纪念老兵：博克斯和詹金斯 - 页 7 1234567891011 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 16:17 #61 如果我们讨论Box和Jenkins，他们引入了模型的可逆性要求，也就是说，如果你加上右边的部分，你必须得到左边的部分。如果我们的TS由2个袋子组成，就不可能重建cotier，因为两个袋子和cotier之间的差异不包括在TS中--这个TS没有可逆性要求。 Avals 2012.01.28 16:18 #62 faa1947: 没有。许多想法是已知的：Kotir值、Kotir增量、趋势、Volu、水平....。无所谓了。 没有任何区别。为什么要对每个时间点的绝对值 进行预测？ Леонид 2012.01.28 16:20 #63 faa1947: В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме. 你必须同意，这只是你的假设。而如果是假设，也可能是错误的。 Yury Reshetov 2012.01.28 16:21 #64 faa1947: 我在上面举了混搭的例子。在EViews中，它是计算这个残差的按钮。 我再给你看一下图片。 我对一些专有软件中的一个按钮不感兴趣。没有人打算在这里讨论按钮。这个程序是封闭的，我不知道它在计算什么，也不知道开发者在算法中塞进了多少个小毛病。 对于特殊的计量经济学家：给出商和TC之间残差的数学定义，而不是按钮的名称。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 16:22 #65 Avals: 1.你正在设定一个不可能完成的任务--不可能建立一个模型，对任何离散时间点的价格的绝对值进行预测。我没有设定这个任务。此外，我的另一个主题叫做：一步到位的预测。 说得更具体些。我在一开始就引用了ARMA模型及其计算方法。这个模型是不可行的，因为如单位根检验所示，科蒂尔是非平稳的。但它也表明，科蒂尔的增量将是固定的。在这种特殊情况下，你是对的，但我的正确是测试的结果，而你的正确是如此的巧合。 向博克斯和詹金斯致敬! Avals 2012.01.28 16:31 #66 faa1947: 这不是我设定的目标。此外，我的另一个主题叫做：向前一步的预测。 说到具体细节。在开始的时候，我给出了ARMA模型和计算结果。这个模型是不可行的，因为商是非平稳的，如单位根检验所示。但它也表明，科蒂尔的增量将是固定的。在这种特殊情况下，你是对的，但我的正确是测试的结果，而你的正确是如此的巧合。 向博克斯和詹金斯致敬! 所以你一直在谈论的问题并不存在？根据你的报价增量是固定的，交易结果是价格增量。:) СанСаныч Фоменко 2012.01.28 16:32 #67 Reshetov: 我对一些专有软件中的一个按钮不感兴趣。没有人打算在这里讨论纽扣。这个程序是封闭的，我不知道它在计算什么，也不知道开发者在算法中塞进了多少个小毛病。 对于特殊的计量经济学家：给出商和TC之间残差的数学定义，而不是按钮的名称。 举例来说：残差=cotier-f1-f2，其中f是两个平均数的值。 但你的问题让我感到困惑。对我来说，一个模型总是一个或许多公式，我把它的结果与我的预测进行比较：Kotir意味着与Kotir，增量意味着与增量。从比较中，我得到了残余物。如果它是一种算法，而在人工智能领域有很多这样的算法呢？我不知道。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 16:34 #68 Avals: 所以你一直在谈论的问题并不存在？根据你的报价增量是固定的，交易结果是价格增量。:) 在我的情况下，它是如此的巧合，供你欣赏。但这个例子说明不了什么。在计量经济学 专题中还有一个欧元兑美元部分。在那里无法通过微分获得静止性。但这个问题通过用GARCH建立波动率模型得到了解决。 Avals 2012.01.28 16:35 #69 faa1947: 在我的情况下，它是如此的巧合，供你欣赏。但这个话题的例子并没有告诉你什么。计量经济学专题中还有一个欧元兑美元的图。在那里，不可能通过微分法获得静止性。但这个问题通过用GARCH建立波动率模型得到了解决。 好吧，要么成功，要么不成功。下一步是什么？为什么赞美这两个人？) СанСаныч Фоменко 2012.01.28 16:38 #70 Avals: 好的，所以它起作用了，或者说它没有起作用。下一步是什么？这两个人的荣耀是什么呢？) 1.认可的非平稳性。1972年，在一个有效的市场中，它是强大的。 2.展示了一种处理非平稳性和模拟初始非平稳性商数的方法。 3.制定了模型的可逆性要求。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
没有。许多想法是已知的：Kotir值、Kotir增量、趋势、Volu、水平....。无所谓了。
没有任何区别。为什么要对每个时间点的绝对值 进行预测？
faa1947: В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
你必须同意，这只是你的假设。而如果是假设，也可能是错误的。
我在上面举了混搭的例子。在EViews中，它是计算这个残差的按钮。
我再给你看一下图片。
我对一些专有软件中的一个按钮不感兴趣。没有人打算在这里讨论按钮。这个程序是封闭的，我不知道它在计算什么，也不知道开发者在算法中塞进了多少个小毛病。
对于特殊的计量经济学家：给出商和TC之间残差的数学定义，而不是按钮的名称。
1.你正在设定一个不可能完成的任务--不可能建立一个模型，对任何离散时间点的价格的绝对值进行预测。
我没有设定这个任务。此外，我的另一个主题叫做：一步到位的预测。
说得更具体些。我在一开始就引用了ARMA模型及其计算方法。这个模型是不可行的，因为如单位根检验所示，科蒂尔是非平稳的。但它也表明，科蒂尔的增量将是固定的。在这种特殊情况下，你是对的，但我的正确是测试的结果，而你的正确是如此的巧合。
向博克斯和詹金斯致敬!
这不是我设定的目标。此外，我的另一个主题叫做：向前一步的预测。
说到具体细节。在开始的时候，我给出了ARMA模型和计算结果。这个模型是不可行的，因为商是非平稳的，如单位根检验所示。但它也表明，科蒂尔的增量将是固定的。在这种特殊情况下，你是对的，但我的正确是测试的结果，而你的正确是如此的巧合。
向博克斯和詹金斯致敬!
所以你一直在谈论的问题并不存在？根据你的报价增量是固定的，交易结果是价格增量。:)
我对一些专有软件中的一个按钮不感兴趣。没有人打算在这里讨论纽扣。这个程序是封闭的，我不知道它在计算什么，也不知道开发者在算法中塞进了多少个小毛病。
对于特殊的计量经济学家：给出商和TC之间残差的数学定义，而不是按钮的名称。
举例来说：残差=cotier-f1-f2，其中f是两个平均数的值。
但你的问题让我感到困惑。对我来说，一个模型总是一个或许多公式，我把它的结果与我的预测进行比较：Kotir意味着与Kotir，增量意味着与增量。从比较中，我得到了残余物。如果它是一种算法，而在人工智能领域有很多这样的算法呢？我不知道。
所以你一直在谈论的问题并不存在？根据你的报价增量是固定的，交易结果是价格增量。:)
在我的情况下，它是如此的巧合，供你欣赏。但这个话题的例子并没有告诉你什么。计量经济学专题中还有一个欧元兑美元的图。在那里，不可能通过微分法获得静止性。但这个问题通过用GARCH建立波动率模型得到了解决。
好吧，要么成功，要么不成功。下一步是什么？为什么赞美这两个人？)
好的，所以它起作用了，或者说它没有起作用。下一步是什么？这两个人的荣耀是什么呢？)
1.认可的非平稳性。1972年，在一个有效的市场中，它是强大的。
2.展示了一种处理非平稳性和模拟初始非平稳性商数的方法。
3.制定了模型的可逆性要求。