优化一个EA,获得优化后的最佳效果。 - 页 37

 
Aleksey Vyazmikin:
推出了
1欧元兑英镑EMATrendSP许多SL

但是,由于我没有这一对,要下载并分发给代理人,是一个漫长而痛苦的故事......

附加的文件:
 
Aleksey Vyazmikin:
我在这里读到了一个有趣的评估TS的指标--TS从缩减中出来的时间。

我把这个指标作为退出投标的理由。(最长等待时间)。

在优化时--其定义的数据是在代码中奠定的。每个TS都知道测试期有多少交易,并知道需要多少最大的交易量才能提款。相应地,你的数字也可以被计算出来。

 
Aleksey Vyazmikin:
1欧元兑英镑EMATrendSP许多SL

39 rgcodes。

 

目前用于回收的TC。

符号 系统 缘由
1 加德满都(CADJPY EMATrendSAR 许多SL
2 加德满都(CADJPY ChnFlatSAR 大DD
3 AUDJPY EMATrendSAR 许多SL


我把澳元兑日元EMATrendSAR

优化期17年4月28日至18年4月28日,从17年9月28日开始向前推进

 
Georgiy Merts:

我把这个指标作为退出投标的理由。(最长等待时间)。

在优化时--其定义的数据是在代码中奠定的。每个TS都知道测试期有多少交易,并知道需要多少最大的交易量才能提款。相应地,你的指数也可以被计算出来。

因此,也许应该考虑的不是交易,而是时间。我想我们的意思是,由于市场阶段的变化,该策略停止了工作,我们应该了解我们要等多久才能恢复市场阶段。市场阶段--让它成为一个微不足道的趋势/平局。时间很重要,因为在理论上它应该与其他工具--存款、债券、用于出租的房地产等进行比较。

 
Aleksey Vyazmikin:

因此,也许应该计算的不是交易,而是时机。

我曾有机会这样做,但在我看来,交易是对本质更准确的表述。原则上,每个TS中每个时间单位的交易数量是相当稳定的。所以没有太大的区别。

而关于 "等待阶段性回归"--在我看来,这是一个错误的方向。如果很多TC--现在正处于盈利阶段,我们为什么要等待阶段性地返回到这个TC?让我们换成他们,不要去打扰。

 

将其用于回收

欧元兑美元EMATrendDTS大DD
 
Georgiy Merts:

我有过这样的机会,但在我看来,交易是对本质更准确的表述。原则上,每个TS中每个时间单位的交易数量是相当稳定的。所以没有那么大的区别。

好吧,在现有的TS的情况下,也许,但作为一个一般的指标,它可能是有趣的。

格奥尔基-梅尔茨

而关于 "等待相位回归"--在我看来,这似乎是错误的方向。为什么我们要等待这个TC的回归阶段,如果一群TC--现在正处于收益阶段?换成他们,就不用管了。

谁在乎呢,反正我们花了一部分时间来识别这个阶段的变化,而且可能发生的情况是,在识别和终止这个阶段后会返回,所以这个指标也可以告诉我们需要多少时间来识别和改变EA的行为(用另一个替换等等)。你可以不取高点,也不取明显的跌幅,而求出平均数,这对分析TS也可能是有用的。

 

目前用于回收的TC。

符号 系统 缘由
1 加德满都(CADJPY EMATrendSAR 许多SL


我放置一个CADJPY EMATrendSAR

17年4月29日至18年4月29日期间,从17年9月29日开始向前推进

 

最近有一个关于长截图的脚本,还不错,只需将欧元、欧元英镑和英镑日元的3周图在h1上用这些指标铺开,就能马上找到分段工作的内容。

重要的是在这些指标中看到或修改一个真正合理的运动,并在最近的波动基础上使用条目。

为什么很多人说你需要定期优化EA,并且在一定的时间间隔内工作? 因为该系统在未经证实的数据上工作,比如说

___

有一个指标,开盘价高于它--买入,如果低于它--卖出(哪个指标不重要,任何),根据历史,这样的系统会显示不同的时间性增长和损失,价差和滑动会进一步减少机会。

由此可见,网格系统应该是非常棘手的,一个轻度优化的系统将被平均化,至少会因为点差和滑移而损失。

___

重点是,你需要在图表上有1-2个清晰合理的指标,而不是一堆优化的指标 (c) Fast235)

Оптимизация стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Оптимизация стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
原因: