从理论到实践。第二部分 - 页 84

[[删除]]

.

[Valeriy Yastremskiy]

Alexander_K2:

那么，我们现在是在具体讨论固定价格增量地块吗？毕竟，普遍的共识是，这些是你可以而且应该赚钱的？不是吗？

所以。

1.价格本身不能被考虑，它的模型我们不知道，而且最大限度地接近SB，根据定义，不可能在它上面获利。

2.我们可以在涨价的固定环节中获利。

对吗？

让我们从头开始，即从术语和概念开始。数学模型。这是一套描述变量，即价格，对一些参数/因素的依赖性的公式，时间，流行的兴奋点，指数，发病率，科学专利数量或其他。

由于参数/因素的多重性和缺乏知识，我们不知道这些参数/因素。

我们还知道，随着时间的推移，CR的行为与SB有相似之处。有什么相似之处。如果我们有一个稳定的上升/下降，在这里被称为趋势，那么围绕这个平均数的价格震荡与SB有足够的相似。这几乎是已经被证明的事情。与具有不同扩散/分散性的布朗运动相似。分子的运动范围取决于温度。CR也有时间变化的波动性。

所以，类似于SB的高频价格行为是SB的假设，是一种假设。虽然在科学上，一个集合的成员数量是有限制的，之后对每个成员的核算都是低效的，而按照集合的平均参数进行核算要高效得多。也就是说，我们理解，由这些不可控因素决定的多因素决定性/预设性并没有成为一个SB。

提前道歉，语言晦涩难懂，但希望或多或少可以理解。

п.1 通过考虑固定价格的增量，我们将价格考虑在内。同样，我们不知道未来的价格模式。但这并不意味着我们不能找到当前情节的模式，并通过惯性在上面赚钱。我不喜欢 "赚取利润 "这个词。一个更正确的说法是找到一个足够可靠的数学模型。

п.2.是的，我们不知道静止部分何时结束，但我们知道它在时间上有一个不趋于零的持续时间。

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:
进去后，又看到了一些谢尔盖-鲍里索维奇和马特丽娜-奥列戈夫娜的名字缩写，意识到一切都完了，就离开了。

谢谢...funny)))))

[Alexander_K2]

Valeriy Yastremskiy:

п.1 当我们考虑固定价格的增量时，我们将价格考虑在内。同样，我们不知道未来的价格模式。但这并不意味着我们不能找到当前情节的模式，并通过惯性思维在上面挣钱。我不喜欢 "赚取利润 "这个词。一个更正确的说法是找到一个足够可靠的数学模型。

п.2.是的，我们不知道静止部分何时结束，但我们知道它在时间上有一个不趋于零的持续时间。

让我们来增加赚钱的可能性。

1.我们不知道价格BP的模式。我们假设它是一个有漂移的随机过程（漂移、趋势......）。虽然不可能在没有漂移（SB型）的随机过程上赚钱，但由此可见，人们只能在价格序列本身的趋势上赚钱。

2.你可以在涨价的固定环节中获利。

[Alexander_K2]

Hmmm....

我一直在想....

前面提到的可能赚钱的方法完全是垃圾和废话。因为他们不给那些受苦的人以创作自由......他们里面没有生命。

阿门。

[secret]

Alexander_K2:

我们假设它是一个有漂移的随机过程（漂移、趋势......）。由于不可能在没有漂移的随机过程中赚钱（SB型），因此，人们只能在价格系列本身的趋势上赚钱。

一般来说，这是一个混乱的局面。我建议理清术语的含义。

[Uladzimir Izerski]

物理学越深入，与真实市场的距离就越远）。

[Alexander_K2]

secret:
这是一个完全的混乱。我建议你搞清楚你的术语。

我没有时间来整理这些马铃薯品种......你想清楚了。

我所关心的是圣杯。

[Alexander_K2]

Uladzimir Izerski:
越是深入研究物理学，就越是远离现实市场))

我同意。

它变得很无聊，我立即感到很糟糕......

[Uladzimir Izerski]

Alexander_K2:

我没有时间来整理这些马铃薯品种......你想清楚了。

我所关心的是圣杯。

做一个仪器物理学家或电力工程师有什么不好？ 不，他们想在他们漏气的口袋里得到免费的钱。他们想要圣杯。有趣的家伙。

市场不喜欢聪明的人，市场喜欢幸运的人）。