你知道如何制作运河吗？ - 页 11 1...456789101112 新评论 СанСаныч Фоменко 2017.12.30 17:09 #101 Aleksey Ivanov: 也就是说，重点是尽量减少模型参数变化的松弛时间。+ 在这段时间里，仓库不应受到影响，为此，（马克西姆-德米特里耶夫斯基）切换（deversifier）战略。 我不是这样理解的：如果这个模型是稳定的，那么它肯定会在偏差上回来。而这是模型的属性，并不取决于市场--它就像一个玩偶：你可以坐等缩水。有定量的特征，在设计模型时，它们是已知的。它被表示为模型的系数之和。如果它大于1，则不稳定，小于1，则在冲击（新闻）偏离后恢复的越快。 Aleksey Ivanov 2017.12.30 17:30 #102 СанСаныч Фоменко: 我不是这样理解的：如果模型是稳定的，那么它肯定会在偏差上回来。而这是模型的属性，并不取决于市场--它就像一个无法滚动的娃娃：你可以在缩减中生存。有定量的特征，在设计模型时，它们是已知的。它被表示为模型的系数之和。如果它大于1，则不稳定，小于1，则在冲击（新闻）偏离后恢复的越快。因此，该策略应坐实模型的放松时间，也就是说，在模型的参数行走时，其缩减量不应超过给定的MM限制。 Maxim Dmitrievsky 2017.12.31 09:18 #103 Alexander Laur:你和零方差混淆了，或者只是一个常数。 而事实上，三角形的例子是一个将同一时间序列 与自身进行比较的例子 Aleksey Ivanov 2017.12.31 09:48 #104 Aleksey Ivanov:我计算一个移动概率密度，并设定概率水平--比方说0.9--然后建立一个价格与该概率相遇的波段，这就是通道。 是的，我忘了说明，我是把那些移动概率分布构造成非分布式的（移动平均数 由2n+1点滞后n点构造，当然分布式也是如此），对此，只要用 GARCH预测了一些点，并在历史的末端部分建立了一个非退化 分布的模型（这很重要），考虑到他们提供的额外统计数据。向桑桑尼茨（SanSanych Fomenko）提问："这种方法对于跳跃来说是比较正确的，还是也会失败？" СанСаныч Фоменко 2017.12.31 10:00 #105 Aleksey Ivanov:是的，我忘了说明，我已经使这些概率的移动分布成为非分布的（ 2n+1点的移动平均数 落后n点，当然，分布也是如此），为此，我 只是通过GARCH 模型预测了一些点，在历史的最后部分建立了非分布 的模型（这很重要），考虑到额外的统计数据，已经由他们给出。向SanSanych提问："这样的方法对于跳跃来说是比较正确的，还是也会失败？我无法评估你的方法并给出答案。 你正试图考虑一个想法，市场上有无数的想法，但像绝大多数想法的作者一样，你没有问自己一个问题：你在历史数据中看到的东西将在未来重复出现在什么基础上？或者更准确地说：你的想法甚至具有预测能力吗？GARCH的作者并没有立即得出这个模型，顺便说一下，在与有效市场的思想家的激烈斗争中，他们把有效市场理解为静止的。我们从统计学中知道，静止的过程是可以预测的，但非静止的过程的预测效果很差。这正是问题所在。非稳态性使无用的数学山在其他领域变得极为有效。GARCH意识形态。其基本前提不是静止性我们精确地阐述了非平稳性一词的含义开始一点一点地从NOT到静止状态到静止状态。越接近静止性，算法对未来的预测能力就越强你的想法是这样的吗？ Aleksey Ivanov 2017.12.31 10:16 #106 СанСаныч Фоменко:我无法评估你的方法并给出答案。 你正试图考虑一个想法，市场上有无数的想法，但像绝大多数想法的作者一样，你没有问自己一个问题：你在历史数据中看到的东西会在未来重复出现在什么基础上？或者更准确地说：你的想法甚至具有预测能力吗？GARCH的作者并没有立即得出这个模型，顺便说一下，在与有效市场的思想家的激烈斗争中，他们把有效市场理解为静止的。我们从统计学中知道，静止的过程是可以预测的，但非静止的过程的预测效果很差。这正是问题所在。非稳态性使无用的数学山在其他领域变得极为有效。GARCH意识形态。其基本前提不是静止性我们精确地阐述了非平稳性一词的含义开始一点一点地从NOT到静止状态到静止状态。越接近静止性，算法对未来的预测能力就越强你的想法是这样的吗？ 谢谢你!有很多事情需要考虑。我很荣幸能收到你的建议。节日快乐! Mickey Moose 2017.12.31 10:20 #107 最好以另一种方式提出问题：你知道如何在渠道中进行交易吗？ Uladzimir Izerski 2017.12.31 10:21 #108 我有一个以折叠米的形式呈现的图形，每个膝盖都单独简化了对整个米的分析。一切都是简单中的复杂。 СанСаныч Фоменко 2017.12.31 11:10 #109 Aleksey Ivanov: 谢谢你!有很多事情需要考虑。我很荣幸能收到你的建议。节日快乐! 我也很高兴与你交谈。节日快乐! Alexey Volchanskiy 2018.01.01 06:36 #110 Alexander_K2: 这是完全正确的。我在关于如何做的主题上已经谈论了两个月了。而一些最成熟的人完全不知道如何去做。简而言之，他们毫无头绪。他们现在应该在玩多米诺骨牌了 :))))哇--那是一张猫头鹰的照片! 1...456789101112 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
也就是说，重点是尽量减少模型参数变化的松弛时间。+ 在这段时间里，仓库不应受到影响，为此，（马克西姆-德米特里耶夫斯基）切换（deversifier）战略。
我不是这样理解的：如果模型是稳定的，那么它肯定会在偏差上回来。而这是模型的属性，并不取决于市场--它就像一个无法滚动的娃娃：你可以在缩减中生存。有定量的特征，在设计模型时，它们是已知的。它被表示为模型的系数之和。如果它大于1，则不稳定，小于1，则在冲击（新闻）偏离后恢复的越快。
因此，该策略应坐实模型的放松时间，也就是说，在模型的参数行走时，其缩减量不应超过给定的MM限制。
你和零方差混淆了，或者只是一个常数。
而事实上，三角形的例子是一个将同一时间序列 与自身进行比较的例子我计算一个移动概率密度，并设定概率水平--比方说0.9--然后建立一个价格与该概率相遇的波段，这就是通道。
是的，我忘了说明，我是把那些移动概率分布构造成非分布式的（移动平均数 由2n+1点滞后n点构造，当然分布式也是如此），对此，只要用
GARCH预测了一些点，并在历史的末端部分建立了一个非退化 分布的模型（这很重要），考虑到他们提供的额外统计数据。向桑桑尼茨（SanSanych Fomenko）提问："这种方法对于跳跃来说是比较正确的，还是也会失败？"
是的，我忘了说明，我已经使这些概率的移动分布成为非分布的（ 2n+1点的移动平均数 落后n点，当然，分布也是如此），为此，我 只是通过GARCH 模型预测了一些点，在历史的最后部分建立了非分布 的模型（这很重要），考虑到额外的统计数据，已经由他们给出。向SanSanych提问："这样的方法对于跳跃来说是比较正确的，还是也会失败？
我无法评估你的方法并给出答案。
你正试图考虑一个想法，市场上有无数的想法，但像绝大多数想法的作者一样，你没有问自己一个问题：你在历史数据中看到的东西将在未来重复出现在什么基础上？或者更准确地说：你的想法甚至具有预测能力吗？
GARCH的作者并没有立即得出这个模型，顺便说一下，在与有效市场的思想家的激烈斗争中，他们把有效市场理解为静止的。
我们从统计学中知道，静止的过程是可以预测的，但非静止的过程的预测效果很差。这正是问题所在。非稳态性使无用的数学山在其他领域变得极为有效。
GARCH意识形态。
你的想法是这样的吗？
我无法评估你的方法并给出答案。
你正试图考虑一个想法，市场上有无数的想法，但像绝大多数想法的作者一样，你没有问自己一个问题：你在历史数据中看到的东西会在未来重复出现在什么基础上？或者更准确地说：你的想法甚至具有预测能力吗？
GARCH的作者并没有立即得出这个模型，顺便说一下，在与有效市场的思想家的激烈斗争中，他们把有效市场理解为静止的。
我们从统计学中知道，静止的过程是可以预测的，但非静止的过程的预测效果很差。这正是问题所在。非稳态性使无用的数学山在其他领域变得极为有效。
GARCH意识形态。
你的想法是这样的吗？
我有一个以折叠米的形式呈现的图形，每个膝盖都单独简化了对整个米的分析。一切都是简单中的复杂。
谢谢你!有很多事情需要考虑。我很荣幸能收到你的建议。节日快乐!
这是完全正确的。我在关于如何做的主题上已经谈论了两个月了。而一些最成熟的人完全不知道如何去做。简而言之，他们毫无头绪。他们现在应该在玩多米诺骨牌了 :))))
哇--那是一张猫头鹰的照片!