计量经济学：书目 - 页 3

[Дмитрий]

alsu:

顺便说一下，西姆斯并没有开发这个方法，而是将其应用于宏观经济数据。在他之前，VAR已经有几十年的历史了。

"向量自动回归"（VAR）是几个时间序列 的动态模型，其中这些序列的当前值取决于同一时间序列的过去值。该模型是由克里斯托弗-西姆斯提出的"(C)

"克里斯托弗-西姆斯（Sims, 1980）创造了这样一个构造--向量自回归（VARs）。"（C）。

是吗？我可能是错的。谁开发了它？

[Дмитрий]

alsu:
算是吧。事实上，他写了一篇文章说："......你为什么要用传统的自回归，它不起作用。让我们使用矢量的!你知道，就像我们在论坛上做的那样。

嗯，事实上，这不是他的论文（他因此获得了诺贝尔奖）所说的。

[Alexey Subbotin]

Demi:

"向量自动回归"（VAR）是几个时间序列的动态模型，其中这些序列的当前值取决于同一时间序列的过去值。该模型是由克里斯托弗-西姆斯提出的"(C)

"克里斯托弗-西姆斯（Sims, 1980）创造了这样一个构造--向量自回归（VARs）。"（C）。

是吗？我可能是错的。谁开发了它？

例如，这里（1962年），但Zellner也没有宣称自己的首要地位，本文中还有更早的参考资料。我懒得去挖谁先来，而且这真的很重要吗？

[Alexey Subbotin]

Demi:

好吧，这其实不是他的诺贝尔奖作品所说的那样。

这个，据我了解。当然，我过于简化了，但这几乎是它的要点......

[Alexey Subbotin]

问题是，如果预测方法在前进中确实有效，没有人会公布它（直到它停止工作）。因此，我们所看到的大多是已经解决的东西。例如，同样的VAR模型在历史数据上可以显示出任何准确性，但同样，参数的选择...这有什么好解释的，我们已经知道了)

[Дмитрий]

重点绝对不是--不要让瑞典银行看起来像一群傻子

[Дмитрий]

alsu:
问题是，如果预测方法在前进中确实有效，没有人会公布它（直到它停止工作）。因此，我们所看到的大多是已经解决的东西。例如，同样的VAR模型在历史数据上可以显示出任何准确性，但同样，参数的选择...这有什么好解释的，我们已经知道了)

我完全不明白--这个模型是为宏观经济研究设计的。例如，它是中央银行的兴趣所在，而不是交易商的兴趣所在。

[СанСаныч Фоменко]

alsu:
问题是，如果一种预测方法真的在前进中起作用，没有人会公布它（直到它停止工作）。因此，我们所看到的大多是已经解决的东西。例如，同样的VAR模型在历史数据上可以显示出任何准确性，但同样，参数的选择...这有什么好解释的，我们已经知道了)

我必须承认，上面发布的链接对我来说是绝对的新闻。我现在意识到，制作一个模型，就像VAR，只是工作的一部分。几乎任何模型都会给你的预测，需要知道如何使用它。而这并不比制作模型本身的问题少。这就是上面的链接的内容。

更重要的是，这些链接表明，有大量的关于时间序列预测 的文献，特别是在2008年之后遍地开花。 六个月前，我在谷歌上搜索预测，得到一些可怜的链接，但现在不是这样。

[СанСаныч Фоменко]

alsu: 因此，我们所看到的主要是废料。例如，同样的VAR-模型在历史数据上可能显示出任何准确性，但同样，参数的选择...这有什么好解释的，我们已经知道了)

我非常同意。

经典模型不是一个工作的材料，同样的VAR、ARIMA、ARCH等等。它们不是模型，它们是建立模型的工具。所以你可以说19号扳手是废料。在这里，你与TA混淆了，大量应用一个指标会导致其消退。

尝试建立一个TS，其中的模型是从商数分析中选择的。你会看到，在某些领域会有AR，在其他领域有ARMA，在其他领域有ARMA+GARCH，在某些领域根本没有数学。你拥有的模型集越大，没有东西可以应用的区域就越小。

[СанСаныч Фоменко]

Demi:

完全被误解了--这个模型是为宏观经济研究设计的。例如，它是中央银行的兴趣所在，而不是交易者的兴趣所在。

该模型是由商数的统计特征决定的，而不是由交易员所坐的椅子决定的。