纪念老兵：博克斯和詹金斯 - 页 5

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faa1947: (2) 创建一个TS。计算残差并检查单位根。如果残留物是非稳定的，我们需要一个新的TS，使用我们目前拥有的TS--这是没有希望的，没有积极的测试，包括向前的测试，都不重要。它必然会失败。


所以你想说，使用数学公式的TS也必须是非平稳的？像市场一样非稳定的？也就是说，市场的非平稳性必须由TS的非平稳性来补偿？在残差中，我们得到一个固定的函数，通过?你是如何想象的呢？某种与市场的 "同步"？

那么什么数学公式可以给出类似于市场非平稳性的非平稳性？

 
faa1947: 你所谈论的是每个TC的战术，也许是一个品味问题。


但是，你如何计算TS和cotier之间的差异，除非你在每个柱子上都预测？
 
LeoV:


所以你是说，一个使用数学公式的TS也必须是非稳态的？像市场一样非稳定的？也就是说，市场的非平稳性必须由TS的非平稳性来补偿？在残差中，我们得到一个固定的函数，通过?你是如何想象的呢？某种与市场的 "同步"？

那么什么数学公式可以给出类似于市场非平稳性的非平稳性？


该公式没有非平稳性--它是随机变量的一个属性。
 

faa1947: Формула нестационарностью не обладает - это свойство случайной величины.



我同意。但这样一来，你的建议是不可能的 ))
 
LeoV:

但是，如果你不在每个柱子上预测，你如何计算TS和商数之间的差异？
我们正在谈论历史。让我们来看看TS--两根柱子的交叉点。请记住，在指标缓冲区中，这些都是数字的集合。在图表上，它们是平滑的曲线。我们将指示器缓冲器从子线中减去，得到残余物。这就是我们正在谈论的问题。瓦德是有规律的曲线，随机性是不可能的。因此，随机性被留在了残差中，因为两个点和残差的总和应该可以得到科提尔。留在残差中的这种随机性可以是静止的，也可以是非静止的。
 
LeoV:

我同意。但这样一来，你提议的事情就不可能))))。
和谈？
 
faa1947: 这种留在残余物中的随机性可以是静止的，也可以是非静止的。

同意。但是，如果我们是在未来而不是在过去进行交易，我们如何在交易中使用这一点。在过去，这可能都是好事。如果市场是非稳态的，我们如何确定未来也会很好？
 

paukas: А поговорить?

谈话是神圣的 ))))
 
LeoV:

我同意。但这样一来，你提议的事情就不可能))))。

这取决于每个人。

在计量经济学 分支，我给出了带有模拟结果的表格。那里有一个 "ARCH "栏。有时是零，有时不是。但就现有的测试而言，残差总是静止的。它们只揭示了某些类型的非平稳性。有理由认为，有一些是我们不知道的。

在任何情况下。两个备选方案。不要搞非稳态性，相信远期试验。参与并意识到这一领域的一些问题已经得到解决。

 
LeoV:
我同意。但是，如果我们是在未来而不是在过去进行交易，我们如何在交易中使用这一点。在过去，事情可能是好的。如果市场是非稳态的，我们如何确定未来也会很好？

已经回答了。TS可以解决非平稳性的问题，这就是TS的神奇之处。
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