构建TC的替代方法和常见方法 - 页 9

 
leonid553:

FGBMH1 - 反对(FGBLH1+GFBSH1)。

 
谢谢你,hrenfx!
 
-Aleksey-:
我只有在上述参数的各种数值下进行测试后,才会认为有这样的事情。很可能其他法律也可能对合规性起作用(当然,如果它们属于被测试的范围,如果不是?)这就是问题所在。

这不是一个问题。问题的关键在于,最初的工具在0.00001的显著性水平上,即千分之一的显著性水平上,正好测试了指数分布。当我们形成一个合成分布时,只有这个分布的顶部会被模糊化,因为小的偏差更对应于市场噪音,正是在这里,工具之间具有最大程度的独立性,这使得我们可以应用DPT,并断言在零附近的有限区域,合成分布将接近正态法的分布,初始FI的数量越多,越接近。但在尾部,情况正好相反--广泛的市场运动在不同的FI之间有非常强的相关性,因为它们通常是由基本原因引起的。因此,在大偏差领域,独立条件没有得到满足,TPT不起作用:指数尾巴仍然是原来的样子。

因此,如果你试图将合成分布确定为任何一个已知的分布,可能不会成功,因为它是两个不同规律的某种混合。

尽管如此,我对hrenfx 的要求仍然存在--给出一个合成工具的例子,该工具应该具有与单个金融机构明显不同的特征。纯粹是为了研究目的,只是想看看性能的提高是否真的存在,或者是一个假象。

 
alsu:
尽管如此,我对hrenfx 的要求仍然存在--给出一个合成工具的例子,该工具应该具有与单个FI明显不同的性能。纯粹是为了研究目的,只是想看看性能的提高是否真的存在,或者是一个假象。
他还举了 一个例子。诚然,在一段短暂的历史上,是的。=)
 
wise:
举了 一个例子。的确,在短暂的历史上,是的。=)
好吧,让我们试一试。
 
alsu:

这不是一个问题。问题的关键在于,最初的工具在0.00001的显著性水平上,即千分之一的显著性水平上,正好测试了指数分布。当我们形成一个合成分布时,这个分布将只在顶部模糊,因为小的偏差更对应于市场噪音,正是在这里,工具之间具有最大程度的独立性,这使得我们可以应用DPT,并断言在零附近的有限区域,合成分布将接近正态法,初始FI的数量越多,越接近。但在尾部,情况正好相反--广泛的市场运动在不同的FI之间有非常强的相关性,因为它们通常是由基本原因引起的。因此,在大偏差领域,独立条件没有得到满足,TPT不起作用:指数尾巴仍然是原来的样子。

因此,如果你试图将合成分布确定为任何一个已知的分布,可能不会成功,因为它是两个不同规律的某种混合。

尽管如此,我对hrenfx 要求仍然存在--给出一个合成工具的例子,该工具应该具有与单个金融机构明显不同的特征。纯粹是为了研究目的,只是想看看性能的提高是否真的存在,或者是一个假象。

这不是一个问题。只要拿起 组成合成的乐器的动态系数,就可以生成任何形状的BP。问题是,"拟合 "这个词意味着拟合,并交出了hrenfx 提出的合成BP图,而这些动态系数恰恰就是这样的。但是,如果他能够在没有任何动态系数的情况下,将WTI与CRB进行交叉,并在相同的回报或 相关方面得到一个根本不同的画面--那就太好了。

也许,更令人感兴趣的是中立的CV,其分布的整体与正常的CV明显不同,但显然这是另一个分支的主题。

如果有那么容易,每个人都会为季节性价差进行交易,并感到高兴。

 
C-4:

但是,如果他能在没有任何动态系数的情况下,将WTI与CRB进行交叉,并在相同的回报或自相关关系中得到一个根本不同的画面--那就太好了。

以上是一个固定 合成的例子。

在一般情况下,不需要静止性,因为系数是动态的。

 
hrenfx:

现在很明显,它是由一个绝对没有意义的公式计算出来的。

usdlfx = ((usdjpy * usdchf * usdcad) / (eurusd * gbpusd * audusd))^(1 / 7)

P.S. 甚至这个 版本的指数也更有意义(会有程度=1/6)。

七级根的说法是正确的。第六个不是。

问题是,在指数的隐性计算中,所有的因素都乘以1=美元/美元。

即完整的公式是:USDLFX = ((USDUSD*USDJPY *USDCHF *USDCAD) / (EURUSD *GBPUSD *AUDUSD))^(1 /7)

而这是正确的。

 

在套利方面,是否可以从双货币篮子中 "挤出 "什么?

虽然我怀疑在预测部分也没有什么(((。

 

Тем не менее, моя просьба к hrenfx в силе - дать пример синтетического инструмента, который, как предполагается имеет существенно отличные характеристики от отдельных ФИ. Чисто в исследовательских целях, просто чтобы убедиться, существует ли улучшение характеристик на самом деле или это фикция.

该请求仍然有效。我们正等待着议题提出者提出令人信服的例子。