构建TC的替代方法和常见方法 - 页 10

 
C-4:

该请求仍然有效。我们等待着议题提出者的有说服力的例子。

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P.S. 作为说明,你可以看到摩根士丹利采取了 哪些自由的做法。

 

我记得我曾经尝试过与此类似的东西。

但乐器的选择却有些不同。

CL(LightSweet) -BRN(Brent) -6C(Canadian) -USDNOK(反向绘制)

我正计划实施相对于中线的 "任意统计 "输入。 但我没能完全做到这一点。被短期货币利差冲昏了头脑。

 
hrenfx:

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P.S. 作为说明,你可以看到摩根士丹利允许自己有哪些自由


让我用你类似主题中的一句话来回应。

数学方法并不关心原始BP的性质是什么。如果是SB(随机行走),那么Recycle仍然会在最后的窗口上找到依赖关系。尽管当然没有依赖性,因为SB是纯粹的马丁格尔。这将是在公式下拉出的图形。


问:我有个问题要问你:是否有可能创建一个合成物,使其不断处于大于该合成物中包含的工具的价差(asc-bid)之和的通道中?

答:任何东西都可以在历史上创造。


而且,哪里能保证所创造的合成物和重量不会成为我们如此需要的图表的一部分?

没有任何保证。如果这些股权是随机游走的,即根本是独立的,那么它将是最纯粹的适合。


事实是。一个合成仪器必须具有某种经济意义(所有配对的总和是多少?如果我把4万个仪器的价格加起来?)
而事实就在最突出的地方。与其说是想当然,不如说是理所当然,嗯,sanyooooooook?

因此,唯一剩下的就是用经济事实来证明你的合成物确实是一种具有独特特征的新工具,而不是借助复杂的 "数学方法 "在历史上的另一种装配。是的,你自己明白,并多次谈到这一点,但公众还没有从你那里听到如何创造 "正确的 "合成物的具体论述或例子(对不起,我想以细碎的形式获得思考的食物)。

 
阅读此文。如果有人认为这是胡说八道,请随时说出来。这是你的权利。我只对建设性的批评作出回应。
 
hrenfx:
阅读此文。如果有人认为这是胡言乱语,请随时谈论它。你的权利。我只对建设性的批评作出回应。


我主要在mql5论坛上发帖,但看到你在这个论坛上的活跃表现后,我也决定注册。

更多的不是批评,而是在创建合成时可能出现的问题--需要不断重新平衡投资组合。让我们看一个例子--一个简单的欧元兑美元、英镑兑美元、欧元兑英镑的套利圈。要创建一个简单的合成,将围绕一个值振荡,你需要卖出1.18手欧元兑美元,买入1.18手欧元兑英镑,卖出1手英镑兑美元。然后,为了保持100%的对冲,你必须不断地卖出/买入。因此,不断重新平衡投资组合将产生巨大的交易成本。

创建合成物是一个有趣的话题,但更多的是针对对冲基金,由于佣金低,直接接触LPs和专有IT平台,道具台。

 

试图在不同的原则下创造合成物呢?我就喜欢另一种选择:合成物应该尽可能 偏离平均值,而不是像套利那样偏离得少。

而且你可以玩趋势游戏。
 
Mathemat:

试图在不同的原则下创造合成物呢?我就喜欢另一种选择:合成物应该尽可能 偏离平均值,而不是像套利那样偏离得少。

而且你可以玩趋势游戏。
开个玩笑!
 
Mathemat:

试图在不同的原则下创造合成物呢?我就喜欢另一种选择:合成物应尽可能 地偏离平均值,而不是像套利那样偏离得少。

而且有可能玩趋势游戏。


完全正确。

杀了很多时间来建立基于协整的配对交易。一切都很好。100%回归合成。但是。与合成的偏差与价差相当。没能找到协整但分歧很大的配对。在不同的方向上至少有20个点。