从理论到实践。第二部分 - 页 82

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denis.eremin:

SB的首次差异与价格系列的首次差异有什么不同？

那里有很多东西，它是一门关于市场微观结构的科学。

例如，如果我们对采样时间采取不同的值（不同的时间框架），结果就会不同。在tick级别，价格甚至比SB更接近广义泊松过程。在连续时间SB（维纳过程）的情况下，任何时间的采样基本上都会导致相同的离散SB。

 


一个价格系列是货币对的两个组成部分。货币对中的每种货币都有自己的生命。例如，现在欧元/美元正在下跌，两种货币都在上涨，只是第二种货币比第一种货币强。



 
Aleksey Nikolayev:

那里有很多东西，它是一门关于市场微观结构的科学。

例如，如果你对采样时间采取不同的数值（不同的时间框架），结果就会不同。在tick级别，价格甚至比SB更接近广义泊松过程。在连续时间的SB（维纳过程）的情况下，当用任何时间框架离散时，基本上都会得到相同的离散SB。

在不同的TF下，第一个差异将只在绝对值上 有所不同。

更近或更远都是主观的

 
denis.eremin:

在不同的TF上，第一个差异将只在绝对值上 有所不同。

更近或更远都是主观的

对SB来说是这样，但对价格来说不是。自己检查一下--比较增量的样本，测试其分布的一致性、计数的相关性等。

 
Aleksey Nikolayev:

对SB来说是这样的，但对价格来说不是。自己检查--用协议测试比较增量样本，计算相关性，等等。

谢谢你，亲爱的同志!

但所有这些都是很遥远的事情。

对于那些特别爱发呆的人来说--有很多银行、投资公司和对冲基金在外汇和股票市场上成功获利，但没有一台 "机器 "能持续击败硬币。

因为你不能欺骗生活

 
denis.eremin:

谢谢你，亲爱的同志!

但这一切都很遥远。

对于那些特别爱发呆的人来说--有许多银行、投资公司和对冲基金在外汇和股票市场上成功获利，但没有一台 "机器 "能持续地战胜一分钱。

因为你不能欺骗生活

我对提供计算的情绪反应并不感到惊讶）我记得在硬币上 "赚钱 "的 "自动人 "对计算AKF SB的提议骂得很凶。）

 
Aleksey Nikolayev:

我对计算建议的情绪反应并不感到惊讶）我记得在硬币上 "挣钱 "的 "自动人 "对计算ACF SB的建议骂得很凶。）

一直很佩服你为别人切分任务的能力。

 
denis.eremin:

我一直很佩服你为别人切分任务的能力。

从一个长篇大论、毫无偏见地谈论高等数学的人那里问出二乘二等于什么，是相当有用的。

 
Aleksey Nikolayev:

自然，SB是一个非稳态过程，但它是一个具有稳态（同义的）增量的过程。计量经济学 中使用了DS-行这个术语。

粗略地说，如果有一种算法可以从一个静止数列中构造出一个非静止数列（例如，它是SB的求和），那么这种非静止性（对于我们的问题）可以被宣布为 "简单 "或 "不重要"，因为对于这种数列，在其上赚取的可能性（不可能）的问题是以严格的数学方式解决了。

在我看来，非稳态价格序列是非常 "必要 "的，而且极其 "不复杂"）。

我的理解是否正确。

1.在SB增量上不可能赚钱。

2.在综合SB上赚钱是不可能的。

而对于这两个说法，是否有一些严格的数学证明？

3.价格VR的相同数学证明并不存在，即使是简化模型，即价格增量是CB高斯和伽马分布的乘积形成的？

 
Alexander_K2:

我的理解是否正确。

1.在SB增量上不可能赚钱。

2.在综合SB上赚钱是不可能的。

而对于这两个说法，是否有一些严格的数学证明？

3.价格VR的相同数学证明并不存在，即使对于价格增量形成CB高斯和伽马分布的乘积的简化模型也是如此？

1.也许它是一个固定的行。
2.不可能的，这是从定义中得出的，这里甚至不需要证明。
3.价格VR的真实模型对我们来说是未知的，所以没有办法从理论上证明在价格上不可能赚钱。
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