完全相同的EA，不同的经纪公司，不同的结果.............. - 页 2

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Thx Marco....


好的，所以在此我再次重述我的主要问题。


- 我知道基于做市商的经纪商操纵点差的事实。然而，我的两家经纪商是完全的ECN经纪商，他们不应该操纵任何点差，而是要赚取佣金。

- 我知道MT4的新版本在.csv和.hst文件等方面有问题。然而，在目前的情况下，我有来自各经纪商的经纪商数据（没有外部导入）。

因此，tick数据和M1数据之间的转换在这里不应该是一个问题。

- 我知道在模拟账户 中，与真实账户相比，由于滑点等原因，回测可能存在差异。然而，在这里我有真实账户。

- 我知道一般的滑点，但我的问题是关于定价本身，所以 "点差"。


所以，分析这两个ECN账户，怎么会是这样呢？


1.右边的账户比左边的账户有更多的进场指标信号？

2.这意味着两个经纪商的定价本身就有很大差异？

3.因此，EA导致了完全不同的结果？

 

那么。


如果我为右边的账户优化了EA，并且在回溯测试 中给出了良好的结果，这是否可以作为实盘交易/测试的良好基础？

 

如果它能发生，它很可能会发生。

我不知道你的订购过程背后的机制，因此我只能提供单纯的猜测。

这只会让事情变得更糟，所以我只能告诉你，彻底的分析是唯一能够揭示答案的事情。

这包括在本地端做一些研究，但更重要的是，在另一边，即你的交易进行的地方，也是研究的关键部分。

如果这是关于虚拟测试，没有与经纪人的主动连接，事情可能更容易理解，通过看代码和运行小的测试块，然而。

这并不意味着 "数据 "所来自的部分不应该被分析和相互比较。

fractalfreak:

所以。


如果我为右边的账户优化了EA，并且在回溯测试中给出了很好的结果，这能成为实盘交易/测试的良好基础吗？

我的经验恰恰相反，也有一些事情根本无法测试，因此这些领域不在测试者的能力范围内。

但似乎。

这些灰色区域中的一些，无法进行实际测试，却蕴含着一些有价值的关键。

因此，我可以理直气壮地指出，如果它可以被测试，就把它扔掉。

这被证明是一个有价值的规则，对我来说，可以过滤掉99%的垃圾，但正如你所知，你不应该盲目相信别人的话。

 
(- 滑动)
 

好的。


但为什么两个ECN之间的定价会有如此大的差异，甚至系统的主要指标也给出不同的信号？

 

就像我说的，分析只能带来答案，真正的问题是，它是否值得投入时间？

为什么不注意这些事件，并将你的时间投入到更透明 和更直接的 解决方案中？

 
(我的进入指标 在信号栏收盘后给出信号，所以在下一个栏的开盘时给出信号）
 

嗨，马可...


你的意思是什么？谢谢你的澄清...


我仍然感到困惑...

我有两个ECN账户，我拿着过去3周的价格数据。

我在两个账户上运行完全相同的EA，设置完全相同。但是一个完全赢了，而另一个完全输了？

视觉上的回溯测试 清楚地表明，系统的指标，虽然有完全相同的设置，但在一个账户中给出的信号与另一个不同。

哼哼......。


我想这清楚地表明，ECN经纪商之间的定价本身就有很大的不同.............，以至于同一系统应用于不同的经纪商会产生完全不同的结果。

因此，我想这将最终成为SPREADS的差异。

但令人震惊的是，这对交易信号的出现与否有直接影响。

哼。

 

由于我的系统不是在交易时段内进入，而是在蜡烛收盘后进入，这令人费解。


很明显，如果指标信号在一个经纪商中根本没有出现，而在另一个经纪商中却出现了；两个经纪商中的两个EA的交易方式已经不同。


这里没有人有类似的经验吗？


谢谢

 
哼哼
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grgrgrrrrr.png  28 kb
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