纪念老兵：博克斯和詹金斯 - 页 2 123456789...11 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 07:25 #11 Reshetov:你所想做的就是发财。计量经济学不是关于自我利益的，而是关于世界危机的。指标到底是什么并不重要，也不是说它毫无意义。对于一个书呆子来说，最重要的是计算一切到手的东西。但程序员终于掌握了EViews，他很高兴可以把一些数据插入程序，并得到一些无意义的数字作为回报。这里最主要的不是结果，而是过程中的快乐。计量经济学家希望我们和他一起欢欣鼓舞。因此，我们不要用重商主义破坏他的心情，为计量经济学的无意义的可能性而欢欣鼓舞。让我们也用一分钟的沉默来纪念世界危机的煽动者詹金斯和博克斯，也就是说，我们应该努力活出整整一分钟，不对他们说脏话。它不会一下子发生，也不会完全发生，但你必须尝试。雷舍托夫写得很好，你甚至不能被冒犯。 我读到的所有关于计量经济学 的文章，都不是 对SB和有效市场的承认。就我而言，危机是由这些人创造的，以他们为基础的诺贝尔奖、马科维茨奖和各种资本化程度高达数万亿美元的基金。博克斯和詹金斯不是其中之一。他们解决了一个非常简单的问题--从一个不稳定的市场到一个几乎静止的市场，并考虑到趋势以外的噪音。一切都是。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 07:28 #12 以图片的形式，上面的方程式。 Yury Reshetov 2012.01.28 07:50 #13 faa1947: 我读到的所有关于计量经济学的文章都不是 对SB和有效市场的承认。 计量经济学家有关于市场无效率的数学证明吗？不要告诉我，如果詹金斯和博克斯找不到这样的证明，那么这本身就是证明，因为即使是计量经济学派别创始者的彻头彻尾的胡说八道，也不会受到任何怀疑，而是最后的真理。 faa1947: 作为上述方程式的图片。 马列维奇休息了。 而在OOS上继续同一个等式而不改变其中的任何东西，是不是很无聊？ СанСаныч Фоменко 2012.01.28 08:06 #14 Reshetov: 马列维奇休息了。我可以在不改变其中任何东西的情况下继续在OOS上进行同样的等式，分解吗？ 计量经济学家有关于市场无效率的数学证明吗？不要告诉我，如果詹金斯和博克斯找不到这样的证据，那么这本身就是证据，因为即使是计量经济学派别创始者的彻头彻尾的胡说八道，也不会受到任何怀疑，而是最后的真理。 一个人可以证明它，一个人可以相信它。我已经看到了证据，如果我找到它，我会给你链接。Box和Jenkins的前提是市场的非平稳性，即市场中存在着记忆。他们建立的模型并不像我那样，凭空而来，而是在分析了ACF和CFC+1的细微差别之后，关于这一点，我以后会偶尔写出来。 而用OOS来延续同一个方程式而不改变其中的任何东西，会不会太麻烦了？ 阅读布鲁科娃，你不想大惊小怪。那么就请记住（对论坛上的许多人来说是一个启示）那些对经济数据的分析和预测 有巨大影响的人。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 08:08 #15 顺便说一句，预测图片。 Yury Reshetov 2012.01.28 08:18 #16 faa1947:顺便说一下，预报的图片。顺便说一下，已经有人提醒过马列维奇休息了。你不需要学习任何计量经济学 来进行这样的 "预测"，只需要从价格加上减去一公里来构建一个信封就足够了。 对于特殊的计量经济学家来说，没有人要求预测，而是要求继续关于OOS的旧图，即在一个图表中同时显示所谓无意义指标被调整的数据和没有被调整的数据。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 08:22 #17 Reshetov: 顺便说一下，已经有人提醒过马列维奇休息了。你不需要学习任何计量经济学来进行这样的预测，你只需要从价格加上减去一公里来构建一个信封。 对于特殊的计量经济学家来说，没有人要求预测，而是要求延续关于OOS的旧图，即以单一图表的形式显示所谓的无意义指标所拟合的数据，以及它没有拟合的数据。 答案是一样的，Brukow。你必须为这幅画解决一系列的问题。相当耗费时间。 我只是记得受到许多人的尊重，而且我的计划中没有教如何建立盈利系统的内容。就个人而言，你可以比我做得更好。 Yury Reshetov 2012.01.28 09:01 #18 faa1947:我也回答了同样的问题，Brukow。如果有一本更合理的书：S-尤丁的《经济学中的数学》，那么布鲁基夫和他所谓的对英镑汇率的 "预测 "有什么用？V. Yudin? 至少尤丁没有纠结于计量经济学，而是举出了各种应用经济（而不仅仅是经济）问题的例子。此外，尤丁书中的软件并不是专有的，也就是说，人们不必为了解决一些无意义的计量经济学问题而去买一头猪。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 09:21 #19 Reshetov: 对于特别有天赋的计量经济学家来说，没有人要求预测，而是要求继续在OOS上的旧图，即显示进行拟合所依据的数据 以上是我对这个问题的回答，没有成功。想来这就是博克斯和詹金斯会回答的问题。 对于一个非平稳的市场来说，用远期检验的各种技巧都是有意义的。ARMA模型必然包括一个阶段来确定商的静止性--所谓的单位根检验。下面是结果。 通过这个测试，我们严格拒绝了我们的商数是静止的假设。因此，我们的结论是，即使远期测试给出了一个积极的结果，我们也不能相信它--这只是一个巧合，仅此而已， 对这个模型没有远期测试也不会为未来提供任何保证。 我已经多次写过这个问题。正向测试是一件非常危险的事情。 该怎么做？ Box和Jenkins教导说：你应该区分一个商，即取相邻条的差。这就是所谓的 "整合"。让我们对第一个差值做一个单位根检验。 对于差异，测试表明该差异是静止的，因此我们应该建立一个价格差异的模型。 但那是后话。 СанСаныч Фоменко 2012.01.28 09:28 #20 Reshetov: 如果有一本更合理的书：S-尤丁的《经济学中的数学》，那么布鲁基夫和他所谓的对英镑汇率的 "预测 "有什么用？V. Yudin? 看了看尤丁。印象不深。教程。EViews或STATISTICS的一个小部分。程序的调试是未知的。 最美味的部分都不见了。像第一个教程一样。但没有任何工业上适用的东西。 123456789...11 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你所想做的就是发财。
计量经济学不是关于自我利益的，而是关于世界危机的。
指标到底是什么并不重要，也不是说它毫无意义。对于一个书呆子来说，最重要的是计算一切到手的东西。但程序员终于掌握了EViews，他很高兴可以把一些数据插入程序，并得到一些无意义的数字作为回报。这里最主要的不是结果，而是过程中的快乐。
计量经济学家希望我们和他一起欢欣鼓舞。因此，我们不要用重商主义破坏他的心情，为计量经济学的无意义的可能性而欢欣鼓舞。
让我们也用一分钟的沉默来纪念世界危机的煽动者詹金斯和博克斯，也就是说，我们应该努力活出整整一分钟，不对他们说脏话。它不会一下子发生，也不会完全发生，但你必须尝试。
雷舍托夫写得很好，你甚至不能被冒犯。
我读到的所有关于计量经济学 的文章，都不是 对SB和有效市场的承认。就我而言，危机是由这些人创造的，以他们为基础的诺贝尔奖、马科维茨奖和各种资本化程度高达数万亿美元的基金。博克斯和詹金斯不是其中之一。他们解决了一个非常简单的问题--从一个不稳定的市场到一个几乎静止的市场，并考虑到趋势以外的噪音。一切都是。
以图片的形式，上面的方程式。
我读到的所有关于计量经济学的文章都不是 对SB和有效市场的承认。
计量经济学家有关于市场无效率的数学证明吗？不要告诉我，如果詹金斯和博克斯找不到这样的证明，那么这本身就是证明，因为即使是计量经济学派别创始者的彻头彻尾的胡说八道，也不会受到任何怀疑，而是最后的真理。
作为上述方程式的图片。
马列维奇休息了。
而在OOS上继续同一个等式而不改变其中的任何东西，是不是很无聊？
马列维奇休息了。
我可以在不改变其中任何东西的情况下继续在OOS上进行同样的等式，分解吗？
计量经济学家有关于市场无效率的数学证明吗？不要告诉我，如果詹金斯和博克斯找不到这样的证据，那么这本身就是证据，因为即使是计量经济学派别创始者的彻头彻尾的胡说八道，也不会受到任何怀疑，而是最后的真理。
一个人可以证明它，一个人可以相信它。我已经看到了证据，如果我找到它，我会给你链接。Box和Jenkins的前提是市场的非平稳性，即市场中存在着记忆。他们建立的模型并不像我那样，凭空而来，而是在分析了ACF和CFC+1的细微差别之后，关于这一点，我以后会偶尔写出来。
而用OOS来延续同一个方程式而不改变其中的任何东西，会不会太麻烦了？
阅读布鲁科娃，你不想大惊小怪。那么就请记住（对论坛上的许多人来说是一个启示）那些对经济数据的分析和预测 有巨大影响的人。顺便说一句，预测图片。
顺便说一下，预报的图片。
顺便说一下，已经有人提醒过马列维奇休息了。你不需要学习任何计量经济学 来进行这样的 "预测"，只需要从价格加上减去一公里来构建一个信封就足够了。
对于特殊的计量经济学家来说，没有人要求预测，而是要求继续关于OOS的旧图，即在一个图表中同时显示所谓无意义指标被调整的数据和没有被调整的数据。
顺便说一下，已经有人提醒过马列维奇休息了。你不需要学习任何计量经济学来进行这样的预测，你只需要从价格加上减去一公里来构建一个信封。
对于特殊的计量经济学家来说，没有人要求预测，而是要求延续关于OOS的旧图，即以单一图表的形式显示所谓的无意义指标所拟合的数据，以及它没有拟合的数据。
答案是一样的，Brukow。你必须为这幅画解决一系列的问题。相当耗费时间。
我只是记得受到许多人的尊重，而且我的计划中没有教如何建立盈利系统的内容。就个人而言，你可以比我做得更好。
我也回答了同样的问题，Brukow。
如果有一本更合理的书：S-尤丁的《经济学中的数学》，那么布鲁基夫和他所谓的对英镑汇率的 "预测 "有什么用？V. Yudin?
至少尤丁没有纠结于计量经济学，而是举出了各种应用经济（而不仅仅是经济）问题的例子。此外，尤丁书中的软件并不是专有的，也就是说，人们不必为了解决一些无意义的计量经济学问题而去买一头猪。
对于特别有天赋的计量经济学家来说，没有人要求预测，而是要求继续在OOS上的旧图，即显示进行拟合所依据的数据
以上是我对这个问题的回答，没有成功。想来这就是博克斯和詹金斯会回答的问题。
对于一个非平稳的市场来说，用远期检验的各种技巧都是有意义的。ARMA模型必然包括一个阶段来确定商的静止性--所谓的单位根检验。下面是结果。
通过这个测试，我们严格拒绝了我们的商数是静止的假设。因此，我们的结论是，即使远期测试给出了一个积极的结果，我们也不能相信它--这只是一个巧合，仅此而已， 对这个模型没有远期测试也不会为未来提供任何保证。
我已经多次写过这个问题。正向测试是一件非常危险的事情。
该怎么做？
Box和Jenkins教导说：你应该区分一个商，即取相邻条的差。这就是所谓的 "整合"。让我们对第一个差值做一个单位根检验。
对于差异，测试表明该差异是静止的，因此我们应该建立一个价格差异的模型。
但那是后话。
如果有一本更合理的书：S-尤丁的《经济学中的数学》，那么布鲁基夫和他所谓的对英镑汇率的 "预测 "有什么用？V. Yudin?