他没有关闭他的原始位置。 这正是我提到手数为0.1的原因，也是我建立另一个仓位的原因，同时也是我提到对冲者和止损者在C点有相同信息的原因。我所做的这一切并不是只考虑到Dabber，而是考虑到JJC和Gordon，如果你重新审视这个话题的话。 dabbler 2012.02.12 16:21 #37 ubzen: 我所做的这一切并不是只考虑到Dabber，而是考虑到JJC和Gordon，如果你重新审视这个话题。 可悲的是，我正试图帮助你解决你的数学问题，特别是关于你之前的话题 https://www.mql5.com/en/forum/137889 同时，你认为你是在帮助我 :-) JC 2012.02.12 16:41 #38 ubzen: [......]而且无论你试图做什么，对冲者总是会让你+1，因为他没有关闭他的原始位置。 我现在变得很困惑了。在我看来，2012.02.11 13:54的图表是说，对冲订单如下。 * 在A点开一个买盘 * 在B点打开一个卖盘 *在C点关闭卖出，同时打开另一个买入订单 * 因此，一旦价格再次向A点上涨，就能获利。 因此，获利的顺序会是这样的。 *在B点，系统处于亏损状态x美元 * 从B点到C点，亏损是固定的，因为从A点买入的订单增加的亏损被从B点卖出的订单增加的利润所抵消，净差额仍为亏损x美元 * 在C点，卖出被关闭。这在账户余额 上实现了x美元的利润，而在浮动盈亏上留下了2 x x x美元的损失。与开始时相比，账户资产仍然亏损x美元。在这一点上建立了一个新的买盘。 * 如果价格回到A点，那么原来的买单处于收支平衡状态；B卖单的银行利润为x美元，C买单的利润为2 xx美元。总利润是3xx美元。 我想说的是，对于这个特定的对冲订单序列，有--而且永远有--一个同等的非对冲订单序列，对账户资产和市场风险有同样的影响。 * 在A点开立一个买单 * 在B点关闭买入，造成x美元的损失 * 在C点以2倍的手数买入。 * 当价格回到A点时，C点的买单有4x美元的利润，还有之前的1x美元的损失，再次导致3x美元的净利润。 (编辑，为了进一步确认：如果价格随后上升到A点以上的格子位置，那么对冲系统从A点买入的未结利润为x美元，从B点卖出的银行利润为x美元，从C点买入的未结利润为3x美元，总共为5x美元。同样地，非对冲订单在A处买入时有x美元的银行存款损失，在C处买入时有6x美元的敞口利润，总金额为5x美元）。 这里最大的问题是与C有关的：如果你有一个未平仓的买单和一个未平仓的卖单，然后你关闭了卖单，那么这就相当于没有未平仓的订单，然后开了一个买单。无论哪种情况，你的净头寸都会从持平变成+n手。更普遍的观点是，总是有一个非对冲订单序列与任何对冲订单序列相对应。Dabbler说的是，如果B和C发生在不同的日子里，那么你在互换中就会有损失，而非对冲订单就不会有这种情况。 dabbler 2012.02.12 17:13 #39 jjc: ...Dabbler说的是，如果B和C发生在不同的日子里，那么你在交换中就会有损失，而非对冲订单就不会有这种情况。 我同意。但我也在说，你也要支付额外的点差。 假设最初的手数为1，为简单起见，以点差x手数 计算仓位成本。 第一笔交易需要支付1倍的点差。这就失败了。 所以现在增加双倍规模，花费2倍点差。 假设它赢了。我总共支付了3x点差。 反过来做。 第一笔交易花费1倍点差。这失败了。 平掉它，然后反转，花费1倍点差。 假设它赢了。我总共支付了2x点差。 Dabbler不喜欢不必要地支付点差:-) Ubzen 2012.02.12 17:42 #40 *因此，一旦价格再次上升到A点，就能获利。 我不这么认为。一旦价格达到B点，你就能获利，我在图中列出了感谢卖出。当然，你可以在后视镜20/20中想出一个非对冲的等价物。但是，当你坐在B点或C点时，如果没有 你的水晶球，那么就没有什么可比性。 用另一种方式来做吧。第一笔交易的成本是1倍价差。这就失败了。关闭它，然后反转，花费1倍的点差。假设它赢了。我总共支付了2x点差。假设它输了。你已经花费了自己的点差+止损的距离。）我刚刚杀了我手背上的鸟。 坐在这里说，嗯，看你的图......嗯，我在A点全部卖出，在C点全部买入 会给我最好的机会，这完全是愚蠢的。 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好啊！
(西斯的声音)你的图表太弱了，老家伙。
在我的图上，时间从左到右。一个净多头头寸是蓝色的。净空头寸是红色的。净头寸的大小显示在沿线的中间位置。绿色节点是胜利，即平仓。向上是一个较高的价格，意味着多头头寸的胜利。
我的图表被简化了，忽略了那些最终在同一地点的平行路径。实际上有无数条通往C3的路线，即使坚持在网格上也是如此。然后，计算就变成了无限级数的求和或寻找递归关系的解（很遗憾，后者超出了我的数学能力）。
假设是随机行走，到达C1的机会是50%，忽略了传播。到达C2的几率是25%，忽略传播。你的作业问题是到达C3的机会是多少？
我想娱乐一下你的图，但我不明白它在做什么。如果一枚硬币翻出正面的几率是50%。或者落在红棋和黑棋上的几率是50%，或者向上移动1格和向下移动1格的几率是50%。这在对冲的时候没有任何意义。仅仅是因为在对冲的时候，你的独立事件已经过去了。IE - 我们已经知道第一次抛硬币、旋转或价格变动的结果。
正是在这一点上，你认为价格继续下跌与上涨的可能性较小是错误的。如果你抛了10次硬币，得到10个正面，那么在下一次抛硬币时，正面出现的概率仍然是50:50。因此，你的图表上的起点与这个对话有关，并不是静止的，而是根据新的结果一直在变化。
另外，你又回到了你的原例。如果你买入，在止损时关闭你的订单，然后在原价上再次买入。有什么可以阻止价格再次下跌？IE--你的50:50的机会。当然，它会再次下跌，并再次在止损点将你平仓。并再次重启。忠实于你的系统将使你在一个侧向 市场中付出沉重的代价。 <------再次提醒大家:)
正是在这一点上，你认为价格继续下跌与上涨的可能性较小，这是错误的。如果你扔了10次硬币，得到10个正面，那么下次扔硬币时再次出现正面的概率仍然是50：50。因此，你的图表上的起始点与这次谈话有关，并不是静止的，而是根据新的结果一直在变化。
当然，但我们是在进行马丁格尔交易，所以我们必须从我们开始投入资金的时候开始计算。是的，红色或黑色的机会总是50：50。这不是我想问的问题。
注意：我已经编辑了我之前帖子中的图片，因为它是错误的:-(
在没有点差的情况下，在随机市场中，无论止损和止盈水平 如何，随机交易的利润系数将是1.00。 你可以用这个想法来计算胜率。因此，如果止损是50点，止盈是50点（忽略点差），那么胜率显然是50%。现在，如果你将止盈设置为20点，止损设置为40点（忽略点差），那么胜率就很容易计算了。这就是我所要求的作业练习（现在与n2节点有关，是比较3涨2跌）。
我已经说得很清楚了，我不准备搞什么如果概率。如果有人来了，并能用数学方法证明，无论哪种舞蹈价格，对冲期权总是更糟糕，那我就听着。在那之前，我对这个话题不感兴趣了。这是很好的聊天..... chow。Ps> "我不会屏住呼吸" :)
在这个问题上，我同意达布勒的观点。总有一连串的非对冲交易行为对市场地位和账户资产的影响与一连串的对冲订单具有可比性。正如dabbler所说，非对冲交易行为避免了掉期成本，并避免暴露在价差突然扩大的情况下。对冲路线的优点是在MT4中更容易编码，而且更容易从MT4未结订单列表和图表中评估网格策略的当前状态。另外，只要你准备好忽略你的账户资产，只看你的账户余额，它就会让你感到温暖和模糊。
回到2012.02.11 13:54的图表和随后的解释，"我只是在B点平仓买入并在B点卖出 "似乎是错误的。在原图中，你在B点和C点之间没有净头寸，在C点平仓卖出就相当于做多。如果我对C点的注释理解正确的话，非对冲的等价物是开出一个买盘，就相当于关闭对冲的卖盘，同时开出第二个买盘。
在这一点上，我同意达布勒的观点。总有一连串的非对冲交易行为对市场地位和账户资产的影响与一系列的对冲订单相当。正如dabbler所说，非对冲交易行为避免了掉期成本，并避免暴露在价差突然扩大的情况下。对冲路线的优点是在MT4中更容易编码，而且更容易从MT4未结订单列表和图表中评估网格策略的当前状态。另外，只要你准备好忽略你的账户资产，只看你的账户余额，它就会让你感到温暖和模糊。
为了庆祝我上次参加这些关于对冲的讨论已经整整两年了（https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6）...
在这个问题上，我同意达布勒的观点。总有一连串的非对冲交易行为对市场地位和账户资产的影响与一连串的对冲订单具有可比性。正如dabbler所说，非对冲交易行为避免了掉期成本，并避免暴露在价差突然扩大的情况下。对冲路线的优点是在MT4中更容易编码，而且更容易从MT4未结订单列表和图表中评估网格策略的当前状态。另外，只要你准备好忽略你的账户资产，只看你的账户余额，它就会让你感到温暖和模糊。
回到2012.02.11 13:54的图表和随后的解释，"我只是在B点平仓买入并在B点卖出 "似乎是错误的。在原图中，你在B点和C点之间没有净头寸，在C点平仓卖出就相当于做多。如果我对C点的注释理解正确的话，非对冲的等价物是开一个买盘，就相当于关闭对冲的卖盘，同时开第二个买盘。
你我都知道，我知道那条线，而且有一段时间我给它带来了疑惑。而且我已经讲过在C点放置2倍大小的问题。如果你在C点放置2倍的尺寸，对冲者将在C点放置3倍的尺寸。不管你想做什么，对冲者总是让你+1，因为他没有关闭他的原始位置。
这正是我提到手数为0.1的原因，也是我建立另一个仓位的原因，同时也是我提到对冲者和止损者在C点有相同信息的原因。我所做的这一切并不是只考虑到Dabber，而是考虑到JJC和Gordon，如果你重新审视这个话题的话。
我所做的这一切并不是只考虑到Dabber，而是考虑到JJC和Gordon，如果你重新审视这个话题。
可悲的是，我正试图帮助你解决你的数学问题，特别是关于你之前的话题
https://www.mql5.com/en/forum/137889
同时，你认为你是在帮助我 :-)
[......]而且无论你试图做什么，对冲者总是会让你+1，因为他没有关闭他的原始位置。
我现在变得很困惑了。在我看来，2012.02.11 13:54的图表是说，对冲订单如下。
* 在A点开一个买盘
* 在B点打开一个卖盘
*在C点关闭卖出，同时打开另一个买入订单
* 因此，一旦价格再次向A点上涨，就能获利。
因此，获利的顺序会是这样的。
*在B点，系统处于亏损状态x美元
* 从B点到C点，亏损是固定的，因为从A点买入的订单增加的亏损被从B点卖出的订单增加的利润所抵消，净差额仍为亏损x美元
* 在C点，卖出被关闭。这在账户余额 上实现了x美元的利润，而在浮动盈亏上留下了2 x x x美元的损失。与开始时相比，账户资产仍然亏损x美元。在这一点上建立了一个新的买盘。
* 如果价格回到A点，那么原来的买单处于收支平衡状态；B卖单的银行利润为x美元，C买单的利润为2 xx美元。总利润是3xx美元。
我想说的是，对于这个特定的对冲订单序列，有--而且永远有--一个同等的非对冲订单序列，对账户资产和市场风险有同样的影响。
* 在A点开立一个买单
* 在B点关闭买入，造成x美元的损失
* 在C点以2倍的手数买入。
* 当价格回到A点时，C点的买单有4x美元的利润，还有之前的1x美元的损失，再次导致3x美元的净利润。
(编辑，为了进一步确认：如果价格随后上升到A点以上的格子位置，那么对冲系统从A点买入的未结利润为x美元，从B点卖出的银行利润为x美元，从C点买入的未结利润为3x美元，总共为5x美元。同样地，非对冲订单在A处买入时有x美元的银行存款损失，在C处买入时有6x美元的敞口利润，总金额为5x美元）。
这里最大的问题是与C有关的：如果你有一个未平仓的买单和一个未平仓的卖单，然后你关闭了卖单，那么这就相当于没有未平仓的订单，然后开了一个买单。无论哪种情况，你的净头寸都会从持平变成+n手。更普遍的观点是，总是有一个非对冲订单序列与任何对冲订单序列相对应。Dabbler说的是，如果B和C发生在不同的日子里，那么你在互换中就会有损失，而非对冲订单就不会有这种情况。
...Dabbler说的是，如果B和C发生在不同的日子里，那么你在交换中就会有损失，而非对冲订单就不会有这种情况。
我同意。但我也在说，你也要支付额外的点差。
假设最初的手数为1，为简单起见，以点差x手数 计算仓位成本。
第一笔交易需要支付1倍的点差。这就失败了。
所以现在增加双倍规模，花费2倍点差。
假设它赢了。我总共支付了3x点差。
反过来做。
第一笔交易花费1倍点差。这失败了。
平掉它，然后反转，花费1倍点差。
假设它赢了。我总共支付了2x点差。
Dabbler不喜欢不必要地支付点差:-)
*因此，一旦价格再次上升到A点，就能获利。 我不这么认为。一旦价格达到B点，你就能获利，我在图中列出了感谢卖出。当然，你可以在后视镜20/20中想出一个非对冲的等价物。但是，当你坐在B点或C点时，如果没有 你的水晶球，那么就没有什么可比性。
用另一种方式来做吧。第一笔交易的成本是1倍价差。这就失败了。关闭它，然后反转，花费1倍的点差。假设它赢了。我总共支付了2x点差。假设它输了。你已经花费了自己的点差+止损的距离。）我刚刚杀了我手背上的鸟。
坐在这里说，嗯，看你的图......嗯，我在A点全部卖出，在C点全部买入 会给我最好的机会，这完全是愚蠢的。