纪念老兵：博克斯和詹金斯 - 页 6 1234567891011 新评论 Леонид 2012.01.28 15:37 #51 faa1947: 无论是哪种方式。两个备选方案。 同意。要么是清楚的，要么是两种情况之一 )))) Avals 2012.01.28 15:45 #52 faa1947: 不要。我不会引用这则寓言。 只讨论Box和Jenkins的一些扩展。与他们一起，ACF发挥了非常重要的作用。我指出了哪一个。 至于分支机构的价值。 我已经多次发帖说明解释测试结果和前瞻性测试的谨慎性。只是在今天回应雷舍托夫时，我才意识到一个非常重要的想法。 只有在残留物=kotir-TC是静止的情况下，测试和正向测试才可能被信任!如果这种残留物是非稳定的，那么测试就根本不能相信，任何前向测试都无济于事。在 我看来，为了这样一个结论，可以成立一个分支。这里有博克斯和詹金斯给你。 你对TS和它的结果有一种奇怪的理解。它不是对下一步行动的报价预测，而是对一项资产的买入/卖出。系统从进场到出场的结果是多头在交易时间内的报价增加，而空头的报价则是镜像。也就是说，TS的结果是在某些时期（持仓时）的kotirade图表。因此，如果你从kotir系列中减去系统回报，你将在这些片段上得到0。当然，MM仍然会受到影响，但这些是细节问题 也就是说，已经写过很多次了，没有任务可以预测在离散的时间点t1,t2等的速率会在哪里，而你却一直在重复这个问题:) СанСаныч Фоменко 2012.01.28 16:01 #53 Avals: 请看我关于两辆马车的TS的帖子。 任何TS都是一组公式，其中的参数是一个kotir。这就是公式集的区别，商就是残差。要么我们研究这个余数，将其纳入公式集，要么我们对余数视而不见，认为没有余数。 你对TS和它的结果有一种奇怪的理解。它不是对下一步行动的报价预测，而是对一项资产的买入/卖出。 它首先是一个预测，然后是一个买/卖。即使你的TS在随机数字传感器上进入/退出，也是这样一个决定，随机进入。 也就是说，TS的结果是某些部分的商数图（当位置开放时）。 结果--利润/亏损 也就是说，已经写过很多次了，没有任务可以预测在离散的时间点t1,t2等的速率会在哪里，但你一直在回想它:) 你没有，而世界上的其他人有。不要这样一概而论。例如，Box和Jenkins自1976年以来一直在翻译，因此周年纪念已经有40年了。 Yury Reshetov 2012.01.28 16:05 #54 faa1947: 只有当残差=商数-TC是静止的！即通过单位根检验时，才相信该检验和正向检验。如果这种残留物是非稳定的，那么测试就完全不能相信，任何前向测试都无济于事。在 我看来，为了这样一个结论，可以成立一个分支。这里有博克斯和詹金斯给你。 我不太清楚你说的kotir 是什么意思--TC？ 给出一个严格的数学定义，即如何正确计算kotir和TC之间的差异，然后我们可以继续下去。但到目前为止，我们还在谈论什么，也就是说，只有你明白的东西。我假设它是关于固定手数交易中的股权曲线，但这只是我的假设。 Avals 2012.01.28 16:07 #55 faa1947:也就是说，已经写过很多次了，没有任务可以预测在离散的时间点t1,t2等的汇率会在哪里，但你还是在那里 :)你没有，而世界上的其他人有。不要这么笼统。没有必要预测每个离散时间间隔的商的绝对值。 给我一个链接--"在世界其他地方"，谁会这样交易？:) СанСаныч Фоменко 2012.01.28 16:08 #56 Reshetov: 我不太清楚你说的kotir-TC 是什么意思？ 对于给出一个严格的数学定义，即如何正确计算kotir和TC之间的差异，然后你可以继续下去。到目前为止，我们正在谈论什么，即只有你才明白的东西。 我在上面举了混搭的例子。在EViews中，它是计算这种残差的按钮。 我再给你看一下图片。 Avals 2012.01.28 16:08 #57 Reshetov:我不太清楚你说的kotir-TC 是什么意思？给出一个严格的数学定义，即如何正确计算kotir和TC之间的差异，然后你可以继续下去。现在，我们谈论的是虚无的东西，即只有你才明白的东西。 是的，他的意思是，TS是一个必须给出预测的东西--在任何特定时间的比率的绝对值：) СанСаныч Фоменко 2012.01.28 16:12 #58 Avals: 没有必要预测每个离散时间段的商的绝对值。 给我一个链接--在 "世界其他地方"，谁会像这样交易？:) 你不知道，这是一个品味问题，TC建设的想法和其他什么问题。最根本的是商数的非稳态性以及如何处理它。博克斯和詹金斯已经提出了他们的建议。他们说，如果初始商数是非平稳的，那么在这种情况下应该进行微分。强制性的。希望我们能得到一个固定的残留物。这不是一个新鲜的想法。但在未来，它得到了发展，得到了充实，但与非稳定性作斗争的想法仍然存在，在我看来，它还没有得到全面解决。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 16:14 #59 Avals: 是的，他暗示TS是一个必须给出预测的东西--任何时候的汇率的绝对值:) 不，许多想法是已知的：Kotir值、Kotir增量、趋势、Volu、水平....。这并不重要。 Avals 2012.01.28 16:17 #60 faa1947: 你不这样做，这是一个品味问题，构建一个TS的想法和其他东西。最根本的是商数的非稳态性以及如何处理它。博克斯和詹金斯已经提出了他们的建议。他们说，如果初始商数是非平稳的，那么在这种情况下应该进行微分。强制性的。希望我们能得到一个固定的残留物。这不是一个新鲜的想法。但后来它演变了，它成长了，但与非稳定性作斗争的想法仍然存在，在我看来还没有完全解决。 1.你正在设定一个不可能完成的任务--建立一个模型，对 任何离散时间点的价格绝对值 进行预测是不可能的。更准确地说，是一个对收益有意义的预测。对问题的不正确表述会使你走向错误的方向。 2.系列的非平稳性不是一个问题，因为没有必要总是有一个预测，而且是以你做预测的形式（第1点）。也就是说，问题的关键还是在问题的表述上。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不要。我不会引用这则寓言。
只讨论Box和Jenkins的一些扩展。与他们一起，ACF发挥了非常重要的作用。我指出了哪一个。
至于分支机构的价值。
我已经多次发帖说明解释测试结果和前瞻性测试的谨慎性。只是在今天回应雷舍托夫时，我才意识到一个非常重要的想法。 只有在残留物=kotir-TC是静止的情况下，测试和正向测试才可能被信任!如果这种残留物是非稳定的，那么测试就根本不能相信，任何前向测试都无济于事。在 我看来，为了这样一个结论，可以成立一个分支。这里有博克斯和詹金斯给你。
你对TS和它的结果有一种奇怪的理解。它不是对下一步行动的报价预测，而是对一项资产的买入/卖出。系统从进场到出场的结果是多头在交易时间内的报价增加，而空头的报价则是镜像。也就是说，TS的结果是在某些时期（持仓时）的kotirade图表。因此，如果你从kotir系列中减去系统回报，你将在这些片段上得到0。当然，MM仍然会受到影响，但这些是细节问题
也就是说，已经写过很多次了，没有任务可以预测在离散的时间点t1,t2等的速率会在哪里，而你却一直在重复这个问题:)
请看我关于两辆马车的TS的帖子。 任何TS都是一组公式，其中的参数是一个kotir。这就是公式集的区别，商就是残差。要么我们研究这个余数，将其纳入公式集，要么我们对余数视而不见，认为没有余数。
你对TS和它的结果有一种奇怪的理解。它不是对下一步行动的报价预测，而是对一项资产的买入/卖出。
它首先是一个预测，然后是一个买/卖。即使你的TS在随机数字传感器上进入/退出，也是这样一个决定，随机进入。
也就是说，TS的结果是某些部分的商数图（当位置开放时）。
结果--利润/亏损
也就是说，已经写过很多次了，没有任务可以预测在离散的时间点t1,t2等的速率会在哪里，但你一直在回想它:)
你没有，而世界上的其他人有。不要这样一概而论。例如，Box和Jenkins自1976年以来一直在翻译，因此周年纪念已经有40年了。
faa1947:
只有当残差=商数-TC是静止的！即通过单位根检验时，才相信该检验和正向检验。如果这种残留物是非稳定的，那么测试就完全不能相信，任何前向测试都无济于事。在 我看来，为了这样一个结论，可以成立一个分支。这里有博克斯和詹金斯给你。
我不太清楚你说的kotir 是什么意思--TC？
给出一个严格的数学定义，即如何正确计算kotir和TC之间的差异，然后我们可以继续下去。但到目前为止，我们还在谈论什么，也就是说，只有你明白的东西。我假设它是关于固定手数交易中的股权曲线，但这只是我的假设。
也就是说，已经写过很多次了，没有任务可以预测在离散的时间点t1,t2等的汇率会在哪里，但你还是在那里 :)
你没有，而世界上的其他人有。不要这么笼统。
没有必要预测每个离散时间间隔的商的绝对值。
给我一个链接--"在世界其他地方"，谁会这样交易？:)
我不太清楚你说的kotir-TC 是什么意思？
对于给出一个严格的数学定义，即如何正确计算kotir和TC之间的差异，然后你可以继续下去。到目前为止，我们正在谈论什么，即只有你才明白的东西。
我在上面举了混搭的例子。在EViews中，它是计算这种残差的按钮。
我再给你看一下图片。
我不太清楚你说的kotir-TC 是什么意思？
给出一个严格的数学定义，即如何正确计算kotir和TC之间的差异，然后你可以继续下去。现在，我们谈论的是虚无的东西，即只有你才明白的东西。
是的，他的意思是，TS是一个必须给出预测的东西--在任何特定时间的比率的绝对值：)
没有必要预测每个离散时间段的商的绝对值。
给我一个链接--在 "世界其他地方"，谁会像这样交易？:)
你不知道，这是一个品味问题，TC建设的想法和其他什么问题。最根本的是商数的非稳态性以及如何处理它。博克斯和詹金斯已经提出了他们的建议。他们说，如果初始商数是非平稳的，那么在这种情况下应该进行微分。强制性的。希望我们能得到一个固定的残留物。这不是一个新鲜的想法。但在未来，它得到了发展，得到了充实，但与非稳定性作斗争的想法仍然存在，在我看来，它还没有得到全面解决。
是的，他暗示TS是一个必须给出预测的东西--任何时候的汇率的绝对值:)
不，许多想法是已知的：Kotir值、Kotir增量、趋势、Volu、水平....。这并不重要。
你不这样做，这是一个品味问题，构建一个TS的想法和其他东西。最根本的是商数的非稳态性以及如何处理它。博克斯和詹金斯已经提出了他们的建议。他们说，如果初始商数是非平稳的，那么在这种情况下应该进行微分。强制性的。希望我们能得到一个固定的残留物。这不是一个新鲜的想法。但后来它演变了，它成长了，但与非稳定性作斗争的想法仍然存在，在我看来还没有完全解决。
1.你正在设定一个不可能完成的任务--建立一个模型，对 任何离散时间点的价格绝对值 进行预测是不可能的。更准确地说，是一个对收益有意义的预测。对问题的不正确表述会使你走向错误的方向。
2.系列的非平稳性不是一个问题，因为没有必要总是有一个预测，而且是以你做预测的形式（第1点）。也就是说，问题的关键还是在问题的表述上。