完全相同的EA，不同的经纪公司，不同的结果.............. - 页 3 1234 新评论 SkystheLimit 986 2016.01.31 23:15 #21 请注意。 右边的经纪人似乎收取0.8便士的点差。我认为这是因为当我用5便士的固定止损和5便士的固定点差测试我的EA时。结果交易要么损失5.8便士，要么盈利4.2便士。左边的经纪人给出了5便士的利润或损失。这是否可以解释当前的问题？谢谢。 Alain Verleyen 2016.02.01 00:14 #22 你好。我们讨论的是回溯测试，所以要明确一点。如果你在所有测试中选择一个固定的点差，那么它就是固定的，与经纪人或历史点差值无关，就是使用这个固定值。回溯测试时没有滑点。所以差异来自于其他地方。有很多的可能性。从数据来看，经纪人提供的历史价格资料。如果你告诉我们你使用哪个经纪商进行测试，那么检查起来就会相对容易。从数据上看，同样是交易环境，如最小/最大成交量，手数（标准手，迷你手...）等。另一种可能性是EA本身，如果编码不好，可能会导致在一个经纪商那里出现错误，而在另一个经纪商那里则不会。另外，你说系统的指标给出了不同的信号，这看起来很奇怪，所以有可能是指标的编码不完善。你应该检查日志标签，看看是否有错误出现。如果你真的想知道，你甚至可以把指标和EA贴在这里，让其他人来检查。如果你不能这样做，你可以发布日志和回测报告。 从我的角度来看，这样做可能很有意思，可以一劳永逸地证明为什么会发生这种事情。但我确信，这不是经纪人、银行甚至Metaquotes的阴谋。 SkystheLimit 986 2016.02.01 00:47 #23 你好，阿兰。谢谢你的解释。你提出了一些好的观点。让我看看我可以做什么。我同意滑点不是这里的问题。也许是由于价格本身的原因。我不会有太多的阴谋论，因为显然其中一个经纪商给出了非常好的结果，而另一个却没有。事实上，也可能有其他原因。EA的编码也可能是一个因素。 SkystheLimit 986 2016.02.01 00:51 #24 我认为最重要的 方面是以下几点。当你在两个经纪商上比较EA时，EA所组成的三个指标的表现都略有不同。这意味着，对于正确的经纪人来说，系统的整体质量更差，这也可以通过视觉模式看到。这意味着，例如，与左边的相同指标相比，其中一个指标经常不出现。因此，EA本身可能不是一个问题，而是在不同的pirce feed上以相同的设置应用相同的indi，突然表现得有点（或有点太多）不同的事实。到目前为止，没有人能够解释为什么会这样。我应该注意到，当你比较两个经纪商的裸图时，蜡烛之间已经有了微小的差异。因此，我们都应该弄清楚以下问题。- 为什么两个ECN经纪商在价格反馈方面有差异？- 为什么这种差异看起来如此之大，以至于一个完整的系统从赢到输（或反过来）。直观地说，一旦认为这种细微的差异会导致性能上的轻微差异，但不会导致性能上的巨大变化。 SkystheLimit 986 2016.02.01 00:59 #25 为了公平起见，我现在不应该提及任何名字，总而言之，这两个人中的一个可能会提供一个优越的定价反馈，但这是左边的还是右边的还不清楚。也就是说，有可能右边的那个更现实（据此，EA会亏损，而且表现得没有左边的那么好）。 SkystheLimit 986 2016.02.01 01:25 #26 请看附件中的一个指数。很容易就能看出经纪人之间的价格烛光有什么不同。因此，该指数的行为也是如此。 附加的文件： comparison_2.png 50 kb SkystheLimit 986 2016.02.01 01:26 #27 其他两个indis也是如此。所有这些都是非重绘的。很明显，完全相同的indi设置。那么，这里发生了什么？非常感谢，FF SkystheLimit 986 2016.02.01 01:30 #28 另外，右边的经纪人的价差似乎更紧（见截图）。那么，这里发生了什么？两者中谁的定价更好，为什么？ 附加的文件： tighter_pread_on_right.png 28 kb SkystheLimit 986 2016.02.01 01:32 #29 这里有另一张截图 附加的文件： comp_3.png 29 kb SkystheLimit 986 2016.02.01 01:33 #30 右边的经纪人似乎有一个较小的点差。但这是否意味着价格质量总体上更好？可能不是。 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
请注意。
右边的经纪人似乎收取0.8便士的点差。
我认为这是因为当我用5便士的固定止损和5便士的固定点差测试我的EA时。
结果交易要么损失5.8便士，要么盈利4.2便士。
左边的经纪人给出了5便士的利润或损失。
这是否可以解释当前的问题？
谢谢。
你好。
我们讨论的是回溯测试，所以要明确一点。
所以差异来自于其他地方。有很多的可能性。
你应该检查日志标签，看看是否有错误出现。如果你真的想知道，你甚至可以把指标和EA贴在这里，让其他人来检查。如果你不能这样做，你可以发布日志和回测报告。
从我的角度来看，这样做可能很有意思，可以一劳永逸地证明为什么会发生这种事情。但我确信，这不是经纪人、银行甚至Metaquotes的阴谋。
你好，阿兰。
谢谢你的解释。
你提出了一些好的观点。
让我看看我可以做什么。
我同意滑点不是这里的问题。
也许是由于价格本身的原因。
我不会有太多的阴谋论，因为显然其中一个经纪商给出了非常好的结果，而另一个却没有。
事实上，也可能有其他原因。EA的编码也可能是一个因素。
我认为最重要的 方面是以下几点。
当你在两个经纪商上比较EA时，EA所组成的三个指标的表现都略有不同。
这意味着，对于正确的经纪人来说，系统的整体质量更差，这也可以通过视觉模式看到。
这意味着，例如，与左边的相同指标相比，其中一个指标经常不出现。
因此，EA本身可能不是一个问题，而是在不同的pirce feed上以相同的设置应用相同的indi，突然表现得有点（或有点太多）不同的事实。
到目前为止，没有人能够解释为什么会这样。
我应该注意到，当你比较两个经纪商的裸图时，蜡烛之间已经有了微小的差异。
因此，我们都应该弄清楚以下问题。
- 为什么两个ECN经纪商在价格反馈方面有差异？
- 为什么这种差异看起来如此之大，以至于一个完整的系统从赢到输（或反过来）。
直观地说，一旦认为这种细微的差异会导致性能上的轻微差异，但不会导致性能上的巨大变化。
为了公平起见，我现在不应该提及任何名字，总而言之，这两个人中的一个可能会提供一个优越的定价反馈，但这是左边的还是右边的还不清楚。
也就是说，有可能右边的那个更现实（据此，EA会亏损，而且表现得没有左边的那么好）。
请看附件中的一个指数。
很容易就能看出经纪人之间的价格烛光有什么不同。
因此，该指数的行为也是如此。
其他两个indis也是如此。所有这些都是非重绘的。
很明显，完全相同的indi设置。
那么，这里发生了什么？
非常感谢，FF
另外，右边的经纪人的价差似乎更紧（见截图）。
那么，这里发生了什么？
两者中谁的定价更好，为什么？
右边的经纪人似乎有一个较小的点差。
但这是否意味着价格质量总体上更好？可能不是。