从理论到实践。第二部分 - 页 81

新评论
 
denis.eremin:

1.这与 "工作期的时间周期 "到底有什么关系？这些周期是什么--波动性的每日变化？

2.将价格系列分成几块，确定每块的差异。你比较一下--如果它是不同的--这取决于时间。

你还没有回答这个问题。而对于SB来说，不同的章节也会随机出现不同的差异，尤其是较短的章节。而 且它们被假定为没有时间依赖性。虽然这在一般情况下是个奇怪的说法，但如果函数随时间变化，那么它就有时间依赖性)

问题是为什么你认为CD的方差与时间有关。

 
Alexander_K2:

情况正是如此。

如果在SB中，第一差分是严格静止的过程，而且综合序列是静止的，有相等的样本或有限采样的实现集。

价格系列并不具有这些特性。

因此，价格BP要复杂得多。这里没有什么可争论的。

这里是inarticulate....

在SB中，第一差分是一个缓慢静止的过程，因为自变量函数为零（变量内部不存在关联）。

价格系列的情况也是如此

 
Valeriy Yastremskiy:

你还没有回答这个问题。而在SB，不同的部分也会随机出现不同的差异，尤其是较短的部分。而 且它们被假定为没有时间依赖性。虽然这在一般情况下是个奇怪的说法，但如果函数随时间变化，那么它就有一个时间依赖性)

疑问：为什么你认为CD的方差与时间有关？

1.回报：你把一个价格系列，分成几块，确定差异 - 这是不同的。所以价格序列的方差是与时间有关的。

2.所强调的根本不被理解--当然SB有作为时间函数的差异性。这就是为什么SB是一个非平稳的过程，就像价格序列一样

 
denis.eremin:

1.我重复：你把价格系列，分成几块，确定方差--这是不同的。所以价格序列的方差取决于时间。

2.所强调的根本不被理解--当然SB有作为时间函数的差异性。这就是为什么SB是一个非平稳的过程，就像价格序列一样

显然，我们有不同的数学老师。我不同意。如果一个函数随时间变化，这并不意味着对时间有任何依赖性。我们可以描述它的时间，但对时间的依赖性/相关性可能为零。这只是关于SB。

一个学校的问题，1000名妇女能否同时走过一座桥。从逻辑上讲，同样数量的男人和女人在不同时间行走，这不是时间的作用，而是外部环境的作用。答案是，如果附近有一个妇女团驻扎，就可以。如果情况与时间有关，才可以说早晚作为时间会影响桥上的人数。

 

我看着这群物理学家并微笑。他们争论谁更聪明，谁的学位更酷）。而不是悠然自得地如何从市场中获利。

他们看着正弦波，想着如何驾驭它。而它是一只蹦蹦跳跳的小马，物理学家和数学家不给任何利润，只有损失和破坏神经。

市场是导致明确趋势的小交易的安全。物理学在这里起了一个小作用。只有人群的心理推动了价格。

谁还没有展示爸爸买的文凭呢????)))))))))

 
Valeriy Yastremskiy:

显然，我们有不同的数学老师。我不同意。如果一个函数随时间变化，这并不意味着对时间有任何依赖性。我们可以用时间来描述它，但对时间的依赖性/相关性可能为零。这只是关于SB。

一个学校的问题，1000名妇女能否同时走过一座桥。从逻辑上讲，同样数量的男人和女人在不同时间行走，这不是时间的作用，而是外部环境的作用。答案是，如果附近有一个妇女团驻扎，就可以。那就是如果情况与时间有关，那么才可以说早晚作为时间会影响桥上的人数。

让我们为非常年轻的人再复习一遍。

对于一个静止的过程，方差和MO是常数。对于一个非平稳过程，方差和MO是与时间相关的（我们不要采取更复杂的措施）。

时间依赖性是指MO和方差随时间变化。依赖性不一定是功能性依赖，也不一定是关联性。

不要认为复杂的是理所当然的

 
那么，是否有可能从一个随机过程中赚钱呢？还是有可能随机赚取，但不是永久性的？
 
Evgeniy Chumakov:
那么在一个随机过程中，你能赚钱吗？或者说，你可以偶然地赚钱，但不能不断地赚钱？

在随机游荡中，你可以，但要随机。你可以在甲骨文中获胜，但你不可能一直获胜

 

自然，SB是一个非稳态过程，但它是一个具有稳态（同义的）增量的过程。计量经济学 中使用了DS-行这个术语。

粗略地说，如果有一种算法可以从一个静止数列中构造出一个非静止数列（例如，它是SB的求和），那么这种非静止性（对于我们的问题）可以被宣布为 "简单 "或 "不重要"，因为对于这种数列，在其上赚取的可能性（不可能）的问题是以严格的数学方式解决了。

在我看来，价格序列的非平稳性非常 "本质上"，而且极其 "不容易")

 
Aleksey Nikolayev:

自然，SB是一个非稳态过程，但它是一个具有稳态（同义的）增量的过程。计量经济学 中使用了DS-行这个术语。

粗略地说，如果有一种算法可以从一个静止数列中构造出一个非静止数列（例如，它是SB的求和），那么这种非静止性（对于我们的问题）可以被宣布为 "简单 "或 "不重要"，因为对于这种数列，在其上赚取的可能性（不可能）的问题是以严格的数学方式解决了。

在我看来，价格序列的非平稳性非常 "本质上"，而且极其 "不容易")

SB的第一差与价格系列的第一差有什么不同？

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